DMI e ADX - Indice di movimento direzionale medio

La DMI creata da J.W Wilder consente di confrontare la pressione di acquisto e vendita. Utilizzato in combinazione con l'indice di movimento direzionale medio (ADX), misura la forza della tendenza del mercato. Questo sistema è utilizzato principalmente per il trading a breve termine.

Il campione predefinito utilizzato per questo indicatore è di 14 giorni.

La linea ADX ti consente di apprezzare la forza della tendenza. Quando l'indicatore è superiore a 25, il mercato segue una tendenza marcata. Viceversa, quando l'indicatore è inferiore al livello 25, il mercato sta cambiando senza una vera tendenza

La linea ADX può essere utilizzata in aggiunta a sistemi che funzionano relativamente bene in trend come le medie mobili. Indica se il mercato è abbastanza direzionale da poter seguire o meno i segnali dati dalle medie mobili.

Se il valore dell'ADX è basso, può essere utilizzato con sistemi di trading range efficienti come stocastico.

Le linee DI+ e DI- rilevano le pressioni di acquisto e di vendita del mercato. Leggendo il posizionamento di queste due curve l'una rispetto all'altra, è possibile vedere se il mercato è dominato dagli acquirenti o dai venditori.

Più le due curve DI+ e DI- si deviano e più consideriamo che la tendenza attuale si sta rafforzando. Viceversa, quando le curve si avvicinano e si intersecano, la probabilità di inversione della tendenza attuale diventa alta.

I segnali di acquisti o vendite possono essere determinati dall'intersezione di DI+ e DI-. Questo segnale sarà più forte se l'ADX è ad un livello elevato.

Strategia di day trading con ADX

Una delle strategie di day trading più utilizzate è quella del trend-following. Questa strategia è considerata la più sicura e offre un livello di redditività molto elevato.

Inoltre, questa strategia di trend-following può anche promettere enormi profitti e persino importi illimitati a seconda della durata del trend. Più una tendenza dura, maggiori sono le opportunità di profitto.

Per utilizzare questa strategia, è necessario un indicatore di rilevamento del trend. Un indicatore di rilevamento del trend popolare e facile da usare è l'ADX (Average Directional Movement Index). Questo indicatore, che presenta tre curve, mostra lo stato della tendenza attuale.

Può anche rilevare l'inizio e la fine di una tendenza al rafforzamento. La forza dell'indicatore ADX risiede nelle sue tre curve.

Queste curve sono composte da due curve dell'indice direzionale (DI) e da una curva ADX. La curva DI è formata dalla curva DI+ e dalla curva DI-. Queste curve vengono utilizzate per determinare la tendenza attuale.

Si può parlare di tendenza rialzista se la curva DI+ incrocia la curva DI- e di tendenza ribassista se la curva DI- incrocia la curva DI+. Se le due curve si intersecano, è in corso un cambiamento di tendenza.

La curva ADX viene utilizzata per misurare la forza della tendenza attuale. Se il valore della curva ADX è inferiore al livello 20, la tendenza è considerata debole o non si è formata. Al contrario, una tendenza forte inizierà a formarsi se il valore della curva ADX inizierà a salire da un livello inferiore a 20 a un livello superiore.

Con un indicatore di rilevamento della tendenza come l'ADX, possiamo operare con la tendenza attuale. Inoltre, con l'aiuto dell'ADX, possiamo anche sapere quando entrare e quando uscire, poiché questo indicatore è in grado di rilevare anche la forza della tendenza.

Dopo aver avuto una panoramica di questo potentissimo indicatore ADX, siete interessati a utilizzarlo nella vostra strategia di trading? In tal caso, date un'occhiata alla seguente recensione.

Configurazione per il day trading

Sulla base di quanto detto sopra, l'utilizzo dell'indicatore ADX può essere la scelta migliore per il trading trend-following. Senza ulteriori indugi, passiamo alla preparazione. I preparativi per questa strategia di trading sono i seguenti:

• Scegliere la coppia da negoziare (si consiglia di utilizzare le principali valute).
• Installare l'indicatore ADX con l'impostazione predefinita (14).
• Come filtro aggiuntivo, aggiungere l'indicatore Simple Moving Average (SMA) con un periodo di 200.
• Trattandosi di day trading, utilizzare il time frame H4 o H1.

Impostazione di una posizione buy

L'entrata in acquisto può essere effettuata solo se vengono soddisfatti i seguenti criteri:

• Il prezzo si muove al di sopra della curva 200 SMA.
• La curva DI+ si muove al di sopra della curva DI- e la curva ADX è al di sotto del livello 20.
• Quando queste due condizioni sono soddisfatte e sono ancora in corso, è possibile effettuare un acquisto quando la curva ADX inizia a strisciare. quando la curva ADX inizia a strisciare/incrociare al di sopra del livello 20.

Impostazione di una posizione di vendita

Un'entrata in vendita può essere effettuata solo se vengono soddisfatti i seguenti criteri:

• Il prezzo si muove al di sotto della curva 200 SMA.
• La curva DI- si muove al di sopra della curva DI+ e la curva ADX è inferiore al livello 20.
• Quando queste due condizioni sono state soddisfatte e sono ancora in corso, è possibile effettuare una vendita quando la curva ADX inizia a strisciare/incrociare al di sopra del livello 20.

Stop Loss e Take Profit

Lo stop loss può essere posizionato intorno al più vicino swing high (per le posizioni short) o al più vicino swing low (per le posizioni long). Il take profit può essere regolato in base alle regole di rischio/rendimento utilizzate. È anche possibile prendere profitto manualmente quando la curva ADX smette di salire o inizia a scendere.

Conclusione

Il trading con la tendenza è uno dei modi più potenti e sicuri per ottenere profitti. Con l'aiuto dell'indicatore ADX, possiamo entrare e uscire al momento giusto. Infatti, le regole di questa strategia ci impongono di entrare solo quando la tendenza si rafforza e di uscire (prendere profitto) quando la tendenza inizia a indebolirsi.

Come altre strategie di trading non perfette, anche l'indicatore ADX può essere combinato con altri indicatori. Se ritenete che la performance dell'indicatore ADX non sia ottimale, potete provare a combinare altri indicatori con l'ADX per vedere come si comportano. In questo modo si otterrà una strategia di trading migliore.

Il trading di CFD si basa sulla speculazione e comporta un rischio significativo di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (dal 74 all'89% dei conti di investitori privati perdono denaro).