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Average True Range - Indicador de volatilidad
El Average True Range es un indicador de volatilidad inventado por J. Welles Wilder y desarrollado en su libro « New Concepts in Technical Trading Systems ». Originalmente, Welles utilizó el ATR en materias primas, pero su uso se extendió posteriormente a otros mercados.
El Average True Range real es un promedio móvil del rango real. Mide el grado de volatilidad para un período determinado (generalmente 14 días). Si el ATR es alto, la volatilidad es alta y, a la inversa, si es bajo, el precio puede evolucionar en un rango estrecho de negociación.
El True Range mide la volatilidad entre el precio de cierre del último día y el último precio.
Corresponde al valor más alto entre:
(Día más alto - día más bajo)
(Día más alto - cierre de la víspera)
(Día más bajo - cierre de la víspera)
Aplicación de ATR para el trading
El ATR no permite considerar la dirección del curso, sino el grado de volatilidad. Sin embargo, un cambio en el nivel del ATR puede brindar información importante.
1) El pico de ATR está frecuentemente en un pico o un valle.
2) Los períodos de baja volatilidad a menudo preceden a los movimientos significativos de los precios.
3) El precio evoluciona con frecuencia dentro de un rango horizontal en los valores bajos del ATR.
Uso del ATR para la administración del dinero
El ATR se puede usar para determinar el nivel de la orden de stop loss. Simplemente tome un múltiplo del ATR y reste o agréguelo al curso. El múltiplo utilizado depende de los activos de negociación, su perfil de riesgo y su capital.
Ejemplo con un múltiplo de 3:
Long GBP / USD a 1.6450 con un ATR de 0.0014
3 * 0.0014 = 0.0042
1.6450 - 0.0042 = detenerse en 1.6408 o 42 pips
A continuación, puede determinar el tamaño de la posición para que los 42 pips no superen su nivel máximo de pérdida permitido.
Conclusión:
El indicador ATR no es direccional como el MACD o el RSI, sino que es un indicador único de volatilidad que refleja el grado de interés o desinterés en un movimiento. Los movimientos fuertes, en cualquier dirección, suelen ir acompañados de rangos largos. Esto es realmente cierto al principio de una mudanza. Los movimientos poco estimulantes pueden ir acompañados de rangos relativamente estrechos. Por lo tanto, el ATR puede utilizarse para validar el entusiasmo detrás de un movimiento o una ruptura. Un retroceso al alza con un aumento del ATR mostraría una fuerte presión de compra y el refuerzo de un retroceso. Una ruptura del soporte bajista con un aumento del ATR mostraría una fuerte presión de venta a la baja y reforzaría la ruptura del soporte.
Es importante entender cómo leer el indicador ATR, pero si necesita ayuda, Metatrader tiene un kit de herramientas de indicadores muy útil. Juegue en una cuenta de demostración y compruebe por sí mismo cómo funciona el indicador ATR.
