Estrategia de trading CCI + EMA

La estrategia CCI + EMA es un enfoque de trading basado en el impulso que identifica posibles puntos de entrada cuando el Commodity Channel Index (CCI) cruza su línea cero. El indicador CCI refleja el impulso del precio de un activo en relación con un valor de referencia de cero, donde :

• Por encima de la línea cero: indica un impulso alcista.
• Por debajo de la línea cero: indica una tendencia bajista.
• Cruzar la línea cero: indica un cambio en la dirección del impulso.

El cruce de la línea cero actúa como señal de entrada y confirma la dirección de la operación en función de la posición del precio con respecto a la media móvil.

Esta técnica integra el impulso del precio y la media móvil para determinar los mejores momentos para entrar o salir de las operaciones. La principal característica de esta estrategia es su sencillez, que se basa en señales técnicas claras para alinear la dirección del impulso con la acción del precio.

Configuración por defecto

• Tipo de gráfico: gráfico de velas de 1 minuto.
• Indicadores:
  • CCI 50 barras
  • CCI 25 barras
• Media móvil exponencial (EMA) de 34 barras basada en el precio típico - calculado como (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3.
• Horario de trading: Sesiones de mercado activas, como las mañanas europeas para los mercados europeos o las mañanas estadounidenses para los mercados estadounidenses y europeos.

Cómo operar con la estrategia CCI + EMA

Para operar con la estrategia CCI + EMA, los traders necesitan un enfoque claro y estructurado que garantice la precisión y la disciplina. Los pasos a seguir son los siguientes

1. Definir el gráfico

El primer paso consiste en crear un gráfico con un marco temporal a corto plazo, por ejemplo de un minuto. Se añaden dos CCI al gráfico, uno con un parámetro de 50 barras y otro con un parámetro de 25 barras, para proporcionar información sobre el impulso en distintos periodos de tiempo.

Además, se aplica al gráfico una media móvil exponencial (EMA) de 34 barras, calculada mediante la fórmula de precios habitual: (Esta EMA actúa como filtro direccional para garantizar que las operaciones se alinean con la tendencia general del mercado.

2. Vigilar el mercado

Una vez preparado el gráfico, es esencial operar durante los periodos de mayor actividad y volatilidad, ya que así aumentan las probabilidades de que se produzcan movimientos decisivos de los precios. Deben evitarse los mercados irregulares, ya que la estrategia se basa en los cambios de impulso para ser precisa.

3. Identificar los puntos de entrada

El siguiente paso consiste en identificar los puntos de entrada. Una operación se valida cuando el índice CCI de 50 barras cruza la línea cero, lo que indica un cambio de tendencia. Para obtener una señal de compra, el CCI de 25 barras también debe estar por encima de la línea cero y el precio debe cerrar por encima de la EMA de 34 barras.

Por el contrario, una señal de venta se identifica cuando el CCI de 25 barras cae por debajo de la línea cero y el precio cierra por debajo de la EMA. Estas condiciones garantizan la alineación entre el impulso y la dirección del precio, minimizando las señales falsas.

4. Introducir la operación

Una vez que se han cumplido todas las condiciones, los traders pueden colocar su operación. La ejecución real tiene lugar cuando la parte superior (para una posición larga) o inferior (para una posición corta) de la vela de entrada se rompe por una vela posterior. Las órdenes limitadas se utilizan generalmente para la entrada.

5. Estrategia de salida

Los traders deben fijar objetivos y niveles de stop-loss predefinidos. Por ejemplo, un objetivo de 20 pips y un stop loss de 10 pips son habituales en el mercado de divisas. La gestión del riesgo es esencial para protegerse de los reveses inesperados del mercado.

No obstante, para salir de una operación hay que prestar mucha atención a las señales de salida predefinidas. La estrategia incorpora un mecanismo de salida e inversión, en el que la orden de cierre se activa si aparece una señal para una operación contraria antes de que el precio alcance el objetivo de beneficios o el nivel de stop-loss.

