استراتيجية تداول CCI + EMA

استراتيجية مؤشر CCI + EMA هي نهج تداول قائم على الزخم يحدد نقاط الدخول المحتملة عندما يتجاوز مؤشر قناة السلع (CCI) خط الصفر. ويعكس مؤشر CCI زخم سعر الأصل بالنسبة إلى قيمة مرجعية هي الصفر، حيث :

• فوق خط الصفر: يشير إلى زخم صعودي.
• أسفل خط الصفر: يشير إلى اتجاه هبوطي.
• عبور خط الصفر: يشير إلى تغير في اتجاه الزخم.

يعمل عبور خط الصفر كإشارة دخول ويؤكد اتجاه الصفقة بناءً على موضع السعر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك.

تدمج هذه التقنية بين زخم السعر والمتوسط المتحرك لتحديد أفضل الأوقات للدخول في الصفقات أو الخروج منها. الميزة الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي بساطتها التي تعتمد على إشارات فنية واضحة لمواءمة اتجاه الزخم مع حركة السعر.

الإعدادات الافتراضية

• نوع الرسم البياني: مخطط شمعدان مدته دقيقة واحدة.
• المؤشرات :
  • مؤشر CCI 50 بار
  • مؤشر CCI 25 بار
• المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المكون من 34 عمودًا استنادًا إلى السعر النموذجي - محسوبًا على أنه (أعلى + أدنى + أدنى + إغلاق) / 3.
• ساعات التداول: ساعات التداول: جلسات السوق النشطة، مثل الصباحات الأوروبية للأسواق الأوروبية أو الصباحات الأمريكية للأسواق الأمريكية والأوروبية.

كيفية التداول باستخدام استراتيجية CCI + EMA

للتداول باستخدام استراتيجية CCI + EMA، يحتاج المتداولون إلى نهج واضح ومنظم لضمان الدقة والانضباط. وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

1. تحديد الرسم البياني

الخطوة الأولى هي إعداد مخطط بياني باستخدام إطار زمني قصير الأجل، مثل دقيقة واحدة. يتم إضافة مؤشري CCI إلى الرسم البياني، أحدهما بمعامل 50 بار والآخر بمعامل 25 بار لتوفير معلومات عن الزخم على فترات زمنية مختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المكون من 34 عمودًا على الرسم البياني، ويتم حسابه باستخدام معادلة السعر المعتادة: (يعمل هذا المتوسط المتحرك الأسي كمرشح اتجاهي لضمان توافق التداولات مع الاتجاه العام للسوق.

2. مراقبة السوق

بمجرد إعداد الرسم البياني، من الضروري التداول خلال الفترات التي تشهد نشاطًا وتقلبات عالية، لأن ذلك يزيد من احتمالية حدوث تحركات سعرية حاسمة. يجب تجنب الأسواق المتعرجة، حيث تعتمد الاستراتيجية على التغيرات في الزخم لتكون دقيقة.

3. تحديد نقاط الدخول

الخطوة التالية هي تحديد نقاط الدخول. يتم التحقق من صحة الصفقة عندما يتخطى مؤشر CCI 50-بار خط الصفر، مما يشير إلى تغير في الاتجاه. وللحصول على إشارة شراء، يجب أن يكون مؤشر CCI المكون من 25 عمودًا فوق خط الصفر، ويجب أن يغلق السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي 34 عمودًا.

وعلى العكس من ذلك، يتم تحديد إشارة البيع عندما ينخفض مؤشر CCI المكون من 25 بارًا تحت خط الصفر ويغلق السعر تحت المتوسط المتحرك الأسي. تضمن هذه الشروط المواءمة بين الزخم واتجاه السعر، مما يقلل من الإشارات الخاطئة.

4. أدخل الصفقة

بمجرد استيفاء جميع الشروط، يمكن للمتداولين إجراء صفقتهم. يتم التنفيذ الفعلي عندما تنكسر قمة (صفقة شراء) أو قاع (صفقة بيع) شمعة الدخول بواسطة شمعة لاحقة. تُستخدم أوامر الحد بشكل عام للدخول.

5.sاستراتيجية الخروج

يجب أن يضع المتداولون أهدافًا محددة مسبقًا ومستويات وقف الخسارة. على سبيل المثال، من الشائع في سوق الفوركس أن يكون الهدف 20 نقطة وإيقاف الخسارة 10 نقاط. إدارة المخاطر ضرورية للحماية من انعكاسات السوق غير المتوقعة.

ومع ذلك، فإن الخروج من الصفقة يتطلب اهتمامًا دقيقًا بإشارات الخروج المحددة مسبقًا. تشتمل الاستراتيجية على آلية خروج وانعكاس، حيث يتم تشغيل أمر الإغلاق إذا ظهرت إشارة لصفقة معاكسة قبل أن يصل السعر إلى مستوى الربح المستهدف أو مستوى وقف الخسارة.

وتتمثل محفزات الخروج المعنية إما في عبور مؤشر CCI 50-بار مرة أخرى فوق خط الصفر بدون إشارة دخول جديدة، أو عبور السعر مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك الأسي، أو اختراق قمة أو قاع شمعة الدخول. تم تصميم هذه المخارج للحد من الخسائر وحماية الأرباح في الأسواق المتقلبة.

