Indicatore di previsione della durata dei trend di ChartPrime

L'indicatore Trend Duration Forecast di ChartPrime è uno degli indicatori più utili per i trader, poiché non solo identifica la tendenza del mercato, sia essa rialzista o ribassista, ma aiuta anche i trader a determinare la durata della tendenza attuale.

Invece di basarsi esclusivamente sull'interpretazione visiva, l'indicatore Trend Duration Forecast utilizza i dati delle candele precedenti per calcolare e stimare la durata dell'attuale tendenza.

Ciò rende l'indicatore eccezionalmente potente e utile per alcuni trader, come gli swing trader, i position trader e i trader che vogliono sapere quando entrare nel mercato e quando iniziare a prepararsi per uscire da quella transazione. L'indicatore Trend Duration Forecast risolve questo problema per loro.

Scarica l'indicatore

La base: la media mobile di Hull (HMA)

Ogni tendenza dell'indicatore Trend Duration Forecast inizia e termina con la media mobile di Hull, o HMA. È stata sviluppata dal trader australiano Alan Hull nel 2005.

La media mobile di Hull è una delle medie mobili più reattive e fluide mai create. A differenza della media mobile semplice, che tratta tutti i prezzi allo stesso modo, e della media mobile esponenziale, che accorda una leggera preferenza ai prezzi recenti, la media mobile di Hull non presenta lo stesso ritardo e consente anche di ottenere una linea più fluida. Per questo motivo viene utilizzata per identificare le nuove fasi rialziste o ribassiste sin dal loro inizio.

Sebbene la media mobile di Hull sia facilmente accessibile sulla maggior parte delle piattaforme di grafici e trading, può essere utile comprenderne il meccanismo per utilizzarla in modo più appropriato. Per calcolare autonomamente l'HMA, i trader possono seguire i seguenti passaggi:

• Scegliete un numero di periodi: Alan Hull suggerisce 16, ma i trader possono utilizzare qualsiasi numero.
• Calcolate due medie mobili ponderate (WMA):
  • Una per l'intera durata (numero di periodi)
  • Un'altra per metà di tale durata (numero di periodi/2)
• Moltiplica la WMA del periodo più breve per due e sottrai la prima WMA: il risultato ti darà l'HMA grezza, non livellata.
• Calcola la radice quadrata del numero di periodi: puoi arrotondarla al numero intero più vicino.
• Calcola una terza WMA utilizzando il numero ottenuto: questa sarà la tua media mobile di Hull finale.

La sua formula di base è la seguente:

HMA = WMA(2 × WMA(prezzo, lunghezza/2) – WMA(prezzo, lunghezza), √lunghezza)

Dove:

• prezzo = prezzo di riferimento scelto (generalmente il prezzo di chiusura)
• lunghezza = periodo di riferimento definito dall'utente
• WMA = media mobile ponderata

Il risultato è una linea che si evolve quasi istantaneamente con le variazioni di prezzo, filtrando tutti i falsi segnali che si verificano frequentemente su altre medie mobili.

Puoi considerare la media mobile di Hull come un arbitro nella previsione della durata del trend, che decide quando il nuovo trend rialzista o ribassista è ufficialmente iniziato e quando quello precedente è terminato.

Come vengono rilevate e misurate le tendenze

Quando il prezzo di chiusura si trova su entrambi i lati della media mobile di Hull, l'indicatore segnala una nuova tendenza.

Quando la media mobile di Hull inizia a salire, l'indicatore lo registra come l'inizio di una tendenza rialzista e la linea della media mobile di Hull diventa verde. Allo stesso modo, se la media mobile di Hull inizia a scendere, l'indicatore lo conferma come un trend ribassista e la linea della media mobile di Hull diventa rossa.

Dal momento esatto in cui si verifica un cambiamento di trend, un contatore interno si attiva e conta ogni nuova barra come parte del trend in corso.

Non appena un trend termina, viene contrassegnato con la durata totale (ad esempio, trend 44), quindi memorizzato e visualizzato sul grafico. Nel corso del tempo, l'indicatore gestisce due elenchi distinti, uno per i trend rialzisti e uno per i trend ribassisti.

Previsioni statistiche: trasformare la storia in previsioni

È qui che l'indicatore diventa davvero unico. Una volta raccolti dati storici sufficienti, l'indicatore effettua una proiezione previsionale, una stima statistica della durata probabile del trend attuale. A tal fine, l'indicatore calcola la media mobile degli ultimi N trend completati (N è regolabile dall'utente, ma è generalmente fissato tra 10 e 30). Questa media diventa la durata probabile del trend attuale, che viene poi espressa sul grafico.

La media viene calcolata utilizzando la seguente formula:

Durata_media_del_trend = (somma delle durate degli ultimi N trend) / N

dove:

• N = dimensione del campione (numero di trend passati inclusi)
• durata dei trend = numero di barre in ogni trend completato

Immaginate che la media delle ultime 15 candele su un grafico dei prezzi sia 38. Nel momento in cui inizia un nuovo trend rialzista, l'indicatore traccia una linea di proiezione a partire da quella barra iniziale e posiziona un indicatore sulla barra numero 38. Man mano che si forma ogni nuova candela, vedrete due numeri aggiornarsi in tempo reale:

• Lunghezza effettiva: per quante barre è già durato il trend (ad esempio, 21).
• Lunghezza probabile: previsione statistica (sempre 38 fino a quando nuovi dati non modificano la media).

Quando la lunghezza effettiva supera la lunghezza probabile, significa che il trend sta entrando in una zona di esaurimento. Da questo momento in poi, più si estende oltre le ultime lunghezze medie del trend, maggiore è la probabilità che gli acquirenti o i venditori si esauriscano e che si verifichi presto un'inversione di tendenza.

Barre rimanenti = Lunghezza media del trend – Barre attuali del trend

Dove:

• Barre_Tendenza_Attuale = numero in tempo reale di barre nella tendenza in corso

Per aiutare i trader a visualizzare queste informazioni, l'indicatore include una tabella di dati storici che elenca la durata delle precedenti tendenze rialziste e ribassiste, aiutando così i trader a visualizzare se il mercato attuale sta vivendo una tendenza lunga e stabile o se il mercato è breve e instabile.

Un altro elemento importante di questo indicatore è il campionamento adattivo che consente al trader di determinare quanti trend storici devono essere inclusi nei calcoli. Un campione piccolo fornisce previsioni sensibili che reagiscono rapidamente ai cambiamenti, mentre un campione più grande fornisce previsioni più uniformi includendo più dati nel calcolo.

Punti di forza e limiti

Uno dei punti di forza della previsione della durata delle tendenze è che si adatta alle condizioni in continua evoluzione del mercato e all'orizzonte temporale, invece di basarsi su ipotesi uniformi. Trae insegnamenti dalla situazione attuale e storica del mercato, quindi aggiorna i propri calcoli in base ai dati aggiornati. Il suo principale limite emerge in caso di movimenti parabolici estremi o cambiamenti strutturali di regime. In questi casi, le tendenze superano regolarmente diverse deviazioni standard della durata storica.

Previsione della durata delle tendenze – Spiegazione dei parametri

Conclusione

Il Trend Duration Forecast [ChartPrime] offre ai trader un vantaggio quantitativo combinando il monitoraggio dei trend in tempo reale con previsioni statistiche. Non solo consente di identificare l'inizio di un nuovo trend, ma anche la sua durata probabile sulla base del comportamento passato del mercato. Questo indicatore migliora la precisione dei tempi di ingresso e di uscita e facilita decisioni più informate in materia di monitoraggio dei trend grazie a informazioni chiare e basate sui dati.

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