Las señales de salida en cuestión son el cruce del CCI de 50 barras por encima de la línea cero sin una nueva señal de entrada, el cruce del precio por encima de la EMA o la superación de la parte superior o inferior de la vela de entrada. Estas salidas están diseñadas para limitar las pérdidas y proteger los beneficios en mercados volátiles.

Caso práctico

En el gráfico de 1 minuto de GBP/USD, el precio cruzó con éxito la línea cero del indicador CCI. Además, el precio cerró por encima de la línea 34-EMA.

Dado que las señales muestran una entrada de compra válida, se configura una posición larga con un stop loss por debajo de la línea EMA-34 o alrededor de 10 pips. El objetivo de beneficios es de 20 pips, por lo que la relación riesgo/recompensa de esta configuración es de 1:2.

Una vez ejecutada la posición de compra, el precio sigue subiendo hasta alcanzar el objetivo de beneficios. Esto significa que la operación se cierra con un beneficio de 20 pips o 2R.

Resultados de las backtest

Se realizó un backtest de la estrategia en el par EUR/USD durante dos meses, del 1 de julio al 31 de agosto de 2024. He aquí los resultados:

Sobre la base de los resultados del backtest anterior, hay una serie de puntos importantes que debe tener en cuenta.

Tasa de ganancias baja (38%)

La tasa de ganancias indica que sólo el 38% de las operaciones durante el periodo de prueba fueron rentables, lo que significa que el 62% terminaron en pérdidas. Para los operadores que prefieren un mayor número de operaciones ganadoras, esta estrategia puede no ser adecuada, ya que puede ser psicológicamente difícil hacer frente a pérdidas frecuentes. Una tasa de ganancias inferior al 40% suele requerir una gran resistencia emocional y confianza en la viabilidad a largo plazo de la estrategia.

5-8 pérdidas consecutivas

Esta es una consecuencia natural de una tasa de éxito baja y puede ser emocionalmente agotadora para los inversores que no están preparados para este tipo de situaciones. Varias pérdidas consecutivas pueden llevar a la frustración, a la toma de decisiones impulsivas o al abandono total de la estrategia. Por lo tanto, los inversores deben anticiparse a estas series de pérdidas y desarrollar la disciplina mental necesaria para mantener la constancia.

La RR 1:2 salva la estrategia

A pesar de la baja tasa de ganancias, la estrategia sigue siendo rentable gracias a su favorable relación riesgo/recompensa (RR). Por cada dólar arriesgado, el beneficio medio es de 2 dólares, lo que significa que una sola operación ganadora puede compensar dos operaciones perdedoras, lo que es crucial para la rentabilidad.

Valor esperado positivo (0,14)

El valor esperado representa la rentabilidad media por operación. En este caso, por cada dólar arriesgado, la estrategia genera un beneficio medio de 0,14 dólares. Aunque esto pueda parecer modesto, es un fuerte indicador de sostenibilidad cuando se aplica de forma consistente a lo largo de un gran número de operaciones. Un valor esperado positivo es esencial para que una estrategia tenga éxito a largo plazo y, para conseguirlo, hay que cumplir estrictamente las reglas definidas.

¿Qué tipo de trader se adapta mejor a esta estrategia?

La estrategia CCI + EMA es la más adecuada para determinados tipos de traders:

• Los especuladores, interesados en los movimientos del mercado a corto plazo, se sentirán atraídos por la velocidad de ejecución de la estrategia y las señales basadas en el impulso.

• Los traders de impulso, que se centran en los movimientos de los precios, también pueden beneficiarse de los criterios claros de entrada y salida.

• Los traders disciplinados que se adhieran estrictamente a las reglas predefinidas y gestionen el riesgo de forma eficaz también obtendrán los mejores resultados.

Sin embargo, esta estrategia puede no ser adecuada para operadores a largo plazo o swing traders, ya que se centra en marcos temporales a corto plazo y ejecuciones frecuentes de operaciones.

¿Merece la pena probar la estrategia CCI + EMA?

Esta estrategia tiene varias ventajas y desventajas:

Given the above pros and cons, this strategy is worth a try, especially for traders who enjoy scalping in a 1-minute time frame.

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