DMI y ADX - Índice de movimiento direccional promedio

El DMI creado por J.W Wilder hace posible comparar la presión de compra y venta. Utilizado junto con el índice de movimiento direccional promedio (ADX), mide la fuerza de la tendencia del mercado. Este sistema se utiliza principalmente para el trading a corto plazo.

La muestra predeterminada utilizada para este indicador es 14 días.

La línea ADX le permite apreciar la fuerza de la tendencia. Cuando el indicador está por encima de 25, el mercado sigue una tendencia marcada. Por el contrario, cuando el indicador está por debajo del nivel 25, el mercado está cambiando sin una tendencia real

La línea ADX se puede usar además de los sistemas que funcionan relativamente bien en tendencias como promedios móviles. Indicará si el mercado es lo suficientemente direccional como para poder seguir o no las señales dadas por los promedios móviles.

Si el valor de ADX es bajo, se puede utilizar con sistemas de rango de trading eficientes como el estocástico.

Las líneas DI+ y DI- detectan las presiones de compra y venta del mercado. La lectura del posicionamiento de estas dos curvas una respecto de la otra permite ver si el mercado está dominado por compradores o por vendedores.

Cuanto más se desvíen las dos curvas DI+ y DI, más se considera que la tendencia actual se está fortaleciendo. Por el contrario, a medida que las curvas se aproximan e intersecan, la probabilidad de que la tendencia actual se invierta se vuelve alta.

Las señales de compras o ventas se pueden determinar por la intersección de DI+ y DI-. Esta señal será más fuerte si el ADX está en un nivel alto.

Estrategia de day trading con ADX

Una de las estrategias de day trading más utilizadas es la estrategia de seguimiento de tendencia. Esta estrategia se considera la más segura y ofrece un nivel muy alto de rentabilidad.

Es más, esta estrategia de seguimiento de tendencias también puede prometer enormes beneficios e incluso cantidades ilimitadas dependiendo de cuánto dure la tendencia. Cuanto más dure una tendencia, mayores serán las oportunidades de beneficio.

Para utilizar esta estrategia, necesita un indicador de detección de tendencias. Un indicador de detección de tendencias popular y fácil de usar es el ADX (Índice de Movimiento Direccional Medio). Este indicador, que consta de tres curvas, muestra el estado de la tendencia actual.

También puede detectar el inicio y el final de una tendencia de fortalecimiento. La fuerza del indicador ADX reside en sus tres curvas.

Estas curvas están formadas por dos curvas de índice direccional (DI) y una curva ADX. La curva DI propiamente dicha está formada por la curva DI+ y la curva DI-. Estas curvas sirven para determinar la tendencia actual.

Se puede decir que la tendencia es alcista si la curva DI+ cruza por encima de la curva DI-, y bajista si la curva DI- cruza por encima de la curva DI+. Si las dos curvas se cruzan, se está produciendo un cambio de tendencia.

La curva ADX se utiliza para medir la fuerza de la tendencia actual. Se considera que la tendencia es débil o que no se ha formado ninguna tendencia si el valor de la curva ADX está por debajo del nivel 20. Por el contrario, comenzará a formarse una tendencia fuerte si el valor de la curva ADX empieza a subir desde un nivel inferior a 20 hasta un nivel superior.

Con un indicador de detección de tendencia como el ADX, podemos operar con la tendencia actual. Además, con la ayuda del ADX, también podemos saber cuándo entrar y cuándo salir, ya que este indicador también puede detectar la fuerza de la tendencia.

Después de haber tenido una visión general de este poderoso indicador ADX, ¿está interesado en utilizarlo en su estrategia de trading? Si es así, eche un vistazo a la siguiente reseña.

Configuración para el trading diario

Basándonos en lo anterior, utilizar el indicador ADX puede ser la mejor opción para operar siguiendo la tendencia. Sin más preámbulos, pasemos a la preparación. Lo que hay que preparar para esta estrategia de trading es lo siguiente:

• Elija el par para operar (se recomiendan las divisas principales).
• Instale el indicador ADX con la configuración predeterminada (14).
• Como filtro adicional, añada el indicador Media Móvil Simple (SMA) con un periodo de 200.
• Dado que se trata de day trading, utilice el marco temporal H4 o H1.

Establecer una posición de compra

Sólo se puede realizar una entrada de compra si se cumplen los siguientes criterios:

• El precio se mueve por encima de la curva de 200 SMA.
• La curva DI+ se mueve por encima de la curva DI-, y la curva ADX está por debajo del nivel 20.
• Cuando se cumplen estas dos condiciones y siguen en curso, se puede realizar una compra cuando la curva ADX comienza a arrastrarse. cuando la curva ADX comienza a arrastrarse/cruzarse por encima del nivel 20.

Establecer una posición de venta

Sólo se puede realizar una entrada de venta si se cumplen los siguientes criterios:

• El precio se mueve por debajo de la curva 200 SMA.
• La curva DI- se mueve por encima de la curva DI+, y la curva ADX está por debajo del nivel 20.
• Cuando estas dos condiciones se han cumplido y siguen en curso, se puede realizar una venta cuando la curva ADX comienza a arrastrarse/cruzarse por encima del nivel 20.

Stop Loss y Take Profit

El stop loss puede situarse en torno al swing high más próximo (para posiciones cortas) o en torno al swing low más próximo (para posiciones largas). Por su parte, la toma de beneficios puede ajustarse en función de las reglas de riesgo/recompensa que utilice. También puede tomar beneficios manualmente cuando la curva ADX deje de subir o empiece a bajar.

Conclusión

Operar con la tendencia es una de las formas más potentes y seguras de obtener beneficios. Con la ayuda del indicador ADX, podemos entrar y salir en el momento adecuado. De hecho, las reglas de esta estrategia nos obligan a entrar sólo cuando la tendencia se está fortaleciendo y a salir (tomar ganancias) cuando la tendencia comienza a debilitarse.

Al igual que otras estrategias de trading que no son perfectas, el indicador ADX también puede combinarse con otros indicadores. Si cree que el rendimiento del indicador ADX no es óptimo, puede intentar combinar otros indicadores con el ADX para ver cómo funcionan. Así obtendrá una estrategia de inversión mejor.

El trading CFD se basa en la especulación e implica un riesgo significativo de pérdida, por lo que no es adecuado para todos los inversores (del 74 al 89% de las cuentas de inversores privados pierden dinero).