دراسة حالة

على الرسم البياني لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في الدقيقة الواحدة، نجح السعر في تجاوز خط الصفر لمؤشر CCI. بالإضافة إلى ذلك، أغلق السعر فوق خط 34-EMA.

نظرًا لأن الإشارات تُظهر دخول شراء صحيح، يتم إعداد صفقة شراء مع وقف الخسارة أسفل خط EMA-34 أو حوالي 10 نقاط. هدف الربح المستهدف هو 20 نقطة، وبالتالي فإن نسبة المخاطرة/العائد في هذا التكوين هي 1:2.

بمجرد تنفيذ صفقة الشراء، يستمر السعر في الارتفاع حتى يصل إلى هدف الربح. وهذا يعني أن الصفقة تغلق بربح 20 نقطة أو 2 ريال.

نتائج الاختبار العكسي

تم إجراء اختبار رجعي للاستراتيجية على زوج يورو/دولار أمريكي على مدار شهرين، من 1 يوليو إلى 31 أغسطس 2024. وفيما يلي النتائج:

بناءً على نتائج الاختبار العكسي أعلاه، هناك عدد من النقاط المهمة التي يجب أن تكون على دراية بها.

معدل ربح منخفض (38%)

يشير معدل الربح إلى أن 38% فقط من الصفقات خلال فترة الاختبار كانت رابحة، مما يعني أن 62% منها انتهت بخسائر. بالنسبة للمتداولين الذين يفضلون عددًا أكبر من الصفقات الرابحة، قد لا تكون هذه الاستراتيجية مناسبة، حيث قد يكون من الصعب نفسيًا التعامل مع الخسائر المتكررة. غالبًا ما يتطلب معدل ربح أقل من 40% مرونة عاطفية قوية وثقة في جدوى الاستراتيجية على المدى الطويل.

5-8 خسائر متتالية

هذه نتيجة طبيعية لانخفاض معدل النجاح، ويمكن أن تكون مرهقة نفسيًا للمتداولين غير المستعدين لمثل هذه السيناريوهات. يمكن أن تؤدي عدة خسائر متتالية إلى الإحباط أو التسرع في اتخاذ القرار أو التخلي عن الاستراتيجية بشكل كامل. لذلك يجب على المتداولين توقع هذه السلسلة من الخسائر وتطوير الانضباط الذهني اللازم للحفاظ على ثبات الاستراتيجية.

معدل 1:2 RR ينقذ الاستراتيجية

على الرغم من معدل الربح المنخفض، تظل الاستراتيجية مربحة بفضل نسبة المخاطرة/العائد (RR) المواتية. فمقابل كل دولار يتم المخاطرة به، يبلغ متوسط الربح 2 دولار، مما يعني أن صفقة رابحة واحدة يمكن أن تعوض صفقتين خاسرتين، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الربحية.

القيمة المتوقعة الإيجابية (0.14)

تمثل القيمة المتوقعة متوسط العائد لكل صفقة. في هذه الحالة، مقابل كل دولار يتم المخاطرة به، تحقق الاستراتيجية متوسط ربح قدره 0.14 دولار. على الرغم من أن هذا قد يبدو متواضعًا، إلا أنه مؤشر قوي على الاستدامة عند تطبيقه باستمرار على عدد كبير من الصفقات. إن القيمة المتوقعة الإيجابية ضرورية إذا كانت الاستراتيجية ستحقق النجاح على المدى الطويل، ولتحقيق ذلك، يجب الالتزام بالقواعد المحددة بدقة.

ما نوع المتداول الأنسب لهذه الاستراتيجية؟

استراتيجية CCI + EMA هي الأنسب لأنواع معينة من المتداولين:

• المضاربون، الذين يهتمون بتحركات السوق على المدى القصير، ستجذبهم سرعة تنفيذ الاستراتيجية والإشارات القائمة على الزخم.

• متداولو الزخم، الذين يركزون على تحركات الأسعار، يمكنهم أيضًا الاستفادة من معايير الدخول والخروج الواضحة.

• كما سيحقق المتداولون المنضبطون الذين يلتزمون بصرامة بالقواعد المحددة مسبقًا ويديرون المخاطر بفعالية أفضل النتائج.

ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاستراتيجية مناسبة للمتداولين على المدى الطويل أو المتداولين المتأرجحين، لأنها تركز على الأطر الزمنية قصيرة الأجل وعمليات تنفيذ الصفقات المتكررة.

هل استراتيجية CCI + EMA تستحق التجربة؟

تتمتع هذه الاستراتيجية بالعديد من المزايا والعيوب:

وبالنظر إلى المزايا والعيوب المذكورة أعلاه، فإن هذه الاستراتيجية تستحق التجربة، خاصة للمتداولين الذين يستمتعون بالمضاربة في إطار زمني مدته دقيقة واحدة.

أفضل وسطاء عقود الفروقات

وسطاء CFD	منصات التداول	هيئات الرقابة المالية	افتح حساب تجريبي
	MetaTrader 4 - 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 - 5	FCA, ASIC, CySEC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
	MetaTrader 4 - 5	CySEC, ASIC, BIFSC
ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا
ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات.

أسئلة مكررة