Markttrendindikator "Supertrend": Funktionsweise und Strategie

In der Welt des Handels haben Sie wahrscheinlich schon den Ausdruck "dem Trend folgen" gehört. Dieser Ausdruck ist in Diskussionen über den Handel ziemlich verbreitet und dient vor allem Anfängern als Erinnerung.

Warum ist er so wichtig? Nun, der Handel mit der Trendrichtung hat mehrere Vorteile. Er erhöht Ihre Erfolgschancen und bietet oft ein besseres Gleichgewicht zwischen Risiko und Belohnung.

Wenn Sie mit dem Trend handeln möchten, ist der Supertrend-Indikator ein hervorragendes Instrument, das Ihnen die Trendrichtung anzeigt und Ihnen hilft, die besten Zeitpunkte für den Ein- und Ausstieg aus dem Handel zu bestimmen.

Aber das ist noch nicht alles. Sie können den Supertrader auch mit anderen Indikatoren wie dem MACD, RSI, MA oder Stochastik kombinieren, um Ihre Handelsergebnisse zu verbessern.

Was ist der Supertrend-Indikator?

Supertrend ist ein Trendfolgeindikator, der sich bei seinen Berechnungen auf die Average True Range (ATR) stützt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er die Volatilität des Marktes berücksichtigt, was seine Trendeinschätzungen genauer macht.

Supertrend hilft Ihnen, die Richtung des Trends und potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte zu erkennen. Sie können ihn für eine Vielzahl von Finanzmärkten verwenden, wie z. B. Devisen, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen.

Formeln des Supertrend-Indikators

Hier sind die Formeln für den Supertrend-Indikator:

Obere Linie = (Hoch - Tief) / 2 + Multiplikator x ATR.

Untere Linie = (Hoch - Tief) / 2 - Multiplikator x ATR.

Wo:

• Hoch steht für den höchsten Preis.
• Tief steht für den niedrigsten Preis.
• ATR ist der durchschnittliche wahre Bereich (Average True Range).

Um die ATR zu berechnen, verwenden Sie die folgende Formel:

ATR = ((Vorherige ATR x 13) Aktueller TR) / 14

Wie installiere ich den Supertrend Indikator auf MetaTrader?

Der Supertrend Indikator ist auf den MetaTrader Plattformen nicht vorinstalliert, daher müssen Sie ihn selbst installieren. Dazu können Sie die unten beschriebenen Schritte befolgen.

1. Laden Sie die Datei für den Supertrend-Indikator herunter : MT4, MT5.
2. Greifen Sie auf den Datenordner in MetaTrader zu. Sie können dies über Datei -> Datenordner öffnen tun.
3. Darin lokalisieren Sie den Ordner MQL4 oder MQL5.
4. Kopieren Sie nun einfach alle Ordner aus dem heruntergeladenen Archiv und fügen Sie sie direkt in den Ordner MQL4 oder MQL5 ein.
5. Nachdem Sie diese Schritte durchgeführt haben, starten Sie den MetaTrader neu.

Wie verwende ich den Supertrend Indikator in MetaTrader?

Um den Supertrend Indikator in MetaTrader 4 und MetaTrader 5 zu verwenden, können Sie der folgenden Anleitung folgen.

1. Wählen Sie den Chart und den Zeitrahmen, in den Sie diesen Indikator einfügen möchten.
2. Klicken Sie auf die Option "Einfügen", die sich oben im Panel befindet.
3. Von dort aus wählen Sie "Indikatoren", dann entscheiden Sie sich für "Benutzerdefiniert" und schließlich wählen Sie "Supertrend".
4. Ein Fenster für den Supertrend wird angezeigt; klicken Sie einfach auf "OK".
5. Ihr Indikator ist nun einsatzbereit.

Trends erkennen und Handelssignale generieren.

Mit dem Supertrend-Indikator lassen sich Trends auf einfachere Weise erkennen. Sie müssen nur darauf achten, wie er sich bewegt und wie sich die Farbe ändert.

Wenn der Kurs unter die Linie des Indikators fällt, wird er rot, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Umgekehrt, wenn der Kurs über die Linie steigt, wird der Indikator grün, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.

Jedes Mal, wenn der Kurs oberhalb oder unterhalb des Supertrends schließt, bedeutet dies den Beginn eines neuen Trends.

