CCI + EMA Trading-Strategie

Die CCI + EMA Strategie ist ein auf Momentum basierender Tradingansatz, der potenzielle Einstiegspunkte identifiziert, wenn der CCI-Index (Commodity Channel Index) seine Nulllinie kreuzt. Der CCI-Indikator spiegelt das Momentum des Preises eines Vermögenswerts im Vergleich zu einem Referenzwert von Null wider, wobei :

• Oberhalb der Nulllinie: zeigt eine Aufwärtsdynamik an.
• Unterhalb der Nulllinie: zeigt eine Abwärtstendenz an.
• Überschreiten der Nulllinie: Signalisiert eine Richtungsänderung des Impulses.

Das Überschreiten der Nulllinie fungiert als Einstiegssignal und bestätigt die Richtung des Handels anhand der Position des Kurses im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt.

Diese Technik integriert die Preisdynamik und den gleitenden Durchschnitt, um die besten Zeitpunkte für den Einstieg oder Ausstieg aus dem Handel zu bestimmen. Das Hauptmerkmal dieser Strategie ist ihre Einfachheit. Sie stützt sich auf klare technische Signale, um die Richtung der Dynamik mit der Preisentwicklung in Einklang zu bringen.

Standardeinstellungen

• Charttyp: 1-Minuten-Candlestick-Chart.
• Indikatoren:
  • CCI 50 Balken
  • CCI 25 Balken
• Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) mit 34 Balken, basierend auf dem typischen Preis - berechnet als (Hoch + Tief + Schlusskurs) / 3.
• Tradingzeiten: Aktive Marktsitzungen, z. B. europäische Vormittage für die europäischen Märkte oder amerikanische Vormittage für die amerikanischen und europäischen Märkte.

Wie man mit der CCI + EMA Strategie handelt.

Um mit der CCI + EMA-Strategie zu handeln, benötigen Tradern einen klaren und strukturierten Ansatz, um Genauigkeit und Disziplin zu gewährleisten. Die zu befolgenden Schritte sind wie folgt:

1. Den Chart einrichten

Der erste Schritt besteht darin, einen Chart einzurichten, wobei ein kurzfristiger Zeitrahmen, wie z. B. eine Minute, verwendet wird. Dem Chart werden zwei CCIs hinzugefügt, einer mit einer Einstellung von 50 Balken und der andere mit einer Einstellung von 25 Balken, um Informationen über das Momentum in verschiedenen Zeiträumen zu liefern.

Außerdem wird ein exponentiell gleitender Durchschnitt (EMA) mit 34 Balken auf den Chart angewendet, der mithilfe der üblichen Kursformel berechnet wird: (Dieser EMA fungiert als Richtungsfilter, um sicherzustellen, dass sich der Handel an der allgemeinen Markttendenz orientiert.

2. Beobachten Sie den Markt

Nachdem Sie den Chart vorbereitet haben, sollten Sie unbedingt in Zeiten hoher Aktivität und Volatilität handeln, da dies die Wahrscheinlichkeit von entscheidenden Kursbewegungen erhöht. Sägezahnmärkte sollten vermieden werden, da sich die Strategie auf die Veränderungen des Momentums verlässt, um genau zu sein.

3. Identifizieren Sie die Einstiegspunkte

Der nächste Schritt besteht darin, die Einstiegspunkte zu identifizieren. Ein Handel wird bestätigt, wenn der CCI mit 50 Balken die Nulllinie durchbricht, was auf einen Trendwechsel hindeutet. Für ein Kaufsignal muss der CCI mit 25 Balken ebenfalls über der Nulllinie liegen und der Kurs muss über dem EMA mit 34 Balken schließen.

Umgekehrt wird ein Verkaufssignal erkannt, wenn der 25-Balken-CCI unter die Nulllinie fällt und der Kurs unter dem EMA schließt. Diese Bedingungen sorgen dafür, dass das Momentum und die Richtung des Kurses übereinstimmen, und minimieren so falsche Signale.

4. Geben Sie die Transaktion ein.

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, können die Tradern ihre Transaktion platzieren. Die tatsächliche Ausführung erfolgt, wenn das Hoch (bei einer Long-Position) oder das Tief (bei einer Short-Position) des Einstiegs-Candlesticks durch eine spätere Kerze durchbrochen wird. Für den Einstieg werden in der Regel Limit-Orders verwendet.

5. Strategie für den Ausstieg

Tradern sollten vordefinierte Ziele und Stop-Loss-Niveaus festlegen. Beispielsweise sind ein Ziel von 20 Pips und ein Stop-Loss von 10 Pips auf dem Devisenmarkt üblich. Das Risikomanagement ist entscheidend, um sich gegen unerwartete Marktumschwünge zu schützen.

Dennoch erfordert der Ausstieg aus einer Transaktion eine besondere Aufmerksamkeit für die vordefinierten Ausstiegssignale. Die Strategie beinhaltet einen Ausstiegs- und Umkehrmechanismus, bei dem die Schlussorder ausgelöst wird, wenn ein Signal für eine gegenläufige Transaktion erscheint, bevor der Kurs das Gewinnziel oder das Stop-Loss-Niveau erreicht.

