El indicador de trading – CCI - Commodity Channel Index

El Commodity Channel Index es un indicador técnico de la familia de osciladores desarrollado por Donald Lambert a principios de los años ochenta.

Identifica movimientos cíclicos en la evolución del curso y puede usarse para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa.

Diseñado principalmente para estudiar el mercado de productos básicos (commodities), su uso se ha extendido a todos los mercados de futuros y mercados de acciones.

Para interpretar correctamente este indicador, es importante determinar la tendencia en la que estamos utilizando otros indicadores de tendencia como MACD, promedios móviles, etc.

Lambert recomienda usar durante el período de cálculo de CCI 1/3 del ciclo completo. Cuanto más corto sea el período de CCI, más volátil será el indicador y generará señales falsas.

Cómo funciona el Commodity Channel Index (CCI)

CCI es uno de los indicadores incorporados en MetaTrader y se clasifica como uno de un grupo de tipos de osciladores junto con RSI, MACD, etc.

La lectura del indicador CCI es muy sencilla. Una lectura del CCI por encima de 100 indica que el precio está sobrecomprado, mientras que una lectura por debajo de -100 sugiere que el precio está sobrevendido. Una lectura del CCI por encima de la línea cero desde abajo indica una reversión alcista, mientras que una lectura por debajo de la línea cero desde arriba indica una reversión bajista.

Cómo calcular el CCI

He aquí una forma sencilla de calcular los valores del indicador CCI con un periodo estándar de 14 :

CCI = (TP - SMA (TP,14)) / (0,015 x desviación media)

• El precio exacto (TP) se calcula promediando los valores Alto, Bajo y Cierre mediante esta fórmula: (Alto Bajo Cierre) / 3
• La media móvil simple (SMA) es el valor medio del TP para un periodo determinado. En este caso, el plazo es de 14.
• 0,015: constante utilizada para el proceso de escalado. Al incluir este valor continuo, el valor del indicador CCI estará siempre comprendido entre -100 y 100.
• Desviación media: valor medio de SMA TP.

El valor del CCI se calcula restando el valor del SMA TP del valor del Precio Real y dividiéndolo por la desviación típica. El resultado es un número entre -100 y 100.

Generar señales de compra o venta en un mercado de tendencia

La interpretación clásica de Lambert es que cuando el indicador se sale de los límites, podemos esperar un mercado suficientemente direccional para que ocurran grandes cambios de precios.

Señal de compra cuando el CCI supera los +100, luego se vende una vez que cae por debajo de +100

Señal de venta cuando CCI va por debajo de -100, luego compre una vez que se planche por encima de -100

Como la zona -100 / + 100 se considera un área donde no se detecta una tendencia clara, no se tomarán posiciones entre estos terminales.

Generar señales de compra o venta en un mercado sin tendencia

Señal de compra cuando el indicador deja el nivel de ventas -100. La posición puede cerrarse tan pronto como el indicador llegue a la zona de sobrecompra +100 o una vez que esté por debajo de +100.

Señal de venta cuando el CCI sale del nivel de sobrecompra +100. La posición se puede cerrar cuando el indicador llegue al área de sobreventa -100 o una vez que se planche por encima de -100.

La búsqueda de divergencias

Surge una divergencia cuando los precios y el indicador no se mueven en la misma dirección.
Esta divergencia indica que la tendencia se está debilitando, por lo general va seguida de una corrección de precio de valor.

Estrategia de trading con el indicador CCI

Esta estrategia es bastante sencilla de utilizar para cualquiera. Sin embargo, antes de utilizar este indicador, hay varios parámetros importantes a los que los traders deben prestar atención para obtener resultados óptimos:

• Periodo del CCI: Estándar.
• Pares: Se prefieren los pares principales.
• Marcos temporales: Cualquier marco temporal funcionará.

Configuración de entrada

• Vender si el precio está sobrecomprado (por encima de la línea 100) y la línea CCI cruza la línea 100 desde arriba. Asegúrese de que la línea del indicador ha conseguido romper la línea.
• Comprar si el precio está sobrevendido (por debajo de la línea -100) y la línea CCI cruza la línea -100 desde abajo hacia arriba. Puede comprar si la línea CCI ha conseguido cruzar la línea -100.

El ejemplo siguiente muestra claramente que el EUR/USD está sobrecomprado, como demuestra el movimiento del CCI por encima de 100. Cuando la línea del indicador se mueve hacia abajo y cruza la línea 100 de arriba a abajo, es una buena indicación para abrir una posición de venta. Para más detalles, consulte la siguiente imagen.

Conclusión

El indicador CCI es un indicador de impulso utilizado para identificar las condiciones extremas del mercado. Es un indicador versátil que se puede utilizar para una variedad de estilos de trading, incluyendo :

Day trading: los day traders utilizan el CCI para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Pueden comprar cuando el CCI cae por debajo de -100 y vender cuando sube por encima de 100.

Swing trading: Los Swing traders utilizan el CCI para identificar posibles retrocesos del mercado. Pueden comprar cuando el CCI supera su línea cero y vender cuando cae por debajo.

Trading de posición: Los traders de posición utilizan el CCI para identificar tendencias de mercado a largo plazo. Pueden comprar cuando el CCI se mueve por encima de su línea cero y vender cuando se mueve por debajo de su línea cero.

En conclusión, el indicador CCI tiene un valor incalculable para los traders, ya que proporciona una visión de las tendencias y saturaciones del mercado. Incorporar el indicador CCI a su estrategia de trading puede mejorar su capacidad para aprovechar las oportunidades de reversión de los precios.

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