Estratégia de trading de ondas de Wolfe

Segundo Ralph Nelson Elliott, o mercado tem uma estrutura de onda e está sujeito a determinados movimentos pendulares. Muitos outros pesquisadores concordam com ele e alguns deles como Bill Wolfe desenvolveram suas próprias teorias da onda.

A taxa de sucesso desta estratégia de trading é alta, mas a aprendizagem das ondas Wolfe é bastante complexa, por isso esta estratégia não é recomendada para os investidores novatos.

Ondas Wolfe são usadas para prever a direção de preços, formam um modelo de ação de preços composto por 5 ondas que oscilam para encontrar um preço de equilíbrio, podendo se desenvolver em qualquer período de tempo, de 1 minuto até o gráfico mensal.

Regras e estrutura do modelo Wolfe Waves

Os 3 lugares comuns onde as ondas Wolfe podem ser encontradas são os seguintes:

• Canal em uma tendência de alta (para uma onda baixa)
• Canal em uma tendência de baixa (para uma onda alta)
• Canal horizontal quando os preços consolidam.

Para ser considerada como uma onda de Wolfe, as seguintes regras devem ser respeitadas:

• Os pontos 3-4 devem permanecer no canal criado pelos pontos 1-2
• As ondas 1-2 e 3-4 são simétricas
• O ponto 4 está no canal criado pelos pontos 1-2
• Há um tempo regular entre todas as ondas
• A Onda 5 excede a linha de tendência criada pelos pontos 1-3 e é o ponto de entrada.

Quando uma reversão ocorre no ponto 5, você pode vender em um modelo Wolfe de alta ou comprar em um modelo Wolfe de baixa. A linha criada a partir dos pontos 1 e 4 dá o objetivo de lucro.

A linha entre os pontos 1 e 4 mostra-nos o EPA (Estimate Price at Arrival), o preço de chegada estimado. Quando é muito íngreme, é menos provável que o curso o alcance.

A convergência das linhas 1-3 e 2-4 nos mostra a ETA (Estimated Time of Arrival), a estimativa de tempo para alcançar a linha EPA. Em teoria, o preço deve chegar à EPA até essa data, mas na prática isso raramente funciona.

Exemplo de trading de ondas Wolfe

Uma vez que o preço sobe do ponto 4 para a linha de tendência que liga os pontos 1 e 3, tome uma posição curta na abertura da próxima vela.

O Stop Loss é colocado alguns pips acima da nova linha de tendência 1-3-5.

O Take Profit é definido pela EPA, que é o ponto final de uma linha traçada a partir dos pontos 1 e 4 e continuou no futuro, em busca de alinhamento vertical com a ETA, que é o ponto de convergência das linhas 1-3-5 e 2-4.

Estatísticas de Sucesso Wolfe Wave

• Número de razões: 6.269
• Percentagem que atinge o pico máximo: 35%.
• Percentagem que atinge a linha EPA antes de ser parada: 15%.
• Percentagem de Stop Out (preço abaixo do ponto 5): 49%.
• Dados em falta: 1%.

O gráfico 1 mostra o comportamento do modelo; note-se que as ondas Wolfe não são filtradas de acordo com o volume no ponto 5, a inclinação da linha ou a maioria das outras considerações (como a tendência dos preços que conduz ao modelo). Wolfe sugere que existem outros critérios que ele usa para escolher as melhores configurações de negociação.

O ponto mais alto final é o ponto mais alto antes que os preços caiam em pelo menos 20%. 35% dos 6.269 motivos analisados atingiram o pico último.

15% foram parados, mas atingiu a linha EPA primeiro antes de cair abaixo do mais baixo no ponto 5, indicando o quão perigoso é manter uma posição para mais ganhos uma vez que tenha cumprido a meta EPA.

49% das posições foram interrompidas quando se dirigiam para a cimeira final. Isto acontece quando o preço atinge o ponto 5, aumenta ligeiramente, depois desce abaixo do ponto 5.

Falta 1% dos dados porque o preço não tinha dados antes de atingir um ou outro dos outros parâmetros de referência.

• Percentagem que atinge a linha EPA: 41%.
• Percentagem que atinge o ponto 2: 36%.
• Percentagem que atinge o ponto 4: 56%.
• Taxa de falha de 5%: 16%.
• Tempo médio para alcançar a linha EPA: 14 dias
• Tempo médio para atingir o pico final: 81 dias

O gráfico 2 decompõe as estatísticas de forma diferente. 41% das ondas do Wolfe atingiram a linha da EPA. Trata-se de uma medida diferente da do Quadro 1, em que 15% atingiram a linha EPA. Esta medida mostra o número de padrões que afectaram a linha da EPA no caminho para o pico final. O pico último não foi atingido, e a posição não foi parada até que atingisse a linha EPA.

Para colocar o desempenho em perspectiva visual, você pode ver a porcentagem de padrões que atingiram os pontos 2 e 4.

A taxa de falha de 5% é uma contagem do número de modelos que vêem os preços aumentarem menos de 5% a partir do ponto 5 antes de descerem abaixo do ponto 5.

As outras linhas da Tabela 2 indicam o tempo que leva para atingir a linha EPA e o máximo final. (em dias de calendário e não em barras de preços).