L'indicatore di tendenza del mercato "Supertrend": funzionamento e strategia

Nel mondo del trading avrete probabilmente sentito l'espressione "seguire il trend". Questa espressione è piuttosto comune nelle discussioni sul trading e serve da promemoria, soprattutto per i principianti.

Perché è così importante? Fare trading seguendo il trend ha diversi vantaggi. Aumenta le possibilità di successo e spesso offre un migliore equilibrio tra rischio e rendimento.

Se volete seguire la tendenza, l'indicatore Supertrend è uno strumento eccellente che vi mostra la direzione della tendenza e vi aiuta a determinare i momenti migliori per entrare e uscire dalle operazioni.

Ma non è tutto. Potete anche combinare Supertrader con altri indicatori come MACD, RSI, MA o Stocastico per migliorare i vostri risultati di trading.

Che cos'è l'indicatore Supertrend?

Il Supertrend è un indicatore di trend-following che utilizza l'Average True Range (ATR) per i suoi calcoli. Ciò che lo distingue è la sua capacità di tenere conto della volatilità del mercato, rendendo le sue valutazioni del trend più accurate.

Supertrend vi aiuterà a individuare la direzione del trend e i potenziali punti di entrata o uscita. È possibile utilizzarlo per diversi mercati finanziari, come forex, azioni, materie prime e criptovalute.

Formula dell'indicatore Supertrend

Ecco le formule dell'indicatore Supertrend:

Linea superiore = (Alto - Basso) / 2 + moltiplicatore x ATR

Linea inferiore = (Alto - Basso) / 2 - moltiplicatore x ATR

Dove :

• Alto rappresenta il prezzo più alto.
• Basso rappresenta il prezzo più basso.
• ATR è l'Average True Range.

Per calcolare l'ATR, utilizzare la seguente formula:

ATR = ((ATR precedente x 13) TR attuale) / 14

Come si installa l'indicatore Supertrend su MetaTrader?

L'indicatore Supertrend non è preinstallato sulle piattaforme MetaTrader, pertanto è necessario installarlo autonomamente. Per farlo, è possibile seguire la procedura descritta di seguito.

1. Scaricare il file dell'indicatore Supertrend: MT4, MT5.
2. Accedere alla cartella dati di MetaTrader. È possibile farlo tramite File -> Apri cartella dati.
3. Individuare la cartella MQL4 o MQL5.
4. A questo punto è sufficiente copiare tutte le cartelle dall'archivio scaricato e incollarle direttamente nella cartella MQL4 o MQL5.
5. Dopo aver completato questi passaggi, riavviare MetaTrader.

Come si utilizza l'indicatore Supertrend in MetaTrader?

Per utilizzare l'indicatore Supertrend in MetaTrader 4 e MetaTrader 5, è possibile seguire la seguente guida.

1. Scegliere il grafico e il timeframe in cui si desidera aggiungere l'indicatore.
2. Cliccate sull'opzione "Inserisci" nella parte superiore del pannello.
3. Da qui, scegliete "Indicatori", quindi optate per "Personalizzato" e infine selezionate "Supertrend".
4. Viene visualizzata una finestra per il Supertrend; è sufficiente fare clic su "OK".
5. L'indicatore è ora pronto per essere utilizzato.

Identificare le tendenze e generare segnali di trading

L'indicatore Supertrend semplifica l'identificazione delle tendenze. Basta prestare attenzione al modo in cui si muove e al modo in cui cambia il colore.

Quando il prezzo scende al di sotto della linea dell'indicatore, questo diventa rosso, indicando una tendenza al ribasso.

Al contrario, quando il prezzo si muove al di sopra della linea, l'indicatore diventa verde, indicando una tendenza al rialzo.

Ogni volta che il prezzo chiude al di sopra o al di sotto della linea di supertendenza, significa l'inizio di un nuovo trend.

