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Strategia di trading per colmare i gap settimanali
La strategia di riempimento dei gap (Gaps Fill) è una tecnica di trading che sfrutta i gap settimanali partendo dal presupposto che saranno colmati nella settimana successiva.
Questi gap di prezzo si verificano a causa della chiusura dei mercati durante il fine settimana. Pertanto, se l'EUR/USD apre ben al di sotto del prezzo di chiusura del venerdì all'apertura della settimana, si presume che il prezzo risalirà rapidamente per “colmare” questo divario.
Questa strategia non è una semplice previsione senza fondamento. I dati relativi a un periodo di 6 mesi, dal 23 dicembre 2024 al 20 giugno 2025, mostrano che oltre l'80% dei gap settimanali formati si chiuderà, con una probabilità dell'80% per i gap al rialzo e dell'82% per quelli al ribasso. Infatti, se si esaminano i dati relativi a un intero anno, i gap al rialzo si colmano nel 71% dei casi e quelli al ribasso nell'86% dei casi.
Pertanto, questa strategia di chiusura dei gap è popolare perché si basa su dati storici e non su intuizioni o previsioni infondate. In questo articolo ci concentreremo su un unico strumento, ovvero l'EUR/USD.
| 📈 Configurazione di acquisto | 📉 Configurazione di vendita |
|---|---|
| Identificate un gap ribassista ≥ 20 pip. Confrontate il prezzo di chiusura del venerdì con il prezzo di apertura del lunedì. Se l'apertura del lunedì è inferiore di almeno 20-30 pip, questa condizione è valida come gap ribassista. | Identifica un gap rialzista ≥ 20 pip rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. Controlla il prezzo di apertura di lunedì. Se è superiore di almeno 20 pip al prezzo di chiusura di venerdì, il gap rialzista è valido. |
| Attendi un segnale di inversione rialzista. Non entrare immediatamente all'apertura del mercato, poiché lo spread è solitamente ancora ampio. Osserva il time frame basso (da 1 a 15 minuti) per individuare i segnali di un'inversione, come un massimo più basso o una rottura della struttura al rialzo. Un'ulteriore conferma può essere una barra engulfing o un aumento del volume quando il prezzo sale. | Attendi un segnale di inversione ribassista. Osserva se il prezzo non riesce a continuare a salire dopo l'apertura. L'inversione può essere confermata da un massimo inferiore o da una rottura della struttura ribassista su un breve periodo. Anche una grande candela ribassista dopo un leggero rialzo all'inizio della settimana può essere un primo segnale di inversione. |
| Entrata in acquisto. L'entrata avviene quando il prezzo inizia a salire verso il prezzo di chiusura del venerdì. L'obiettivo è seguire il movimento verso il riempimento del gap. È preferibile evitare di entrare nella prima ora di apertura del mercato, poiché l'elevata volatilità e gli spread significativi possono causare slippage. | Entrata in vendita. L'entrata in vendita viene effettuata quando il prezzo ricomincia a scendere verso il prezzo di chiusura di venerdì. Evitate di entrare nella prima ora di apertura a causa dello spread elevato e dell'instabilità del prezzo. |
| Puntare al take profit al prezzo di chiusura del venerdì. L'obiettivo principale è colmare il gap, ovvero riportare il prezzo alla zona di chiusura del venerdì della settimana precedente. | Puntate al take profit. Come per la configurazione di acquisto, l'obiettivo è colmare il gap nella zona di chiusura di venerdì della settimana precedente. Il gap viene spesso colmato nelle prime 24-48 ore della settimana successiva. |
| Regola lo stop loss. Esistono due metodi: il metodo conservativo e il metodo aggressivo. Per il metodo conservativo, posiziona lo stop loss al di sotto del minimo di lunedì. Per il metodo aggressivo, lo stop loss può essere posizionato al di sotto del minimo recente prima che il prezzo risalga. Il metodo aggressivo è adatto ai trader che desiderano massimizzare i propri profitti con un rapporto rischio/rendimento più elevato, ma più rischioso. | Attendi un segnale di inversione ribassista. Osserva se il prezzo non riesce a continuare a salire dopo l'apertura. L'inversione può essere confermata da un massimo inferiore o da una rottura della struttura ribassista su un breve periodo. Anche una grande candela ribassista dopo un leggero rialzo all'inizio della settimana può essere un primo segnale di inversione.. Per i trader conservatori, è sufficiente impostare lo stop loss al di sopra del prezzo giornaliero più alto, poiché ciò è sufficiente per proteggere la posizione da un piccolo ritracciamento. Per i trader aggressivi, imposta lo stop loss al di sopra dell'ultimo swing high prima che il prezzo torni a scendere. |
Esempio di strategia Gap Fill
Ecco un esempio di configurazione della strategia Gap Fill settimanale EUR/USD che si è formata sul mercato.
