Índice de Força Relativa (RSI) - Relative Strength Index

O RSI é um indicador de potência que varia entre 0 e 100. Permite que as zonas de sobrevenda (oversold) ou sobrecompra (overbought) sejam visualizadas graficamente calculando a razão entre as médias dos aumentos e as médias das quedas ao longo de um período definido.

Assim, ao longo do período de cálculo, se o par de moedas só experimentou aumentos, o RSI tende a 100. Por outro lado, quando o mercado só experimentou quedas seu valor é próximo de 0. Quando as forças de alta e baixa são neutralizadas, seu valor é em torno de 50.

O período de observação mais comum é de 14 dias, um período mais curto gerará um número significativo de sinais falsos.

Usos do RSI

Identifique áreas de sobrecompra e sobrevenda

Se o RSI for 70 ou superior, o par de moedas está sobrecompra (sinal de venda)

Se o RSI for menor ou igual a 30, o par de moedas está sobreventa (sinal de compra)

Esses sinais podem ser confiáveis ​​em um mercado sem tendência e em períodos curtos. Se o mercado tiver uma tendência de alta, é aconselhável usar sinais de compra quando o RSI estiver abaixo de 30 e o inverso em uma tendência de baixa.

Se o período do RSI for menor que 14, a zona de sobrecompra começará em 80 e a zona de sobrevenda começará em 20.

Se o período de RSI for maior que 14, o nível de sobrecompra começará em 65 e o nível de sobrevenda será 35.

Identificar divergências e reversões do mercado

O RSI possibilita a procura de divergência nas zonas de tensão, marcando uma possível desaceleração ou uma inversão de tendência.

Gráficos e linhas de tendência

O RSI também pode formar padrões gráficos (topos e fundos duplos) que não aparecem nos gráficos de preços reais e linhas de tendência podem ser desenhadas num gráfico RSI que também pode destacar áreas de apoio e resistência não visíveis num gráfico de preços.

Como quase todos os osciladores, este indicador não funciona bem em fortes tendências de alta; num mercado de touro forte, o RSI pode permanecer sobre-comprado (ou seja, provavelmente ver um declínio teórico dos preços) durante longos períodos (e também sobre-vendido em mercados de forte baixa).

De facto, é comum que o RSI não desça muito abaixo dos 50 num mercado de touros (e suba muito acima dos 50 num mercado de ursos), o que pode frustrar os touros na esperança de uma maior descida dos preços.

Para evitar isto, é necessário utilizar outros indicadores, tais como o DMI para identificar mercados com fortes tendências.

Além disso, existem por vezes diferenças de interpretação que tornam a activação de uma decisão comercial mais difícil do que o esperado.

Por exemplo, será uma condição de sobre-compra num activo um sinal de uma inversão iminente ou força de tendência?

Do mesmo modo, num mercado de touro forte, por exemplo, podem existir múltiplas divergências em baixa que não geram muitas descidas de preços (em que o trader se concentra).

Estratégia de swing trading usando o indicador RSI

Na aplicação da Swing Trading usando o indicador RSI, o RSI pode atuar como um indicador de nível e como um indicador de momentum que mostra sinais de entrada de compra e venda. Mas nesta estratégia, usamos o RSI como um indicador de momentum. Esta estratégia envolve duas etapas

Determinar a tendência atual

Um primeiro passo muito importante na estratégia de swing trading usando o indicador RSI é realizar uma análise completa para determinar a tendência de preço atual. Neste caso, é importante obter uma compreensão completa da direção da tendência, a fim de tomar as decisões de trading mais informadas.

Existem vários métodos para tentar determinar a tendência, um dos quais é utilizar indicadores baseados na tendência, como as médias móveis ou a ação do preço. No caso da utilização de médias móveis, podemos observar a posição do preço em relação à linha da média móvel para determinar com mais precisão a direção da tendência.

Por exemplo, quando o preço está acima da linha de média móvel, isso indica uma tendência de alta em curso, enquanto que quando o preço está abaixo da linha de média móvel, isso indica uma tendência de baixa em curso. Além disso, a diferença entre a linha da média móvel e o preço atual pode fornecer uma indicação valiosa da força da tendência atual.

Para além de utilizarem as médias móveis como indicadores, os investidores também podem utilizar a ação dos preços como uma ferramenta para determinar as tendências. A ação de preço envolve a análise direta dos padrões e formações de preços que se formam no gráfico. Ao observar os máximos e mínimos que ocorrem e ao procurar padrões como máximos e mínimos mais elevados numa tendência de subida ou, inversamente, máximos e mínimos mais baixos numa tendência de descida, os traders podem identificar as tendências com maior precisão.

Identificar com precisão uma tendência atual dá aos traders uma melhor compreensão das condições atuais do mercado, permitindo-lhes tomar decisões de trading mais inteligentes e mais informadas ao usar o indicador RSI como uma das ferramentas de apoio em sua análise técnica.

Ao serem capazes de reconhecer as tendências com precisão, os traders terão uma visão mais clara da direção em que os preços se estão a mover e os pontos fortes e fracos subjacentes a essas tendências. Isto permitir-lhes-á organizar melhor as suas estratégias de trading, seja em termos de determinação de pontos de entrada óptimos, definição de níveis de stop loss ou mesmo identificação de oportunidades para sair do mercado com o máximo lucro.

