CCI + EMA-strategi för trading

CCI + EMA-strategin är en momentumbaserad tradingstrategi som identifierar potentiella ingångspunkter när Commodity Channel Index (CCI) passerar sin nollinje. CCI-indikatorn återspeglar momentumet i en tillgångs pris i förhållande till ett referensvärde på noll, där :

• Över nollinjen: indikerar ett hausseartat momentum.
• Under nollinjen: indikerar en nedåtgående trend.
• Korsar nollinjen: Indikerar en förändring i riktning mot momentum.

Att korsa nollinjen fungerar som en ingångssignal och bekräftar handelns riktning baserat på prisets position i förhållande till det glidande medelvärdet.

Denna teknik integrerar prismomentum och det glidande medelvärdet för att bestämma de bästa tiderna för att gå in eller ut ur affärer. Det viktigaste inslaget i denna strategi är dess enkelhet, baserad på tydliga tekniska signaler som anpassar riktningen för momentum med prisåtgärd.

Standardinställningar

• Diagramtyp: 1-minuters ljusstake-diagram.
• Indikatorer :
  • CCI 50 staplar
  • CCI 25 staplar
• Exponentiellt glidande medelvärde (EMA)34 staplar baserat på typiskt pris - beräknat som (High + Low + Close) / 3.
• Trading hours: Aktiva marknadssessioner, såsom europeiska morgnar för europeiska marknader eller amerikanska morgnar för amerikanska och europeiska marknader.

Hur man handlar med CCI + EMA-strategin

För att handla med CCI + EMA-strategin behöver tradern ett tydligt, strukturerat tillvägagångssätt för att säkerställa noggrannhet och disciplin. De steg som ska följas är följande:

1. Definiera diagrammet

Det första steget är att skapa ett diagram med en kortsiktig tidsram, t.ex. en minut. Två CCI:er läggs till i diagrammet, den ena med en 50-bar parameter och den andra med en 25-bar parameter för att ge information om momentum över olika tidsperioder.

Dessutom läggs ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) på 34 staplar till i diagrammet, beräknat med hjälp av den vanliga prisformeln: (Detta EMA fungerar som ett riktningsfilter för att säkerställa att handeln följer den allmänna marknadstrenden.

2. Övervaka marknaden

När diagrammet har förberetts är det viktigt att handla under perioder med hög aktivitet och volatilitet, eftersom det ökar sannolikheten för avgörande prisrörelser. Skakiga marknader bör undvikas, eftersom strategin förlitar sig på förändringar i momentum för att vara korrekt.

3. Identifiera ingångspunkter

Nästa steg är att identifiera ingångspunkterna. En handel valideras när CCI 50-bar index korsar nollinjen, vilket indikerar en förändring i trenden. För en köpsignal måste 25-bar CCI också ligga över nollinjen och priset måste stängas över 34-bar EMA.

Omvänt identifieras en säljsignal när CCI på 25 staplar faller under nollinjen och priset stänger under EMA. Dessa villkor säkerställer överensstämmelse mellan momentum och kursriktning, vilket minimerar falska signaler.

4. Ange transaktionen

När alla villkor har uppfyllts kan tradern placera sin handel. Det faktiska utförandet sker när toppen (för en lång position) eller botten (för en kort position) av ingångsljusstaken bryts av ett efterföljande ljus. Limitorder används i allmänhet för inmatning.

5. Exit-strategi

Tradern bör ställa in fördefinierade mål och stop-loss-nivåer. Till exempel är ett mål på 20 pips och en stop loss på 10 pips vanligt på valutamarknaden. Riskhantering är viktigt för att skydda mot oväntade marknadsförändringar.

För att avsluta en handel krävs dock noggrann uppmärksamhet på fördefinierade utgångssignaler. Strategin innehåller en exit- och reverseringsmekanism, där stängningsordern utlöses om en signal för en motsatt handel visas innan priset når vinstmålet eller stop-loss-nivån.

De aktuella utgångsutlösarna är antingen CCI 50-baren som korsar tillbaka över nollinjen utan en ny ingångssignal, eller priset som korsar tillbaka över EMA, eller toppen eller botten av ingångsljusstaken bryts. Dessa exits är utformade för att begränsa förluster och skydda vinster på volatila marknader.

Fallstudie

På 1-minutersdiagrammet för GBP/USD korsade priset framgångsrikt nollinjen för CCI-indikatorn. Dessutom stängde priset över 34-EMA-linjen.

