18 Setup di Trading da Seguire: Guida per Principianti

Un setup di trading svolge un ruolo cruciale nel garantire disciplina, chiarezza e ripetibilità alle decisioni di trading.

Fornisce ai trader una serie di regole predeterminate, eliminando la soggettività e garantendo che tutte le operazioni siano basate su una pianificazione rigorosa.

La sua importanza risiede nella coerenza e nella gestione del rischio che consente.

Un setup standardizzato consente ai trader di identificare le operazioni ad alta probabilità, quantificare le prestazioni e ottimizzare la loro esecuzione nel tempo.

Riduce l'influenza delle emozioni eliminando le decisioni impulsive. Una struttura di trading chiara trasforma il trading speculativo e reattivo in un trading professionale e strutturato, incentrato sulla conservazione del capitale e sui risultati a lungo termine.

Cos'è un setup di trading?

Un setup di trading è un insieme predefinito di condizioni di mercato che un trader attende prima di aprire una posizione. Definisce chiaramente il punto di ingresso, il punto di uscita e il livello di rischio, in base a una strategia, regole e contesto di mercato specifici.

Riepilogo dei principali setup di trading

La tabella seguente riassume i principali setup di trading trattati in questo articolo.

Sono disponibili numerose configurazioni di trading per diversi timeframe e mercati, ma di seguito sono presentate le 18 configurazioni più utilizzate.

1. Configurazione di trading VWAP

Il VWAP (Volume Weighted Average Price) è una configurazione di trading basata sul prezzo medio ponderato per il volume. Il VWAP aiuta i trader a determinare se il prezzo di un asset è sopravvalutato o sottovalutato. I trader utilizzano il VWAP come supporto o resistenza dinamico per ottimizzare i punti di ingresso e di uscita, in particolare nel trading intraday.

L'utilizzo del VWAP è iniziato negli anni '80 e '90 nelle sale di trading istituzionali. Con l'evoluzione delle piattaforme di grafici, il VWAP è diventato accessibile anche ai trader al dettaglio.

Il grafico sopra illustra chiaramente come il VWAP abbia agito da supporto per un titolo in rialzo. Il titolo ha ritracciato il VWAP, ha formato un pattern testa e spalle inverso e ha continuato il suo trend rialzista, supportato dal VWAP.

Vantaggi e svantaggi di una strategia di trading basata sul VWAP

2. Breakout Pattern

Un breakout pattern è un approccio di trading che prevede l'acquisto e la vendita di un asset quando il suo prezzo rompe nettamente un livello di supporto, resistenza o un pattern grafico. Il principio alla base di questo pattern si basa sull'idea che una rottura al di sopra di un livello chiave spesso innesca un trend. Reso popolare da Richard Donchian, questo pattern è stato successivamente perfezionato dai trader trend-following e momentum.

Il grafico sopra mostra un titolo azionario che ha incontrato diversi livelli di resistenza tra 720 e 730. Dopo aver superato questi livelli di resistenza, il prezzo del titolo è aumentato di oltre il 30%. Un trader può sfruttare questo tipo di breakout per trarre profitto dal momentum del mercato.

Vantaggi e svantaggi di una strategia di trading basata sui breakout

3. Setup di inversione

Un setup di inversione è un approccio di trading in cui il trader identifica il punto di inversione di un trend esistente. Nel trading di inversione, i trader cercano un indebolimento del movimento dei prezzi, una perdita di momentum o un netto rifiuto di un livello chiave per trarre profitto da un movimento dal punto di inversione.

Il setup di inversione è stato utilizzato fin dagli albori della teoria classica del mercato, dove i trader hanno osservato che il mercato si muove in cicli di contrazione ed espansione.

Il grafico sopra illustra chiaramente come il titolo abbia invertito la sua tendenza, passando da un trend ribassista a uno rialzista, dopo la formazione di un pattern di inversione testa e spalle inverso. Un trader può sfruttare tali inversioni di tendenza per anticipare una nuova direzione.

