Trading automatizado com API

Os brokers com API (Application Programming Interfaces) estão a ganhar popularidade graças ao aumento do trading automatizado, aos avanços tecnológicos e à dimensão crescente dos mercados bolsistas.

As Interfaces de Programação de Aplicações não são ferramentas triviais, mas oferecem a oportunidade de integrar software avançado e implementar estratégias.

Este guia para brokers com APIs irá explorar as principais facetas de trading com APIs, incluindo como funcionam e o que procurar em brokers com APIs.

Como funcionam as API de trading

Uma interface de programação de aplicações (API) é um conjunto de códigos de programação que solicita dados e envia instruções entre plataformas de software. As APIs estão a tornar-se cada vez mais comuns em vários sectores e o número de brokers com APIs está a aumentar constantemente.

As API funcionam como uma ponte de comunicação de informações entre os servidores de um broker e as aplicações de software personalizadas utilizadas pelo utilizador. As APIs têm uma série de aplicações úteis, incluindo o envio de ordens a partir de software de terceiros ou a receção de dados em tempo real ou históricos. Por exemplo, uma API pode ser utilizada para ligar um conjunto de algoritmos de trading automatizados à plataforma de trading do seu broker preferido.

As APIs são essenciais para qualquer estratégia de trading automatizada. No passado, os investidores tinham de filtrar as oportunidades de trading numa plataforma e colocar os negócios noutra. Agora que os brokers com APIs estão a tornar-se mais comuns, este processo foi simplificado. O trading algorítmico através de APIs permite que os utilizadores explorem oportunidades de trading valiosas, colocando trades instantâneos e precisos, eliminando a necessidade de supervisão manual. Utilizando linguagens de programação como Python, os traders podem desenvolver as suas próprias aplicações ou estratégias complexas e executar automaticamente as transacções utilizando a API do seu broker.

Existem duas utilizações principais para as API no trading:

Aplicativos de terceiros - Os traders que usam aplicativos de terceiros, como o MetaTrader 4, podem precisar de acesso à API do broker para obter dados de preços e a capacidade de executar negociações.

Aplicações para programadores - Utilizando linguagens de programação como Python, Java ou C++, muitos investidores estão agora a começar a desenvolver as suas próprias aplicações de negociação automatizadas. As API permitem-lhes aceder aos dados de preços de um broker e efetuar transacções.

Se pretender obter mais informações específicas de um broker sobre uma determinada API, deve poder encontrar a documentação da API no sítio Web principal da empresa. Aí encontrará informações sobre como autenticar a API, que dados estão disponíveis, como efetuar ordens através da API e outros detalhes técnicos.

Alguns brokers com APIs também fornecem uma biblioteca de código pré-escrito para facilitar a interação. Este código será normalmente escrito na linguagem de programação nativa do broker. Esta biblioteca contém normalmente um conjunto de funções para colocar uma transação, o que evita que tenha de escrever o seu próprio código e acelera o processo de desenvolvimento.

Vantagens da utilização de brokers com APIs

Aqui estão alguns dos benefícios de negociar usando brokers com APIs:

Automatizar o trading - As APIs são essenciais para ligar os seus algoritmos de automatização aos servidores do seu broker. Isto aplica-se tanto a estratégias de trading totalmente automatizadas como semi-automatizadas. O trading algorítmico é muito útil para implementar estratégias que seriam muito difíceis e demoradas de executar manualmente, como o trading de alta frequência.

Dados históricos - Os sistemas de trading automatizados precisam de dados históricos. Com uma API, pode obter esta informação sem problemas e armazená-la, analisá-la e utilizá-la como desejar. Os operadores utilizam frequentemente dados históricos para estratégias de backtesting.

Indicadores personalizados - As API permitem aos operadores automatizar os seus próprios sinais e indicadores de trading. Existem muitas bibliotecas em diferentes linguagens de programação onde podem ser encontradas soluções de indicadores personalizados.

Criar alertas personalizados - Se pretender receber notificações personalizadas por correio eletrónico, pode utilizar uma API para obter preços de acções, spreads ou mesmo o valor da sua carteira e alertá-lo quando estes cumprem determinadas condições.

Crie o seu próprio terminal de trading - Se o terminal de trading do seu broker não for exatamente o que procura, pode criar o seu próprio terminal personalizado e utilizar a API do seu broker para o alimentar com dados e implementar funcionalidades de trading.

Desvantagens da utilização de brokers com APIs

Curva de aprendizagem acentuada - Se é novo na codificação, as APIs podem parecer bastante assustadoras. É aconselhável praticar com uma API numa conta de demonstração antes de efetuar transacções reais. Existem muitos tutoriais disponíveis online e os brokers com APIs fornecem exemplos na sua documentação para o ajudar a começar.