Der Supertrend-Indikator funktioniert gut auf Märkten, die eindeutig nach oben oder unten tendieren. Sie können Kauf- und Verkaufssignale leicht erkennen, indem Sie die Entwicklung des Indikators im Vergleich zum Schlusskurs beobachten.

Wenn der Supertrend-Indikator unterhalb des Kurses schließt und auf grün wechselt, erzeugt er ein Kaufsignal. Umgekehrt, wenn der Supertrend-Indikator über dem Kurs schließt und auf rot wechselt, gibt er ein Verkaufssignal.

Supertrend mit anderen Indikatoren kombinieren (Multi-Timeframe-Analyse).

Diese Strategie kombiniert den Supertrend-Indikator mit anderen Indikatoren in einer Multi-Timeframe-Analyse.

Verwenden Sie zunächst den Supertrend-Indikator über einen längeren Zeitraum, um festzustellen, ob sich der Markt in einem Aufwärtstrend (bullish) oder einem Abwärtstrend (bearish) befindet. Wenn der Kurs über der Supertrendlinie liegt, ist dies ein positives Zeichen, das auf einen Aufwärtstrend hinweist.

Bei einem Aufwärtstrend ist dies ein guter Zeitpunkt, um einen Kauf in Betracht zu ziehen, während es bei einem Abwärtstrend ein Signal ist, um einen Verkauf in Betracht zu ziehen.

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit dann auf den MACD und den Stochastik-Indikator auf einer niedrigeren Zeitskala, um eine Kaufgelegenheit zu bestätigen. Achten Sie dabei auf Signale wie den MACD, der seine Signallinie durchbricht, oder den Stochastik-Indikator, der ein bullishes Zeichen anzeigt. Diese Bestätigung zeigt an, dass der Zeitpunkt für einen Einstieg günstig ist.

Handelsszenarien mit dem Supertrend-Indikator

Um Ihnen ein besseres Verständnis zu ermöglichen, werde ich Ihnen zwei Beispiele für die Verwendung des Supertrend-Indikators im Handel geben.

#1 EUR/USD - Kaufen

Im unten stehenden H4-Chart von EUR/USD können wir sehen, dass der Preis derzeit einem Abwärtstrend folgt. Interessanterweise ist der Preis unterhalb der Linie des Supertrend-Indikators positioniert. Um eine Kaufposition zu initiieren, warten wir geduldig, bis die rote Farbe auf grün wechselt, was einen Wechsel zu einem Aufwärtstrend anzeigt.

Als der Preis weiter stieg und die Unterstützungslinie durchbrach, wurde die Kaufposition aktiviert. Sie ging bei etwa 1,05063 ein und ein Stopp-Loss wurde bei 1,03929 (113,4 Pips) gesetzt.

Nach der Initiierung der Kaufposition setzte der Preis seinen Aufwärtstrend fort. Um sich an der aufsteigenden Supertrend auszurichten, wurde der Stop Loss entsprechend angepasst.

Schließlich wurde die Kaufposition geschlossen, da das Niveau des Stop-Loss bei etwa 1,06894 erreicht wurde. Diese besondere Kaufposition erbrachte einen Gewinn von ca. 183,1 Pips.

#2 GBP/USD - Verkaufen

Im unten stehenden H4-Chart des GBP/USD können wir eine deutliche Veränderung im Preistrend erkennen. Er hat sich von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend gewandelt, was durch den Farbwechsel der Supertrend von grün zu rot angezeigt wird.

In Anbetracht dieses klaren Abwärtstrends ist es logisch, eine Verkaufsposition einzunehmen. Gehen wir nun auf die kleinere Zeitskala H1 über, um mithilfe des stochastischen Indikators potenzielle Einstiegspunkte zu finden.

Auf der H1-Zeitskala entsteht ein Verkaufssignal, wenn sich die stochastischen Linien über dem Niveau 80 kreuzen. Dies geschah, als der Preis das Niveau 80 durchbrach, was uns dazu veranlasste, bei 1,29522 eine Verkaufsposition einzugehen.

Wir platzierten einen Stopp-Loss über der Supertrend-Linie bei 1,29772 (25,0 Pips). Wir passten diesen Stop Loss ständig nach unten an, da die Supertrend-Linie immer kleiner wurde. Nachdem wir in eine Verkaufsposition gegangen waren, fiel der Kurs weiter und bildete ein neues Tief.