Vantaggi e svantaggi di un setup di trading basato sull'inversione di tendenza

4. Configurazione di pullback

La configurazione di pullback nel trading consiste nell'acquistare o vendere un asset nel trend dominante dopo un calo temporaneo dei prezzi. Anziché approfittare del momentum rialzista, i trader attendono che il prezzo raggiunga un'area di valore, come un supporto o una media mobile, prima di entrare in posizione.

Il concetto di pullback è formalizzato da strumenti quali la teoria di Dow, le medie mobili e le tecniche di ritracciamento.

Il grafico sopra riportato mostra chiaramente che il titolo è in un trend rialzista, con massimi e minimi sempre più elevati. Quando un titolo subisce un ritracciamento in un trend rialzista, gli investitori acquistano tali titoli a prezzi ridotti, anticipando un nuovo aumento. Queste strategie consentono agli investitori di seguire il trend del mercato e aumentare le loro possibilità di successo.

Vantaggi e svantaggi di una strategia di seguire il trend

5. Strategia di seguire il trend

Il trend following è un approccio di trading in cui il trader identifica il trend consolidato e apre una posizione nella stessa direzione per seguirlo fino alla sua inversione. Questa strategia si concentra principalmente sulla struttura dei prezzi, come le successioni di massimi e minimi ascendenti o massimi e minimi discendenti, e consiste nel mantenere la posizione nel trend fino a quando non mostra segni di esaurimento.

Il trend following è uno dei metodi di trading più antichi, utilizzato fin dai tempi della teoria di Dow. Questo concetto è stato poi sistematizzato da trader come Richard Donchian e il famoso Turtle Trader.

Come si può chiaramente vedere dal grafico sopra, l'azione è in un trend rialzista, scambiata al di sopra della media mobile esponenziale a 200 periodi (EMA 200) con massimi e minimi sempre più ascendenti. Se un trader avesse preso posizione molto tempo dopo l'uscita dalla fase di consolidamento, sarebbe ancora in posizione, poiché non sono visibili segni di inversione di tendenza.

Vantaggi e svantaggi di una strategia di trend following

6. Configurazione delle figure chartiste

La configurazione delle figure chartiste è un approccio di trading che consiste nell'identificare le strutture ricorrenti formate dalla psicologia del mercato. Questa configurazione consente di anticipare il prossimo movimento del mercato basandosi sul comportamento psicologico attuale degli acquirenti e dei venditori. In questo tipo di configurazione, il punto di ingresso è generalmente definito dopo una rottura al rialzo o al ribasso.

L'uso delle figure chartiste nel trading trova la sua origine nell'analisi tecnica classica. Questo concetto è stato poi formalizzato da Charles Dow e documentato da Edwards e Magee a metà del XX secolo.

Il grafico sopra illustra il trading delle figure chartiste bandiera e pennant. L'azione in forte tendenza rialzista si è consolidata formando una figura a bandiera prima di continuare la sua progressione. I trader avrebbero potuto assumere una posizione lunga dopo la rottura di questa figura, con un obiettivo di guadagno di 1:2 o corrispondente alla lunghezza dell'asta.

Vantaggi e svantaggi del trading basato sulle figure grafiche

7. Configurazione di rottura della struttura (BOS)

La configurazione di rottura della struttura (BOS) è una configurazione basata sull'analisi dell'andamento dei prezzi. Consiste nell'identificare una rottura decisiva di una struttura di mercato precedente, come un massimo o un minimo. Questa BOS segnala un cambio di controllo, dagli acquirenti ai venditori o viceversa, aiutando così i trader a confermare la tendenza del mercato.

Il concetto di BOS ha origine nell'analisi di azioni dei prezzo e della struttura del mercato, utilizzata dai trader ben prima dell'introduzione degli indicatori. Negli ultimi anni, il BOS è ampiamente riconosciuto dai modelli di trading istituzionali e dalle strategie “Smart Money - SMC”.

