La strategia di trading delle onde di Wolfe

Secondo Ralph Nelson Elliott, il mercato ha una struttura ondulatoria ed è soggetto a determinati movimenti del pendolo. Molti altri ricercatori sono d'accordo con lui e alcuni di loro come Bill Wolfe hanno sviluppato le proprie teorie sulle onde.

Il tasso di successo di questa strategia di trading è alto, ma imparare le onde di Wolfe è piuttosto complesso, quindi questa strategia non è raccomandata per i trader alle prime armi.

Le onde di Wolfe sono utilizzate per prevedere la direzione del prezzo, formano un modello di azione del prezzo composto da 5 onde che oscillano per trovare un prezzo di equilibrio, possono svilupparsi in qualsiasi periodo di tempo, da 1 minuto al grafico mensile.

Regole e struttura del modello delle onde di Wolfe

I 3 luoghi comuni dove si trovano le onde Wolfe sono i seguenti:

• Canale in tendenza rialzista (per una onde di wolfe ribassista)
• Canale in tendenza ribassista (per una onde di Wolfe rialzista)
• Canale orizzontale quando i prezzi si consolidano.

Per essere considerato come un'onda Wolfe, devono essere rispettate le seguenti regole:

• I punti 3-4 devono rimanere nel canale creato dai punti 1-2
• Le onde 1-2 e 3-4 sono simmetriche
• Il punto 4 è nel canale creato dai punti 1-2
• C'è un tempo regolare tra tutte le onde
• L'onda 5 supera la linea di tendenza creata dai punti 1-3 ed è il punto di ingresso.

Quando si verifica un'inversione di tendenza al punto 5, puoi vendere su un modello Wolfe rialzista o comprare se il modello è down. La linea creata dai punti 1 e 4 dà l'obiettivo di profitto.

La linea tra i punti 1 e 4 ci mostra l'EPA (Prezzo stimato all'arrivo), il prezzo stimato di arrivo. Quando è molto ripida, il percorso ha meno probabilità di raggiungerla.

La convergenza delle linee 1-3 e 2-4 ci mostra l'ETA (Tempo stimato di arrivo), il tempo stimato per raggiungere la linea EPA. In teoria, il prezzo dovrebbe raggiungere l'EPA entro tale data, ma in pratica questo raramente funziona.

Esempio di Wolfe waves trading

Una volta che il prezzo sale dal punto 4 alla linea di tendenza che collega i punti 1 e 3, prendete una posizione corta all'apertura della candela successiva.

Lo Stop Loss è posizionato qualche pips sopra la nuova linea di tendenza 1-3-5.

Il Take Profit è fissato dall'EPA, che è il punto finale di una linea tracciata dai punti 1 e 4 e proseguita in futuro, alla ricerca dell'allineamento verticale con l'ETA che è il punto di convergenza delle linee 1-3-5 e 2-4.

Statistiche di successo dell onde di Wolfe

• Numero di motivi: 6.269
• Percentuale che raggiunge il picco finale: 35%.
• Percentuale di raggiungimento della linea EPA prima dell'arresto: 15%.
• Percentuale di Stop Out (il prezzo scende sotto il punto 5): 49%.
• Dati mancanti: 1%.

La tabella 1 mostra il comportamento del modello, si prega di notare che le onde Wolfe non sono filtrate in base al volume di cui al punto 5, alla pendenza della linea o alla maggior parte delle altre considerazioni (come l'andamento dei prezzi che porta al modello). Wolfe suggerisce che ci sono altri criteri che utilizza per scegliere le migliori configurazioni di trading.

L'ultimo punto più alto è il punto più alto prima che i prezzi scendano almeno del 20%. Il 35% dei 6.269 motivi analizzati ha raggiunto il picco finale.

Il 15% è stato fermato, ma ha colpito la linea EPA prima di scendere sotto il più basso al punto 5, indicando quanto sia pericoloso mantenere una posizione per ulteriori guadagni una volta raggiunto l'obiettivo EPA.

Il 49% delle posizioni sono state fermate mentre si stavano dirigendo verso il vertice finale. Questo accade quando il prezzo raggiunge il punto 5, aumenta leggermente, poi scende sotto il punto 5.

Manca l'1% dei dati perché il prezzo non aveva dati prima di raggiungere l'uno o l'altro degli altri parametri di riferimento.

• Percentuale di raggiungimento della linea EPA: 41%.
• Percentuale di raggiungimento del punto 2: 36%.
• Percentuale di raggiungimento del punto 4: 56%.
• Tasso di insuccesso del 5%: 16%.
• Tempo medio per raggiungere la linea EPA: 14 giorni
• Tempo medio per raggiungere il picco finale: 81 giorni

Il grafico 2 suddivide le statistiche in modo diverso. Il 41% delle onde di Wolfe ha raggiunto la linea EPA. Si tratta di una misura diversa da quella della tabella 1, dove il 15% ha raggiunto la linea EPA. Questa misura mostra il numero di modelli che hanno influenzato la linea EPA sulla strada verso il massimo finale. Il picco finale non è stato raggiunto e la posizione non è stata fermata fino a quando non ha raggiunto la linea EPA.

Per mettere le prestazioni in prospettiva visiva, è possibile vedere la percentuale di modelli che hanno raggiunto i punti 2 e 4.

Il tasso di insuccesso del 5% è un conteggio del numero di modelli che vedono i prezzi aumentare di meno del 5% dal punto 5 prima di scendere al di sotto del punto 5.

Le altre righe della tabella 2 indicano il tempo necessario per raggiungere la linea EPA e il massimo finale. (in giorni di calendario e non nelle barre dei prezzi).