Strategia di trading CCI + EMA

La strategia CCI + EMA è un approccio al trading basato sul momentum che identifica potenziali punti di ingresso quando il Commodity Channel Index (CCI) attraversa la linea dello zero. L'indicatore CCI riflette il momentum del prezzo di un asset rispetto a un valore di riferimento pari a zero, dove :

• Sopra la linea dello zero: indica uno slancio rialzista.
• Sotto la linea dello zero: indica una tendenza al ribasso.
• Attraversamento della linea dello zero: indica un cambiamento nella direzione del momentum.

Il superamento della linea dello zero funge da segnale di entrata e conferma la direzione del trade in base alla posizione del prezzo rispetto alla media mobile.

Questa tecnica integra il momentum dei prezzi e la media mobile per determinare i momenti migliori per entrare o uscire dalle operazioni. La caratteristica principale di questa strategia è la sua semplicità, che si basa su chiari segnali tecnici per allineare la direzione del momentum all'azione dei prezzi.

Impostazioni predefinite

• Tipo di grafico: grafico a candele a 1 minuto.
• Indicatori :
  • CCI a 50 barre
  • CCI a 25 barre
• Media mobile esponenziale (EMA) a 34 barre basata sul prezzo tipico - calcolata come (High + Low + Close) / 3.
• Orario di trading: sessioni di mercato attive, come le mattine europee per i mercati europei o le mattine statunitensi per i mercati statunitensi ed europei.

Come fare trading con la strategia CCI + EMA

Per operare con la strategia CCI + EMA, i trader devono adottare un approccio chiaro e strutturato per garantire precisione e disciplina. I passi da seguire sono i seguenti:

1. Definire il grafico

Il primo passo consiste nell'impostare un grafico con un time frame a breve termine, ad esempio un minuto. Al grafico vengono aggiunte due CCI, una con un parametro a 50 barre e l'altra con un parametro a 25 barre, per fornire informazioni sul momentum in diversi periodi di tempo.

Inoltre, al grafico viene applicata una media mobile esponenziale (EMA) di 34 barre, calcolata con la solita formula del prezzo: (Questa EMA agisce come filtro direzionale per garantire che le operazioni si allineino alla tendenza generale del mercato.

2. Monitorare il mercato

Una volta preparato il grafico, è essenziale operare durante i periodi di alta attività e volatilità, in quanto ciò aumenta la probabilità di movimenti di prezzo decisivi. I mercati frastagliati devono essere evitati, poiché la strategia si basa sulle variazioni del momentum per essere accurata.

3. Identificare i punti di ingresso

Il passo successivo consiste nell'identificare i punti di ingresso. Un'operazione viene convalidata quando l'indice CCI a 50 barre attraversa la linea dello zero, indicando un cambiamento di tendenza. Per un segnale di acquisto, anche il CCI a 25 barre deve superare la linea dello zero e il prezzo deve chiudere al di sopra dell'EMA a 34 barre.

Al contrario, un segnale di vendita viene identificato quando il CCI a 25 barre scende al di sotto della linea dello zero e il prezzo chiude al di sotto dell'EMA. Queste condizioni garantiscono l'allineamento tra momentum e direzione del prezzo, riducendo al minimo i falsi segnali.

4. Inserire la transazione

Una volta soddisfatte tutte le condizioni, i trader possono piazzare la loro operazione. L'esecuzione vera e propria avviene quando la parte superiore (per una posizione long) o inferiore (per una posizione short) della candela di ingresso viene rotta da una candela successiva. Per l'entrata si utilizzano generalmente ordini limite.

5. Strategia di uscita

I trader dovrebbero fissare obiettivi e livelli di stop-loss predefiniti. Ad esempio, un obiettivo di 20 pip e uno stop loss di 10 pip sono comuni nel mercato forex. La gestione del rischio è essenziale per proteggersi da inversioni di mercato inaspettate.

Tuttavia, l'uscita da un'operazione richiede un'attenzione particolare ai segnali di uscita predefiniti. La strategia incorpora un meccanismo di uscita e inversione, in cui l'ordine di chiusura viene attivato se compare un segnale per un'operazione opposta prima che il prezzo raggiunga l'obiettivo di profitto o il livello di stop-loss.