Il grafico sopra illustra chiaramente il dominio dei venditori dopo la rottura del precedente minimo. I trader hanno assunto una posizione corta non appena il prezzo dell'azione è stato superato dai venditori. Questo ci avrebbe permesso di realizzare un profitto di 1:2.

Vantaggi e svantaggi della strategia di trading BOS

8. Configurazione dei blocchi di ordini

La configurazione dei blocchi di ordini è una strategia di trading basata sull'analisi dell'andamento dei prezzi. Consiste nel concentrarsi sulle zone di prezzo chiave in cui si presume che abbiano avuto luogo acquisti e vendite istituzionali prima di un movimento direzionale significativo. I trader considerano queste zone come aree ad alta probabilità di interesse, anticipando una rapida reazione del prezzo dopo la loro riattivazione.

Il concetto di blocco di ordini ha origine nella teoria degli investitori istituzionali (Smart Money), secondo la quale i grandi investitori non possono entrare o uscire dalle posizioni allo stesso prezzo, creando così un'area in cui le istituzioni accumulano posizioni significative. Negli ultimi anni, i blocchi di ordini hanno guadagnato popolarità grazie al concetto di Smart Money (SMC) e ai trader esperti che utilizzano l'analisi dell'andamento dei prezzi.

Il grafico Bitcoin sopra riportato illustra chiaramente come il prezzo trovi supporto nei blocchi di ordini. Un trader può identificare un tale blocco di ordini ed eseguire la transazione su un'unità di tempo più breve al fine di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento.

Vantaggi e svantaggi del trading basato sui blocchi di ordini

9. Configurazione di incrocio delle medie mobili

La configurazione di incrocio delle medie mobili è una strategia di trading basata su un indicatore. Il trader entra o esce da una posizione quando la media mobile a breve termine incrocia la media mobile a lungo termine al rialzo o al ribasso. Un incrocio al rialzo a breve termine indica un segnale di acquisto. Al contrario, un incrocio ribassista si verifica quando la media mobile a breve termine incrocia la media mobile a lungo termine al ribasso.

Le tecniche di incrocio delle medie mobili hanno guadagnato popolarità grazie ai sistemi di trading automatizzati nella metà del XX secolo. Sono state poi adottate dai trader di materie prime, dagli hedge fund e dalle strategie algoritmiche per la loro semplicità e adattabilità ai diversi mercati.

Il grafico sopra riportato illustra chiaramente un semplice segnale di acquisto e vendita generato dall'incrocio delle medie mobili esponenziali (EMA). Quando l'EMA a breve termine incrocia l'EMA a lungo termine dall'alto, il trend diventa ribassista, offrendo ai trader l'opportunità di vendere allo scoperto. Al contrario, quando l'EMA a breve termine incrocia l'EMA a lungo termine dall'alto, si genera un segnale di acquisto.

Vantaggi e svantaggi della configurazione dell'incrocio delle medie mobili

10. Configurazione Fair Value Gap (FVG)

La configurazione Fair Value Gap (FVG) è una strategia basata sull'analisi dell'andamento dei prezzi, che sfrutta le inefficienze dei prezzi create da acquisti o vendite aggressive. L'FVG si rafforza quando i prezzi si muovono in modo impulsivo, creando un divario o uno squilibrio tra due candele consecutive. Il trader anticipa un ritorno del prezzo in questa zona di squilibrio al fine di riequilibrare la liquidità prima che il trend riprenda.

Il FVG ha guadagnato popolarità con l'ascesa del trading algoritmico istituzionale all'inizio degli anni 2000 e si è diffuso ampiamente tra i trader grazie al concetto di “Smart Money” dopo il 2017.

In questo grafico, si osserva che il rame è in una tendenza al ribasso, formando massimi e minimi sempre più bassi. Durante la formazione di un minimo, il prezzo è sceso bruscamente, rivelando un livello FVG. Non appena il prezzo è tornato a questo livello, è sceso nuovamente in modo significativo, generando un rapporto rischio/rendimento di 1:2.

