Indikator för prognos av trendens varaktighet av ChartPrime

ChartPrimes indikator Trend Duration Forecast är en av de mest användbara indikatorerna för handlare, eftersom den inte bara identifierar marknadstrenden, vare sig den är uppåtgående eller nedåtgående, utan också hjälper tradern att avgöra hur länge den aktuella trenden kommer att hålla i sig.

I stället för att enbart förlita sig på visuell tolkning använder indikatorn Trend Duration Forecast data från tidigare candlesticks för att beräkna och uppskatta varaktigheten för den aktuella trenden.

Detta gör indikatorn exceptionellt kraftfull och användbar för vissa handlare, såsom swingtraders, positiontraders och handelsmän som vill veta när de ska gå in på marknaden och när de ska börja förbereda sig för att gå ur transaktionen. Indikatorn Trend Duration Forecast löser detta problem åt dem.

Ladda ner indikatorn

Grunden: Hulls glidande medelvärde (HMA)

Varje trend i indikatorn Trend Duration Forecast börjar och slutar med Hulls glidande medelvärde, eller HMA. Den utvecklades av den australiensiska tradern Alan Hull 2005.

Hulls glidande medelvärde är ett av de mest reaktiva och smidiga glidande medelvärden som någonsin skapats. Till skillnad från det enkla glidande medelvärdet, som behandlar alla priser lika, och det exponentiella glidande medelvärdet, som ger en viss preferens åt de senaste priserna, har Hulls glidande medelvärde inte lika stor fördröjning och ger också en mer flytande linje. Det är därför det används för att identifiera nya uppåt- eller nedåtgående faser så snart de börjar.

Även om Hulls glidande medelvärde är lättillgängligt på de flesta diagram- och tradingplattformar kan det vara bra att förstå hur det fungerar för att kunna använda det på ett mer lämpligt sätt. För att själva beräkna HMA kan tradern följa dessa steg:

• Välj ett antal perioder: Alan Hull föreslår 16, men handlare kan använda vilket antal som helst.
• Beräkna två viktade glidande medelvärden (WMA):
  • Ett för hela perioden (antal perioder)
  • Ett annat för halva perioden (antal perioder/2)
• Multiplicera WMA för den kortaste perioden med två och subtrahera den första WMA: resultatet ger dig den råa, icke-utjämnade HMA.
• Beräkna kvadratroten av antalet perioder: du kan avrunda till närmaste heltal.
• Beräkna en tredje WMA med hjälp av det erhållna talet: detta är ditt slutliga Hull-glidande medelvärde.

Grundformeln är följande:

HMA = WMA(2 × WMA(pris, längd/2) – WMA(pris, längd), √längd)

Där:

• pris = valt källpris (vanligtvis stängningskursen)
• längd = användardefinierad referensperiod
• WMA = vägt glidande medelvärde

Resultatet är en linje som förändras nästan omedelbart med prisvariationer och filtrerar bort alla falska signaler som ofta förekommer på andra glidande medelvärden.

Du kan betrakta Hulls glidande medelvärde som en domare i prognosen för trendens varaktighet, som avgör när den nya uppåt- eller nedåtgående trenden officiellt har börjat och när den tidigare har avslutats.

Hur trender upptäcks och mäts

När kursen stänger på ena eller andra sidan av Hulls glidande medelvärde, indikerar indikatorn en ny trend.

När Hulls glidande medelvärde börjar stiga registrerar indikatorn detta som början på en uppåtgående trend och Hulls glidande medelvärdeslinje blir grön. På samma sätt, om Hulls glidande medelvärde börjar sjunka, bekräftar indikatorn detta som en nedåtgående trend och linjen för Hulls glidande medelvärde blir röd.

Från det exakta ögonblicket då en trendförändring inträffar, startar en intern räknare och räknar varje ny stapel som en del av den pågående trenden.

Så snart en trend avslutas markeras den med den totala varaktigheten (t.ex. trend 44), lagras sedan i minnet och visas på diagrammet. Med tiden hanterar indikatorn två separata listor, en för uppåtgående trender och en för nedåtgående trender.

