Indicador de previsão da duração das tendências pela ChartPrime

O indicador Trend Duration Forecast da ChartPrime é um dos indicadores mais úteis para os traders, pois não só identifica a tendência do mercado, seja ela de alta ou de baixa, como também ajuda os traders a determinar a duração da tendência atual.

Em vez de confiar apenas na interpretação visual, o indicador Trend Duration Forecast usa os dados das velas anteriores para calcular e estimar a duração da tendência atual.

Isso torna o indicador excepcionalmente poderoso e útil para certos traders, como swing traders, position traders e traders que querem saber quando entrar no mercado e quando começar a se preparar para sair dessa transação. O indicador Trend Duration Forecast resolve esse problema para eles.

Descarregue o indicador

A base: a média móvel de Hull (HMA)

Cada tendência do indicador Trend Duration Forecast começa e termina com a média móvel de Hull, ou HMA. Ela foi desenvolvida pelo trader australiano Alan Hull em 2005.

A média móvel de Hull é uma das médias móveis mais reativas e fluidas já criadas. Ao contrário da média móvel simples, que trata todos os preços de forma igual, e da média móvel exponencial, que dá uma ligeira preferência aos preços recentes, a média móvel de Hull não apresenta tanto desfasamento e também permite obter uma linha mais fluida. É por isso que é utilizada para identificar novas fases de alta ou de baixa logo no seu início.

Embora a média móvel de Hull esteja facilmente acessível na maioria das plataformas de gráficos e trading, pode ser útil compreender o seu mecanismo para a utilizar de forma mais adequada. Para calcularem eles próprios a HMA, os traders podem seguir os seguintes passos:

• Escolha um número de períodos: Alan Hull sugere 16, mas os traders podem usar qualquer número.
• Calcule duas médias móveis ponderadas (WMA):
  • Uma para toda a duração (número de períodos)
  • Outra para metade dessa duração (número de períodos/2)
• Multiplique a WMA do período mais curto por dois e subtraia a primeira WMA: este resultado dá-lhe a HMA bruta, não suavizada.
• Calcule a raiz quadrada do número de períodos: pode arredondá-la para o número inteiro mais próximo.
• Calcule uma terceira WMA usando o número obtido: esta é a sua média móvel Hull final.

A sua fórmula básica é a seguinte:

HMA = WMA(2 × WMA(preço, comprimento/2) – WMA(preço, comprimento), √comprimento)

Onde:

• preço = preço de origem escolhido (geralmente o preço de fecho)
• comprimento = período de referência definido pelo utilizador
• WMA = média móvel ponderada

O resultado é uma linha que evolui quase instantaneamente com as variações de preço, filtrando todos os sinais falsos que ocorrem frequentemente em outras médias móveis.

Pode considerar a média móvel de Hull como um árbitro na previsão da duração da tendência, que decide quando a nova tendência de alta ou de baixa começou oficialmente e quando a anterior terminou.

Como as tendências são detetadas e medidas

Quando o preço fecha em ambos os lados da média móvel de Hull, o indicador declara uma nova tendência.

Quando a média móvel de Hull começa a subir, o indicador regista isso como o início de uma tendência de alta e a linha da média móvel de Hull fica verde. Da mesma forma, se a média móvel de Hull começar a descer, o indicador confirma isso como uma tendência de baixa e a linha da média móvel de Hull fica vermelha.

A partir do momento exato em que ocorre uma mudança de tendência, um contador interno é acionado e conta cada nova barra como parte da tendência atual.

Assim que uma tendência termina, ela é marcada com a duração total durante a qual durou (por exemplo, tendência 44), depois armazenada na memória e exibida no gráfico. Com o tempo, o indicador gere duas listas distintas, uma para tendências de alta e outra para tendências de baixa.

Previsões estatísticas – Transformar a história em previsões

É aqui que o indicador se torna realmente único. Depois de recolher dados históricos suficientes, o indicador faz uma projeção previsional, uma estimativa estatística da duração provável da tendência atual. Para fazer isso, o indicador calcula a média móvel das últimas N tendências concluídas (N é ajustável pelo utilizador, mas geralmente é definido entre 10 e 30). Essa média torna-se a duração provável da tendência atual, que é então expressa no gráfico.

A média é calculada usando a seguinte fórmula:

Duração_média_da_tendência = (soma das durações das últimas N tendências) / N

onde:

• N = tamanho da amostra (número de tendências passadas incluídas)
• durações das tendências = número de barras em cada tendência concluída

Imagine que a média das últimas 15 velas num gráfico de preços seja 38. No momento em que uma nova tendência de alta começa, o indicador traça uma linha de projeção a partir dessa barra inicial e coloca um marcador na barra número 38. À medida que cada nova vela se forma, você vê dois números serem atualizados em tempo real:

• Comprimento real: quantas barras a tendência já durou (por exemplo, 21).
• Comprimento provável: previsão estatística (sempre 38 até que novos dados alterem a média).

Quando o comprimento real excede o comprimento provável, isso significa que a tendência está a entrar numa zona de esgotamento. A partir desse momento, quanto mais ela se estender além dos últimos comprimentos médios da tendência, maior será a probabilidade de que os compradores ou vendedores se esgotem e que uma reversão da tendência ocorra em breve.

Barras restantes = Comprimento médio da tendência – Barras da tendência atual

Onde:

• Barras_Tendência_Atual = número em tempo real de barras na tendência atual

Para ajudar os traders a visualizar essas informações, o indicador inclui uma tabela de dados históricos que lista as durações das tendências de alta e de baixa anteriores, ajudando os traders a visualizar se o mercado atual está passando por uma tendência longa e estável ou se o mercado está curto e instável.

Outro elemento importante deste indicador é a amostragem adaptativa, que permite ao trader determinar quantas tendências históricas devem ser incluídas nos cálculos. Uma amostra pequena permite obter previsões sensíveis que reagem rapidamente à evolução da situação, enquanto uma amostra maior permite obter previsões mais suaves, incluindo mais dados no cálculo.

Pontos fortes e limitações

Um dos pontos fortes da previsão da duração das tendências é que ela se adapta às condições em constante evolução do mercado e ao horizonte temporal, em vez de se basear em hipóteses uniformes. Ela aprende com a situação atual e histórica do mercado e, em seguida, atualiza os seus cálculos com base nos dados atualizados. A sua principal limitação surge em movimentos parabólicos extremos ou mudanças estruturais de regime. Nesses casos, as tendências ultrapassam regularmente vários desvios padrão da duração histórica.

Previsão da duração das tendências – Explicação dos parâmetros

Conclusão

O Trend Duration Forecast [ChartPrime] oferece aos traders uma vantagem quantitativa ao combinar o acompanhamento de tendências em tempo real com previsões estatísticas. Ele permite não apenas identificar o início de uma nova tendência, mas também a sua duração provável com base no comportamento passado do mercado. Este indicador melhora a precisão do timing para entradas e saídas e facilita a tomada de decisões mais informadas em matéria de acompanhamento de tendências, graças a informações claras e baseadas em dados.

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