Indikator zur Prognose der Trenddauer von ChartPrime

Der Trend Duration Forecast-Indikator von ChartPrime ist einer der nützlichsten Indikatoren für Trader, da er nicht nur den Markttrend identifiziert, sei es bullish oder bearish, sondern Tradern auch dabei hilft, die Dauer des aktuellen Trends zu bestimmen.

Anstatt sich ausschließlich auf die visuelle Interpretation zu verlassen, verwendet der Trend Duration Forecast Indikator Daten aus früheren Kerzen, um die Dauer des aktuellen Trends zu berechnen und zu schätzen.

Dies macht den Indikator für bestimmte Trader, wie Swingtrader, Positionstrader und Trader, die wissen möchten, wann sie in den Markt einsteigen und wann sie sich auf den Ausstieg aus diesem Trade vorbereiten sollten, außerordentlich leistungsstark und nützlich. Der Trend Duration Forecast-Indikator löst dieses Problem für sie.

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Die Grundlage: der gleitende Durchschnitt nach Hull (HMA)

Jeder Trend des Indikators „Trend Duration Forecast” beginnt und endet mit dem gleitenden Durchschnitt nach Hull oder HMA. Er wurde 2005 vom australischen Trader Alan Hull entwickelt.

Der gleitende Durchschnitt nach Hull ist einer der reaktionsschnellsten und flüssigsten gleitenden Durchschnitte, die je entwickelt wurden. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt, der alle Preise gleich behandelt, und zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der den jüngsten Preisen eine leichte Präferenz einräumt, weist der Hull Moving Average keine so große Verzögerung auf und ermöglicht zudem eine flüssigere Linie. Aus diesem Grund wird er verwendet, um neue Aufwärts- oder Abwärtsphasen gleich zu Beginn zu erkennen.

Obwohl der Hull Moving Average auf den meisten Charting- und Handelsplattformen leicht zugänglich ist, kann es hilfreich sein, seinen Mechanismus zu verstehen, um ihn besser nutzen zu können. Um den HMA selbst zu berechnen, können Händler die folgenden Schritte befolgen:

• Wählen Sie eine Anzahl von Perioden: Alan Hull schlägt 16 vor, aber Händler können jede beliebige Anzahl verwenden.
• Berechnen Sie zwei gewichtete gleitende Durchschnitte (WMA):
  • Einen für die gesamte Dauer (Anzahl der Perioden)
  • Einen weiteren für die Hälfte dieser Dauer (Anzahl der Perioden/2)
• Multiplizieren Sie den WMA der kürzesten Periode mit zwei und subtrahieren Sie den ersten WMA: Das Ergebnis ist der rohe, ungeglättete HMA.
• Berechnen Sie die Quadratwurzel der Anzahl der Perioden: Sie können sie auf die nächste ganze Zahl runden.
• Berechnen Sie einen dritten WMA mit der erhaltenen Zahl: Dies ist Ihr endgültiger Hull-Gleitender Durchschnitt.

Die Grundformel lautet wie folgt:

HMA = WMA(2 × WMA(Preis, Länge/2) – WMA(Preis, Länge), √Länge)

Wobei:

• Preis = ausgewählter Quellpreis (in der Regel der Schlusskurs)
• Länge = vom Benutzer definierte Referenzperiode
• WMA = gewichteter gleitender Durchschnitt

Das Ergebnis ist eine Linie, die sich fast augenblicklich mit den Kursschwankungen verändert und alle falschen Signale filtert, die bei anderen gleitenden Durchschnitten häufig auftreten.

Sie können den gleitenden Durchschnitt von Hull als Schiedsrichter bei der Vorhersage der Trenddauer betrachten, der entscheidet, wann der neue Aufwärts- oder Abwärtstrend offiziell begonnen hat und wann der vorherige beendet wurde.

Wie Trends erkannt und gemessen werden

Sobald der Schlusskurs auf beiden Seiten des gleitenden Hull-Durchschnitts liegt, meldet der Indikator einen neuen Trend.

Wenn der gleitende Hull-Durchschnitt zu steigen beginnt, registriert der Indikator dies als Beginn eines Aufwärtstrends und die Linie des gleitenden Hull-Durchschnitts wird grün. Wenn der gleitende Hull-Durchschnitt zu fallen beginnt, bestätigt der Indikator dies als Abwärtstrend und die Linie des gleitenden Hull-Durchschnitts wird rot.

Ab dem genauen Zeitpunkt, an dem eine Trendwende eintritt, wird ein interner Zähler ausgelöst, der jeden neuen Balken als Teil des aktuellen Trends zählt.