I segnali di uscita in questione sono l'attraversamento della barra CCI 50 al di sopra della linea dello zero senza un nuovo segnale di entrata, oppure l'attraversamento del prezzo al di sopra dell'EMA, o ancora la violazione della parte superiore o inferiore della candela di entrata. Queste uscite sono pensate per limitare le perdite e proteggere i profitti nei mercati volatili.

Caso di studio

Sul grafico a 1 minuto di GBP/USD, il prezzo ha attraversato con successo la linea dello zero dell'indicatore CCI. Inoltre, il prezzo ha chiuso sopra la linea 34-EMA.

Poiché i segnali mostrano una valida entrata in acquisto, viene impostata una posizione lunga con uno stop loss al di sotto della linea EMA-34 o di circa 10 pip. L'obiettivo di profitto è di 20 pips, quindi il rapporto rischio/rendimento di questa configurazione è 1:2.

Una volta eseguita la posizione di acquisto, il prezzo continua a salire fino a raggiungere l'obiettivo di profitto. Ciò significa che l'operazione si chiude con un profitto di 20 pip o 2R.

Risultati del backtest

È stato effettuato un backtest della strategia sulla coppia EUR/USD per due mesi, dal 1° luglio al 31 agosto 2024. Ecco i risultati:

Sulla base dei risultati del backtest di cui sopra, vi sono alcuni punti importanti di cui dovete essere consapevoli.

Basso tasso di vincita (38%)

Il tasso di vincita indica che solo il 38% delle operazioni durante il periodo di test è stato redditizio, il che significa che il 62% si è concluso con una perdita. Per i trader che preferiscono un numero maggiore di operazioni vincenti, questa strategia potrebbe non essere adatta, in quanto può essere psicologicamente difficile far fronte a perdite frequenti. Un tasso di vincita inferiore al 40% richiede spesso una forte resistenza emotiva e la fiducia nella validità a lungo termine della strategia.

5-8 perdite consecutive

Si tratta di una conseguenza naturale di un basso tasso di successo e può essere emotivamente pesante per i trader che non sono preparati a questi scenari. Diverse perdite consecutive possono portare alla frustrazione, a decisioni impulsive o al completo abbandono della strategia. I trader devono quindi prevedere queste serie di perdite e sviluppare la disciplina mentale necessaria per rimanere coerenti.

Il RR 1:2 salva la strategia

Nonostante il basso tasso di vincita, la strategia rimane redditizia grazie al suo favorevole rapporto rischio/rendimento (RR). Per ogni dollaro rischiato, il profitto medio è di 2 dollari, il che significa che una singola operazione vincente può compensare due operazioni perdenti, il che è fondamentale per la redditività.

Valore atteso positivo (0,14)

Il valore atteso rappresenta il rendimento medio per operazione. In questo caso, per ogni dollaro rischiato, la strategia genera un profitto medio di 0,14 dollari. Anche se questo valore può sembrare modesto, è un forte indicatore di sostenibilità se applicato in modo costante su un numero elevato di operazioni. Un valore atteso positivo è essenziale per il successo a lungo termine di una strategia e per ottenerlo è necessario attenersi rigorosamente alle regole definite.

Quale tipo di trader è più adatto a questa strategia?

La strategia CCI + EMA è più adatta a determinati tipi di trader:

• Gli scalper, interessati ai movimenti di mercato a breve termine, saranno attratti dalla velocità di esecuzione della strategia e dai segnali basati sul momentum.

• Anche i momentum trader, che si concentrano sui movimenti di prezzo, possono trarre vantaggio dai chiari criteri di entrata e uscita.

• I trader disciplinati che si attengono rigorosamente alle regole predefinite e gestiscono il rischio in modo efficace otterranno i migliori risultati.

Tuttavia, questa strategia potrebbe non essere adatta ai trader a lungo termine o agli swing trader, in quanto si concentra su time frame a breve termine e su esecuzioni frequenti.

Vale la pena provare la strategia CCI + EMA?

Questa strategia presenta diversi vantaggi e svantaggi:

Considerati i vantaggi e gli svantaggi di cui sopra, vale la pena provare questa strategia, soprattutto per i trader che amano lo scalping in un time frame di 1 minuto.

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