مؤشر توقعات مدة الاتجاهات من ChartPrime

يعد مؤشر Trend Duration Forecast من ChartPrime أحد المؤشرات الأكثر فائدة للمتداولين، لأنه لا يحدد اتجاه السوق، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا فحسب، بل يساعد المتداولين أيضًا على تحديد مدة الاتجاه الحالي.

بدلاً من الاعتماد فقط على التفسير البصري، يستخدم مؤشر Trend Duration Forecast بيانات الشموع السابقة لحساب وتقدير مدة الاتجاه الحالي.

وهذا يجعل المؤشر قويًا ومفيدًا بشكل استثنائي لبعض المتداولين، مثل متداولي السوينغ ومتداولي المراكز والمتداولين الذين يرغبون في معرفة متى يدخلون السوق ومتى يبدأون في الاستعداد للخروج من هذه الصفقة. يحل مؤشر توقعات مدة الاتجاه هذه المشكلة لهم.

تنزيل المؤشر

الأساس: المتوسط المتحرك لهال (HMA)

يبدأ كل اتجاه لمؤشر Trend Duration Forecast وينتهي بالمتوسط المتحرك لهال، أو HMA. وقد طوره المتداول الأسترالي آلان هال في عام 2005.

المتوسط المتحرك لهال هو أحد أكثر المتوسطات المتحركة استجابة وسلاسة على الإطلاق. على عكس المتوسط المتحرك البسيط، الذي يعامل جميع الأسعار على قدم المساواة، والمتوسط المتحرك الأسي، الذي يعطي עדיمة طفيفة للأسعار الحديثة، لا يظهر متوسط هول المتحرك نفس القدر من التباين ويتيح أيضًا الحصول على خط أكثر سلاسة. ولهذا السبب يتم استخدامه لتحديد المراحل الصعودية أو الهبوطية الجديدة منذ بدايتها.

على الرغم من أن متوسط هول المتحرك متاح بسهولة على معظم منصات الرسوم البيانية والتداول، فقد يكون من المفيد فهم آليته لاستخدامه بشكل أكثر ملاءمة. لحساب متوسط هول المتحرك بأنفسهم، يمكن للمتداولين اتباع الخطوات التالية:

• اختر عدد الفترات: يقترح آلان هول 16 فترة، ولكن يمكن للمتداولين استخدام أي عدد.
• احسب متوسطين متحركين مرجحين (WMA):
  • واحد لجميع الفترات (عدد الفترات)
  • وآخر لنصف هذه الفترة (عدد الفترات/2)
• اضرب WMA للفترة الأقصر في اثنين واطرح WMA الأول: يمنحك هذا النتيجة HMA الخام غير المعدل.
• احسب الجذر التربيعي لعدد الفترات: يمكنك تقريبه إلى أقرب عدد صحيح.
• احسب WMA ثالثًا باستخدام الرقم الذي حصلت عليه: هذا هو متوسطك المتحرك Hull النهائي.

صيغته الأساسية هي كما يلي:

HMA = WMA(2 × WMA(السعر، الطول/2) – WMA(السعر، الطول)، √الطول)

حيث:

• السعر = السعر المصدر المختار (عادةً سعر الإغلاق)
• الطول = الفترة المرجعية المحددة من قبل المستخدم
• WMA = المتوسط المتحرك المرجح

والنتيجة هي خط يتغير بشكل شبه فوري مع تغيرات الأسعار، ويقوم بتصفية جميع الإشارات الخاطئة التي تظهر بشكل متكرر على المتوسطات المتحركة الأخرى.

يمكنك اعتبار المتوسط المتحرك Hull بمثابة حكم في توقع مدة الاتجاه، حيث يقرر متى بدأ الاتجاه الصعودي أو الهبوطي الجديد رسميًا ومتى انتهى الاتجاه السابق.

كيف يتم اكتشاف الاتجاهات وقياسها

عندما يغلق السعر على جانبي المتوسط المتحرك لهول، يعلن المؤشر عن اتجاه جديد.

عندما يبدأ المتوسط المتحرك لهول في الارتفاع، يسجل المؤشر ذلك على أنه بداية اتجاه صعودي ويصبح خط المتوسط المتحرك لهول أخضر. وبالمثل، إذا بدأ متوسط هول المتحرك في الانخفاض، يؤكد المؤشر ذلك على أنه اتجاه هبوطي ويصبح خط متوسط هول المتحرك أحمر.

من اللحظة التي يحدث فيها تغيير في الاتجاه، يتم تشغيل عداد داخلي ويحسب كل شريط جديد كجزء من الاتجاه الحالي.

