O indicador de trading CCI - Commodity Channel Index

O Commodity Channel Index é um indicador técnico da família de osciladores desenvolvido por Donald Lambert no início dos anos 80.

Ele identifica os movimentos cíclicos na evolução do curso e pode ser usado para identificar níveis de compra excessiva e sobre-venda.

Projetado principalmente para estudar o mercado de commodities, seu uso se estendeu a todos os mercados futuros e mercados de ações.

Para interpretar corretamente este indicador, é importante determinar a tendência em que estamos usando outros indicadores de tendência, como MACD, médias móveis, etc.

Lambert recomenda usar para o período de cálculo do CCI 1/3 do ciclo completo. Quanto menor o período do CCI, mais volátil será o indicador e gerará sinais falsos.

Como funciona o Commodity Channel Index (CCI)

O CCI é um dos indicadores incorporados no MetaTrader e é classificado como um de um grupo de tipos de osciladores, juntamente com RSI, MACD, etc.

A leitura do indicador CCI é muito simples. Uma leitura de CCI acima de 100 indica que o preço está sobrecomprado, enquanto uma leitura abaixo de -100 sugere que o preço está sobrevendido. Uma leitura do CCI acima da linha zero a partir de baixo indica uma inversão de alta, enquanto uma leitura abaixo da linha zero a partir de cima indica uma inversão de baixa.

Como calcular o CCI

Aqui está uma maneira simples de calcular os valores do indicador CCI com um período padrão de 14 :

CCI = (TP - SMA (TP,14)) / (0,015 x desvio médio)

• O preço exato (TP) é calculado calculando a média dos valores Alto, Baixo e Fecho com esta fórmula: (Alto Baixo Fecho) / 3
• A média móvel simples (SMA) é o valor médio do TP para um período especificado. Neste caso, o atraso é de 14.
• 0,015: uma constante utilizada para o processo de escalonamento. Ao incluir este valor contínuo, o valor do indicador CCI estará sempre entre -100 e 100.
• Desvio médio: valor médio da SMA TP.

O valor do CCI é calculado subtraindo o valor da SMA TP do valor do Preço Real e dividindo-o pelo desvio padrão. O resultado é um número entre -100 e 100.

Gerar sinais de compra ou venda em um mercado de tendências

A clássica interpretação de Lambert é que, quando o indicador sai do limite, podemos esperar um mercado suficientemente direcional para que ocorram grandes mudanças de preço.

Sinal de compra quando o CCI ultrapassa +100, depois vende uma vez abaixo de +100

Sinal de venda quando o CCI for inferior a -100 e, em seguida, adquirido assim que for passado a 100

Como a zona -100 / + 100 é considerada uma área onde nenhuma tendência clara é detectável, nenhuma posição será tomada entre esses terminais.

Gerar sinais de compra ou venda em um mercado sem tendência

Sinal de compra quando o indicador sai do nível de vendas -100. A posição pode então ser fechada assim que o indicador chegar à zona de sobrecompra +100 ou uma vez abaixo de +100.

Sinal de venda quando o CCI sai do nível de sobrecompra +100. A posição pode então ser fechada quando o indicador chegar na área de sobre-venda -100 ou quando for passado a -100.

A busca por divergências

Uma divergência surge quando os preços e o indicador não se movem na mesma direção.
Essa divergência indica que a tendência está enfraquecendo, geralmente é seguida por uma correção de preço de valor.

Estratégia de trading com o indicador CCI

Esta estratégia é bastante simples de utilizar por qualquer pessoa. No entanto, antes de usar este indicador, existem vários parâmetros importantes aos quais os traders devem prestar atenção para obter os melhores resultados:

• Periodo CCI: Padrao.
• Pares: Os pares principais são preferidos.
• Prazos: Qualquer prazo funciona.

Configuração de entrada

• Vender se o preço estiver sobrecomprado (acima da linha 100) e a linha CCI cruzar a linha 100 por cima. Certifique-se de que a linha do indicador conseguiu quebrar a linha.
• Comprar se o preço estiver sobrevendido (abaixo da linha -100) e a linha CCI cruzar a linha -100 de baixo para cima. Pode comprar se a linha CCI tiver conseguido cruzar a linha -100.

O exemplo abaixo mostra claramente que o EUR/USD está sobre-comprado, como mostra o movimento do CCI acima de 100. Quando a linha do indicador se move para baixo e cruza a linha 100 de cima para baixo, esta é uma boa indicação para abrir uma posição de venda. Para mais pormenores, consulte a imagem seguinte.

Conclusão

O indicador CCI é um indicador de momentum utilizado para identificar condições extremas de mercado. É um indicador versátil que pode ser usado para uma variedade de estilos de trading, incluindo :

Day trading: os day traders usam o CCI para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Podem comprar quando o CCI desce abaixo de -100 e vender quando sobe acima de 100.

Swing trading: os swing traders utilizam o CCI para identificar potenciais inversões de mercado. Podem comprar quando o CCI sobe acima da sua linha zero e vender quando desce abaixo.

Trading de posição: Os traders de posição utilizam o CCI para identificar tendências de mercado a longo prazo. Podem comprar quando o CCI se move acima da sua linha zero e vender quando se move abaixo da sua linha zero.

Em conclusão, o indicador CCI é inestimável para os traders, pois fornece uma visão das tendências e saturações do mercado. Incorporar o indicador CCI na sua estratégia de trading pode melhorar a sua capacidade de aproveitar as oportunidades de inversão de preço.

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