Der Commodity Channel Index ist ein technischer Indikator für die von Donald Lambert in den frühen 1980er Jahren entwickelte Oszillatorfamilie.
Es identifiziert zyklische Bewegungen in der Kursentwicklung und kann verwendet werden, um Überkauf- und Überverkaufsniveaus zu identifizieren.
Hauptsächlich zur Untersuchung des Rohstoff-Marktes konzipiert, hat sich sein Einsatz auf alle Terminmärkte und Aktienmärkte ausgedehnt.
Um diesen Indikator richtig zu interpretieren, ist es wichtig, den Trend zu bestimmen, in dem wir andere Trendindikatoren wie MACD, gleitende Durchschnitte usw. verwenden.
Lambert empfiehlt, für den Berechnungszeitraum des CCI 1/3 des vollständigen Zyklus zu verwenden. Je kürzer die CCI-Periode ist, desto flüchtiger wird der Indikator und es werden falsche Signale erzeugt.
CCI ist einer der integrierten Indikatoren auf MetaTrader und wird zusammen mit RSI, MACD, etc. als eine der Gruppen von Oszillator-Typen klassifiziert.
Die Ablesung des CCI-Indikators ist sehr einfach. Eine CCI-Messung über 100 zeigt an, dass der Preis überkauft ist, während eine Messung unter -100 darauf hindeutet, dass der Preis überverkauft ist. Eine CCI-Messung, die die Nulllinie von unten überschreitet, signalisiert eine bullische Umkehr, während ein Unterschreiten der Nulllinie von oben eine bärische Umkehr anzeigt.
Hier ist eine einfache Möglichkeit, die Werte des CCI-Indikators mit einer Standardperiode von 14 zu berechnen:
CCI = (TP - SMA (TP,14)) / (0,015 x durchschnittliche Abweichung).
Der CCI-Wert wird berechnet, indem der SMA TP-Wert vom True Price-Wert subtrahiert und durch die Standardabweichung dividiert wird. Das Ergebnis ist eine Zahl, die zwischen -100 und 100 liegen kann.
Lamberts klassische Interpretation ist, dass, wenn der Indikator aus dem Rahmen fällt, wir einen ausreichend direktionalen Markt für große Preisverschiebungen erwarten können.
Kaufsignal, wenn die CCI über +100 steigt und dann verkauft, wenn sie unter +100 fällt
Verkaufssignal, wenn CCI unter -100 geht, dann kaufen, sobald es über -100 gebügelt ist
Da die Zone -100 / + 100 als ein Bereich betrachtet wird, in dem kein eindeutiger Trend erkennbar ist, wird keine Position zwischen diesen Terminals eingenommen.
Kaufsignal, wenn der Indikator die Verkaufsebene -100 verlässt. Die Position kann dann geschlossen werden, sobald der Indikator im überkauften Bereich +100 angekommen ist oder wenn er unter +100 fällt.
Verkaufssignal, wenn der CCI den +100 überkauften Level verlässt. Die Position kann dann geschlossen werden, wenn der Indikator im Überverkaufsbereich -100 ankommt oder wenn er über -100 gebügelt ist.
Eine Divergenz entsteht, wenn sich die Preise und der Indikator nicht in die gleiche Richtung bewegen.
Diese Divergenz deutet darauf hin, dass sich der Trend abschwächt, gefolgt von einer Preiskorrektur des Werts.
Diese Strategie ist für jedermann recht einfach zu verwenden. Vor der Verwendung dieses Indikators gibt es jedoch einige wichtige Parameter, auf die Händler achten sollten, um optimale Ergebnisse zu erzielen:
Das folgende Beispiel zeigt deutlich, dass das EUR/USD-Paar überkauft ist, wie die Bewegung des CCI über die 100er-Marke zeigt. Wenn die Indikatorlinie nach unten geht und die 100er-Linie von oben nach unten überquert, ist dies ein guter Hinweis, um eine Verkaufsposition zu eröffnen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem folgenden Bild.
Der CCI-Indikator ist ein Dynamikindikator, der verwendet wird, um extreme Marktbedingungen zu identifizieren. Es handelt sich um einen vielseitigen Indikator, der für eine Vielzahl von Handelsstilen verwendet werden kann, darunter :
Daytrading: Daytrader nutzen den CCI, um überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren. Sie können kaufen, wenn der CCI unter -100 fällt, und verkaufen, wenn er über 100 steigt.
Swing-Trading: Swing-Trader nutzen den CCI, um potenzielle Marktumkehrungen zu identifizieren. Sie können kaufen, wenn der CCI über seine Nulllinie steigt, und verkaufen, wenn er darunter fällt.
Positionshandel: Positionshändler nutzen den CCI, um langfristige Markttrends zu erkennen. Sie können kaufen, wenn sich der CCI über seiner Nulllinie bewegt, und verkaufen, wenn er unter seiner Nulllinie liegt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der CCI-Indikator für Händler wertvoll ist, da er einen Einblick in die Trends und Sättigungen des Marktes gibt. Die Integration des CCI-Indikators in Ihre Handelsstrategie kann Ihre Fähigkeit verbessern, die mit Preisumkehrungen verbundenen Chancen zu nutzen.