التداول باستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)

متوسط المدى الحقيقي هو مؤشر تقلب اخترعه جيه ويلز وايلدر وطور في كتابه "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية". في الأصل كانت الآبار تستخدم ATR في السلع ، ولكن تم تمديد استخدامها لاحقًا إلى الأسواق الأخرى.

متوسط المدى الحقيقي هو متوسط متحرك للمدى الحقيقي. يقيس درجة التقلب لفترة معينة (عادة 14 يومًا). إذا كان ATR مرتفعًا ، يكون التقلب مرتفعًا والعكس صحيح إذا كان منخفضًا ، فإن المخاطرة تتحرك في نطاق تداول ضيق.

المدى الحقيقي يقيس التذبذب بين سعر إغلاق اليوم السابق وآخر سعر.

يتوافق مع أعلى قيمة بين:

(أعلى يوم - أدنى يوم)
(أعلى يوم - أغلق اليوم السابق)
(أدنى يوم - أغلق اليوم السابق)

تطبيق ATR للتداول

لا يسمح ATR بالنظر في اتجاه السعر ، ولكن درجة التقلب. ومع ذلك ، فإن التغيير في مستوى ATR يمكن أن يوفر معلومات مهمة.

1) تقع ذروة ATR بشكل متكرر في قمة أو قاع.

2) غالبًا ما تسبق فترات التقلب المنخفض تحركات الأسعار الكبيرة.

3) يتحرك السعر بشكل متكرر ضمن نطاق أفقي في القيم المنخفضة لمؤشر ATR.

كيفية استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)

هناك العديد من الطرق لاستخدام مؤشر ATR. فيما يلي الطرق الأكثر شيوعًا:

متوسط المدى الحقيقي كمرشح للتقلب

يُستخدم مؤشر ATR بشكل متكرر كمرشح للتقلب. يمكنك، على سبيل المثال، تحليل الأسهم لتصفية تلك التي تتميز بتقلب منخفض أو مرتفع. بعض الأسهم تحقق أداءً أفضل من غيرها، وقد ترغب في اختيار أسهم معينة من قطاع فرعي بناءً على تقلبها. غالبًا ما يكون التقلب مرشحًا جيدًا للغاية.

متوسط المدى الحقيقي كوقف خسارة

يمكن استخدام ATR لتحديد مستوى أمر وقف الخسارة. ما عليك سوى أخذ مضاعف ATR وطرحه أو إضافته إلى السعر. يعتمد المضاعف المستخدم على الأصل المتداول وملفك الشخصي للمخاطر ورأس مالك.

مثال باستخدام مضاعف 3:

شراء GBP/USD عند 1.6450 مع ATR يبلغ 0.0014

3*0.0014= 0.0042

1.6450 - 0.0042 = وقف عند 1.6408 أي 42 نقطة

يمكنك بعد ذلك تحديد حجم المركز بحيث لا تتجاوز 42 نقطة مستوى الخسارة القصوى المسموح بها.

متوسط المدى الحقيقي كمؤشر لحجم المركز

هناك طريقة أخرى لاستخدام ATR وهي تعديل حجم المراكز. إذا كنت تتداول محفظة من عشرة أسهم، فقد يكون لكل منها تقلب مختلف. ليس من المنطقي تداول نفس الحجم في أسهم قد تكون مختلفة تمامًا من حيث التقلب.

على سبيل المثال، لنفترض أن لديك محفظة من عشرة أسهم تتداولها بالتناوب. لضبط التقلب، يمكنك أخذ 10000 (أو أي رقم آخر قمت بتعيينه كافتراضي) وقسمته على المتوسط الحقيقي لآخر 100 يوم. بهذه الطريقة، تخصص رأس مال أكبر للأسهم الأقل تقلبًا مقارنة بالأسهم الأكثر تقلبًا.

استنتاج

مؤشر ATR ليس اتجاهيًا مثل MACD أو RSI ، ولكنه مؤشر واحد للتقلبات يعكس درجة الاهتمام أو عدم الاهتمام في الحركة. عادة ما تكون الحركات القوية ، بطريقة أو بأخرى ، مصحوبة بمدى طويل. هذا صحيح حقًا في بداية الحركة. يمكن أن تكون الحركات غير الملهمة مصحوبة بنطاقات ضيقة نسبيًا. لذلك ، يمكن استخدام ATR للتحقق من الحماس وراء التحرك أو الانهيار. الانعكاس الصعودي مع زيادة ATR سيظهر ضغط شراء قويًا وتعزيزًا للانعكاس. سيظهر اختراق الدعم الهبوطي مع زيادة ATR ضغطًا هبوطيًا قويًا على المبيعات ويعزز اختراق الدعم.

يعد فهم كيفية قراءة مؤشر ATR أمرًا مهمًا ، ولكن إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فإن ميتاتريدر لديها مجموعة أدوات مؤشر مفيدة للغاية. العب قليلاً على حساب تجريبي وشاهد بنفسك كيف يعمل مؤشر ATR.

أسئلة مكررة