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El indicador de tendencia de mercado "Supertrend": funcionamiento y estrategia

En el mundo del trading, probablemente haya oído la expresión "seguir la tendencia". Esta expresión es bastante común en los debates sobre trading y sirve de recordatorio, sobre todo para los principiantes.

¿Por qué es tan importante? Pues bien, operar siguiendo la tendencia tiene varias ventajas. Aumenta sus posibilidades de éxito y a menudo ofrece un mejor equilibrio entre riesgo y recompensa.

Si quiere seguir la tendencia, el indicador Supertrend es una herramienta excelente para mostrarle la dirección de la tendencia y ayudarle a determinar los mejores momentos para entrar y salir de las operaciones.

Pero eso no es todo. También puede combinar el Supertrader con otros indicadores como el MACD, el RSI, el MA o el Estocástico para mejorar los resultados de sus operaciones.

¿Qué es el indicador Supertrend?

Supertrend es un indicador de seguimiento de tendencias que utiliza el Average True Range (ATR) para sus cálculos. Lo que lo distingue es su capacidad para tener en cuenta la volatilidad del mercado, lo que hace que sus evaluaciones de tendencia sean más precisas.

Supertrend le ayudará a detectar la dirección de la tendencia y los posibles puntos de entrada o salida. Puede utilizarlo para una gran variedad de mercados financieros, como divisas, acciones, materias primas y criptodivisas.

Fórmula del indicador Supertrend

Estas son las fórmulas del indicador Supertrend:

Línea superior = (Alto - Bajo) / 2 + multiplicador x ATR

Línea inferior = (Alto - Bajo) / 2 - multiplicador x ATR

Donde :

  • Alto representa el precio más alto.
  • Bajo representa el precio más bajo.
  • ATR es el Average True Range.

Para calcular el ATR, utilice la siguiente fórmula:

ATR = ((ATR anterior x 13) TR actual) / 14

¿Cómo se instala el indicador Supertrend en MetaTrader?

El indicador Supertrend no está preinstalado en las plataformas MetaTrader, por lo que deberá instalarlo usted mismo. Para ello, puede seguir los pasos que se describen a continuación.

  1. Descargue el archivo del indicador Supertrend: MT4, MT5.
  2. Acceda a la carpeta de datos en MetaTrader. Puede hacerlo a través de Archivo -> Abrir carpeta de datos.
  3. Dentro, localice la carpeta MQL4 o MQL5.
  4. Ahora simplemente copie todas las carpetas del archivo descargado y péguelas directamente en la carpeta MQL4 o MQL5.
  5. Después de completar estos pasos, reinicie MetaTrader.

¿Cómo puedo utilizar el indicador Supertrend en MetaTrader?

Para utilizar el indicador Supertrend en MetaTrader 4 y MetaTrader 5, puede seguir la siguiente guía.

  1. Elija el gráfico y el marco temporal en el que desea añadir este indicador.
  2. Haga clic en la opción "Insertar" en la parte superior del panel.
  3. Desde allí, elija "Indicadores", luego opte por "Personalizado" y, por último, seleccione "Supertendencia".
  4. Aparecerá una ventana para la Supertendencia; simplemente haga clic en "Aceptar".
  5. Su indicador ya está listo para ser utilizado.

Supertrend MT4

Identifique tendencias y genere señales de trading

El indicador Supertrend facilita la identificación de tendencias. Basta con prestar atención a la forma en que se mueve y a cómo cambia el color.

Cuando el precio cae por debajo de la línea del indicador, éste se vuelve rojo, lo que indica una tendencia bajista.

Por el contrario, cuando el precio se mueve por encima de la línea, el indicador se vuelve verde, lo que indica una tendencia alcista.

Cada vez que el precio cierra por encima o por debajo de la línea de supertendencia, significa el inicio de una nueva tendencia.

El indicador de supertendencia funciona bien en mercados con una clara tendencia alcista o bajista. Puede detectar fácilmente señales de compra y venta observando el movimiento del indicador en relación con el precio de cierre.

Cuando el indicador de supertendencia cierra por debajo del precio y se vuelve verde, genera una señal de compra. Por el contrario, cuando el indicador de supertendencia cierra por encima del precio y se vuelve rojo, genera una señal de venta.

