Die Korrelation von Forex mit Öl und Gold

Um Währungsschwankungen vorzugreifen, schauen professionelle Devisenhändler über die Welt der Währungen hinaus. Wechselkurse werden von vielen Faktoren beeinflusst - Angebot und Nachfrage, Politik, Zinsen, Wirtschaftswachstum und so weiter. Einige Währungen sind daher stark mit den Rohstoffpreisen korreliert, da Wirtschaftswachstum und Exporte direkt mit der heimischen Industrie eines Landes zusammenhängen.

Die drei wichtigsten Währungen, die mit Rohstoffen korrelieren, sind der australische Dollar, der kanadische Dollar und der neuseeländische Dollar. Der Schweizer Franken und der japanische Yen korrelieren ebenfalls mit den Rohstoffpreisen, sind jedoch niedriger. Forex-Händler können daher diese Korrelationen analysieren, um die Bewegungen des Devisenmarktes zu verstehen und zu antizipieren.

In diesem Artikel untersuchen wir Währungen, die mit Öl und Gold korreliert sind, um Ihnen zu zeigen, wie Sie diese Informationen in Ihrem Handel verwenden können.

Die Korrelation zwischen Öl und dem kanadischen Dollar

In den letzten Jahren variierte der Preis für ein Barrel Öl erheblich von 60 USD pro Barrel im Jahr 2006 auf ein Rekordhoch von 147 USD im Jahr 2008, bevor er im ersten Quartal 2009 unter 40 USD fiel. Diese signifikante Volatilität Dies kann auch an dem Goldpreis beobachtet werden, der von $ 692 pro Unze im Oktober 2008 auf $ 1896 im September 2011 gestiegen ist.

Derzeit befinden sich viele Länder in einer Rezession, und die Entwicklung der Rohstoffpreise kann den Unterschied zwischen einer tiefen Rezession und einer schnelleren Erholung bedeuten. Die Wechselkurse werden vom Preis dieser Produkte beeinflusst, sodass Forex-Händler den Preis von Rohstoffen überwachen müssen, um fundiertere Handelsentscheidungen treffen zu können.

Öl ist ein Grundnahrungsmittel auf der ganzen Welt - zumindest für den Moment können die meisten entwickelten Länder nicht ohne Öl leben. Im Februar 2009 lag der Ölpreis um 70% unter seinem Rekordwert von 147 US-Dollar im Juli 2008. Ein Rückgang der Ölpreise ist ein Alptraum für Ölproduzenten, während Ölverbraucher die Vorteile genießen größere Kaufkraft.

Es gibt eine Reihe von Gründen für den Ölpreisverfall, die Aufwertung des Dollars (Öl wird in Dollar angegeben) und den Rückgang der weltweiten Nachfrage. Kanada ist ein wichtiger Exporteur von Öl, so dass es stark vom Rückgang der Ölpreise betroffen ist, während Japan, ein wichtiger Ölimporteur, tendenziell davon profitiert.

Zwischen den Jahren 2006-2009 betrug die Korrelation zwischen dem kanadischen Dollar und dem Ölpreis etwa 80%. Auf täglicher Basis ist die Korrelation nicht immer so eng, aber sie steigt auf lange Sicht, weil der Wert des kanadischen Dollars einen guten Grund hat, empfindlich gegenüber dem Ölpreis zu sein. Kanada ist der siebtgrößte Erdölproduzent der Welt. Die Ölförderung steigt stetig. Im Jahr 2000 übertrafen Kanadas Ölimporte in die Vereinigten Staaten die von Saudi-Arabien. Die jüngsten Schätzungen der Ölreserven nach Ländern führten dazu, dass Kanada hinter Saudi-Arabien auf dem zweiten Platz landete. Die geografische Nähe der Vereinigten Staaten und Kanadas sowie die wachsende politische Unsicherheit im Nahen Osten und Südamerika haben Kanada zu einem der besten Orte gemacht, von denen aus die Vereinigten Staaten Öl importieren können. Aber Kanada dient nicht nur den Vereinigten Staaten, sondern die riesigen Ölvorkommen des Landes beginnen, besonders seit der Entdeckung neuer Ölvorkommen in Kanada, viel Aufmerksamkeit von China zu erhalten.

