Indice di forza relativa (RSI) - Relative Strength Index

RSI è un indicatore di potenza che varia tra 0 e 100. Consente di visualizzare graficamente le zone di ipervenduto (oversold) o ipercomprato (overbought) calcolando il rapporto tra le medie degli aumenti e le medie delle gocce in un periodo definito.

Pertanto, durante il periodo di calcolo, se la coppia di valute ha registrato solo aumenti, l'RSI tende a 100. D'altra parte, quando il mercato ha solo sperimentato scende il suo valore è vicino a 0. Quando le forze rialziste e ribassiste sono neutralizzate, il suo valore è intorno a 50.

Il periodo di osservazione più comune è di 14 giorni, un periodo più breve genererà un numero significativo di segnali falsi.

Usi di RSI

Identificare le aree di ipercomprato e ipervenduto

Se l'RSI è 70 o superiore, la coppia di valute è ipercomprata (segnale di vendita)

Se l'RSI è inferiore o uguale a 30, la coppia di valute è ipervenduta (segnale di acquisto)

Questi segnali possono essere affidabili in un mercato senza tendenza e in brevi periodi. Se il mercato ha un trend rialzista, è consigliabile utilizzare segnali di acquisto quando l'RSI è inferiore a 30 e il contrario in una tendenza al ribasso.

Se il periodo RSI è inferiore a 14, la zona di ipercomprato inizierà a 80 e la zona di ipervenduto inizierà a 20.

Se il periodo RSI è maggiore di 14, il livello di ipercomprato inizierà a 65 e il livello di ipervenduto sarà 35.

Identificare le divergenze e le inversioni del mercato

L'RSI permette di cercare divergenze nelle zone di tensione, segnando un possibile rallentamento o un'inversione di tendenza.

Grafici e linee di tendenza

L'RSI può anche formare modelli grafici (doppi top e bottom) che non appaiono sui grafici dei prezzi reali e le linee di tendenza possono essere disegnate su un grafico RSI che può anche evidenziare aree di supporto e resistenza non visibili su un grafico dei prezzi.

Come quasi tutti gli oscillatori, questo indicatore non funziona bene in forti trend rialzisti; in un forte mercato toro, l'RSI può rimanere in ipercomprato (cioè suscettibile di vedere un teorico calo dei prezzi) per lunghi periodi (e anche in ipervenduto in forti mercati orso).

Infatti, è comune che l'RSI non scenda molto al di sotto di 50 in un mercato toro (e salga molto al di sopra di 50 in un mercato orso), il che può frustrare i tori che sperano in un maggiore calo dei prezzi.

Per evitare questo, è necessario utilizzare altri indicatori, come il DMI per identificare i mercati con una forte tendenza.

Inoltre, a volte ci sono differenze di interpretazione che rendono l'attivazione di una decisione di trading più difficile del previsto.

Per esempio, una condizione di ipercomprato in un asset è un segno di un'imminente inversione o forza di tendenza?

Allo stesso modo, in un forte mercato toro, per esempio, ci possono essere molteplici divergenze ribassiste che non generano molti cali di prezzo (su cui il trader si concentra).

Strategia di swing trading con l'indicatore RSI

Nell'applicazione dello swing trading con l'indicatore RSI, quest'ultimo può agire come indicatore di livello e come indicatore di momentum che mostra segnali di acquisto e vendita. In questa strategia, però, utilizziamo l'RSI come indicatore di momentum. Questa strategia prevede due fasi

Determinare la tendenza attuale

Un primo passo molto importante nella strategia di swing trading che utilizza l'indicatore RSI è quello di effettuare un'analisi completa per determinare la tendenza attuale dei prezzi. In questo caso, è importante comprendere a fondo la direzione del trend per poter prendere le decisioni di trading più consapevoli.

Esistono diversi metodi per cercare di determinare il trend, tra cui l'utilizzo di indicatori basati sul trend, come le medie mobili o la price action. Nel caso delle medie mobili, possiamo osservare la posizione del prezzo rispetto alla linea della media mobile per determinare con maggiore precisione la direzione del trend.

