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L'indicatore di trading CCI - Commodity Channel Index

Il Commodity Channel Index è un indicatore tecnico della famiglia di oscillatori sviluppata da Donald Lambert nei primi anni '80.

Identifica i movimenti ciclici nell'evoluzione del corso e può essere utilizzato per identificare i livelli di eccesso di acquisti e di vendite eccessive.

Progettato principalmente per studiare il mercato delle materie prime, il suo uso si è esteso a tutti i mercati a termine e ai mercati azionari.

Per interpretare correttamente questo indicatore, è importante determinare la tendenza in cui stiamo utilizzando altri indicatori di tendenza come MACD, medie mobili, ecc.

Lambert consiglia di utilizzare per il periodo di calcolo dell'CCI 1/3 del ciclo completo. Più breve è il periodo CCI, più l'indicatore sarà volatile e genererà segnali falsi.

Come funziona il Commodity Channel Index (CCI)

Il CCI è uno degli indicatori integrati in MetaTrader ed è classificato come uno dei gruppi di oscillatori insieme a RSI, MACD, ecc.

La lettura dell'indicatore CCI è molto semplice. Una lettura del CCI superiore a 100 indica che il prezzo è ipercomprato, mentre una lettura inferiore a -100 indica che il prezzo è ipervenduto. Una lettura del CCI al di sopra della linea dello zero dal basso indica un'inversione rialzista, mentre una lettura al di sotto della linea dello zero dall'alto indica un'inversione ribassista.

Come calcolare il CCI

Ecco un modo semplice per calcolare i valori dell'indicatore CCI con un periodo standard di 14 anni:

CCI = (TP - SMA (TP,14)) / (0.015 x deviazione media)

  • Il prezzo preciso (TP) viene calcolato calcolando la media dei valori High, Low e Close con la seguente formula: (High Low Close) / 3
  • La media mobile semplice (SMA) è il valore medio del TP per un periodo specifico. In questo caso, il ritardo è di 14.
  • 0,015: una costante utilizzata per il processo di scalatura. Includendo questo valore continuo, il valore dell'indicatore CCI sarà sempre compreso tra -100 e 100.
  • Deviazione media: valore medio del TP SMA.

Il valore del CCI viene calcolato sottraendo il valore della SMA TP dal valore del Prezzo vero e dividendo per la deviazione standard. Il risultato è un numero compreso tra -100 e 100.

Genera segnali di acquisto o vendita in un mercato di tendenza

L'interpretazione classica di Lambert è che quando l'indicatore va fuori limite, possiamo aspettarci un mercato sufficientemente direzionale per l'attuazione di grandi cambiamenti di prezzo.

Acquista un segnale quando CCI supera il +100, quindi vendi quando scende al di sotto di +100

Segnale di vendita quando CCI scende sotto -100, quindi acquista una volta che viene stirato oltre -100

Poiché la zona -100 / + 100 è considerata un'area in cui non è possibile individuare una tendenza chiara, tra questi terminali non verrà presa alcuna posizione.

CCI 1

Generare acquisti o vendere segnali in un mercato senza tendenza

Segnale di acquisto quando l'indicatore lascia il livello di vendita -100. La posizione può quindi essere chiusa non appena l'indicatore arriva nella zona di ipercomprato +100 o quando scende al di sotto di +100.

Segnale di vendita quando l'CCI esce dal livello di ipercomprato +100. La posizione può quindi essere chiusa quando l'indicatore arriva nell'area di vendita eccessiva -100 o quando viene stirato oltre -100.

CCI 2

La ricerca di divergenze

Una divergenza sorge quando i prezzi e l'indicatore non si muovono nella stessa direzione.
Questa divergenza indica che la tendenza si sta indebolendo, di solito è seguita da una correzione di prezzo del valore.

CCI 3

Strategia di trading con l'indicatore CCI

Questa strategia è abbastanza semplice da utilizzare per chiunque. Tuttavia, prima di utilizzare questo indicatore, ci sono alcuni parametri importanti a cui i trader devono prestare attenzione per ottenere risultati ottimali:

  • Periodo CCI: Standard.
  • Coppie: Si preferiscono le coppie principali.
  • Timeframe: qualsiasi timeframe funziona.

Configurazione dell'entrata

  • Vendete se il prezzo è in ipercomprato (sopra la linea 100) e la linea CCI attraversa la linea 100 dall'alto. Assicurarsi che la linea dell'indicatore sia riuscita a rompere la linea.
  • Acquistate se il prezzo è ipervenduto (sotto la linea -100) e la linea CCI attraversa la linea -100 dal basso verso l'alto. È possibile acquistare se la linea CCI è riuscita ad attraversare la linea -100.

L'esempio qui sotto mostra chiaramente che EUR/USD è ipercomprato, come dimostra il movimento del CCI sopra 100. Quando la linea dell'indicatore si muove verso il basso e attraversa la linea 100 dall'alto verso il basso, questa è una buona indicazione per aprire una posizione di vendita. Per maggiori dettagli, consultare la seguente immagine.

Strategia di trading con l'indicatore CCI

Conclusione

L'indicatore CCI è un indicatore di momentum utilizzato per identificare condizioni di mercato estreme. Si tratta di un indicatore versatile che può essere utilizzato per diversi stili di trading, tra cui:

Day trading: i day trader utilizzano il CCI per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sul mercato. Possono acquistare quando il CCI scende sotto -100 e vendere quando sale sopra 100.

Swing trading: gli swing trader utilizzano il CCI per identificare le potenziali inversioni di mercato. Possono acquistare quando il CCI sale al di sopra della linea dello zero e vendere quando scende al di sotto.

Position trading: i trader di posizione utilizzano il CCI per identificare le tendenze di mercato a lungo termine. Possono acquistare quando il CCI si muove al di sopra della linea dello zero e vendere quando si muove al di sotto della linea dello zero.

In conclusione, l'indicatore CCI è prezioso per i trader, in quanto fornisce una visione delle tendenze e delle saturazioni del mercato. Incorporare l'indicatore CCI nella vostra strategia di trading può migliorare la vostra capacità di cogliere le opportunità di inversione dei prezzi.

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