Vantaggi e svantaggi della configurazione di trading FVG

11. Strategia di trading sul gap

La strategia di trading sui gap si basa sullo sfruttamento dei gap di prezzo formati da un'apertura significativamente più alta o più bassa rispetto alla chiusura della sessione precedente. Questi gap riflettono un brusco cambiamento nella tendenza del mercato, spesso dovuto a notizie, risultati aziendali o fattori globali. I trader cercano di trarre vantaggio da questi gap, sia prolungandoli che colmando il divario.

Il trading sui gap è diventato popolare con l'ascesa delle piattaforme di scambio elettroniche e del trading notturno alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000. Questa strategia ha visto una massiccia adozione da parte dei privati dopo il 2010, con i trader intraday che sfruttano questi gap attraverso l'analisi del volume e dei prezzi.

Il 17 gennaio 2025, Infosys ha aperto in ribasso del 3,8%, prima che il prezzo risalisse lentamente per colmare il gap, per poi riprendere il suo trend ribassista. Dopo il riempimento, il titolo è sceso di oltre il 18%. I trader avrebbero potuto anticipare una vendita allo scoperto dopo il riempimento del gap e la rottura della linea di supporto.

Vantaggi e svantaggi di una strategia di trading sul gap

12. Configurazione di divergenza

La configurazione di divergenza consiste nell'identificare lo scarto o il disallineamento tra l'andamento dei prezzi e gli indicatori di momentum. Quando i prezzi raggiungono nuovi massimi o minimi, l'indicatore si muove in direzione opposta, suggerendo un indebolimento del momentum e una possibile pausa o inversione di tendenza. I trader utilizzano questa configurazione per identificare possibili inversioni di tendenza.

Il concetto di trading di divergenza si è sviluppato parallelamente agli indicatori di momentum come l'RSI e il MACD alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80. La sua applicazione pratica ha visto un forte aumento dopo il 2010, quando i trader hanno iniziato a combinare la divergenza con l'analisi dell'azione e della struttura dei prezzi per una maggiore precisione.

Come si può vedere dal grafico sopra, l'azione era in rialzo, raggiungendo nuovi massimi. Tuttavia, nonostante questo aumento, la forza del rialzo era insufficiente, poiché l'RSI era orientato al ribasso, indicando una debolezza del movimento. Questa divergenza ha portato a una correzione del prezzo dopo la rottura di un supporto inferiore. Un trader può sfruttare questo tipo di configurazione per un'operazione di inversione di tendenza.

Vantaggi e svantaggi di una configurazione di trading basata sulla divergenza

13. Configurazione per picco di volume (Spike)

La configurazione per picco di volume si concentra su una variazione improvvisa e brusca del volume rispetto al volume medio recente. Un picco di volume suggerisce una forte partecipazione o attività istituzionale, che spesso appare in prossimità di breakout, inversioni di tendenza o livelli chiave di supporto e resistenza. I trader utilizzano i picchi di volume come conferma dopo una variazione di prezzo.

La configurazione per picco di volume ha guadagnato popolarità con l'ascesa del mercato elettronico alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000. Dopo il 2010, i dati di volume in tempo reale e le piattaforme intraday hanno facilitato l'identificazione di volumi anomali per i trader privati.

Come mostra il grafico sopra, si osserva un forte aumento del volume, superiore alla media degli ultimi 30 giorni. Ciò suggerisce la partecipazione di istituzioni, con un conseguente forte aumento dei prezzi. I trader possono trarre vantaggio da questi movimenti analizzando il volume e la struttura dei prezzi.

Vantaggi e svantaggi di una strategia di trading basata sui picchi di volume

14. Configurazione di ritorno alla media

La configurazione di ritorno alla media è una strategia di trading basata sull'idea che il prezzo tende a tornare al suo valore medio dopo una forte variazione in una direzione. I trader cercano situazioni di ipercomprato, anticipando un'inversione o una correzione verso una media, come il VWAP, le medie mobili o le bande statistiche. Cercano un'opportunità di acquisto dopo un forte calo del prezzo, quando è previsto un ritorno alla media. Al contrario, prevedono di vendere quando il prezzo risale fortemente.

