Commodity Channel Index är en teknisk indikator för oscillatorfamiljen utvecklad av Donald Lambert i början av 1980-talet.
Det identifierar cykliska rörelser i kursens utveckling och kan användas för att identifiera nivåer av överköp och överförsäljning.
Designad främst för att studera marknaden för råvaror har användningen utvidgats till alla terminsmarknader och aktiemarknader.
För att korrekt tolka denna indikator är det viktigt att bestämma den trend som vi använder andra trendindikatorer som MACD, glidande medelvärden etc.
Lambert rekommenderar att använda för beräkningsperioden för CCI 1/3 av hela cykeln. Ju kortare CCI-perioden är desto mer flyktig kommer indikatorn att vara och det kommer att generera falska signaler.
CCI är en av de inbyggda indikatorerna på MetaTrader och klassificeras som en av en grupp oscillatortyper tillsammans med RSI, MACD, etc.
Att avläsa CCI-indikatorn är mycket enkelt. En CCI-mätning över 100 indikerar att priset är överköpt, medan en mätning under -100 antyder att priset är översålt. En CCI-avläsning över nollinjen underifrån indikerar en hausseartad vändning, medan en avläsning under nollinjen ovanifrån indikerar en baisseartad vändning.
Här är ett enkelt sätt att beräkna värdena för CCI-indikatorn med en standardperiod på 14 :
CCI = (TP - SMA (TP,14)) / (0,015 x genomsnittlig avvikelse)
CCI-värdet beräknas genom att subtrahera SMA TP-värdet från True Price-värdet och dividera med standardavvikelsen. Resultatet är ett tal mellan -100 och 100.
Lamberts klassiska tolkning är att när indikatorn går utanför gränserna, kan vi förvänta oss en tillräckligt riktad marknad för stora prisförändringar att ske.
Köpsignal när CCI överstiger +100, så sälj sedan den faller under +100
Försäljningssignal när CCI går under -100, köp sedan när det strykas över -100
Eftersom -100 / + 100-zonen anses vara ett område där ingen klar trend är detekterbar kommer ingen position att tas mellan dessa terminaler.
Köpsignal när indikatorn lämnar försäljningsnivån -100. Positionen kan sedan stängas så snart indikatorn anländer i överköpt zonen +100 eller en gång den faller under +100.
Försäljningssignal när CCI lämnar +100 överköpt nivå. Placeringen kan då stängas när indikatorn anländer till överförsäljningsområdet -100 eller en gång det strykas över -100.
En divergens uppstår när priserna och indikatorn inte rör sig i samma riktning.
Denna divergens indikerar att trenden är försvagad, den följs vanligen av priskorrigering av värde.
Denna strategi är ganska enkel för alla att använda. Innan du använder denna indikator finns det dock flera viktiga parametrar som handlare bör vara uppmärksamma på för att få optimala resultat:
Exemplet nedan visar tydligt att EUR/USD är överköpt, vilket framgår av CCI:s rörelse över 100. När indikatorlinjen rör sig nedåt och korsar 100-linjen från topp till botten är detta en bra indikation på att öppna en säljposition. För mer information, se följande bild.
CCI-indikatorn är en momentumindikator som används för att identifiera extrema marknadsförhållanden. Det är en mångsidig indikator som kan användas för en mängd olika handelsstilar, inklusive :
Dagshandel: dagshandlare använder CCI för att identifiera överköpta och översålda förhållanden på marknaden. De kan köpa när CCI sjunker under -100 och sälja när det stiger över 100.
Swing trading: Swing traders använder CCI för att identifiera potentiella vändningar på marknaden. De kan köpa när CCI stiger över sin nollinje och sälja när den faller under.
Positionshandel: Positionshandlare använder CCI för att identifiera långsiktiga marknadstrender. De kan köpa när CCI rör sig över sin nollinje och sälja när den rör sig under sin nollinje.
Sammanfattningsvis är CCI-indikatorn ovärderlig för handlare, eftersom den ger en inblick i marknadstrender och mättnader. Att införliva CCI-indikatorn i din handelsstrategi kan förbättra din förmåga att utnyttja prisomvandlingsmöjligheter.