Average True Range - indicador de volatilidade

O Average True Range é um indicador de volatilidade inventado por J. Welles Wilder e desenvolvido em seu livro "New Concepts in Technical Trading Systems". Originalmente, Welles utilizou o ATR em matérias-primas, mas seu uso foi posteriormente estendido a outros mercados.

Average True Range é uma média móvel do True Range. Mede o grau de volatilidade durante um determinado período (geralmente 14 dias). Se a ATR for alta, a volatilidade é alta e, inversamente, se for baixa, o preço pode evoluir em uma faixa de negociação estreita.

O True Range mede a volatilidade entre o preço de fechamento do último dia e o último preço.

Corresponde ao maior valor entre:

(Dia mais alto - dia mais baixo)
(Maior dia - véspera de encerramento)
(Dia mais baixo - véspera de encerramento)

 

Aplicação do ATR para trading

O ATR não permite considerar a direção do percurso, mas o grau de volatilidade. No entanto, uma alteração no nível do ATR pode trazer informações importantes.

1) O pico de ATR é freqüentemente em um pico ou vale.

2) Períodos de baixa volatilidade freqüentemente precedem movimentos significativos de preços.

3) O preço evolui frequentemente dentro de uma faixa horizontal nos valores baixos do ATR.

Average True Range

 

Usando o ATR para Money Management

O ATR pode ser usado para determinar o nível da ordem de stop loss. Basta pegar um múltiplo do ATR e subtrair ou adicioná-lo ao curso. O múltiplo usado depende dos ativos de negociação, seu perfil de risco e seu capital.

Exemplo com um múltiplo de 3:

Long GBP / USD a 1.6450 com um ATR de 0.0014

3 * 0,0014 = 0,0042

1,6450 - 0,0042 = parar em 1,6408 ou 42 pips

Você pode então determinar o tamanho da posição para que os 42 pips não excedam seu nível máximo de perda permitido.

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