L'indicatore Supertrend funziona bene sui mercati che hanno una chiara tendenza al rialzo o al ribasso. È possibile individuare facilmente i segnali di acquisto e di vendita osservando il movimento dell'indicatore in relazione al prezzo di chiusura.

Quando l'indicatore di supertrend chiude al di sotto del prezzo e diventa verde, genera un segnale di acquisto. Al contrario, quando l'indicatore di supertendenza chiude al di sopra del prezzo e diventa rosso, genera un segnale di vendita.

Combinare il Supertrend con altri indicatori (analisi multi-frame)

Questa strategia combina l'indicatore Supertrend con altri indicatori in un'analisi multi-frame.

Si inizia utilizzando l'indicatore Supertrend su un periodo prolungato per determinare se il mercato è in una tendenza al rialzo (rialzista) o al ribasso (ribassista). Quando il prezzo si trova al di sopra della linea di supertendenza, si tratta di un segnale positivo che indica una tendenza al rialzo.

In un trend rialzista, è un buon momento per considerare l'acquisto, mentre in un trend ribassista è un segnale per considerare la vendita.

Per confermare un'opportunità d'acquisto, è necessario prestare attenzione agli indicatori MACD e stocastico su una scala temporale inferiore. A tale scopo, cercate segnali come il MACD che attraversa la sua linea di segnale o l'indicatore stocastico che mostra un segno rialzista. Questa conferma indica che è il momento giusto per entrare nel mercato.

Scenari di trading con l'indicatore Supertrend

Per aiutarvi a capire meglio, vi fornirò due esempi di utilizzo dell'indicatore Supertrend nel trading.

#1 EUR/USD - Acquistare

Nel grafico H4 dell'EUR/USD qui sotto, possiamo vedere che il prezzo è attualmente in una tendenza al ribasso. È interessante notare che il prezzo è posizionato al di sotto della linea dell'indicatore Supertrend. Per avviare una posizione di acquisto, aspettiamo pazientemente che il colore rosso diventi verde, indicando uno spostamento verso una tendenza al rialzo.

Quando il prezzo ha continuato a salire e ha attraversato la linea di supporto, è stata attivata la posizione di acquisto. L'acquisto è avvenuto a circa 1,05063 e lo stop loss è stato fissato a 1,03929 (113,4 pip).

Dopo aver avviato la posizione di acquisto, il prezzo ha continuato la sua traiettoria al rialzo. Per allinearsi alla linea di Supertrend ascendente, lo stop loss è stato adeguato di conseguenza.

Infine, la posizione di acquisto è stata chiusa quando il livello di stop loss è stato raggiunto a circa 1,06894. Questa particolare posizione di acquisto ha generato un profitto di circa 183,1 pip.

#2 GBP/USD - Vendere

Nel grafico H4 di GBP/USD qui sotto, possiamo notare un notevole cambiamento nella tendenza dei prezzi. Si è passati da una tendenza al rialzo a una tendenza al ribasso, come indica il cambiamento di colore della linea di Supertrend da verde a rossa.

Data questa chiara tendenza al ribasso, ha senso prendere una posizione di vendita. Passiamo ora alla scala temporale H1, più piccola, per trovare potenziali punti di ingresso utilizzando l'indicatore stocastico.

Sulla scala temporale H1, il segnale di vendita si verifica quando le linee dello stocastico si incrociano al di sopra del livello 80. Questo si è verificato quando il prezzo ha attraversato il livello 80, il che ha reso possibile una posizione di vendita. Questo è accaduto quando il prezzo ha attraversato il livello 80, spingendoci a entrare in una posizione di vendita a 1,29522.

Abbiamo piazzato uno stop loss sopra la linea di Supertrend a 1,29772 (25,0 pip). Abbiamo costantemente aggiustato questo stop loss al ribasso man mano che la linea di supertendenza scendeva. Dopo aver inserito una posizione di vendita, il prezzo ha continuato a scendere e ha formato un nuovo minimo.