I concetti di ritorno alla media sono stati sviluppati durante ricerche statistiche e finanziarie negli anni '60 e '70 e hanno trovato un'importante applicazione negli anni '90, in particolare nelle sale di trading quantitative e per conto proprio. Il suo utilizzo da parte dei trader discrezionali è aumentato dal 2010, con la semplificazione dell'uso di altri indicatori come le bande di Bollinger e il VWAP per identificare le situazioni di ipercomprato.

Il grafico sopra illustra il ritorno del prezzo al suo valore medio (VWAP) dopo un calo eccessivo in una direzione. Un RSI inferiore a 30 indica un calo eccessivo del prezzo, segnalando che i trader avrebbero anticipato un'inversione di tendenza dopo una candela rialzista.

Vantaggi e svantaggi di una strategia di ritorno alla media

15. Configurazione delle zone di offerta e domanda

La configurazione delle zone di offerta e domanda consiste nell'identificare l'area di prezzo in cui si sono manifestate forti tensioni di acquisto e vendita, provocando un movimento direzionale marcato. Queste zone rappresentano uno squilibrio tra acquirenti e venditori, e i trader anticipano un ritorno dei prezzi in queste zone, rendendole utili per i punti di ingresso, di uscita e la gestione del rischio.

L'analisi della domanda e dell'offerta deriva dalla teoria classica dell'azione dei prezzi, ma il trading basato sulle zone ha guadagnato popolarità all'inizio degli anni 2000. La sua adozione ha subito un'accelerazione dopo il 2010, quando i trader hanno iniziato a identificare zone piuttosto che livelli di prezzo singoli per riflettere l'esecuzione degli ordini istituzionali.

Vantaggi e svantaggi dell'implementazione di una zona di domanda e offerta

16. Configurazione dei punti pivot

La configurazione dei punti pivot è utilizzata principalmente dai trader a breve termine o intraday. Essi sfruttano i supporti e le resistenze calcolati matematicamente sulla base dell'andamento dei prezzi della seduta precedente. In questa configurazione, il punto pivot centrale funge da livello medio, con supporti (S1, S2) e resistenze (R1, R2). I trader entrano in posizione quando il prezzo supera o rimbalza su questi livelli di supporto o resistenza.

I punti pivot sono stati introdotti dai trader in sala di contrattazione negli anni '70-'80 per identificare rapidamente i livelli di supporto e resistenza. La loro popolarità è esplosa dopo il 2010 con l'ascesa delle piattaforme elettroniche.

Nel grafico sopra riportato, si osserva che il prezzo dell'azione ha superato la resistenza (R2), indicando un trend rialzista. Si considera una posizione lunga dopo la chiusura della candela sopra la resistenza (R2), con la resistenza successiva (R3) come obiettivo e il minimo precedente come stop loss.

Vantaggi e svantaggi della configurazione di rimbalzo sul punto pivot

17. Configurazione di convergenza multitemporale

La configurazione di convergenza multitemporale è una strategia di trading che consiste nell'utilizzare due o più intervalli di tempo diversi per identificare segnali congruenti nella stessa zona di prezzo. Quando il trend, la struttura e i livelli chiave delle unità di tempo superiori si allineano con i segnali di ingresso delle unità di tempo inferiori, le probabilità di successo aumentano notevolmente.

Il concetto di multi-temporale è emerso dall'analisi tecnica classica degli anni '80-'90 e si è ampiamente diffuso dopo il 2000 con i progressi delle piattaforme grafiche.