À espera do sinal de entrada da divergência RSI

Tendo determinado com sucesso a tendência atual usando o indicador RSI como uma ferramenta de confirmação, o próximo passo em uma estratégia de swing trading baseada no indicador RSI é esperar que um sinal de entrada apareça a partir do padrão de divergência RSI. A divergência RSI refere-se a uma situação em que o movimento de preços e o indicador RSI não se alinham, dando uma indicação de uma potencial mudança de tendência ou inversão de preços que ocorrerá no futuro.

No caso de uma tendência de alta, procuramos ativamente sinais de entrada de compra a partir de divergências RSI de alta. Uma divergência de alta ocorre quando o preço forma uma alta mais alta (pico mais alto) enquanto o RSI forma uma alta mais baixa (pico mais baixo). Este fenómeno indica que, embora o preço esteja a fazer novos máximos, a força do impulso medido pelo RSI está a enfraquecer.

Neste contexto, a divergência de alta pode ser vista como um sinal de que a tendência de alta está a perder força e que existe a possibilidade de uma inversão do preço. Como um trader, a decisão correcta é esperar pacientemente pela confirmação, ou seja, esperar que o preço recupere após a formação da divergência de alta. Uma vez que o preço tenha subido após a divergência, os investidores podem assumir posições longas, prestando atenção a uma boa gestão do risco, como a definição de stop losses e objectivos de lucro de acordo com a sua tolerância ao risco.

Por outro lado, em uma tendência de baixa, os comerciantes irão procurar sinais de venda a partir da divergência de baixa do índice RSI. Uma divergência de baixa ocorre quando o preço forma uma alta mais baixa, enquanto o RSI forma uma alta mais elevada. Isto indica que, embora o preço esteja a fazer máximos mais baixos, a força do impulso medido pelo RSI está a aumentar.

Esta divergência de baixa pode ser interpretada como um sinal de que a tendência de baixa é suscetível de se esgotar e que há potencial para uma inversão de preços. Para tomar a decisão mais sensata, os traders precisam de ser pacientes e esperar pela confirmação necessária. Eles podem esperar que o preço caia novamente após a formação de uma divergência de baixa. Uma vez que o preço experimenta um declínio pós-divergência, os traders podem tomar uma posição curta.

Ao esperar e confiar em sinais de entrada de padrões de divergência RSI, é muito importante lembrar que nem todas as divergências RSI fornecem sinais precisos e confiáveis. Portanto, como traders sábios, precisamos de exercer uma boa gestão de risco e disciplina, a fim de proteger o nosso capital de trading de riscos indesejáveis.

Neste contexto, é importante reconhecer que o trading envolve sempre incerteza e perdas potenciais. É por isso que os investidores precisam de implementar medidas de gestão de risco adequadas para cada transação que fazem. Um passo importante é definir um stop loss disciplinado, ou seja, o nível de preço a que sairemos automaticamente da posição se o movimento do preço for contra as nossas expectativas. Ao definir um stop loss conservador, podemos limitar as perdas potenciais em cada transação.

Exemplo de aplicação

Vejamos um exemplo. Vejamos o gráfico do EUR/USD na escala de tempo diária abaixo. No gráfico, vemos que o preço está numa condição de tendência de baixa, caracterizada pelos mínimos mais baixos formados.

Em seguida, para determinar o nível importante, que é a área onde devemos esperar pelo sinal de confirmação da divergência RSI, observamos que há uma resistência que era anteriormente suporte. Isso mostra que o nível tem força como uma zona de resistência significativa. Ao determinar este nível, podemos preparar-nos para procurar sinais de entrada em linha com a direção da tendência.

Neste exemplo, examinámos o gráfico na escala temporal H4 para observar mais de perto o movimento do preço após testar a resistência. Podemos ver que duas divergências de baixa se formaram, indicando fraqueza na dinâmica da tendência de baixa. Estas divergências tornaram-se sinais válidos de entrada de venda. Entramos em posições vendidas quando um sinal de divergência válido foi confirmado.

Em termos de gestão de risco, colocámos um stop loss e um take profit.

Depois de entrar na posição curta, o preço inicialmente flutuou para cima e para baixo antes de finalmente atingir o objetivo de lucro. Isto mostra que a nossa configuração de venda funcionou bem, de acordo com a estratégia de swing trading que tínhamos implementado.

O exemplo de trading acima ilustra a aplicação de uma estratégia de swing trading utilizando o indicador RSI, procurando sinais de entrada baseados em divergências RSI em linha com a tendência atual. É importante ter em conta que este exemplo é apenas para fins ilustrativos e que cada operador deve efetuar a sua própria análise, adaptar a estratégia às suas preferências e estilo de trading e aplicar uma boa gestão de risco em cada transação.

Uma palavra final

É importante lembrar que o RSI não é o único fator a ter em conta no swing trading. Deve ser combinado com a análise de tendências, outros indicadores técnicos e uma gestão prudente do risco.

Como em qualquer outra estratégia de trading, é importante testar e otimizar a utilização do RSI de acordo com as suas preferências e estilo de trading. Mantenha o RSI como uma ferramenta adicional na sua caixa de ferramentas de trading e avalie e melhore sempre a sua estratégia com base na sua experiência e na evolução do mercado.

Ao empregar uma estratégia de trading de swing eficaz usando o indicador RSI, pode aumentar o seu sucesso de trading e maximizar os seus lucros potenciais. Por isso, continue a aprender, a praticar e a explorar esta estratégia como parte das suas actividades de trading.

Trading CFD é baseado em especulação e envolve um risco significativo de perda, por isso não é adequado para todos os investidores (74 a 89% das contas de investidores privados perdem dinheiro).