Purtroppo abbiamo dovuto chiudere la posizione di vendita a 1,28640 perché lo stop loss è stato raggiunto. Tuttavia, questa posizione di vendita ha portato a un guadagno di 88,2 pip.

Vantaggi e svantaggi dell'indicatore Supertrend

Vantaggi

• Facilità di identificazione della tendenza: l'indicatore Supertrend è eccellente per indicare la tendenza attuale e quando sta cambiando.
• Segnali chiari di acquisto e vendita: Quando il prezzo attraversa la linea di Supertrend, invia un segnale che è come un semaforo verde per i trader, consentendo loro di avviare o interrompere un'operazione.
• Rapido processo decisionale: Il Supertrend utilizza segnali visivi per aiutare i trader a prendere decisioni più rapidamente. Possono vedere facilmente la tendenza e fare scelte rapide, il che è molto utile nei mercati in rapida evoluzione.
• Adattabile: l'indicatore Supertrend è flessibile. Può lavorare con diversi timeframe e tipi di asset, consentendo di adattarsi a un'ampia gamma di stili e preferenze di trading.
• Protezione automatica: un'altra caratteristica interessante del SuperTrend è che può fungere da salvaguardia per le vostre operazioni. Può regolare automaticamente i livelli di stop-loss per bloccare i profitti quando un'operazione sta andando bene. È come avere una rete di sicurezza per le vostre operazioni.

Svantaggi

• Le sfide dei mercati laterali: il Supertrend funziona molto bene quando il mercato si muove in una direzione chiara, come il rialzo o il ribasso. Ma quando il mercato si muove lateralmente o non ha una direzione chiara, Supertrend può avere delle difficoltà. Può fornire segnali non del tutto corretti, con conseguenti perdite per i trader.
• Sensibilità ai parametri: l'efficacia del Supertrend può dipendere in larga misura dai parametri specifici scelti, come il periodo e il moltiplicatore. Trovare i parametri perfetti può essere un po' complicato e richiede tempo.
• Non è una soluzione completa: è molto importante sapere che il Supertrend non è una soluzione di trading completa. Affidarsi solo a questo indicatore può essere rischioso. I trader hanno spesso bisogno di utilizzarlo insieme ad altri strumenti e tecniche per essere sicuri di ottenere il giusto risultato.

Backtest dell'indicatore Supertrend

Per dimostrare l'efficacia dell'indicatore Supertrend, abbiamo effettuato un backtest. Questa fase di test è durata sei mesi. Abbiamo diviso questo periodo in due serie di tre mesi ciascuna, una che va da febbraio ad aprile 2023 e l'altra da giugno ad agosto 2023.

Per la nostra valutazione, abbiamo utilizzato la coppia di valute EUR/USD su un orizzonte temporale H1. Per decidere quando entrare nelle operazioni, utilizziamo la super-tendenza per identificare i segnali di acquisto e di vendita.

Per le posizioni di uscita, invece, abbiamo utilizzato un rapporto rischio/rendimento di 1:2. Abbiamo lasciato che il prezzo facesse scattare gli stop-lock. Abbiamo permesso al prezzo di attivare livelli di stop-loss o take-profit. Ecco i risultati dei nostri backtesting.

Tasso di vincita inferiore al 50

Su un totale di 80 operazioni, abbiamo registrato 45 perdite e 35 profitti, con una percentuale di successo di circa il 44%. In altre parole, abbiamo avuto più operazioni che non hanno funzionato come speravamo. Quindi, affidarsi esclusivamente all'indicatore Supertrend per decidere quando acquistare o vendere non è sempre sinonimo di successo. Se non vi sentite a vostro agio all'idea di avere più perdite che guadagni, questo approccio potrebbe non fare al caso vostro.

5 Perdite massime consecutive

Durante i nostri test, abbiamo registrato un massimo di 5 perdite consecutive. Una in più rispetto alla nostra striscia vincente più lunga, che è stata di 4 operazioni. Ciò significa che non solo abbiamo avuto un numero maggiore di operazioni perdenti, ma anche periodi in cui abbiamo affrontato sequenze di perdite più lunghe rispetto a quelle di vincite.

