O indicador de tendência de mercado "Supertrend": funcionamento e estratégia

No mundo do trading, é provável que já tenha ouvido a expressão "seguir a tendência". Esta expressão é bastante comum nas discussões sobre negociação e serve como um lembrete, especialmente para os principiantes.

Porque é que é tão importante? Bem, negociar com a tendência tem várias vantagens. Aumenta as suas hipóteses de sucesso e oferece frequentemente um melhor equilíbrio entre risco e recompensa.

Se quiser seguir a tendência, o indicador Supertrend é uma excelente ferramenta para lhe mostrar a direção da tendência e ajudá-lo a determinar os melhores momentos para entrar e sair das transacções.

Mas isso não é tudo. Também pode combinar o Supertrader com outros indicadores, como o MACD, RSI, MA ou Stochastics, para melhorar os seus resultados de trading.

O que é o indicador Supertrend?

O Supertrend é um indicador de seguimento de tendências que utiliza o Average True Range (ATR) para os seus cálculos. O que o distingue é a sua capacidade de ter em conta a volatilidade do mercado, o que torna as suas avaliações de tendências mais precisas.

O Supertrend ajudá-lo-á a identificar a direção da tendência e os potenciais pontos de entrada ou saída. Você pode usá-lo para uma variedade de mercados financeiros, como forex, ações, commodities e criptomoedas.

Fórmula do indicador de super tendência

Aqui estão as fórmulas para o indicador Supertrend:

Linha superior = (Alto - Baixo) / 2 + multiplicador x ATR

Linha inferior = (Alto - Baixo) / 2 - multiplicador x ATR

Onde :

• Alto representa o preço mais alto.
• Baixo representa o preço mais baixo.
• ATR é o Average True Range.

Para calcular o ATR, use a seguinte fórmula:

ATR = ((ATR anterior x 13) TR atual) / 14

Como é que eu instalo o indicador Supertrend no MetaTrader?

O indicador Supertrend não é pré-instalado nas plataformas MetaTrader, portanto, você precisa instalá-lo você mesmo. Para fazer isso, você pode seguir as etapas descritas abaixo.

1. Faça o download do arquivo do indicador Supertrend: MT4, MT5.
2. Aceder à pasta de dados no MetaTrader. Você pode fazer isso via Arquivo -> Abrir pasta de dados.
3. Dentro, localize a pasta MQL4 ou MQL5.
4. Agora, basta copiar todas as pastas do arquivo descarregado e colá-las diretamente na pasta MQL4 ou MQL5.
5. Depois de completar estes passos, reinicie o MetaTrader.

Como é que eu uso o indicador Supertrend no MetaTrader?

Para usar o indicador Supertrend no MetaTrader 4 e MetaTrader 5, pode seguir o guia abaixo.

1. Escolha o gráfico e o período de tempo em que você deseja adicionar este indicador.
2. Clique na opção "Inserir" na parte superior do painel.
3. A partir daí, escolha "Indicadores", depois opte por "Personalizado" e, finalmente, selecione "Supertendência".
4. Aparece uma janela para o Supertrend; basta clicar em "OK".
5. O seu indicador está agora pronto a ser utilizado.

Identificar tendências e gerar sinais de trading

O indicador Supertrend facilita a identificação de tendências. Basta prestar atenção à forma como se move e à forma como a cor muda.

Quando o preço cai abaixo da linha do indicador, ele fica vermelho, indicando uma tendência de baixa.

Por outro lado, quando o preço se move acima da linha, o indicador fica verde, indicando uma tendência ascendente.

Sempre que o preço fecha acima ou abaixo da linha de super tendência, isso significa o início de uma nova tendência.

O indicador de supertendência funciona bem em mercados que estão claramente a apresentar uma tendência ascendente ou descendente. Pode facilmente detetar sinais de compra e venda, observando o movimento do indicador em relação ao preço de fecho.

Quando o indicador de super tendência fecha abaixo do preço e fica verde, ele gera um sinal de compra. Por outro lado, quando o indicador de super tendência fecha acima do preço e fica vermelho, gera um sinal de venda.

Combinando Supertrend com outros indicadores (Análise Multi-Timeframe)

Esta estratégia combina o indicador de Supertendência com outros indicadores numa análise multi-frame.

Comece por utilizar o indicador de Supertendência durante um período alargado para determinar se o mercado está numa tendência de subida (alta) ou numa tendência de descida (baixa). Quando o preço está acima da linha de super tendência, este é um sinal positivo que indica uma tendência de alta.

Numa tendência de subida, é uma boa altura para considerar a compra, enquanto que numa tendência de descida, é um sinal para considerar a venda.

