Estratégia de trading CCI + EMA

A estratégia CCI + EMA é uma abordagem de trading baseada no momentum que identifica potenciais pontos de entrada quando o Commodity Channel Index (CCI) cruza a sua linha zero. O indicador CCI reflecte o impulso do preço de um ativo relativamente a um valor de referência de zero, onde :

• Acima da linha zero: indica uma dinâmica de alta.
• Abaixo da linha zero: indica uma tendência descendente.
• Cruzamento da linha zero: indica uma mudança na direção do impulso.

O cruzamento da linha zero funciona como um sinal de entrada e confirma a direção da negociação com base na posição do preço em relação à média móvel.

Esta técnica integra a dinâmica do preço e a média móvel para determinar os melhores momentos para entrar ou sair das transacções. A principal caraterística desta estratégia é a sua simplicidade, baseada em sinais técnicos claros que alinham a direção do momentum com a ação do preço.

Definições por defeito

• Tipo de gráfico: gráfico de velas de 1 minuto.
• Indicadores:
  • CCI 50-barras
  • CCI 25-barras
• Média Móvel Exponencial (EMA) de 34 barras baseada no preço típico - calculada como (Alto + Baixo + Fechar) / 3.
• Horário de trading: Sessões activas do mercado, como as manhãs europeias para os mercados europeus ou as manhãs americanas para os mercados americanos e europeus.

Como negociar com a estratégia CCI + EMA

Para negociar com a estratégia CCI + EMA, os traders precisam de uma abordagem clara e estruturada para garantir precisão e disciplina. Os passos a seguir são os seguintes:

1. Definir o gráfico

O primeiro passo é configurar um gráfico usando um período de tempo de curto prazo, como um minuto. Dois CCIs são adicionados ao gráfico, um com um parâmetro de 50 barras e o outro com um parâmetro de 25 barras para fornecer informações sobre o momentum em diferentes períodos de tempo.

Além disso, uma média móvel exponencial (EMA) de 34 barras é aplicada ao gráfico, calculada utilizando a fórmula de preço habitual: (Esta EMA actua como um filtro direcional para garantir que as transacções se alinham com a tendência geral do mercado.

2. Monitorizar o mercado

Uma vez preparado o gráfico, é essencial negociar durante os períodos de elevada atividade e volatilidade, uma vez que tal aumenta a probabilidade de movimentos de preços decisivos. Os mercados irregulares devem ser evitados, uma vez que a estratégia se baseia em mudanças no momentum para ser exacta.

3. Identificar os pontos de entrada

O próximo passo é identificar os pontos de entrada. Uma negociação é validada quando o índice CCI 50-bar cruza a linha zero, indicando uma mudança na tendência. Para um sinal de compra, o CCI de 25 barras também deve estar acima da linha zero e o preço deve fechar acima da EMA de 34 barras.

Por outro lado, um sinal de venda é identificado quando o CCI de 25 barras cai abaixo da linha zero e o preço fecha abaixo da EMA. Estas condições asseguram o alinhamento entre a dinâmica e a direção do preço, minimizando os falsos sinais.

4. Introduzir a transação

Uma vez cumpridas todas as condições, os investidores podem efetuar a sua transação. A execução efectiva tem lugar quando o topo (para uma posição longa) ou o fundo (para uma posição curta) da vela de entrada é quebrado por uma vela subsequente. As ordens limitadas são geralmente utilizadas para a entrada.

5. Estratégia de saída

Os traders devem estabelecer objectivos predefinidos e níveis de paragem de perda. Por exemplo, um objetivo de 20 pips e um stop loss de 10 pips são comuns no mercado forex. A gestão do risco é essencial para proteger contra inversões inesperadas do mercado.

No entanto, a saída de uma transação requer uma atenção cuidadosa aos sinais de saída predefinidos. A estratégia incorpora um mecanismo de saída e de inversão, em que a ordem de fecho é acionada se aparecer um sinal para uma transação oposta antes de o preço atingir o objetivo de lucro ou o nível de paragem de perda.