Eftersom signalerna visar en giltig köppost upprättas en lång position med en stoppförlust under EMA-34-linjen eller cirka 10 punkter. Vinstmålet är 20 punkter, så risk / avkastningskvoten för denna konfiguration är 1: 2.

När köppositionen har genomförts fortsätter priset att stiga tills det når vinstmålet. Detta innebär att handeln stängs med en vinst på 20 punkter eller 2R.

Resultat av backtest

En backtest av strategin genomfördes på EUR / USD-paret under två månader, från 1 juli till 31 augusti 2024. Här är resultaten:

Baserat på resultaten av backtestet ovan finns det ett antal viktiga punkter som du bör vara medveten om.

Låg vinstfrekvens (38%)

Vinstfrekvensen indikerar att endast 38% av transaktionerna under testperioden var lönsamma, vilket innebär att 62% slutade med förluster. För handlare som föredrar ett större antal vinnande affärer kanske denna strategi inte är lämplig, eftersom det kan vara psykologiskt svårt att klara av frekventa förluster. En vinstnivå på mindre än 40% kräver ofta stark känslomässig motståndskraft och förtroende för strategins långsiktiga livskraft.

5-8 förluster i följd

Detta är en naturlig följd av en låg framgångsgrad och kan vara känslomässigt påfrestande för handlare som inte är förberedda på sådana scenarier. Flera förluster i rad kan leda till frustration, impulsivt beslutsfattande eller att man helt överger strategin. Handlare måste därför förutse dessa serier av förluster och utveckla den mentala disciplin som krävs för att förbli konsekvent.

RR 1:2 räddar strategin

Trots den låga vinstfrekvensen förblir strategin lönsam tack vare dess gynnsamma risk / belöningsförhållande (RR). För varje dollar som riskeras är den genomsnittliga vinsten 2 dollar, vilket innebär att en enda vinnande handel kan kompensera två förlorande affärer, vilket är avgörande för lönsamheten.

Positivt förväntat värde (0,14)

Förväntat värde representerar den genomsnittliga avkastningen per handel. I det här fallet genererar strategin en genomsnittlig vinst på 0,14 dollar för varje dollar som riskeras. Även om detta kan verka blygsamt är det en stark indikator på hållbarhet när det tillämpas konsekvent över ett stort antal affärer. Ett positivt förväntat värde är avgörande för att en strategi ska lyckas på lång sikt, och för att uppnå detta måste de definierade reglerna följas strikt.

Vilken typ av handlare är bäst lämpad för denna strategi?

CCI + EMA-strategin lämpar sig bäst för vissa typer av handlare:

• Scalpers, som är intresserade av kortsiktiga marknadsrörelser, kommer att lockas av strategins snabba utförande och momentumbaserade signaler.

• Momentumtraders, som fokuserar på prisrörelser, kan också dra nytta av tydliga in- och utgångskriterier.

• Disciplinerade traders som strikt följer de fördefinierade reglerna och hanterar risken på ett effektivt sätt kommer också att uppnå de bästa resultaten.

Denna strategi kanske dock inte är lämplig för långsiktiga eller swing-traders, eftersom den fokuserar på kortsiktiga tidsramar och frekventa handelsutföranden.

Är CCI + EMA-strategin värt ett försök?

Denna strategi har flera fördelar och nackdelar:

Med tanke på fördelarna och nackdelarna ovan är denna strategi värd ett försök, särskilt för handlare som tycker om att scalpera i en tidsram på 1 minut.

De bästa CFD-mäklarna

Brokers	Plattform	Reglering	Demokonto
	MetaTrader 4 och 5 AvaOptions	ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI
	MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView	FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA
	xStation 5	FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti
	MetaTrader 4 och 5	CySEC, FCA, ASIC, JSC, OCRI, FSCA
	MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView	FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM
	IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer	FCA, BaFin, ASIC, FINMA, FSCA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC
ASIC: Australien, Bappebti: Indonesien, BaFin: Tyskland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Brittiska Jungfruöarna, BACEN & CVM: Brasilien, CySEC: Cypern, CNMV: Spanien, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman, DFSA: Dubai, FCA: Storbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellerna, FSCA: Sydafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapore, CIRO: Kanada, SCA: Förenade Arabemiraten, SFC: Colombia, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu.
CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel.

Vanliga frågor