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Average True Range - Indicatore di volatilità
Average True Range è un indicatore di volatilità inventato da J. Welles Wilder e sviluppato nel suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems". Originariamente Welles ha utilizzato ATR sulle materie prime, ma il suo utilizzo è stato successivamente esteso ad altri mercati.
Average True Range è una media mobile di True Range. Misura il grado di volatilità per un dato periodo (di solito 14 giorni). Se l'ATR è elevato, la volatilità è elevata e, viceversa, se è bassa, il prezzo può evolvere in un intervallo di negoziazione ristretto.
True Range misura la volatilità tra il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno e l'ultimo prezzo.
Corrisponde al valore più alto tra:
(Giorno più alto - giorno più basso)
(Giorno più alto - chiusura vigilia)
(Giorno più basso - chiusura di chiusura)
Applicazione dell'ATR per il trading
L'ATR non consente di considerare la direzione del percorso, ma il grado di volatilità. Tuttavia, un cambiamento nel livello di ATR può portare informazioni importanti.
1) Il picco di ATR è spesso in corrispondenza di un picco o una depressione.
2) Periodi di bassa volatilità spesso precedono movimenti di prezzo significativi.
3) Il prezzo si evolve frequentemente all'interno di un intervallo orizzontale nei bassi valori di ATR.
Utilizzando l'ATR per la gestione del denaro
L'ATR può essere utilizzato per determinare il livello dell'ordine di stop loss. Basta prendere un multiplo di ATR e sottrarlo o aggiungerlo al corso. Il multiplo utilizzato dipende dalle attività di trading, dal profilo di rischio e dal capitale.
Esempio con un multiplo di 3:
GBP / USD lungo a 1,6450 con un ATR di 0,0014
3 * 0,0014 = 0,0042
1,6450 - 0,0042 = stop a 1,6408 o 42 pips
È quindi possibile determinare la dimensione della posizione in modo che i 42 pips non superino il livello di perdita massimo consentito.
Conclusione
L'indicatore ATR non è direzionale come il MACD o l'RSI, ma piuttosto un indicatore di volatilità unico che riflette il grado di interesse o disinteresse per un movimento. I movimenti forti, in entrambe le direzioni, sono di solito accompagnati da lunghi intervalli. Questo è veramente vero all'inizio di un trasloco. I movimenti poco entusiasmanti possono essere accompagnati da gamme relativamente strette. Così, l'ATR può essere usato per convalidare l'entusiasmo dietro un movimento o un breakout. Un'inversione al rialzo con un aumento dell'ATR mostrerebbe una forte pressione di acquisto e il rafforzamento di un'inversione. Una rottura del supporto ribassista con un aumento dell'ATR mostrerebbe una forte pressione di vendita al ribasso e rafforzerebbe la rottura del supporto.
È importante capire come leggere l'indicatore ATR, ma se hai bisogno di aiuto, Metatrader ha un toolkit di indicatori molto utile. Giocate su un conto demo e vedete voi stessi come funziona l'indicatore ATR.