Ad esempio, quando il prezzo si trova al di sopra della linea della media mobile, indica una tendenza al rialzo in corso, mentre quando il prezzo si trova al di sotto della linea della media mobile, indica una tendenza al ribasso in corso. Inoltre, la differenza tra la linea della media mobile e il prezzo attuale può fornire un'indicazione preziosa della forza della tendenza in corso.

Oltre a utilizzare le medie mobili come indicatori, i trader possono utilizzare la price action come strumento per determinare le tendenze. L'azione dei prezzi comporta l'analisi diretta dei modelli e delle formazioni di prezzo che si formano sul grafico. Osservando i massimi e i minimi che si verificano e cercando modelli come massimi e minimi più alti in un trend rialzista o, al contrario, massimi e minimi più bassi in un trend ribassista, i trader possono identificare le tendenze con maggiore precisione.

L'identificazione accurata di una tendenza in atto offre ai trader una migliore comprensione delle attuali condizioni di mercato, consentendo loro di prendere decisioni di trading più intelligenti e informate quando utilizzano l'indicatore RSI come uno degli strumenti di supporto della loro analisi tecnica.

Grazie alla capacità di riconoscere accuratamente le tendenze, i trader avranno una visione più chiara della direzione in cui si muovono i prezzi e dei punti di forza e di debolezza sottostanti a tali tendenze. Ciò consentirà loro di organizzare meglio le proprie strategie di trading, sia in termini di determinazione dei punti di ingresso ottimali, sia di definizione dei livelli di stop loss, sia di individuazione delle opportunità di uscita dal mercato con il massimo profitto.

Attendere il segnale di entrata della divergenza RSI

Dopo aver determinato con successo la tendenza attuale utilizzando l'indicatore RSI come strumento di conferma, il passo successivo in una strategia di swing trading basata sull'indicatore RSI consiste nell'attendere la comparsa di un segnale di entrata dal pattern di divergenza RSI. La divergenza RSI si riferisce a una situazione in cui il movimento dei prezzi e l'indicatore RSI non si allineano, fornendo un'indicazione di un potenziale cambiamento di tendenza o di un'inversione dei prezzi che si verificherà in futuro.

Nel caso di un trend rialzista, cerchiamo attivamente segnali di acquisto dalle divergenze RSI rialziste. Una divergenza rialzista si verifica quando il prezzo forma un massimo superiore (picco superiore) mentre l'RSI forma un massimo inferiore (picco inferiore). Questo fenomeno indica che, sebbene il prezzo stia raggiungendo nuovi massimi, la forza del momentum misurata dall'RSI si sta indebolendo.

In questo contesto, la divergenza rialzista può essere vista come un segnale che il trend rialzista sta perdendo slancio e che esiste la possibilità di un'inversione del prezzo. Come trader, la decisione giusta è quella di attendere pazientemente la conferma, cioè di aspettare che il prezzo rimbalzi dopo la formazione della divergenza rialzista. Una volta che il prezzo è salito dopo la divergenza, i trader possono assumere posizioni lunghe, prestando attenzione a una buona gestione del rischio, come la definizione di stop loss e obiettivi di profitto in linea con la propria tolleranza al rischio.

D'altro canto, in una tendenza al ribasso, i trader cercheranno segnali di vendita dalla divergenza ribassista dell'indice RSI. Una divergenza ribassista si verifica quando il prezzo forma un massimo inferiore mentre l'RSI forma un massimo superiore. Ciò indica che, sebbene il prezzo stia facendo dei massimi più bassi, la forza del momentum misurata dall'RSI sta aumentando.

Questa divergenza ribassista può essere interpretata come un segnale che la tendenza al ribasso potrebbe esaurirsi e che esiste un potenziale di inversione dei prezzi. Per prendere la decisione più saggia, i trader devono essere pazienti e attendere la conferma necessaria. Possono aspettare che il prezzo torni a scendere dopo la formazione di una divergenza ribassista. Una volta che il prezzo subisce un calo dopo la divergenza, i trader possono prendere una posizione corta.