L'operazione illustrata nel grafico sopra utilizza due diversi intervalli di tempo: settimanale e giornaliero. Sul grafico settimanale, il titolo incontra una resistenza importante, indicata come “Resistenza su intervallo di tempo superiore” nell'immagine. Si prevede una posizione corta su un'unità di tempo inferiore dopo la rottura del supporto a breve termine. Allo stesso modo, i trader possono identificare i livelli importanti su un'unità di tempo superiore ed eseguire operazioni su unità di tempo inferiori.

Vantaggi e svantaggi di una configurazione di confluenza su più intervalli di tempo

18. Configurazione del Bollinger Squeeze

Il Bollinger Squeeze è una configurazione di trading basata sulla volatilità. I trader identificano i periodi di bassa e alta volatilità utilizzando le bande di Bollinger. Un restringimento delle bande indica una bassa volatilità, segnalando che il prezzo si sta preparando a un movimento direzionale significativo. Quando il prezzo supera questa zona di restringimento, ciò preannuncia una forte espansione direzionale, accompagnata da un allargamento delle bande.

Le bande di Bollinger sono state introdotte all'inizio degli anni '80 da John Bollinger, mentre il concetto di Bollinger Squeeze ha guadagnato popolarità negli anni '90. Il suo utilizzo da parte dei privati è aumentato dopo il 2005, con l'ascesa del digitale.

Come si può chiaramente osservare nel grafico sopra, il prezzo dell'azione si muove lateralmente e la banda di Bollinger è ristretta a causa della bassa volatilità. Quando il prezzo ha superato il limite superiore della banda di Bollinger con una candela forte, ha avviato un trend rialzista, con la banda di Bollinger che si è allargata. Ciò indica un aumento della volatilità e della dinamica, favorevole ai trader direzionali.

Vantaggi e svantaggi della configurazione del restringimento della banda di Bollinger

Quali sono gli indicatori più efficaci per le vostre strategie di trading?

Non esiste un indicatore universale, poiché la loro efficacia dipende dallo stile di trading (intraday, swing trading o opzioni). I trader combinano generalmente diversi indicatori, come la media mobile esponenziale (EMA) per il trend, l'RSI e il MACD per il momentum e il volume per la conferma, al fine di aumentare l'affidabilità delle loro strategie.

Ecco i 5 indicatori più utilizzati nelle configurazioni di trading.

I trader utilizzano gli indicatori sopra citati in combinazione tra loro per individuare le configurazioni ad alta probabilità, confermare le tendenze e la dinamica del mercato, convalidare le rotture dei livelli di supporto e resistenza e migliorare il tempismo delle operazioni, rendendo così le loro operazioni più affidabili e coerenti.

Cosa rende una configurazione di trading ad alta probabilità di successo?

Sei fattori principali caratterizzano una configurazione ad alta probabilità:

1️⃣ Contesto di mercato: una configurazione è ottimale quando è in linea con il trend, il range o l'aumento della volatilità del mercato. Operare in controtendenza aumenta il rischio di insuccesso.

2️⃣ Confluenza: Le operazioni ad alta probabilità sono quelle che combinano diverse condizioni, ad esempio l'attività dei prezzi a livello di supporto/resistenza con indicatori quali EMA, RSI o VWAP.

3️⃣ Rapporto rischio/rendimento chiaro: ogni operazione deve offrire un rendimento specificato, pari a 1,5-2 volte il rischio. Ciò la rende redditizia anche con tassi di successo moderati.

4️⃣ Volume e partecipazione: un volume elevato è un indicatore di partecipazione istituzionale. L'assenza di rotture o inversioni di volume di solito sorprende i trader.

5️⃣ Allineamento con i timeframe superiori: gli ingressi effettuati su timeframe inferiori sono più efficaci quando seguono il trend o si verificano in corrispondenza dei livelli chiave del timeframe superiore.

6️⃣ Convalida statistica: una strategia deve essere supportata dai dati: un tasso di successo di almeno il 50% o un rapporto di profitto superiore a 1,5 su un campione significativo.

Quando questi elementi funzionano in sinergia e sono convalidati dai dati, la strategia offre risultati riproducibili e costanza nel trading a lungo termine.

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