Indicador de previsión de la duración de las tendencias por ChartPrime

El indicador Trend Duration Forecast de ChartPrime es uno de los indicadores más útiles para los inversores, ya que no solo identifica la tendencia del mercado, ya sea alcista o bajista, sino que también ayuda a los inversores a determinar la duración de la tendencia actual.

En lugar de basarse únicamente en la interpretación visual, el indicador Trend Duration Forecast utiliza los datos de las velas anteriores para calcular y estimar la duración de la tendencia actual.

Esto hace que el indicador sea excepcionalmente potente y útil para ciertos operadores, como los swing traders, los position traders y los inversores que quieren saber cuándo entrar en el mercado y cuándo empezar a prepararse para salir de esa operación. El indicador Trend Duration Forecast resuelve este problema por ellos.

Descargar el indicador

La base: la media móvil de Hull (HMA)

Cada tendencia del indicador Trend Duration Forecast comienza y termina con la media móvil de Hull, o HMA. Fue desarrollada por el trader australiano Alan Hull en 2005.

La media móvil de Hull es una de las medias móviles más reactivas y fluidas que se han creado jamás. A diferencia de la media móvil simple, que trata todos los precios por igual, y de la media móvil exponencial, que da una ligera preferencia a los precios recientes, la media móvil de Hull no presenta tanto desfase y también permite obtener una línea más fluida. Por eso se utiliza para identificar las nuevas fases alcistas o bajistas desde su inicio.

Aunque la media móvil de Hull es fácilmente accesible en la mayoría de las plataformas de gráficos y trading, puede ser útil comprender su mecanismo para utilizarla de forma más adecuada. Para calcular ellos mismos la HMA, los traders pueden seguir los siguientes pasos:

• Elija un número de períodos: Alan Hull sugiere 16, pero los operadores pueden utilizar cualquier número.
• Calcule dos medias móviles ponderadas (WMA):
  • Una para toda la duración (número de períodos)
  • Otra para la mitad de esa duración (número de períodos/2)
• Multiplique por dos la WMA del periodo más corto y reste la primera WMA: el resultado le dará la HMA bruta, sin suavizar.
• Calcule la raíz cuadrada del número de periodos: puede redondearla al número entero más cercano.
• Calcule una tercera WMA utilizando el número obtenido: esta será su media móvil Hull final.

Su fórmula básica es la siguiente:

HMA = WMA(2 × WMA(precio, longitud/2) – WMA(precio, longitud), √longitud)

Donde:

• precio = precio fuente elegido (normalmente el precio de cierre)
• longitud = periodo de referencia definido por el usuario
• WMA = media móvil ponderada

El resultado es una línea que evoluciona casi instantáneamente con las variaciones de precio, filtrando todas las señales falsas que se producen con frecuencia en otras medias móviles.

Puede considerar la media móvil de Hull como un árbitro en la previsión de la duración de la tendencia, que decide cuándo ha comenzado oficialmente la nueva tendencia alcista o bajista y cuándo ha terminado la anterior.

Cómo se detectan y miden las tendencias

Cuando el precio cierra a ambos lados de la media móvil de Hull, el indicador declara una nueva tendencia.

Cuando la media móvil de Hull comienza a subir, el indicador lo registra como el inicio de una tendencia alcista y la línea de la media móvil de Hull se vuelve verde. Del mismo modo, si la media móvil de Hull comienza a descender, el indicador lo confirma como una tendencia bajista y la línea de la media móvil de Hull se vuelve roja.

Desde el momento exacto en que se produce un cambio de tendencia, se activa un contador interno que cuenta cada nueva barra como parte de la tendencia actual.

Tan pronto como una tendencia llega a su fin, se marca con la duración total que ha tenido (por ejemplo, tendencia 44), se almacena en la memoria y se muestra en el gráfico. Con el tiempo, el indicador gestiona dos listas distintas, una para las tendencias alcistas y otra para las bajistas.

Previsiones estadísticas: convertir la historia en previsiones

Aquí es donde el indicador se vuelve realmente único. Una vez recopilados suficientes datos históricos, el indicador realiza una proyección predictiva, una estimación estadística de la duración probable de la tendencia actual. Para ello, el indicador calcula la media móvil de las últimas N tendencias completadas (N es ajustable por el usuario, pero suele fijarse entre 10 y 30). Esta media se convierte en la duración probable de la tendencia actual, que luego se expresa en el gráfico.

La media se calcula utilizando la siguiente fórmula:

Duración_media_de_la_tendencia = (suma de las duraciones de las últimas N tendencias) / N

donde:

• N = tamaño de la muestra (número de tendencias pasadas incluidas)
• duraciones de las tendencias = número de barras en cada tendencia completada

Imagina que la media de las últimas 15 velas en un gráfico de precios es 38. En el momento en que comienza una nueva tendencia alcista, el indicador traza una línea de proyección desde esa barra inicial y coloca un marcador en la barra número 38. A medida que se forma cada nueva vela, verás dos cifras actualizarse en directo:

• Longitud real: cuántas barras ha durado ya la tendencia (por ejemplo, 21).
• Longitud probable: previsión estadística (siempre 38 hasta que nuevos datos modifiquen la media).

Cuando la longitud real supera la longitud probable, significa que la tendencia entra en una zona de agotamiento. A partir de ese momento, cuanto más se extienda más allá de las últimas longitudes medias de la tendencia, mayor será la probabilidad de que los compradores o vendedores se agoten y se produzca un cambio de tendencia en breve.

Barras restantes = Longitud media de la tendencia – Barras de tendencia actuales

Donde:

• Barras_Tendencia_Actual = número en tiempo real de barras en la tendencia actual

Para ayudar a los inversores a visualizar esta información, el indicador incluye una tabla de datos históricos que muestra la duración de las tendencias alcistas y bajistas anteriores, lo que ayuda a los inversores a visualizar si el mercado actual está experimentando una tendencia larga y estable o si el mercado es corto e inestable.

Otro elemento importante de este indicador es el muestreo adaptativo, que permite al operador determinar cuántas tendencias históricas deben incluirse en los cálculos. Una muestra pequeña proporciona previsiones sensibles que reaccionan rápidamente a los cambios en la situación, mientras que una muestra más grande proporciona previsiones más suaves al incluir más datos en el cálculo.

Puntos fuertes y limitaciones

Uno de los puntos fuertes de la previsión de la duración de las tendencias es que se adapta a las condiciones cambiantes del mercado y al horizonte temporal, en lugar de basarse en hipótesis uniformes. Aprende de la situación actual e histórica del mercado y luego actualiza sus cálculos en función de los datos actualizados. Su principal limitación se manifiesta en movimientos parabólicos extremos o cambios estructurales del régimen. En estos casos, las tendencias superan regularmente varios desviaciones típicas de la duración histórica.

Previsión de la duración de las tendencias: explicación de los parámetros

Conclusión

El Trend Duration Forecast [ChartPrime] ofrece a los operadores una ventaja cuantitativa al combinar el seguimiento de tendencias en tiempo real con previsiones estadísticas. No solo permite identificar el inicio de una nueva tendencia, sino también su duración probable basándose en el comportamiento pasado del mercado. Este indicador mejora la precisión del momento de entrada y salida, y facilita la toma de decisiones más informadas en el seguimiento de las tendencias gracias a una información clara y basada en datos.

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