DMI e ADX - Índice de Movimento Direcional Médio

O DMI criado por J.W Wilder permite comparar a pressão de compra e venda. Usado em conjunto com o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX), mede a força da tendência do mercado. Este sistema é usado principalmente para trading de curto prazo.

A amostra padrão usada para este indicador é de 14 dias.

A linha ADX permite que você aprecie a força da tendência. Quando o indicador está acima de 25, o mercado segue uma tendência acentuada. Por outro lado, quando o indicador está abaixo do nível 25, o mercado está mudando sem uma tendência real

A linha ADX pode ser usada além de sistemas que funcionam relativamente bem em tendências como médias móveis. Ele indicará se o mercado é direcional o suficiente para poder seguir ou não os sinais dados pelas médias móveis.

Se o valor do ADX for baixo, ele poderá ser usado com sistemas de intervalo de trading eficientes, como o estocástico.

As linhas DI+ e DI- detectam as pressões de compra e venda do mercado. A leitura do posicionamento dessas duas curvas em relação à outra possibilita ver se o mercado é dominado por compradores ou por vendedores.

Quanto mais as duas curvas DI+ e DI- se desviam e mais consideramos que a tendência atual está se fortalecendo. Por outro lado, à medida que as curvas se aproximam e se cruzam, a probabilidade de reversão da tendência atual se torna alta.

Sinais de compras ou vendas podem ser determinados pela interseção de DI+ e DI-. Este sinal será mais forte se o ADX estiver em um nível alto.

Estratégia de day trading com ADX

Uma das estratégias de day trading mais utilizadas é a estratégia de seguimento de tendências. Esta estratégia é considerada a mais segura e oferece um nível muito elevado de rendibilidade.

Para além disso, esta estratégia de seguimento de tendências também pode prometer lucros enormes e até montantes ilimitados, dependendo da duração da tendência. Quanto mais tempo durar uma tendência, maiores serão as oportunidades de lucro.

Para utilizar esta estratégia, é necessário um indicador de detecção de tendências. Um indicador de detecção de tendências popular e fácil de usar é o ADX (Índice de Movimento Direccional Médio). Este indicador, que tem três curvas, mostra o estado da tendência actual.

Também pode detectar o início e o fim de uma tendência de fortalecimento. A força do indicador ADX reside nas suas três curvas.

Estas curvas são compostas por duas curvas de índice direccional (DI) e uma curva ADX. A própria curva DI é composta pela curva DI+ e pela curva DI-. Estas curvas são utilizadas para determinar a tendência actual.

A tendência pode ser considerada de alta se a curva DI+ cruzar acima da curva DI-, e de baixa se a curva DI- cruzar acima da curva DI+. Se as duas curvas se cruzarem, está em curso uma mudança de tendência.

A curva ADX é utilizada para medir a força da tendência actual. A tendência é considerada fraca ou não se formou nenhuma tendência se o valor da curva ADX for inferior ao nível 20. Por outro lado, uma tendência forte começará a formar-se se o valor da curva ADX começar a subir de um nível inferior a 20 para um nível superior.

Com um indicador de detecção de tendências como o ADX, podemos negociar com a tendência actual. Além disso, com a ajuda do ADX, também podemos saber quando entrar e quando sair, uma vez que este indicador também pode detectar a força da tendência.

Depois de ter uma visão geral deste indicador ADX muito poderoso, está interessado em utilizá-lo na sua estratégia de trading? Se sim, dê uma olhada na seguinte análise.

Configuração para day trading

Com base no exposto, a utilização do indicador ADX pode ser a melhor escolha para a negociação de acompanhamento de tendências. Sem mais demoras, passemos à preparação. O que precisa de ser preparado para esta estratégia de trading é o seguinte:

• Escolha o par a ser negociado (as principais moedas são recomendadas).
• Instale o indicador ADX com a configuração padrão (14).
• Como um filtro adicional, adicione o indicador Média Móvel Simples (SMA) com um período de 200.
• Como se trata de um dia de negociação, use o período de tempo H4 ou H1.

Configurar uma posição de compra

Uma entrada de compra só pode ser feita se os seguintes critérios forem atendidos:

• O preço se move acima da curva 200 SMA.
• A curva DI+ move-se acima da curva DI-, e a curva ADX está abaixo do nível 20.
• Quando estas duas condições são satisfeitas e ainda estão em curso, pode ser efectuada uma compra quando a curva ADX começa a subir. quando a curva ADX começa a subir/cruzar acima do nível 20.

Definir uma posição de venda

Uma entrada de venda só pode ser efectuada se os seguintes critérios forem cumpridos:

• O preço move-se abaixo da curva 200 SMA.
• A curva DI- move-se acima da curva DI+, e a curva ADX está abaixo do nível 20.
• Quando estas duas condições foram cumpridas e ainda estão em curso, uma venda pode ser feita quando a curva ADX começa a rastejar/cruzar acima do nível 20.

Stop Loss e Take Profit

O stop loss pode ser colocado à volta do swing high mais próximo (para posições curtas) ou à volta do swing low mais próximo (para posições longas). Entretanto, o take profit pode ser ajustado de acordo com as regras de risco/recompensa que utilizar. Também pode realizar lucros manualmente quando a curva ADX pára de subir ou começa a descer.

Conclusão

Negociar com a tendência é uma das formas mais poderosas e seguras de obter lucros. Com a ajuda do indicador ADX, podemos entrar e sair no momento certo. De facto, as regras desta estratégia exigem que entremos apenas quando a tendência está a fortalecer-se e que saiamos (realizemos lucros) quando a tendência começa a enfraquecer.

Tal como outras estratégias de trading que não são perfeitas, o indicador ADX também pode ser combinado com outros indicadores. Se considerar que o desempenho do indicador ADX não é o melhor, pode tentar combinar outros indicadores com o ADX para ver o seu desempenho. Isto proporcionar-lhe-á uma melhor estratégia de investimento.

Trading CFD é baseado em especulação e envolve um risco significativo de perda, por isso não é adequado para todos os investidores (74 a 89% das contas de investidores privados perdem dinheiro).