بمجرد انتهاء الاتجاه، يتم تمييزه بالمدة الإجمالية التي استمر فيها (على سبيل المثال، الاتجاه 44)، ثم يتم تخزينه في الذاكرة وعرضه على الرسم البياني. بمرور الوقت، يدير المؤشر قائمتين منفصلتين، واحدة للاتجاهات الصعودية والأخرى للاتجاهات الهبوطية.

التوقعات الإحصائية – تحويل التاريخ إلى توقعات

وهنا يكمن ما يميز هذا المؤشر حقًا. بمجرد جمع ما يكفي من البيانات التاريخية، يقوم المؤشر بعمل توقعات، وهي تقدير إحصائي للمدة المحتملة للاتجاه الحالي. للقيام بذلك، يحسب المؤشر المتوسط المتحرك لآخر N اتجاهات مكتملة (يمكن للمستخدم ضبط N، ولكنه عادة ما يكون بين 10 و 30). يصبح هذا المتوسط المدة المحتملة للاتجاه الحالي، والتي يتم التعبير عنها بعد ذلك على الرسم البياني.

يتم حساب المتوسط باستخدام الصيغة التالية:

متوسط_مدة_الاتجاه = (مجموع مدد آخر N اتجاهات) / N

حيث:

• N = حجم العينة (عدد الاتجاهات السابقة المشمولة)
• مدد الاتجاهات = عدد الأعمدة في كل اتجاه مكتمل

تخيل أن متوسط آخر 15 شمعة على مخطط الأسعار هو 38. في اللحظة التي يبدأ فيها اتجاه صعودي جديد، يرسم المؤشر خطًا إسقاطيًا من شريط البداية هذا ويضع علامة على الشريط رقم 38. مع تشكل كل شمعة جديدة، ترى رقمين يتم تحديثهما مباشرة:

• الطول الفعلي: عدد الأعمدة التي استمر فيها الاتجاه بالفعل (على سبيل المثال، 21).
• الطول المحتمل: توقع إحصائي (يظل 38 حتى تغير البيانات الجديدة المتوسط).

عندما يتجاوز الطول الفعلي الطول المحتمل، فهذا يعني أن الاتجاه يدخل في منطقة استنفاد. من هذا الوقت فصاعدًا، كلما امتد الاتجاه إلى ما وراء متوسط أطوال الاتجاه الأخيرة، زادت احتمالية استنفاد المشترين أو البائعين ووقوع انعكاس للاتجاه قريبًا.

الأعمدة المتبقية = متوسط طول الاتجاه – أعمدة الاتجاه الحالية

حيث:

• أشرطة_الاتجاه_الحالي = العدد الفعلي لأشرطة الاتجاه الحالي

لمساعدة المتداولين على تصور هذه المعلومات، يتضمن المؤشر جدولًا للبيانات التاريخية يسرد فترات الاتجاهات الصعودية والهبوطية السابقة، مما يساعد المتداولين على تصور ما إذا كان السوق الحالي يشهد اتجاهًا طويلًا ومستقرًا أم أن السوق قصير وغير مستقر.

عنصر آخر مهم في هذا المؤشر هو العينات التكيفية التي تسمح للمتداول بتحديد عدد الاتجاهات التاريخية التي يجب تضمينها في الحسابات. تسمح العينات الصغيرة بالحصول على توقعات حساسة تستجيب بسرعة للتغيرات في الوضع، بينما تسمح العينات الأكبر بالحصول على توقعات أكثر سلاسة من خلال تضمين المزيد من البيانات في الحساب.

نقاط القوة والقيود

تتمثل إحدى نقاط القوة في توقع مدة الاتجاهات في أنها تتكيف مع الظروف المتغيرة باستمرار في السوق والأفق الزمني، بدلاً من الاعتماد على افتراضات موحدة. فهي تستخلص الدروس من الوضع الحالي والتاريخي للسوق، ثم تقوم بتحديث حساباتها وفقًا للبيانات المحدثة. تظهر حدوده الرئيسية عند حدوث تحركات قطعية متطرفة أو تغييرات هيكلية في النظام. في هذه الحالات، تتجاوز الاتجاهات بانتظام عدة انحرافات معيارية عن المدة التاريخية.

توقع مدة الاتجاهات – شرح المعلمات

الخلاصة

يوفر مؤشر Trend Duration Forecast [ChartPrime] للمتداولين ميزة كمية من خلال الجمع بين تتبع الاتجاهات في الوقت الفعلي والتوقعات الإحصائية. فهو لا يتيح فقط تحديد بداية اتجاه جديد، بل أيضًا مدته المحتملة استنادًا إلى سلوك السوق في الماضي. يعمل هذا المؤشر على تحسين دقة توقيت الدخول والخروج، ويسهل اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بمتابعة الاتجاهات بفضل معلومات واضحة ومستندة إلى البيانات.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5 TradingView, VTrade	FSCM, SCA, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، FSCM : موريشيوس, JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.