Em seguida, volte a sua atenção para os indicadores MACD e estocástico numa escala de tempo inferior para confirmar uma oportunidade de compra. Para o fazer, procure sinais como o MACD a cruzar a sua linha de sinal ou o indicador estocástico a mostrar um sinal de alta. Esta confirmação indica que é o momento certo para entrar no mercado.

Cenários de trading utilizando o indicador Supertrend

Para o ajudar a compreender melhor, vou dar-lhe dois exemplos de como o indicador de supertendência é utilizado no trading.

#1 EUR/USD - Comprar

No gráfico H4 do EUR/USD abaixo, podemos ver que o preço está atualmente em uma tendência de baixa. Curiosamente, o preço está posicionado abaixo da linha do indicador de super tendência. Para iniciar uma posição de compra, esperamos pacientemente que a cor vermelha fique verde, indicando uma mudança para uma tendência de alta.

Quando o preço continuou a subir e cruzou a linha de apoio, a posição de compra foi activada. Ela veio em torno de 1,05063, e um stop loss foi definido em 1,03929 (113,4 pips).

Depois de iniciar a posição de compra, o preço continuou a sua trajetória ascendente. Para alinhar com a linha de Supertrend ascendente, o stop loss foi ajustado em conformidade.

Finalmente, a posição de compra foi fechada com o nível de stop loss sendo atingido em torno de 1,06894. Esta posição de compra em particular gerou um lucro de cerca de 183,1 pips.

2# GBP/USD - Vender

No gráfico H4 do GBP/USD abaixo, podemos ver uma mudança notável na tendência dos preços. Ele passou de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, o que é indicado pela mudança de cor da linha de Supertrend de verde para vermelho.

Dada esta clara tendência de baixa, faz sentido tomar uma posição de venda. Vamos agora passar para a menor escala de tempo H1 para encontrar potenciais pontos de entrada usando o indicador estocástico.

Na escala de tempo H1, o sinal de venda ocorre quando as linhas do estocástico cruzam acima do nível 80. Isso aconteceu quando o preço cruzou o nível 80, levando-nos a entrar numa posição de venda em 1,29522.

Colocamos um stop loss acima da linha de Supertrend em 1,29772 (25,0 pips). Ajustámos constantemente este stop loss para baixo, à medida que a linha de super tendência caía. Depois de entrar numa posição de venda, o preço continuou a cair e formou um novo mínimo.

Infelizmente, tivemos que fechar a posição de venda em 1,28640, já que o stop loss foi atingido. No entanto, esta posição de venda resultou em um ganho de 88,2 pips.

Vantagens e desvantagens do indicador Supertrend

Vantagens

• Fácil identificação da tendência: O indicador de Supertrend é excelente para indicar a tendência atual e quando esta está a mudar.
• Sinais claros de compra e venda: Quando o preço cruza a linha de Supertrend, envia um sinal, que é como uma luz verde para os traders, permitindo-lhes iniciar ou parar uma transação.
• Tomada de decisão rápida: A Supertrend utiliza sinais visuais para ajudar os investidores a tomar decisões mais rapidamente. Eles podem ver a tendência facilmente e fazer escolhas rapidamente, o que é muito útil em mercados em rápida evolução.
• Adaptável: O indicador Supertrend é flexível. Pode trabalhar com diferentes períodos de tempo e tipos de activos, permitindo-lhe adaptar-se a uma vasta gama de estilos e preferências de trading.
• Proteção automática: Outra caraterística interessante do SuperTrend é que ele pode atuar como uma salvaguarda para as suas transacções. Pode ajustar automaticamente os níveis de stop-loss para bloquear os lucros quando uma negociação está a correr bem. É como ter uma rede de segurança para as suas transacções.

Desvantagens

• Desafios do mercado lateral: A Supertrend funciona muito bem quando o mercado está a mover-se numa direção clara, como para cima ou para baixo. Mas quando o mercado está a mover-se lateralmente ou não tem uma direção clara, a Supertrend pode ter dificuldades. Pode dar sinais que não são correctos, o que pode levar a perdas para os operadores.
• Sensibilidade dos parâmetros: A eficácia da Supertrend pode depender muito dos parâmetros específicos que escolher, como o período e o multiplicador. Encontrar os parâmetros perfeitos pode ser um pouco complicado e demorado.
• Não é uma solução completa: É muito importante saber que a Supertrend não é uma solução de trading completa. Confiar apenas neste indicador pode ser arriscado. Muitas vezes, os traders precisam de o utilizar em conjunto com outras ferramentas e técnicas para se certificarem de que o fazem corretamente.

Backtesting do indicador Supertrend

Para demonstrar a eficácia do indicador Supertrend, realizámos um backtest. Esta fase de teste durou seis meses. Dividimos este período em duas séries de três meses cada, uma de fevereiro a abril de 2023 e a outra de junho a agosto de 2023.