Statistiska prognoser – Omvandla historik till prognoser

Det är här indikatorn verkligen blir unik. När tillräckligt med historiska data har samlats in gör indikatorn en prognos, en statistisk uppskattning av den aktuella trendens troliga varaktighet. För att göra detta beräknar indikatorn det glidande medelvärdet för de senaste N avslutade trenderna (N kan justeras av användaren, men är vanligtvis inställt på mellan 10 och 30). Detta medelvärde blir den troliga varaktigheten för den aktuella trenden, som sedan uttrycks i diagrammet.

Medelvärdet beräknas med hjälp av följande formel:

Genomsnittlig_trendlängd = (summan av längden på de senaste N trenderna) / N

där:

• N = urvalsstorlek (antal inkluderade tidigare trender)
• trendlängder = antal staplar i varje avslutad trend

Anta att genomsnittet för de senaste 15 ljusen på ett prisdiagram är 38. När en ny uppåtgående trend börjar ritar indikatorn en projektionslinje från denna startstapel och placerar en markör vid stapel nummer 38. Allteftersom varje nytt ljus bildas ser du två siffror uppdateras i realtid:

• Faktisk längd: hur många staplar trenden redan har varat (till exempel 21).
• Sannolik längd: statistisk prognos (fortfarande 38 tills nya data ändrar genomsnittet).

När den faktiska längden överstiger den sannolika längden betyder det att trenden går in i en utmattningsfas. Från och med detta ögonblick, ju längre den sträcker sig bortom de senaste genomsnittliga trendlängderna, desto större är sannolikheten att köpare eller säljare kommer att tröttna och att en trendvändning kommer att inträffa inom kort.

Återstående staplar = Genomsnittlig trendlängd – Aktuella trendstaplar

Där:

• Aktuell_trend_staplar = realtidsantal staplar i den aktuella trenden

För att hjälpa handlare att visualisera denna information innehåller indikatorn en tabell med historiska data som listar längden på tidigare uppåt- och nedåtgående trender, vilket hjälper handlare att se om den aktuella marknaden uppvisar en lång och stabil trend eller om marknaden är kort och instabil.

Ett annat viktigt inslag i denna indikator är den adaptiva samplingen som gör det möjligt för handlaren att bestämma hur många historiska trender som ska inkluderas i beräkningarna. Ett litet urval ger känsliga prognoser som reagerar snabbt på förändringar i situationen, medan ett större urval ger jämnare prognoser genom att inkludera mer data i beräkningen.

Styrkor och begränsningar

En av styrkorna med att prognostisera trendernas varaktighet är att den anpassar sig till marknadens ständigt föränderliga förhållanden och tidshorisonten, istället för att baseras på enhetliga antaganden. Den drar lärdomar av den aktuella och historiska marknadssituationen och uppdaterar sedan sina beräkningar utifrån de senaste uppgifterna. Den största begränsningen uppstår vid extrema paraboliska rörelser eller strukturella förändringar i systemet. I dessa fall överskrider trenderna regelbundet flera standardavvikelser från den historiska varaktigheten.

Prognos av trendernas varaktighet – Förklaring av parametrarna

Slutsats

Trend Duration Forecast [ChartPrime] ger handlare en kvantitativ fördel genom att kombinera realtidsövervakning av trender med statistiska prognoser. Den gör det inte bara möjligt att identifiera början på en ny trend, utan också dess troliga varaktighet baserat på tidigare marknadsbeteende. Denna indikator förbättrar precisionen i timing för in- och utgångar och underlättar mer välgrundade beslut när det gäller trendföljning tack vare tydlig och datastödd information.

De bästa CFD-mäklarna

Brokers	Plattform	Reglering	Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 och 5, TradingView, VTrade	FSCM, SCA, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
ASIC: Australien, Bappebti: Indonesien, BaFin: Tyskland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Brittiska Jungfruöarna, BACEN & CVM: Brasilien, CySEC: Cypern, CNMV: Spanien, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman, DFSA: Dubai, FCA: Storbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellerna, FSCA: Sydafrika, FSCM : Mauritius, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapore, CIRO: Kanada, SCA: Förenade Arabemiraten, SFC: Colombia, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.