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Average True Range - Volatilitätsindikator
Die Average True Range ist ein Indikator für Volatilität, der von J. Welles Wilder erfunden und in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" entwickelt wurde. Ursprünglich verwendete Welles ATR auf Rohmaterialien, aber seine Verwendung wurde später auf andere Märkte ausgedehnt.
Average True Range ist ein gleitender Durchschnitt von True Range. Es misst den Grad der Volatilität für einen bestimmten Zeitraum (in der Regel 14 Tage). Wenn die ATR hoch ist, ist die Volatilität hoch und umgekehrt, wenn sie niedrig ist, kann sich der Preis in einer engen Handelsspanne entwickeln.
Die True Range misst die Volatilität zwischen dem Schlusskurs des letzten Tages und dem letzten Kurs.
Es entspricht dem höchsten Wert unter:
(Höchster Tag - unterster Tag)
(Höchster Tag - Schlussabend)
(Niedrigster Tag - Schlussabend)
Anwendung der ATR für den trading
Die ATR erlaubt es nicht, die Richtung des Kurses zu berücksichtigen, sondern den Grad der Volatilität. Eine Änderung des Levels der ATR kann jedoch wichtige Informationen liefern.
1) Der ATR-Peak ist häufig auf einem Maximum oder einem Tiefpunkt.
2) Phasen mit geringer Volatilität gehen oft signifikanten Kursbewegungen voraus.
3) Der Preis entwickelt sich häufig in einem horizontalen Bereich in den niedrigen Werten der ATR.
Verwenden der ATR für Money Management
Die ATR kann verwendet werden, um das Niveau der Stop-Loss-Reihenfolge zu bestimmen. Nimm einfach ein Vielfaches der ATR und subtrahiere oder füge es dem Kurs hinzu. Das verwendete Vielfache hängt von den Handelsaktiva, Ihrem Risikoprofil und Ihrem Kapital ab.
Beispiel mit einem Vielfachen von 3:
Long GBP / USD bei 1,6450 mit einer ATR von 0,0014
3 * 0,0014 = 0,0042
1.6450 - 0.0042 = Stopp bei 1.6408 oder 42 Pips
Sie können dann die Größe der Position bestimmen, so dass die 42 Pips Ihre maximal zulässige Verlusthöhe nicht überschreiten.
Fazit
Der ATR-Indikator ist nicht direktional wie der MACD oder RSI, sondern ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der den Grad des Interesses oder Desinteresses an einer Bewegung widerspiegelt. Starke Bewegungen, in beide Richtungen, werden in der Regel von langen Reichweiten begleitet. Das gilt vor allem zu Beginn eines Umzugs. Uninspirierte Bewegungen können von relativ engen Bereichen begleitet sein. Somit kann die ATR verwendet werden, um die Begeisterung hinter einer Bewegung oder einem Ausbruch zu bestätigen. Eine Umkehrung nach oben mit einem Anstieg der ATR würde einen starken Kaufdruck und die Verstärkung einer Umkehrung anzeigen. Ein Bruch der bärischen Unterstützung mit einem Anstieg der ATR würde starken Verkaufsdruck nach unten zeigen und den Bruch der Unterstützung verstärken.
Es ist wichtig zu verstehen, wie man den ATR-Indikator liest, aber wenn Sie Hilfe brauchen, hat Metatrader ein sehr nützliches Indikator-Toolkit. Spielen Sie auf einem Demokonto herum und sehen Sie selbst, wie der ATR-Indikator funktioniert.