Supertrend TradingView

Combinación de Supertendencia con otros indicadores (Análisis multitrama)

Esta estrategia combina el indicador Supertrend con otros indicadores en un análisis multitrama.

Comience utilizando el indicador de supertendencia durante un periodo prolongado para determinar si el mercado se encuentra en una tendencia alcista o bajista. Cuando el precio está por encima de la línea de supertendencia, es una señal positiva que indica una tendencia alcista.

En una tendencia alcista, es un buen momento para considerar la compra, mientras que en una tendencia bajista, es una señal para considerar la venta.

A continuación, preste atención a los indicadores MACD y estocástico en una escala temporal inferior para confirmar una oportunidad de compra. Para ello, busque señales como que el MACD cruce su línea de señal o que el indicador estocástico muestre una señal alcista. Esta confirmación indica que ha llegado el momento de entrar en el mercado.

Análisis multitrama

Escenarios de trading con el indicador Supertrend

Para ayudarle a entender mejor, le daré dos ejemplos de cómo se utiliza el indicador Supertrend en el trading.

#1 EUR/USD - Compra

En el gráfico H4 del EUR/USD a continuación, podemos ver que el precio se encuentra actualmente en una tendencia bajista. Curiosamente, el precio se posiciona por debajo de la línea del indicador Supertrend. Para iniciar una posición de compra, esperamos pacientemente a que el color rojo se vuelva verde, indicando un cambio hacia una tendencia alcista.

Cuando el precio siguió subiendo y cruzó la línea de soporte, se activó la posición de compra. Se situó en torno a 1,05063, y se fijó un stop loss en 1,03929 (113,4 pipos).

gráfico H4

Tras iniciar la posición de compra, el precio continuó su trayectoria alcista. Para alinearse con la línea de Supertrend alcista, el stop loss se ajustó en consecuencia.

Finalmente, la posición de compra se cerró al alcanzarse el nivel de stop loss en torno a 1,06894. Esta posición de compra generó un beneficio de 183,1 pipos.

posición de compra

#2 GBP/USD - Vender

En el gráfico H4 de GBP/USD a continuación, podemos ver un cambio notable en la tendencia del precio. Ha pasado de una tendencia alcista a una bajista, lo que se indica por el cambio de color de la línea de Supertrend de verde a rojo.

gráfico H4 de GBP/USD

Dada esta clara tendencia bajista, tiene sentido tomar una posición de venta. Pasemos ahora a la escala temporal H1, más pequeña, para encontrar posibles puntos de entrada utilizando el indicador estocástico.

En la escala temporal H1, la señal de venta se produce cuando las líneas del estocástico se cruzan por encima del nivel 80. Esto sucedió cuando el precio cruzó el nivel 80. Esto sucedió cuando el precio cruzó el nivel 80, lo que nos llevó a entrar en una posición de venta en 1,29522.

escala temporal H1

Colocamos un stop loss por encima de la línea de Supertrend en 1,29772 (25,0 pips). Ajustamos constantemente este stop loss a la baja a medida que caía la línea de supertendencia. Después de entrar en una posición de venta, el precio siguió cayendo y formó un nuevo mínimo.

Lamentablemente, tuvimos que cerrar la posición de venta en 1,28640 al alcanzarse el stop loss. Sin embargo, esta posición de venta resultó en una ganancia de 88,2 pips.

stop loss Supertrend

Ventajas e inconvenientes del indicador Supertrend

Ventajas

  • Fácil identificación de la tendencia: El indicador Supertrend es excelente para indicar la tendencia actual y cuándo está cambiando.
  • Señales claras de compra y venta: Cuando el precio cruza la línea Supertrend, envía una señal, que es como una luz verde para los traders, que les permite iniciar o detener una operación.
  • Rapidez en la toma de decisiones: La supertendencia utiliza señales visuales que ayudan a los traders a tomar decisiones con mayor rapidez. Pueden ver fácilmente la tendencia y tomar decisiones rápidamente, lo que resulta muy útil en mercados que se mueven con rapidez.
  • Adaptable: El indicador Supertrend es flexible. Puede trabajar con diferentes plazos y tipos de activos, lo que le permite adaptarse a una amplia gama de estilos de trading y preferencias.
  • Protección automática: Otra característica interesante del SuperTrend es que puede actuar como salvaguarda de sus operaciones. Puede ajustar automáticamente los niveles de stop-loss para bloquear los beneficios cuando una operación va bien. Es como tener una red de seguridad para sus operaciones.