Leider mussten wir die Verkaufsposition bei 1,28640 schließen, da der Stopp-Loss erreicht wurde. Dennoch hat diese Verkaufsposition einen Gewinn von 88,2 Pips ermöglicht.

Vor- und Nachteile des Supertrend-Indikators

Vorteile

• Einfache Trendidentifizierung: Der Supertrend-Indikator ist hervorragend geeignet, um den aktuellen Trend und den Zeitpunkt, an dem er sich ändert, anzuzeigen.
• Klare Signale für Kauf und Verkauf : Wenn der Kurs die Linie des Supertrends durchbricht, sendet er ein Signal, das für den Händler wie ein grünes Licht ist, um einen Handel zu beginnen oder zu beenden.
• Schnelle Entscheidungsfindung: Der Supertrend verwendet visuelle Signale, die den Händlern helfen, schneller Entscheidungen zu treffen. Sie können den Trend leicht erkennen und schnell Entscheidungen treffen, was in sich schnell verändernden Märkten sehr nützlich ist.
• Anpassungsfähig: Der Supertrend-Indikator ist flexibel. Er kann mit verschiedenen Laufzeiten und Anlagetypen arbeiten, wodurch er sich an viele verschiedene Handelsstile und -vorlieben anpassen kann.
• Automatische Absicherung: Eine weitere interessante Eigenschaft des Supertrends ist, dass er als Absicherung für Ihre Transaktionen fungieren kann. Er kann die Stop-Loss-Niveaus automatisch anpassen, um Gewinne zu sperren, wenn ein Trade gut läuft. Es ist, als hätten Sie ein Sicherheitsnetz für Ihre Transaktionen.

Nachteile

• Die Herausforderungen von Seitwärtsmärkten: Supertrend funktioniert sehr gut, wenn der Markt in eine klare Richtung geht, z. B. nach oben oder nach unten. Wenn sich der Markt jedoch seitwärts bewegt oder keine klare Richtung hat, kann der Supertrend Schwierigkeiten haben. Er kann Signale geben, die nicht ganz korrekt sind, was zu Verlusten für die Händler führen kann.
• Parameterempfindlichkeit: Die Effektivität des Supertrends kann stark von den spezifischen Parametern abhängen, die Sie wählen, wie z. B. Zeitraum und Multiplikator. Die perfekten Parameter zu finden, kann ein wenig knifflig und zeitaufwendig sein.
• Es ist keine Komplettlösung: Es ist sehr wichtig zu wissen, dass der Supertrend keine Komplettlösung für den Handel ist. Es kann riskant sein, sich nur auf diesen Indikator zu verlassen. Oft müssen Trader ihn zusammen mit anderen Werkzeugen und Techniken verwenden, um sicherzugehen, dass sie alles richtig machen.

Backtesting des Supertrend-Indikators

Um die Effektivität des Supertrend-Indikators zu demonstrieren, führten wir einen Backtest durch. Diese Testphase dauerte sechs Monate. Wir haben diesen Zeitraum in zwei Runden von jeweils drei Monaten unterteilt, eine von Februar bis April 2023 und eine von Juni bis August 2023.

Für unsere Bewertung verwenden wir das Währungspaar EUR/USD über einen Zeithorizont von H1. Um zu entscheiden, wann wir in den Handel einsteigen sollten, haben wir uns auf den Supertrend gestützt, um Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren.

Bei Ausstiegspositionen hingegen verwendeten wir ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2. Wir ließen zu, dass der Kurs die Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus auslöst. Hier sind die Ergebnisse unseres Backtestings.

Gewinnquote von weniger als 50

Bei insgesamt 80 Transaktionen verzeichneten wir 45 Verluste und 35 Gewinne, was eine Erfolgsquote von etwa 44 % ergibt. Mit anderen Worten: Wir hatten mehr Transaktionen, die nicht so verliefen, wie wir es uns gewünscht hatten. Sich bei der Entscheidung, wann man kaufen und verkaufen soll, ausschließlich auf den Supertrend-Indikator zu verlassen, ist also nicht immer gleichbedeutend mit Erfolg. Wenn Sie sich bei dem Gedanken, mehr Verluste als Gewinne zu haben, unwohl fühlen, ist dieser Ansatz vielleicht nicht das Richtige für Sie.