Os gatilhos de saída em questão são o cruzamento da barra CCI 50 acima da linha zero sem um novo sinal de entrada, ou o cruzamento do preço acima da EMA, ou a parte superior ou inferior da vela de entrada sendo violada. Estas saídas são concebidas para limitar as perdas e proteger os lucros em mercados voláteis.

Estudo de caso

No gráfico de 1 minuto do par GBP/USD, o preço cruzou com sucesso a linha zero do indicador CCI. Além disso, o preço fechou acima da linha 34-EMA.

Uma vez que os sinais mostram uma entrada de compra válida, uma posição longa é configurada com um stop loss abaixo da linha EMA-34 ou cerca de 10 pips. O objetivo de lucro é de 20 pips, por isso a relação risco/recompensa desta configuração é de 1:2.

Uma vez executada a posição de compra, o preço continua a subir até atingir o objetivo de lucro. Isto significa que a transação fecha com um lucro de 20 pips ou 2R.

Resultados do backtest

Foi efectuado um backtest da estratégia no par EUR/USD durante dois meses, de 1 de julho a 31 de agosto de 2024. Aqui estão os resultados:

Com base nos resultados do backtest acima, há uma série de pontos importantes a que deve estar atento.

Baixa taxa de ganhos (38%)

A taxa de ganhos indica que apenas 38% das transacções durante o período de teste foram lucrativas, o que significa que 62% terminaram em perdas. Para os investidores que preferem um maior número de transacções vencedoras, esta estratégia pode não ser adequada, uma vez que pode ser psicologicamente difícil lidar com perdas frequentes. Uma taxa de ganhos inferior a 40% requer frequentemente uma forte resiliência emocional e confiança na viabilidade da estratégia a longo prazo.

5-8 perdas consecutivas

Esta é uma consequência natural de uma baixa taxa de sucesso e pode ser emocionalmente desgastante para os investidores que não estão preparados para tais cenários. Várias perdas consecutivas podem levar à frustração, à tomada de decisões impulsivas ou ao abandono total da estratégia. Os investidores devem, portanto, antecipar estas séries de perdas e desenvolver a disciplina mental necessária para se manterem consistentes.

O RR 1:2 salva a estratégia

Apesar da baixa taxa de ganhos, a estratégia continua a ser rentável graças ao seu rácio risco/recompensa (RR) favorável. Por cada dólar arriscado, o lucro médio é de 2 dólares, o que significa que uma única transação vencedora pode compensar duas transacções perdedoras, o que é crucial para a rentabilidade.

Valor esperado positivo (0,14)

O valor esperado representa o retorno médio por transação. Neste caso, por cada dólar arriscado, a estratégia gera um lucro médio de $0,14. Embora isto possa parecer modesto, é um forte indicador de sustentabilidade quando aplicado de forma consistente num grande número de transacções. Um valor esperado positivo é essencial para que uma estratégia tenha sucesso a longo prazo e, para o conseguir, as regras definidas devem ser rigorosamente cumpridas.

Qual é o tipo de trader mais adequado para esta estratégia?

A estratégia CCI + EMA é mais adequada para certos tipos de traders:

• Os scalpers, que estão interessados em movimentos de mercado a curto prazo, serão atraídos pela velocidade de execução da estratégia e pelos sinais baseados no momentum.

• Os traders de momentum, que se concentram nos movimentos de preços, também podem beneficiar de critérios claros de entrada e saída.

• Os traders disciplinados que aderem estritamente às regras predefinidas e gerem o risco de forma eficaz também obterão os melhores resultados.

No entanto, essa estratégia pode não ser adequada para traders de longo prazo ou swing, pois se concentra em prazos de curto prazo e execuções comerciais frequentes.

Vale a pena experimentar a estratégia CCI + EMA?

Esta estratégia tem várias vantagens e desvantagens:

Dadas as vantagens e desvantagens acima, vale a pena experimentar esta estratégia, especialmente para os operadores que gostam de escalpelamento num período de tempo de 1 minuto.

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