Desventajas

  • Los retos de los mercados laterales: Supertrend funciona muy bien cuando el mercado se mueve en una dirección clara, como hacia arriba o hacia abajo. Pero cuando el mercado se mueve lateralmente o no tiene una dirección clara, Supertrend puede tener dificultades. Puede dar señales que no son del todo correctas, lo que puede provocar pérdidas a los operadores.
  • Sensibilidad a los parámetros: La eficacia de Supertrend puede depender en gran medida de los parámetros específicos que elija, como el periodo y el multiplicador. Encontrar los parámetros perfectos puede ser un poco complicado y llevar mucho tiempo.
  • No es una solución completa: Es muy importante saber que la Supertrend no es una solución completa de trading. Confiar únicamente en este indicador puede ser arriesgado. Los traders a menudo necesitan utilizarlo junto con otras herramientas y técnicas para asegurarse de que aciertan.

Backtest del indicador Supertrend

Para demostrar la eficacia del indicador Supertrend, hemos realizado un backtest. Esta fase de prueba duró seis meses. Dividimos este periodo en dos series de tres meses cada una, una de febrero a abril de 2023 y la otra de junio a agosto de 2023.

Para nuestra valoración, utilizamos el par de divisas EUR/USD en un horizonte temporal H1. Para decidir cuándo entrar en las operaciones, utilizamos la supertendencia para identificar las señales de compra y venta.

Para las posiciones de salida, en cambio, utilizamos una relación riesgo/recompensa de 1:2. Permitimos que el precio activara los niveles de stop-loss o take-profit. Estos son los resultados de nuestro backtesting.

Detalles Valor
 Número de operaciones 80
 Beneficio 35
 Pérdida 45
 Tasa de ganancia 44%
 Beneficio medio 2R
 Pérdida media 1R
 Máximas pérdidas consecutivas 5
 Máximo beneficio consecutivo 4
 Operaciones medias al mes 13
 Beneficio medio mensual 4.1%
 Valor esperado 0.3125
 Beneficio total en 6 meses 25R

Tasa de ganancias inferior al 50

De un total de 80 operaciones, registramos 45 pérdidas y 35 ganancias, lo que supone una tasa de éxito de alrededor del 44%. En otras palabras, tuvimos más operaciones que no funcionaron como esperábamos. Así que confiar únicamente en el indicador Supertrend para decidir cuándo comprar y vender no siempre es sinónimo de éxito. Si se siente incómodo con la idea de tener más pérdidas que ganancias, este enfoque puede no ser para usted.

5 Máximo de pérdidas consecutivas

Durante nuestras pruebas, registramos un máximo de 5 pérdidas consecutivas. Eso es una más que nuestra racha ganadora más larga, que fue de 4 operaciones. Esto significa que no sólo tuvimos más operaciones perdedoras en general, sino que también tuvimos periodos en los que nos enfrentamos a secuencias perdedoras más largas que las ganadoras.

Si ampliáramos nuestra operativa a un número mayor de operaciones, digamos 1.000, podríamos registrar hasta 7 pérdidas consecutivas. Esta tendencia a las secuencias de pérdidas prolongadas suele estar relacionada con las condiciones del mercado, cuando éste se mueve lateralmente o no tiene una tendencia clara.

Valor esperado

Aunque nuestra tasa de éxito está por debajo del 50% y hemos experimentado rachas perdedoras más largas, nuestra estrategia global ha seguido siendo rentable. Esto se debe a que teníamos una inteligente relación riesgo-recompensa de 1:2. En otras palabras, una operación con éxito podía compensar las pérdidas de dos operaciones anteriores.

A lo largo de un periodo de seis meses, este enfoque produjo un beneficio total correspondiente a 25 veces el riesgo inicial, a menudo expresado como 25R. Esto demuestra que gestionar nuestros riesgos con prudencia puede ser una estrategia acertada, aunque no ganemos más a menudo de lo que perdemos.

El número medio de operaciones al mes es de 13

Con un promedio de 13 operaciones al mes, es esencial entender que esto significa que no vamos a entrar en operaciones todos los días, especialmente cuando se utiliza el marco de tiempo H1 (1 hora). De hecho, realizamos una media de 3 a 4 operaciones por semana.