5 Maximale aufeinanderfolgende Verluste

In unseren Tests haben wir maximal 5 aufeinanderfolgende Verluste verzeichnet. Das ist einer mehr als unsere längste Gewinnserie, die bei 4 Trades lag. Das bedeutet, dass wir nicht nur insgesamt mehr Verlustgeschäfte hatten, sondern auch Zeiten, in denen wir mit längeren Verlustfolgen als Gewinnfolgen konfrontiert waren.

Wenn wir unsere Transaktionen auf eine größere Anzahl von Geschäften, z. B. 1.000, ausdehnen würden, könnten wir bis zu sieben aufeinanderfolgende Verluste verzeichnen. Diese Tendenz zu längeren Verlustserien hängt oft mit den Marktbedingungen zusammen, wenn sich der Markt seitwärts bewegt oder keinen klaren Trend aufweist.

Erwartungswert

Obwohl unsere Erfolgsquote unter 50 % lag und wir längere Verlustserien erlebten, blieb unsere Gesamtstrategie profitabel. Dies ist darauf zurückzuführen, dass wir ein intelligentes Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:2 hatten. Mit anderen Worten: Eine erfolgreiche Transaktion konnte die Verluste aus zwei vorangegangenen Transaktionen ausgleichen.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten konnte mit diesem Ansatz ein Gesamtgewinn erzielt werden, der dem 25-fachen des ursprünglichen Risikos entsprach, was häufig durch 25R ausgedrückt wird. Dies zeigt, dass ein kluges Management unserer Risiken eine erfolgreiche Strategie sein kann, auch wenn wir nicht häufiger gewinnen als verlieren.

Die durchschnittliche Anzahl der Transaktionen pro Monat liegt bei 13.

Bei einem Durchschnitt von 13 Transaktionen pro Monat ist es entscheidend zu verstehen, dass dies bedeutet, dass wir nicht jeden Tag in Transaktionen einsteigen, insbesondere wenn wir den Zeitrahmen H1 (1 Stunde) verwenden. Tatsächlich tätigen wir im Durchschnitt 3 bis 4 Transaktionen pro Woche.

Wenn Sie sich bei dem Gedanken, nicht jeden Tag zu handeln, unwohl fühlen, könnten Sie sich für einen kürzeren Zeitrahmen entscheiden, z. B. 15 Minuten, der Ihnen mehr Handelsmöglichkeiten bietet. Dies könnte jedoch auf Kosten einer geringeren Genauigkeit gehen.

Wenn Sie nach einer Zwischenlösung suchen, könnten Sie, wie bereits erwähnt, einen Ansatz zur Analyse mehrerer Zeitrahmen in Betracht ziehen. Dadurch können Sie häufiger handeln und gleichzeitig von den Informationen profitieren, die von höheren Zeitrahmen geliefert werden.

Broker für den Handel mit dem Supertrend-Indikator

CFD Brokers	Plattform	Reguliert durch die	Eröffnen Sie ein Demokonto
	MetaTrader 4 und 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 und 5  cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
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	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 und 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: Australien, BaFin: Deutschland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Britische Jungferninseln, BACEN & CVM : Brasilien, CySEC: Zypern, CNMV: Spanien, CMVM : Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman,, DFSA: Dubai, FCA: Großbritannien, FINMA: Schweiz, FSPR - FMA: Neuseeland, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellen, FSCA: Südafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapur, OCRCVM: Kanada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld.

Häufig gestellte Fragen zum Supertrend-Indikator

Schlussfolgerung

Der Supertrend-Indikator ist ein nützlicher Wegweiser für Händler durch die komplizierte Welt des Handels. Er zeigt ihnen, in welche Richtung sich der Markt bewegt und wann der richtige Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen ist. Interessant ist, dass er die Volatilität des Marktes berücksichtigt, wodurch er Trends besser vorhersagen kann.

Aber es gibt auch ein paar Dinge, die man nicht vergessen sollte. Dieses Instrument ist nicht sehr hilfreich, wenn der Markt nicht genau weiß, wohin er sich bewegt. Außerdem kann es schwierig sein, den besten Weg zu finden, es einzusetzen.

Daher gilt es Folgendes zu beachten: Der Supertrend ist toll, aber er ist nicht das Einzige, was Sie brauchen, um beim Trading erfolgreich zu sein. Trader verwenden ihn normalerweise zusammen mit anderen Werkzeugen und Tricks, um sicherzustellen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Bevor Sie den Supertrend in Aktion treten lassen, sollten Sie ein Backtesting durchführen, um seine Leistung auf einem Demokonto zu bewerten.