Estrategia de trading ondas de Wolfe (Wolfe Waves)

Según Ralph Nelson Elliott, el mercado tiene una estructura ondulatoria y está sujeto a ciertos movimientos pendulares. Muchos otros investigadores están de acuerdo con él y algunos de ellos como Bill Wolfe han desarrollado sus propias teorías de ondas.

La tasa de éxito de esta estrategia de trading es alta, pero aprender las olas de Wolfe es bastante complejo, por lo que esta estrategia no es recomendable para los traders novatos.

Las olas Wolfe se utilizan para predecir la dirección de los precios, forman un modelo de acción de precios compuesto por 5 ondas que oscilan para encontrar un precio de equilibrio, pueden desarrollarse en cualquier período de tiempo, desde 1 minuto hasta el gráfico mensual.

Reglas y estructura del modelo Wolfe Waves

Los 3 lugares comunes donde se pueden encontrar las ondas de Wolfe son los siguientes:

• Canal en una tendencia alcista (para una onda de Wolfe bajista )
• Canal en tendencia bajista (para una onda de Wolfe alcista )
• Canal horizontal cuando los precios se consolidan.

Para ser considerado como una onda de Wolfe, las siguientes reglas deben ser respetadas:

• Los puntos 3-4 deben permanecer en el canal creado por los puntos 1-2
• Las ondas 1-2 y 3-4 son simétricas.
• El punto 4 está en el canal creado por los puntos 1-2
• Hay un tiempo regular entre todas las olas
• La onda 5 excede la línea de tendencia creada por los puntos 1-3 y es el punto de entrada.

Cuando se produce una inversión en el punto 5, puede vender un modelo alcista de Wolfe o comprar si el modelo está caído. La línea creada a partir de los puntos 1 y 4 da el objetivo de beneficio.

La línea entre los puntos 1 y 4 nos muestra el EPA (Estimate Price at Arrival), el precio estimado de llegada. Cuando es muy empinada, es menos probable que el curso la alcance.

La convergencia de las líneas 1-3 y 2-4 nos muestra la ETA (Estimated Time of Arrival), el tiempo estimado para alcanzar la línea EPA. En teoría, el precio debería alcanzar el AAE en esa fecha, pero en la práctica esto rara vez funciona.

Ejemplo de Wolfe wave trading

Una vez que el precio suba del punto 4 a la línea de tendencia que conecta los puntos 1 y 3, tome una posición corta en la apertura de la próxima vela.

El Stop Loss se coloca unos pocos pips por encima de la nueva línea de tendencia 1-3-5.

El Take Profit es fijado por la EPA, que es el punto final de una línea trazada desde los puntos 1 y 4 y continuada en el futuro, en busca de la alineación vertical con la ETA que es el punto de convergencia de las líneas 1-3-5 y 2-4.

Estadísticas de éxito de Wolfe Wave

• Número de razones: 6.269
• Porcentaje que alcanza el pico final: 35%.
• Porcentaje que llega a la línea de la EPA antes de ser detenido: 15%.
• Porcentaje de Stop Out (el precio cae por debajo del punto 5): 49%.
• Datos que faltan: 1%.

El Gráfico 1 muestra el comportamiento del modelo, tenga en cuenta que las ondas de Wolfe no se filtran según el volumen en el punto 5, la pendiente de la línea o la mayoría de las otras consideraciones (como la tendencia del precio que lleva al modelo). Wolfe sugiere que hay otros criterios que utiliza para elegir las mejores configuraciones de operaciones.

El punto más alto en última instancia es el punto más alto antes de que los precios caigan por lo menos un 20%. El 35% de los 6.269 motivos analizados alcanzaron su punto máximo.

El 15% se detuvo, pero golpeó la línea de la EPA antes de caer por debajo de la más baja en el punto 5, lo que indica lo peligroso que es mantener una posición para obtener más ganancias una vez que se ha cumplido el objetivo de la EPA.

El 49% de las posiciones se detuvieron cuando se dirigían a la cumbre final. Esto ocurre cuando el precio alcanza el punto 5, aumenta ligeramente y luego cae por debajo del punto 5.

Falta el 1% de los datos porque el precio no tenía datos antes de alcanzar uno u otro de los otros puntos de referencia.

• Porcentaje que alcanza la línea de la EPA: 41%.
• Porcentaje que alcanza el punto 2: 36%.
• Porcentaje que alcanza el punto 4: 56%.
• 5% de fracaso: 16%.
• Tiempo promedio para llegar a la línea de la EPA: 14 días
• Tiempo medio para alcanzar el pico final: 81 días

El Gráfico 2 desglosa las estadísticas de forma diferente. El 41% de las olas de Wolfe han alcanzado la línea de la EPA. Se trata de una medida diferente de la del cuadro 1, en el que el 15% llegó a la línea de la EPA. Esta medida muestra el número de patrones que han afectado a la línea de la EPA en el camino hacia el máximo nivel. El pico máximo no se alcanzó, y la posición no se detuvo hasta que llegó a la línea de la EPA.

Para poner el rendimiento en perspectiva visual, se puede ver el porcentaje de patrones que han alcanzado los puntos 2 y 4.

La tasa de fracaso del 5% es un recuento del número de modelos que ven aumentar los precios en menos de un 5% desde el punto 5 antes de caer por debajo del punto 5.

Las otras líneas de la Tabla 2 indican el tiempo que se tarda en alcanzar la línea de la EPA y el máximo definitivo. (en días naturales y no en barras de precios).