Die Grafik unten zeigt die deutlich positive Beziehung zwischen Öl und dem Loonie (Kanadischer Dollar). Der Ölpreis ist tatsächlich ein führender Indikator für die Preisentwicklung von CAD / USD.

Das Währungspaar für den Devisenhandel ist USD / CAD, daher ist die Korrelation umgekehrt. Es ist wichtig zu beachten, dass gemäß der historischen Beziehung, wenn der Ölpreis steigt, der USD / CAD fällt und umgekehrt, wenn der Ölpreis sinkt, USD / CAD steigt.

Die kanadische Wirtschaft ist vom Export abhängig, da 85% ihrer Exporte in die USA gehen. Aus diesem Grund kann der USD / CAD stark davon beeinflusst werden, wie die amerikanischen Verbraucher auf Ölpreisänderungen reagieren.

Mit steigender Nachfrage in Amerika steigt der Ölpreis und der Kurs des USD / CAD-Kurses sinkt.

Wenn die Nachfrage in Amerika sinkt, sinkt der Ölpreis und der Kurs der USD / CAD-Parität steigt.

Öl und die japanische Wirtschaft

Japan importiert fast sein gesamtes Öl (die Vereinigten Staaten importieren etwa 50%), es ist der weltweit drittgrößte Importeur von Öl hinter den Vereinigten Staaten und China. Japan reagiert besonders empfindlich auf Veränderungen der Ölpreise aufgrund des Mangels an einheimischen Energieressourcen und der Notwendigkeit, große Mengen an Öl, Erdgas und anderen Energieressourcen zu importieren. Im Jahr 2008 lag die Abhängigkeit des Landes von Energieimporten bei 84%. Öl versorgt Japan mit 49% seines Energiebedarfs, wobei Kohle 20%, Kernkraft 13%, Erdgas 14%, Wasserkraft 3% und erneuerbare Quellen nur 1% ausmachen. Wenn die Ölpreise in die Höhe schießen, leidet die japanische Wirtschaft darunter.

Bei der Analyse der größten Exporteure / Importeure von Öl ist das führende Währungspaar, um eine Meinung über den Ölpreis abzugeben, der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen (CAD / JPY). Die folgende Grafik zeigt die enge Korrelation zwischen dem Ölpreis und dem CAD / JPY. Der Ölpreis kann als führender Indikator (wie USD / CAD) der CAD / JPY-Preismaßnahme mit offensichtlicher Verzögerung angesehen werden. Die nachstehende Grafik zeigt, dass der Ölpreis in diesem Zeitraum weiter gefallen ist. Der CAD / JPY-Kurs überschritt dann das Niveau von 100 und erreichte ein 76-Jahres-Tief.

Die Korrelation von Gold und Forex

Australien ist der drittgrößte Goldproduzent der Welt, der Australische Dollar hat eine positive Korrelation mit Gold von durchschnittlich 84%. In der Theorie, wenn der Preis einer Unze Gold steigt, wird auch der australische Dollar geschätzt.

Die Schweizer Währung hat auch eine starke Verbindung mit Gold. Wenn der Goldpreis steigt, sinkt der USD / CHF und umgekehrt, wenn der Goldpreis fällt. Der Schweizer Franken ist stark mit Gold korreliert, da mehr als 25% des Schweizer Silbers durch Goldreserven gedeckt sind.

Abschluss

Die leicht verzögerten Korrelationen dieser Bewegungen auf dem Währungs- und Rohstoffmarkt bieten manchmal gute Möglichkeiten, eine breitere Bewegung vorherzusehen.