Handelsstrategin för Wolfes vågor

Enligt Ralph Nelson Elliott har marknaden en vågstruktur och är föremål för viss pendling. Många andra forskare håller med honom och några av dem som Bill Wolfe har utvecklat sina egna vågteorier.

Framgången för denna handelsstrategi är hög, men att lära sig Wolfe-vågor är ganska komplicerat, så denna strategi rekommenderas inte för nybörjare.

Wolfe-vågor används för att förutsäga prisriktning, de bildar en prisaktionsmodell som består av 5 vågor som svänger för att hitta ett jämviktspris, de kan utvecklas under vilken tid som helst, från 1 minut till månadsdiagrammet.

Regler och struktur för Wolfe Waves-modeller

De tre vanliga platserna där du kan hitta vågor av Wolfe är:

• Kanal i en trend (för en nedåtgående Wolfe Wave)
• Kanal i en nedåtgående trend (för en hausseartad Wolfe Wave)
• Horisontell kanal när priserna konsolideras.

För att betraktas som en Wolfe-våg måste följande regler respekteras:

• Punkterna 3-4 måste vara kvar i kanalen som skapas av punkterna 1-2
• Vågen 1-2 och 3-4 är symmetriska
• Punkt 4 är i kanalen skapad av punkterna 1-2
• Det finns en regelbunden tid mellan alla vågor
• Wave 5 går längre än trendlinjen som skapas av punkterna 1-3 och är startpunkten.

När en vändning realiseras i punkt 5 kan du sälja på en hausseartad Wolfe-modell eller köpa på en baissig Wolfe-modell. Linjen skapad från punkterna 1 och 4 ger vinstmålet.

Linjen som ansluter punkterna 1 och 4 visar EPA (uppskattningspris vid ankomst), uppskattningen av priset vid ankomst. När det är mycket styv, är det mindre troligt att banan når den.

Konvergensen av linjerna 1-3 och 2-4 visar ETA (Estimated Time of ankomst), uppskattningen av tiden för att nå EPA-linjen. I teorin bör priset nå EPA vid det datumet, men i praktiken fungerar det sällan.

Exempel på handel med Wolfes vågor

När priset går tillbaka från punkt 4 till trendlinjen som ansluter punkterna 1 och 3, ta en kort position när du öppnar nästa ljus.

Stop Loss placeras några punkter över den nya trendlinjen 1-3-5.

Take Profit fastställs av EPA, som är slutpunkten för en linje som dras från punkterna 1 och 4 och som eftersträvas i framtiden, på jakt efter en vertikal justering med ETA som är punkten för konvergens av linjerna 1-3-5 och 2-4.

Wolfe Wave framgångshistorier

• Antal orsaker: 6 269
• Procentandel som når den ultimata toppen: 35%
• Procentandel som når EPA-linjen innan den stoppas: 15%
• Procentandel av stopp (priset faller under punkt 5): 49%
• Data saknas: 1%

Tabell 1 visar modellens beteende. Observera att Wolfes vågor inte filtreras i enlighet med volymen vid punkt 5, linjernas lutning eller de flesta andra överväganden (till exempel den prisutveckling som leder till modellen) . Wolfe föreslår att det finns andra kriterier som han använder för att välja de bästa handelskonfigurationerna.

Den högsta ultimata är den högsta punkten innan priserna sjunker med minst 20%. 35% av de 6 269 analyserade orsakerna nådde den ultimata toppen.

15% stoppades, men träffade EPA-linjen först innan de föll under det låga i punkt 5. Detta indikerar hur farligt det är att behålla en position för fler vinster när den har nått EPA-mål.

49% av positionerna stoppades när de gick mot det ultimata toppmötet. Detta händer när priset anländer till punkt 5, ökar lite och sedan sjunker under punkt 5.

1% av uppgifterna saknas eftersom priset var slut på data innan de nådde någon av de andra riktmärkena.

• Procentandel som når EPA-linjen: 41%
• Procentandel som når punkt 2: 36%
• Procentandel som når punkt 4: 56%
• Misslyckanden på 5%: 16%
• Genomsnittlig tid för att nå EPA-linjen: 14 dagar
• Genomsnittlig tid för att nå den ultimata toppen: 81 dagar

Diagram 2 delar statistiken annorlunda. 41% av Wolfes vågor nådde EPA-linjen. Detta är en annan åtgärd än den i tabell 1 där 15% nådde EPA-linjen. Denna mätning visar antalet mönster som träffade EPA-linjen på väg till det ultimata höga. Den ultimata toppen nåddes inte och positionen stoppades inte innan den nådde EPA-linjen.

För att sätta prestandan i visuellt perspektiv kan du se procentandelen av mönster som har nått poäng 2 och 4.

Felfrekvensen på 5% är ett antal av antalet modeller som ser att priserna ökar med mindre än 5% från punkt 5 innan de faller under punkt 5.

De återstående raderna i tabell 2 visar den tid det tar att nå EPA-linjen och det ultimata maximumet. (i kalenderdagar och inte i prisfält).