Wolfe-Wellen Trading Strategie

Laut Ralph Nelson Elliott hat der Markt eine Wellenstruktur und unterliegt bestimmten Pendelbewegungen. Viele andere Forscher stimmen ihm zu und einige von ihnen wie Bill Wolfe haben ihre eigenen Wellentheorien entwickelt.

Die Erfolgsrate dieser Tradingstrategie ist hoch, aber das Erlernen der Wolfewellen ist recht komplex, so dass diese Strategie für Trader-Anfänger nicht empfohlen wird.

Wolfe-Wellen werden verwendet, um die Preisrichtung vorherzusagen, sie bilden ein Preisaktionsmodell, das aus 5 Wellen besteht, die schwingen, um einen Gleichgewichtspreis zu finden, sie können sich in jedem Zeitraum entwickeln, von 1 Minute bis zum Monatschart.

Wolfe Waves Modellregeln und Struktur

Die 3 häufigsten Orte, an denen Wolfewellen zu finden sind, sind wie folgt:

• Channel in einem zinsbullischen Trend (für eine rückläufige Wolfe-Welle)
• Channel in einem rückläufigen Trend (für eine bullische Wolfe-Welle)
• Horizontaler Kanal, wenn sich die Preise konsolidieren.

Um als Wolfe-Welle betrachtet zu werden, müssen die folgenden Regeln eingehalten werden:

• Die Punkte 3-4 müssen in dem durch die Punkte 1-2 geschaffenen Kanal verbleiben.
• Die Wellen 1-2 und 3-4 sind symmetrisch.
• Punkt 4 befindet sich in dem Kanal, der durch die Punkte 1-2 erzeugt wird.
• Es gibt eine regelmäßige Zeit zwischen allen Wellen.
• Welle 5 überschreitet die Trendlinie der Punkte 1-3 und ist der Einstiegspunkt.

Wenn eine Umkehrung bei Punkt 5 eintritt, können Sie ein bullisches Wolfe-Modell verkaufen oder kaufen, wenn das Modell nach unten zeigt. Die aus den Punkten 1 und 4 gebildete Linie ergibt das Gewinnziel.

Die Linie zwischen den Punkten 1 und 4 zeigt uns den EPA (Schätzpreis bei Ankunft), den geschätzten Ankunftspreis. Wenn es sehr steil ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass der Kurs ihn erreicht.

Die Konvergenz der Linien 1-3 und 2-4 zeigt uns die ETA (Estimated Time of Arrival), die Zeitschätzung, um die EPA-Linie zu erreichen. Theoretisch sollte der Preis bis zu diesem Zeitpunkt bei der EPA eintreffen, aber in der Praxis funktioniert das selten.

Beispiel für den Wolfe-Wellenhandel

Sobald der Preis von Punkt 4 auf die Trendlinie, die die Punkte 1 und 3 verbindet, steigt, nehmen Sie eine Short-Position bei der Eröffnung der nächsten Kerze ein.

Der Stop-Loss wird ein paar Pips über der neuen Trendlinie 1-3-5 platziert.

Der Take Profit wird vom EPA festgelegt, dem Endpunkt einer Linie, die aus den Punkten 1 und 4 gezogen und in der Zukunft fortgesetzt wird, auf der Suche nach einer vertikalen Ausrichtung an der ETA, dem Konvergenzpunkt der Linien 1-3-5 und 2-4.

Wolfe Wave Erfolgsstatistik

• Anzahl der Gründe: 6.269
• Prozentsatz, der den höchsten Punkt erreicht: 35%.
• Prozentsatz, der die EPA-Leitung erreicht, bevor er gestoppt wird: 15%.
• Prozentsatz des Stop Out (Preis fällt unter Punkt 5): 49%.
• Fehlende Daten: 1%.

Grafik 2 zeigt das Verhalten des Modells, bitte beachten Sie, dass Wolfewellen nicht nach Volumen in Punkt 5, Linienneigung oder den meisten anderen Überlegungen (wie z.B. dem Preistrend, der zum Modell führt) gefiltert werden. Wolfe schlägt vor, dass es andere Kriterien gibt, nach denen er die besten Handelskonfigurationen auswählt.

Der höchste Punkt ist der höchste Punkt, bevor die Preise um mindestens 20% fallen. 35% der 6.269 analysierten Motive erreichten den ultimativen Höhepunkt.

15% wurden gestoppt, erreichten aber zuerst die EPA-Linie, bevor sie unter die niedrigste bei Punkt 5 fielen, was zeigt, wie gefährlich es ist, eine Position für weitere Gewinne einzunehmen, sobald sie das EPA-Ziel erreicht hat.

49% der Positionen wurden gestoppt, als sie auf dem Weg zum ultimativen Gipfel waren. Dies geschieht, wenn der Preis Punkt 5 erreicht, leicht ansteigt und dann unter Punkt 5 fällt.

1% der Daten fehlen, weil der Preis keine Daten hatte, bevor er den einen oder anderen der anderen Benchmarks erreicht hat.

• Prozentsatz, der die EPA-Linie erreicht: 41%.
• Prozentsatz, der den Punkt 2 erreicht: 36%.
• Prozentsatz, der den Punkt 4 erreicht: 56%.
• 5% Ausfallrate: 16%.
• Durchschnittliche Zeit bis zum Erreichen der EPA-Linie: 14 Tage
• Durchschnittliche Zeit bis zum Erreichen des höchsten Gipfels: 81 Tage

Grafik 2 gliedert die Statistiken unterschiedlich auf. 41% der Wellen von Wolfe haben die EPA-Leitung erreicht. Dies ist ein anderes Maß als in Tabelle 1, wo 15% die EPA-Linie erreichten. Diese Messung zeigt die Anzahl der Muster, die die EPA-Linie auf dem Weg zum ultimativen High beeinflusst haben. Der ultimative Peak wurde nicht erreicht, und die Position wurde nicht gestoppt, bis sie die EPA-Leitung erreichte.

Um die Leistung in eine visuelle Perspektive zu stellen, können Sie den Prozentsatz der Muster sehen, die die Punkte 2 und 4 erreicht haben.

Die 5% Ausfallrate ist ein Zähler der Anzahl der Modelle, bei denen die Preise von Punkt 5 an um weniger als 5% steigen, bevor sie unter Punkt 5 fallen.

Die anderen Zeilen in Tabelle 2 geben die Zeit bis zum Erreichen der EPA-Linie und das endgültige Maximum an. (in Kalendertagen und nicht in Preisbalken).