Sobald ein Trend endet, wird er mit seiner Gesamtdauer gekennzeichnet (z. B. Trend 44), dann im Speicher abgelegt und im Chart angezeigt. Im Laufe der Zeit verwaltet der Indikator zwei separate Listen, eine für Aufwärtstrends und eine für Abwärtstrends.

Statistische Prognosen – Geschichte in Prognosen umwandeln

Hier wird der Indikator wirklich einzigartig. Sobald genügend historische Daten gesammelt wurden, erstellt der Indikator eine Prognose, eine statistische Schätzung der wahrscheinlichen Dauer des aktuellen Trends. Dazu berechnet der Indikator den gleitenden Durchschnitt der letzten N abgeschlossenen Trends (N ist vom Benutzer einstellbar, wird jedoch in der Regel auf einen Wert zwischen 10 und 30 festgelegt). Dieser Durchschnitt wird zur voraussichtlichen Dauer des aktuellen Trends, die dann im Chart dargestellt wird.

Der Durchschnitt wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Durchschnittliche_Trenddauer = (Summe der Dauer der letzten N Trends) / N

wobei:

• N = Stichprobengröße (Anzahl der enthaltenen vergangenen Trends)
• Trenddauer = Anzahl der Balken in jedem abgeschlossenen Trend

Stellen Sie sich vor, der Durchschnitt der letzten 15 Kerzen in einem Kurschart beträgt 38. Zu Beginn eines neuen Aufwärtstrends zeichnet der Indikator eine Projektionslinie von diesem Startbalken aus und setzt eine Markierung bei Balken Nummer 38. Mit jeder neuen Kerze werden zwei Zahlen live aktualisiert:

• Tatsächliche Länge: Wie viele Balken hat der Trend bereits gedauert (z. B. 21).
• Wahrscheinliche Länge: Statistische Prognose (immer 38, bis neue Daten den Durchschnitt ändern).

Wenn die tatsächliche Länge die wahrscheinliche Länge überschreitet, bedeutet dies, dass der Trend in eine Erschöpfungszone eintritt. Ab diesem Zeitpunkt gilt: Je weiter er über die letzten durchschnittlichen Trendlängen hinausgeht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Käufer oder Verkäufer erschöpft sind und bald eine Trendumkehr eintritt.

Verbleibende Balken = Durchschnittliche Länge des Trends – Aktuelle Trendbalken

Wobei:

• Aktuelle_Trendbalken = Echtzeitanzahl der Balken im aktuellen Trend

Um Tradern die Visualisierung dieser Informationen zu erleichtern, enthält der Indikator eine Tabelle mit historischen Daten, in der die Dauer früherer Aufwärts- und Abwärtstrends aufgeführt sind. So können Trader erkennen, ob der aktuelle Markt einen langen und stabilen Trend aufweist oder ob der Markt kurz und instabil ist.

Ein weiteres wichtiges Element dieses Indikators ist die adaptive Stichprobenauswahl, mit der der Trader bestimmen kann, wie viele historische Trends in die Berechnungen einbezogen werden sollen. Eine kleine Stichprobe liefert sensible Prognosen, die schnell auf veränderte Bedingungen reagieren, während eine größere Stichprobe glattere Prognosen liefert, da mehr Daten in die Berechnung einfließen.

Stärken und Grenzen

Eine der Stärken der Trenddauerprognose besteht darin, dass sie sich an die sich ständig ändernden Marktbedingungen und den Zeithorizont anpasst, anstatt auf einheitlichen Annahmen zu beruhen. Sie zieht Lehren aus der aktuellen und historischen Marktsituation und aktualisiert ihre Berechnungen dann auf der Grundlage der aktualisierten Daten. Ihre größte Einschränkung zeigt sich bei extremen parabolischen Bewegungen oder strukturellen Veränderungen des Regimes. In diesen Fällen überschreiten die Trends regelmäßig mehrere Standardabweichungen der historischen Dauer.

Prognose der Trenddauer – Erläuterung der Parameter

Fazit

Der Trend Duration Forecast [ChartPrime] bietet Tradern einen quantitativen Vorteil, indem er die Echtzeit-Trendverfolgung mit statistischen Prognosen kombiniert. Er ermöglicht es nicht nur, den Beginn eines neuen Trends zu erkennen, sondern auch dessen voraussichtliche Dauer auf der Grundlage des bisherigen Marktverhaltens. Dieser Indikator verbessert die Genauigkeit des Timings für Ein- und Ausstiege und erleichtert fundiertere Entscheidungen bei der Trendverfolgung dank klarer, datengestützter Informationen.

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