Limites e quotas - Os brokers limitam frequentemente a frequência com que pode utilizar a API para evitar sobrecarregar a sua largura de banda. Por exemplo, podem limitar o número de transacções que pode efetuar por minuto ou por hora, a frequência com que pode obter informações ou os dados históricos a que pode aceder. Certifique-se de que os limites do seu broker são suficientes para as suas necessidades de trading e defina limites no seu código para não exceder a quota permitida.

Taxas - A maioria dos brokers com APIs oferecem-nas gratuitamente, mas se pretender exceder os limites definidos, poderá ter de pagar uma taxa e alguns brokers podem retirar uma comissão dos seus lucros apenas pela utilização da API.

Segurança - Para aceder à API do seu broker, precisará de uma chave, que funciona como uma palavra-passe. No entanto, existem diferentes protocolos para APIs e todos eles oferecem diferentes características, muitas vezes com um compromisso entre velocidade e segurança. Descubra que protocolo o seu broker utiliza e que medidas de segurança implementa para garantir uma experiência segura.

Como é que se começa a utilizar brokers com APIs?

1) Analise cuidadosamente a sua estratégia: decida qual a estratégia que vai utilizar e escreva uma versão simples na linguagem de programação da sua escolha. Certifique-se de que compreende os requisitos da sua estratégia - por exemplo, considere a quantidade de dados históricos de que irá necessitar, a frequência com que irá negociar, as aplicações de terceiros que pretende utilizar e os activos que pretende negociar.

2) Escolha um dos melhores brokers com API para as suas necessidades: terá de avaliar os brokers com base nas suas características gerais, bem como nas suas características de API. As características dos brokers a considerar incluem os países a partir dos quais aceitam clientes, o acesso ao mercado, a segurança, as taxas e o serviço ao cliente. Algumas das características da API que deve ter em conta são:

• Demonstração API: O sítio oferece uma conta de demonstração e pode aceder-lhe através da API? Isto permitir-lhe-á testar o seu código e estratégias com baixo risco e garantir que uma conta paga satisfaz as suas necessidades.
• Linguagem de codificação e formatação de dados: Certifique-se de que a API funciona com uma linguagem com a qual se sente confortável e que o formato dos dados produzidos pode ser bem compreendido pelo seu programa. O JSON é um formato de dados bem conhecido que pode ser lido por diferentes linguagens de programação.
• Documentação: Uma API bem explicada é essencial, especialmente para principiantes. Escolha um broker que ofereça documentação completa com exemplos e extractos de código para facilitar a aprendizagem.
• Apoio: O serviço de apoio ao cliente do broker também deve abranger a sua API, para que seja possível responder a questões ou problemas mais técnicos.
• Quotas e taxas: Se um broker tiver definido um limite para a negociação da API, certifique-se de que as suas necessidades de trading estão dentro deste limite ou que está preparado para pagar as taxas correspondentes.
• Tipo de API: Prefere APIs REST, WebSocket ou SOAP? Cada uma delas tem as suas próprias características específicas, embora as diferenças não sejam necessariamente enormes se estiver a começar.

3) Abrir uma conta e registar-se na API: Abra uma conta no broker da sua escolha, idealmente uma conta demo, e registe-se para ter acesso à API. Receberá então uma chave que pode utilizar para se ligar.

4) Configurar a API e testar a sua estratégia: Verifique se consegue aceder à API sem problemas, experimente o código de exemplo fornecido e ligue a sua estratégia à API. Ligue também a sua API a qualquer software de terceiros que pretenda utilizar. Quando se sentir confortável, teste a sua estratégia. Recomendamos que o faça durante algumas semanas para resolver quaisquer problemas técnicos que possam surgir e para modificar a sua estratégia, se necessário.

5) Utilizar a API de trading com uma conta real: Quando estiver satisfeito com o seu broker e a sua API e a sua estratégia tiver sido testada, está pronto para entrar em ação. Mantenha-se sempre atento à sua estratégia e à API e não hesite em contactar o serviço de apoio do broker ou a comunidade de negociação se tiver quaisquer problemas.

Uma última palavra sobre brokers com APIs

Os brokers com API e a sua utilização estão a tornar-se cada vez mais omnipresentes. Permitem aos utilizadores criar terminais personalizados e implementar estratégias de trading avançadas através da automatização. Um bom domínio de linguagens de codificação como Python, Java e C++ dar-lhe-á uma vantagem quando negociar utilizando brokers com APIs. Existem muitos tutoriais online gratuitos sobre codificação e APIs e qualquer bom broker fornecerá documentação completa para o ajudar a começar.

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