Quando si attende e ci si affida ai segnali di entrata provenienti dai modelli di divergenza RSI, è molto importante ricordare che non tutte le divergenze RSI forniscono segnali accurati e affidabili. Pertanto, come trader saggi, dobbiamo esercitare una buona gestione del rischio e una buona disciplina per proteggere il nostro capitale di trading da rischi indesiderati.

In questo contesto, è importante riconoscere che il trading comporta sempre incertezza e perdite potenziali. Per questo motivo i trader devono implementare misure di gestione del rischio adeguate per ogni operazione che effettuano. Un passo importante è la definizione di uno stop loss disciplinato, ossia il livello di prezzo al quale si esce automaticamente dalla posizione se il movimento del prezzo va contro le nostre aspettative. Impostando uno stop loss prudente, possiamo limitare le perdite potenziali di ogni operazione.

Esempio di applicazione

Facciamo un esempio. Osserviamo il grafico della coppia EUR/USD sulla scala temporale giornaliera. Sul grafico vediamo che il prezzo si trova in una condizione di tendenza al ribasso, caratterizzata dalla formazione di minimi inferiori.

Quindi, per determinare il livello importante che è l'area in cui dobbiamo aspettare il segnale di conferma della divergenza RSI, osserviamo che c'è una resistenza che prima era un supporto. Questo dimostra che il livello è forte come zona di resistenza significativa. Determinando questo livello, possiamo prepararci a cercare segnali di ingresso in linea con la direzione della tendenza.

In questo esempio, abbiamo esaminato il grafico sulla scala temporale H4 per dare un'occhiata più da vicino al movimento dei prezzi dopo aver testato la resistenza. Possiamo notare che si sono formate due divergenze ribassiste, che indicano la debolezza del momentum del trend discendente. Queste divergenze sono diventate validi segnali di vendita. Siamo entrati short quando un segnale di divergenza valido è stato confermato.

In termini di gestione del rischio, abbiamo inserito uno stop loss e un take profit.

Dopo l'entrata in posizione corta, il prezzo ha inizialmente oscillato su e giù prima di raggiungere l'obiettivo di profitto. Questo dimostra che la nostra configurazione di vendita ha funzionato bene in base alla strategia di swing trading che avevamo messo in atto.

L'esempio di trading sopra riportato illustra l'applicazione di una strategia di swing trading utilizzando l'indicatore RSI, cercando segnali di entrata basati sulle divergenze RSI in linea con la tendenza attuale. È importante tenere presente che questo esempio è solo a scopo illustrativo e che ogni trader deve effettuare la propria analisi, adattare la strategia alle proprie preferenze e al proprio stile di trading e applicare una buona gestione del rischio a ogni operazione.

Un'ultima parola

È importante ricordare che l'RSI non è l'unico fattore da prendere in considerazione nello swing trading. Deve essere combinato con l'analisi del trend, altri indicatori tecnici e una prudente gestione del rischio.

Come per qualsiasi altra strategia di trading, è importante testare e ottimizzare l'uso dell'RSI in base alle proprie preferenze e al proprio stile di trading. Tenete l'RSI come strumento aggiuntivo nella vostra cassetta degli attrezzi di trading e valutate e migliorate sempre la vostra strategia in base alla vostra esperienza e agli sviluppi del mercato.

Utilizzando un'efficace strategia di swing trading con l'indicatore RSI, potrete aumentare il vostro successo nel trading e massimizzare i vostri potenziali profitti. Continuate quindi a imparare, a praticare e a esplorare questa strategia nell'ambito delle vostre attività di trading.

Il trading di CFD si basa sulla speculazione e comporta un rischio significativo di perdita, quindi non è adatto a tutti gli investitori (dal 74 all'89% dei conti di investitori privati perdono denaro).