Para a nossa avaliação, utilizámos o par de moedas EUR/USD num horizonte temporal de 1H. Para decidir quando entrar nas transacções, utilizamos a supertendência para identificar os sinais de compra e venda.

Para as posições de saída, por outro lado, utilizámos um rácio risco/recompensa de 1:2. Permitimos que o preço accionasse os níveis de stop-loss ou take-profit. Aqui estão os resultados do nosso backtesting.

Taxa de ganhos inferior a 50

De um total de 80 transacções, registámos 45 perdas e 35 lucros, o que nos dá uma taxa de sucesso de cerca de 44%. Por outras palavras, tivemos mais negociações que não resultaram como esperávamos. Por isso, confiar apenas no indicador de Supertrend para decidir quando comprar e vender nem sempre é sinónimo de sucesso. Se não se sentir confortável com a ideia de ter mais perdas do que ganhos, esta abordagem pode não ser para si.

5 Máximo de perdas consecutivas

Durante os nossos testes, registámos um máximo de 5 perdas consecutivas. É mais uma do que a nossa série de vitórias mais longa, que foi de 4 transacções. Isto significa que não só tivemos mais transacções perdedoras no geral, como também tivemos períodos em que enfrentámos sequências de perdas mais longas do que sequências de ganhos.

Se alargássemos a nossa negociação a um maior número de transacções, digamos 1.000, poderíamos registar até 7 perdas consecutivas. Esta tendência para sequências de perdas prolongadas está frequentemente associada às condições de mercado, quando o mercado está a mover-se lateralmente ou não tem uma tendência clara.

Valor esperado

Apesar de a nossa taxa de sucesso ser inferior a 50% e de termos registado séries de perdas mais longas, a nossa estratégia global manteve-se rentável. Isto deve-se ao facto de termos tido um rácio inteligente de risco-recompensa de 1:2. Por outras palavras, uma transação bem sucedida pode compensar as perdas de duas transacções anteriores.

Durante um período de seis meses, esta abordagem produziu um lucro total correspondente a 25 vezes o risco inicial, muitas vezes expresso como 25R. Isto mostra que a gestão sensata dos nossos riscos pode ser uma estratégia bem sucedida, mesmo que não ganhemos mais vezes do que perdemos.

O número médio de transacções por mês é de 13

Com uma média de 13 transacções por mês, é essencial compreender que isto significa que não estaremos a entrar em transacções todos os dias, especialmente quando usamos o período de tempo H1 (1 hora). De facto, realizamos uma média de 3 a 4 transacções por semana.

Se a ideia de não negociar todos os dias o deixa desconfortável, pode optar por um período de tempo mais curto, como 15 minutos, que lhe oferecerá mais oportunidades de negociação. Mas isto pode ser feito ao preço de uma menor precisão.

Se estiver à procura de uma solução intermédia, pode considerar a utilização de uma abordagem de análise de vários períodos de tempo, como mencionámos anteriormente. Isto permitir-lhe-á negociar com mais frequência enquanto beneficia da informação fornecida pelos períodos de tempo mais elevados.

Brokers para negociar com o indicador Supertrend

CFD Brokers	Plataformas	Regulamentado pela	Abrir uma conta de demonstração
	MetaTrader 4 e 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRCVM
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA
	MetaTrader 4 y 5 cTrader TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	MetaTrader 4 et 5 Markets Webtrader	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 e 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRCVM, FSCA
ASIC: Austrália, BaFin: Alemanha, BIFSC: Belize, BVI FSC: Ilhas Virgens Britânicas, BACEN e CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: Espanha, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EUA, CBFSAI: Irlanda, CMA : Omã, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suíça, FSPR - FMA: Nova Zelândia, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: África do Sul, JFSA: Japão, JSC: Jordânia, KNF: Polônia, MAS: Singapura, IIROC: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu
A negociação de CFD envolve um risco significativo de perda, pelo que não é adequado para todos os investidores. 74-89% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro a negociar CFDs.

FAQ sobre o indicador Supertrend

Conclusão

O indicador Supertrend é um guia útil para os traders no complicado mundo do trading. Ele diz a eles para onde o mercado está indo e quando comprar ou vender. O que é interessante é que ele leva em conta a volatilidade do mercado, o que o torna melhor na previsão de tendências.

Mas há alguns aspectos a ter em conta. Esta ferramenta não é muito útil quando o mercado não sabe exatamente para onde está a ir. Para além disso, pode ser difícil encontrar a melhor forma de a utilizar.

Portanto, aqui está o que você precisa lembrar: A Supertrend é óptima, mas não é a única coisa que precisa para ter sucesso na trading. Os traders geralmente usam-na em conjunto com outras ferramentas e dicas para garantir que tomam as decisões certas. Antes de colocar a Supertrend em ação, é uma boa ideia realizar um backtesting para avaliar seu desempenho em uma conta demo.