Se estendessimo il nostro trading a un numero maggiore di operazioni, ad esempio 1.000, potremmo registrare fino a 7 perdite consecutive. Questa tendenza a subire sequenze di perdite prolungate è spesso legata alle condizioni di mercato, quando il mercato si muove lateralmente o non ha una tendenza chiara.

Valore atteso

Sebbene il nostro tasso di successo sia inferiore al 50% e abbiamo sperimentato strisce perdenti più lunghe, la nostra strategia complessiva è rimasta redditizia. Questo perché il nostro rapporto rischio-rendimento è stato intelligente e pari a 1:2. In altre parole, un'operazione di successo potrebbe essere un'occasione di guadagno per il mercato. In altre parole, un'operazione di successo poteva compensare le perdite di due operazioni precedenti.

In un periodo di sei mesi, questo approccio ha prodotto un profitto totale corrispondente a 25 volte il rischio iniziale, spesso espresso come 25R. Questo dimostra che gestire i rischi in modo oculato può essere una strategia di successo, anche se non si vince più spesso di quanto si perde.

Il numero medio di operazioni al mese è 13

Con una media di 13 operazioni al mese, è essenziale capire che questo significa che non entreremo in operazioni ogni giorno, soprattutto se utilizziamo il time frame H1 (1 ora). In effetti, effettuiamo in media 3-4 operazioni a settimana.

Se l'idea di non fare trading ogni giorno vi mette a disagio, potete optare per un time frame più breve, come quello a 15 minuti, che vi offrirà maggiori opportunità di trading. Ma questo può avere il prezzo di una minore precisione.

Se siete alla ricerca di una soluzione intermedia, potreste considerare l'utilizzo di un approccio di analisi multi-time frame, come abbiamo detto in precedenza. Ciò vi consentirà di operare con maggiore frequenza, beneficiando al contempo delle informazioni fornite dai time frame più elevati.

Broker per il trading con l'indicatore Supertrend

CFD Brokers	Piattaforma	Regolazione	Aprire un conto demo
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	MetaTrader 4 e 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 e 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCA
	MetaTrader 4 e 5 ActivTrader, TradingView	FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM
	MetaTrader 4 y 5 ActivTrader, TradingView	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	CySEC,ASIC,BIFSC
ASIC: Australia, BaFin: Germania, BIFSC: Belize, BVI FSC: Isole Vergini britanniche, BACEN e CVM: Brasile, CySEC: Cipro, CNMV: Spagna, CMVM: Portogallo, CSSF: Lussemburgo, CFTC: USA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Oman, DFSA: Dubai, FCA: Regno Unito, FINMA: Svizzera, FSPR - FMA: Nuova Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sud Africa, JFSA: Giappone, JSC: Giordania, KNF: Polonia , MAS: Singapore, IIROC: Canada, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
Il trading di CFD comporta un significativo rischio di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori. Il 74-89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro nel trading di CFD.

FAQ sull'indicatore Supertrend

Conclusione

L'indicatore Supertrend è una guida utile per i trader nel complicato mondo del trading. Indica dove si sta dirigendo il mercato e quando comprare o vendere. L'aspetto interessante è che tiene conto della volatilità del mercato, il che lo rende migliore nel prevedere le tendenze.

Ma ci sono alcune cose da tenere a mente. Questo strumento non è molto utile quando il mercato non sa esattamente dove sta andando. Inoltre, può essere difficile trovare il modo migliore per utilizzarlo.

Ecco cosa dovete ricordare: Il supertrend è ottimo, ma non è l'unico elemento necessario per avere successo nel trading. In genere i trader lo utilizzano insieme ad altri strumenti e consigli per assicurarsi di prendere le decisioni giuste. Prima di mettere in azione il Supertrend, è bene effettuare un backtesting per valutarne le prestazioni su un conto demo.