Si la idea de no operar todos los días le incomoda, puede optar por un marco temporal más corto, como 15 minutos, que le ofrecerá más oportunidades de negociación. Pero esto puede tener como contrapartida una menor precisión.

Si busca una solución intermedia, puede considerar la posibilidad de utilizar un enfoque de análisis multitemporal, como hemos mencionado antes. Esto le permitirá operar con más frecuencia, al tiempo que se beneficia de la información proporcionada por los marcos temporales superiores.

Brokers para operar con el indicador Supertrend

CFD Brokers PlataformasRegulado por la Abrir una cuenta de demostración
xStation 5FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, FSCAXTB
MetaTrader 4 y 5CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRCVM, FSCAAdmiral
MetaTrader 4 y 5CNMV, FCADarwinex
ASIC: Australia, BaFin: Alemania, BIFSC: Belice, BVI FSC: Islas Vírgenes Británicas, BACEN & CVM: Brasil, CySEC: Chipre, CNMV: España, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburgo, CFTC: EE.UU., CBFSAI: Irlanda, CMA: Omán,, DFSA: Dubai, FCA: Reino Unido, FINMA: Suiza, FSPR - FMA: Nueva Zelanda, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychelles, FSCA: Sudáfrica, JFSA: Japón, JSC: Jordania, KNF: Polonia, MAS: Singapur, OCRCVM: Canadá, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
Las operaciones con CFDs implican un importante riesgo de pérdida, por lo que no son adecuadas para todos los inversores. Entre el 74 y el 89% de las cuentas de los inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD.

Preguntas frecuentes sobre el indicador Supertrend

¿Cuál es la eficacia del indicador Supertrend?

El indicador Supertrend puede utilizarse en gráficos diarios, horarios o semanales, por lo que resulta útil para todos los operadores. Funciona bien en mercados con tendencia, pero tiende a dar señales falsas en mercados volátiles. Por ello, los traders utilizan este indicador junto con otros, como el MACD, el estocástico, el RSI, el SAR parabólico, etc.

¿Cómo puedo evitar las señales falsas del indicador Supertrend?

Para evitar señales falsas, es muy importante centrarse en situaciones en las que el mercado tenga una clara tendencia alcista. Cuando el mercado está en una tendencia fuerte, no se reciben muchas señales falsas, lo que significa que es más probable que sus decisiones comerciales sean correctas. Pero las cosas cambian cuando la tendencia empieza a debilitarse, sobre todo en momentos de incertidumbre. Es entonces cuando las señales falsas se multiplican y su precisión disminuye. Por eso siempre debe comprobar la fuerza de la tendencia actual antes de utilizar el indicador Supertrend.

¿Cuál es la mejor configuración para el indicador Supertrend?

Si está utilizando Supertrend por primera vez, lo mejor es dejar la configuración predeterminada del ATR en 10 y el multiplicador en 3. Muchos operadores consideran que estos ajustes son los más adecuados. Muchos operadores consideran que estas configuraciones son las mejores porque funcionan admirablemente en diferentes horizontes temporales, como las operaciones intradía y multidía.

¿Cuál es el mejor horizonte temporal para la Supertendencia?

No existe un "mejor" horizonte temporal para el indicador Supertrend. Depende de su estilo de negociación o inversión y de su nivel de comodidad con los riesgos y oportunidades asociados al horizonte temporal. Sin embargo, el horizonte temporal más bajo que debería utilizar es el gráfico de 15 minutos.

Conclusión

El indicador Supertrend es una guía útil para los traders en el complicado mundo del trading. Les dice hacia dónde se dirige el mercado y cuándo comprar o vender. Lo interesante es que tiene en cuenta la volatilidad del mercado, lo que le permite predecir mejor las tendencias.

Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Esta herramienta no es muy útil cuando el mercado no sabe exactamente hacia dónde se dirige. Además, puede resultar difícil encontrar la mejor manera de utilizarla.

Así que esto es lo que debes recordar: La supertendencia es genial, pero no es lo único que necesitas para tener éxito en el trading. Los traders suelen utilizarla junto con otras herramientas y consejos para asegurarse de que toman las decisiones correctas. Antes de poner el Supertrend en acción, es una buena idea llevar a cabo algunas pruebas retrospectivas para evaluar su rendimiento en una cuenta demo.