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Índice de fuerza relativa (RSI) - Relative Strength Index
También creado por J. Welles Wilder (junto con el DMI y el Indicador Parabólico de Parada e Inversión), es uno de los indicadores de trading más conocidos y utilizados, ya que ha sido capaz de hacer frente a los cambios en la volatilidad y la estructura del mercado durante varias décadas.
Está disponible en casi todas las plataformas de negociación y programas de análisis técnico.
El RSI es un indicador de potencia que varía entre 0 y 100. Permite que las zonas de sobrecompra (overbought) o de sobreventa (oversold) se visualicen gráficamente calculando la relación entre los promedios de los aumentos y los promedios de las caídas durante un período definido.
Por lo tanto, durante el período de cálculo, si el par de divisas solo ha experimentado alzas, el RSI tiende a 100. Por otro lado, cuando el mercado solo ha experimentado bajas, su valor es cercano a 0. Cuando las fuerzas alcistas y bajistas son neutralizadas, su valor es alrededor de 50.
El período de observación más común es de 14 días, un período más corto generará un número significativo de señales falsas.
Usos de RSI
Identificar áreas de sobrecompra y sobreventa
Si el RSI es 70 o superior, el par de divisas está sobrecomprado (señal de venta)
Si el RSI es menor o igual a 30, el par de divisas está sobrevendido (señal de compra)
Estas señales pueden ser confiables en un mercado sin tendencia y en períodos cortos. Si el mercado tiene una tendencia alcista, es aconsejable usar señales de compra cuando el RSI está por debajo de 30 y el reverso en una tendencia bajista.
Si el período de RSI es menor que 14, la zona de sobrecompra comenzará en 80 y la zona de sobreventa comenzará en 20.
Si el período de RSI es mayor que 14, el nivel de sobrecompra comenzará en 65 y el nivel de sobreventa será 35.
Identificar las divergencias y reversiones del mercado
El RSI permite buscar la divergencia en las zonas de tensión, marcando una posible ralentización o una inversión de tendencia.
Gráficos y líneas de tendencia
El RSI también puede formar patrones gráficos (doble techo y fondo) que no aparecen en los gráficos de precios reales y las líneas de tendencia se pueden dibujar en un gráfico de RSI que también puede poner de relieve las áreas de apoyo y resistencia no visibles en un gráfico de precios.
Como casi todos los osciladores, este indicador no funciona bien en las tendencias alcistas fuertes; en un mercado alcista fuerte, el RSI puede permanecer sobrecomprado (es decir, con probabilidad de ver un descenso teórico de los precios) durante largos períodos de tiempo (y también sobrevendido en los mercados bajistas fuertes).
De hecho, es habitual que el RSI no caiga mucho por debajo de 50 en un mercado alcista (y que suba mucho por encima de 50 en un mercado bajista), lo que puede frustrar a los alcistas que esperan una mayor caída de los precios.
Para evitarlo, es necesario utilizar otros indicadores, como el DMI para identificar los mercados de tendencia fuerte.
Además, a veces hay diferencias de interpretación que hacen que la activación de una decisión comercial sea más difícil de lo esperado.
Por ejemplo, ¿una condición de sobrecompra en un activo es una señal de un inminente cambio de tendencia o de fortaleza de la misma?
Del mismo modo, en un mercado alcista fuerte, por ejemplo, puede haber múltiples divergencias bajistas que no generen muchas caídas de precios (en las que se centra el operador).
Estrategia de swing trading con el indicador RSI
En la aplicación del swing trading utilizando el indicador RSI, el RSI puede actuar como indicador de nivel y como indicador de impulso que muestra señales de entrada de compra y venta. Pero en esta estrategia, utilizamos el RSI como indicador de impulso. Esta estrategia consta de dos pasos
Determinar la tendencia actual
Un primer paso muy importante en la estrategia de swing trading con el indicador RSI es realizar un análisis completo para determinar la tendencia actual de los precios. En este caso, es importante conocer a fondo la dirección de la tendencia para tomar las decisiones de trading mejor fundamentadas.
Existen varios métodos para intentar determinar la tendencia, uno de los cuales consiste en utilizar indicadores basados en la tendencia, como las medias móviles o la acción del precio. En el caso de utilizar medias móviles, podemos observar la posición del precio en relación con la línea de la media móvil para determinar con mayor precisión la dirección de la tendencia.
Por ejemplo, cuando el precio está por encima de la línea de la media móvil, esto indica una tendencia alcista en curso, mientras que cuando el precio está por debajo de la línea de la media móvil, esto indica una tendencia bajista en curso. Además, la diferencia entre la línea de la media móvil y el precio actual puede proporcionar una valiosa indicación de la fuerza de la tendencia actual.
Además de utilizar las medias móviles como indicadores, los traders también pueden utilizar la acción del precio como herramienta para determinar las tendencias. La acción del precio implica analizar directamente los patrones y las formaciones de precios que se forman en el gráfico. Observando los máximos y mínimos que se producen y buscando patrones como máximos y mínimos más altos en una tendencia alcista o, por el contrario, máximos y mínimos más bajos en una tendencia bajista, los traders pueden identificar las tendencias con mayor precisión.
Identificar con precisión una tendencia actual proporciona a los traders una mejor comprensión de las condiciones actuales del mercado, lo que les permite tomar decisiones de trading más inteligentes e informadas cuando utilizan el indicador RSI como una de las herramientas de apoyo en su análisis técnico.
Al ser capaces de reconocer las tendencias con precisión, los operadores tendrán una visión más clara de la dirección en la que se mueven los precios y de los puntos fuertes y débiles subyacentes de estas tendencias. Esto les permitirá organizar mejor sus estrategias de trading, ya sea a la hora de determinar los puntos de entrada óptimos, establecer los niveles de stop loss o incluso identificar oportunidades para salir del mercado con el máximo beneficio.