Die fraglichen Ausstiegsauslöser sind entweder der CCI 50-bar, der ohne neues Einstiegssignal wieder über die Nulllinie steigt, oder der Preis, der wieder über den EMA steigt, oder das obere oder untere Ende des Einstiegs-Candlesticks, das nicht eingehalten wird. Diese Ausstiege sollen in volatilen Märkten die Verluste begrenzen und die Gewinne schützen.

Fallstudie

Im 1-Minuten-Chart des Paares GBP/USD hat der Kurs die Nulllinie des CCI-Indikators erfolgreich durchbrochen. Darüber hinaus schloss der Kurs über der 34-EMA-Linie.

Da die Signale einen gültigen Kaufeinstieg zeigen, wird eine Long-Position mit einem Stopp-Loss unterhalb der EMA-34-Linie oder um 10 Pips herum eingerichtet. Das Gewinnziel liegt bei 20 Pips, das Risiko-Ertrags-Verhältnis dieser Konfiguration beträgt also 1:2.

Nach der Ausführung der Kaufposition steigt der Preis weiter an, bis er das Gewinnziel erreicht. So wird die Transaktion mit einem Gewinn von 20 Pips oder 2R abgeschlossen.

Ergebnis des Backtests

Ein Backtest der Strategie wurde für das Paar EUR/USD über zwei Monate, vom 1. Juli bis zum 31. August 2024, durchgeführt. Hier die Ergebnisse:

Auf der Grundlage der Ergebnisse des obigen Backtests gibt es einige wichtige Punkte, die Sie kennen sollten.

Niedrige Gewinnrate (38 %)

Die Gewinnquote besagt, dass nur 38 % der Transaktionen während des Testzeitraums gewinnbringend waren, was bedeutet, dass 62 % in Verlusten endeten. Für Händler, die eine größere Anzahl an gewinnbringenden Transaktionen bevorzugen, ist diese Strategie möglicherweise nicht geeignet, da es psychologisch schwierig sein kann, häufige Verluste zu verkraften. Eine Gewinnquote von weniger als 40 % erfordert oft eine starke emotionale Widerstandskraft und Vertrauen in die langfristige Tragfähigkeit der Strategie.

5-8 aufeinanderfolgende Verluste

Dies ist eine natürliche Folge einer niedrigen Gewinnquote und kann für Händler, die auf solche Szenarien nicht vorbereitet sind, emotional belastend sein. Mehrere Verluste in Folge können zu Frustration, impulsiven Entscheidungen oder dem völligen Abbruch der Strategie führen. Daher müssen Händler solche Verlustserien vorhersehen und die nötige mentale Disziplin entwickeln, um konsequent zu bleiben.

Die RR von 1:2 rettet die Strategie.

Trotz der niedrigen Gewinnrate bleibt die Strategie aufgrund des günstigen Verhältnisses von Risiko und Ertrag (RR) profitabel. Für jeden riskierten Dollar beträgt der durchschnittliche Gewinn 2 Dollar, was bedeutet, dass ein einziger gewinnbringender Trade zwei verlustbringende Trades ausgleichen kann, was für die Rentabilität entscheidend ist.

Positiver Erwartungswert (0,14)

Der Erwartungswert stellt die durchschnittliche Rendite pro Trade dar. In diesem Fall erwirtschaftet die Strategie für jeden riskierten Dollar einen durchschnittlichen Gewinn von 0,14 Dollar. Obwohl dies bescheiden erscheinen mag, handelt es sich um einen starken Indikator für Nachhaltigkeit, wenn er konsequent auf eine große Anzahl von Transaktionen angewendet wird. Ein positiver Erwartungswert ist entscheidend für den langfristigen Erfolg einer Strategie, und um diesen zu erreichen, müssen die festgelegten Regeln strikt eingehalten werden.

Welcher Typ von Trader eignet sich für diese Strategie?

Die CCI + EMA-Strategie eignet sich am besten für bestimmte Arten von Händlern:

• Skalpierer, die sich für kurzfristige Marktbewegungen interessieren, werden von der schnellen Ausführung der Strategie und den auf dem Momentum basierenden Signalen begeistert sein.

• Momentum-Trader, die Kursschwankungen bevorzugen, können ebenfalls von klaren Ein- und Ausstiegskriterien profitieren.

• Disziplinierte Trader, die sich strikt an die vorgegebenen Regeln halten und ein effektives Risikomanagement betreiben, werden ebenfalls die besten Ergebnisse erzielen.

Allerdings ist diese Strategie möglicherweise nicht für langfristige oder Swing-Trader geeignet, da sie sich auf kurzfristige Zeitrahmen und häufige Handelsausführungen konzentriert.

Ist die Strategie CCI + EMA einen Versuch wert?

Diese Strategie hat mehrere Vor- und Nachteile:

Unter Berücksichtigung der oben genannten Vor- und Nachteile ist diese Strategie einen Versuch wert, insbesondere für Händler, die das Scalping in einem Zeitrahmen von 1 Minute mögen.

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Häufig gestellte Fragen