Esperar la señal de entrada de la divergencia del RSI
Una vez determinada con éxito la tendencia actual utilizando el indicador RSI como herramienta de confirmación, el siguiente paso en una estrategia de swing trading basada en el indicador RSI es esperar a que aparezca una señal de entrada a partir del patrón de divergencia del RSI. La divergencia del RSI se refiere a una situación en la que el movimiento del precio y el indicador RSI no se alinean, lo que da una indicación de un posible cambio de tendencia o inversión del precio que se producirá en el futuro.
En el caso de una tendencia alcista, buscamos activamente señales de entrada de compra a partir de divergencias alcistas del RSI. Una divergencia alcista se produce cuando el precio forma un máximo más alto (pico más alto) mientras que el RSI forma un máximo más bajo (pico más bajo). Este fenómeno indica que, aunque el precio está haciendo nuevos máximos, la fuerza del impulso medido por el RSI se está debilitando.
En este contexto, la divergencia alcista puede considerarse una señal de que la tendencia alcista está perdiendo impulso y de que existe la posibilidad de un cambio de tendencia en el precio. Como trader, la decisión correcta es esperar pacientemente la confirmación, es decir, esperar a que el precio repunte después de que se haya formado la divergencia alcista. Una vez que el precio haya subido tras la divergencia, los traders pueden tomar posiciones largas, prestando atención a una buena gestión del riesgo, como fijar stop losses y objetivos de beneficios acordes con su tolerancia al riesgo.
Por otro lado, en una tendencia bajista, los traders buscarán señales de venta en la divergencia bajista del índice RSI. Una divergencia bajista se produce cuando el precio forma un máximo inferior mientras que el RSI forma un máximo superior. Esto indica que, aunque el precio está haciendo máximos más bajos, la fuerza del impulso medido por el RSI está aumentando.
Esta divergencia bajista puede interpretarse como una señal de que es probable que la tendencia bajista se agote y de que existe la posibilidad de un cambio de tendencia. Para tomar la decisión más acertada, los traders deben ser pacientes y esperar la confirmación necesaria. Pueden esperar a que el precio retroceda después de que se haya formado una divergencia bajista. Una vez que el precio experimenta un descenso posterior a la divergencia, los traders pueden tomar una posición corta.
Al esperar y confiar en las señales de entrada de los patrones de divergencia del RSI, es muy importante recordar que no todas las divergencias del RSI proporcionan señales precisas y fiables. Por lo tanto, como operadores prudentes, debemos ejercer una buena gestión del riesgo y disciplina para proteger nuestro capital de trading de riesgos no deseados.
En este contexto, es importante reconocer que el trading siempre implica incertidumbre y pérdidas potenciales. Por eso los traders deben aplicar medidas adecuadas de gestión del riesgo en cada operación que realicen. Una medida importante es fijar un stop loss disciplinado, es decir, el nivel de precios al que saldremos automáticamente de la posición si el movimiento de los precios va en contra de nuestras expectativas. Al fijar un stop loss conservador, podemos limitar las pérdidas potenciales en cada operación.
Ejemplo de aplicación
Veamos un ejemplo. Observemos el gráfico del par EUR/USD en la escala de tiempo diaria que se muestra a continuación. En el gráfico, vemos que el precio se encuentra en una condición de tendencia bajista, caracterizada por los mínimos inferiores formados.
A continuación, para determinar el nivel importante que es la zona donde debemos esperar la señal de confirmación de la divergencia del RSI, observamos que hay una resistencia que antes era soporte. Esto demuestra que el nivel tiene fuerza como zona de resistencia importante. Al determinar este nivel, podemos prepararnos para buscar señales de entrada en línea con la dirección de la tendencia.
En este ejemplo, examinamos el gráfico en la escala de tiempo H4 para observar más de cerca el movimiento del precio después de probar la resistencia. Podemos ver que se han formado dos divergencias bajistas, lo que indica debilidad en el impulso de la tendencia bajista. Estas divergencias se han convertido en señales de entrada de venta válidas. Nos pusimos cortos cuando se confirmó una señal de divergencia válida.
En cuanto a la gestión del riesgo, colocamos un stop loss y un take profit.
Tras entrar en la posición corta, el precio fluctuó inicialmente al alza y a la baja antes de alcanzar finalmente el objetivo de beneficios. Esto demuestra que nuestra configuración de venta funcionó bien de acuerdo con la estrategia de swing trading que habíamos puesto en marcha.
El ejemplo anterior ilustra la aplicación de una estrategia de swing trading utilizando el indicador RSI mediante la búsqueda de señales de entrada basadas en divergencias del RSI en línea con la tendencia actual. Es importante tener en cuenta que este ejemplo sólo tiene fines ilustrativos y que cada operador debe realizar su propio análisis, adaptar la estrategia a sus preferencias y estilo de trading, y aplicar una buena gestión del riesgo a cada operación.
Un comentario final
Es importante recordar que el RSI no es el único factor a tener en cuenta en el swing trading. Debe combinarse con el análisis de tendencias, otros indicadores técnicos y una gestión prudente del riesgo.
Al igual que con cualquier otra estrategia de trading, es importante probar y optimizar el uso del RSI según sus preferencias y estilo de trading. Mantenga el RSI como una herramienta adicional en su caja de herramientas de negociación, y evalúe y mejore siempre su estrategia basándose en su experiencia y en la evolución del mercado.
Al emplear una estrategia de swing trading eficaz con el indicador RSI, puede aumentar su éxito de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Así que siga aprendiendo, practicando y explorando esta estrategia como parte de sus actividades de trading.
El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).