Nel grafico sopra riportato si osservano una serie di scenari di acquisto interessanti. Innanzitutto, il gap è valido, poiché la differenza tra il prezzo di chiusura di venerdì e il prezzo di apertura di lunedì è di circa 20 pip.
In secondo luogo, si forma un segnale di inversione rialzista, che conferma l'aumento dei prezzi. È a questo punto che prendiamo una posizione di acquisto con uno stop loss sotto l'ultimo minimo e un obiettivo di profitto al livello del prezzo di chiusura di venerdì.
Una volta presa la posizione, il prezzo è sceso, ma senza raggiungere lo stop loss. Il prezzo è poi salito fino a raggiungere il livello di take profit. Questo movimento dimostra che la strategia di riempimento dei gap può aiutare i trader a individuare con precisione i potenziali profitti dei gap settimanali.
Risultati del backtest
Per conoscere le prestazioni della strategia di riempimento dei gap settimanali, ho effettuato un backtest sull'EUR/USD su un periodo di un anno (dal 1° novembre 2024 al 1° novembre 2025) con un intervallo di tempo di 30 minuti. Ecco i risultati:
🔢 Totale transazioni: 15
👍 Transazioni redditizie: 7
👎 Transazioni in perdita: 8
🏆 Tasso di successo: 46%
📈 Guadagno medio: 2,3 R
📉 Perdita media: 1 R
📊 Valore atteso: +0,518
Ecco alcuni punti importanti da ricordare:
Entrate rare
I risultati del backtest, che ha generato 15 configurazioni in 12 mesi, mostrano che questa strategia non produce molte configurazioni. La coppia EUR/USD presenta generalmente pochi gap a causa della sua elevata liquidità. La maggior parte dei gap formati non supera i 2-10 pip, il che non soddisfa il criterio minimo di 20 pip. Inoltre, si fa trading solo una volta alla settimana, il che limita anche le opportunità di ingresso nel corso di un mese.
Più operazioni in perdita che operazioni vincenti
Anche se la probabilità che il gap venga colmato è elevata, gli ingressi di trading in questa strategia non sono automaticamente molto promettenti. Infatti, non tutti i gap validi vengono necessariamente colmati.
A volte, il prezzo effettua prima un ritracciamento prima di raggiungere l'obiettivo di profitto, rendendo la posizione vulnerabile allo SL. Può anche verificarsi uno scarto di rottura dovuto a notizie o a un forte sentiment, oppure essere esposto al rumore a causa di un ingresso in un intervallo di tempo ridotto (M15).
È quindi normale avere più perdite con una strategia ad alto rapporto rischio/rendimento. La cosa più importante è che il profitto medio sia superiore alla perdita, in modo che il risultato finale rimanga redditizio anche se il tasso di successo è più basso.
Valore atteso positivo
Un valore atteso significa che questa strategia di riempimento del gap può generare profitti se applicata a lungo termine.
Con un valore atteso di 0,518, ogni transazione ti fa guadagnare in media +0,518R. Se il rischio è dell'1% del capitale, ogni transazione può generare +0,518% del capitale. Ciò indica che la strategia di riempimento dei gap EUR/USD è redditizia.
I valori attesi positivi sono l'indicatore più forte che dimostra che la strategia è valida e può essere sviluppata.
Vantaggi e svantaggi
Ecco alcuni vantaggi e svantaggi della strategia di trading settimanale “gap fill” sull'EUR/USD.
| 👍 Vantaggi | 👎 Svantaggi |
|---|---|
| Statisticamente provato come vantaggioso I dati sopra riportati mostrano che i gap di apertura sono spesso colmati dai successivi movimenti di prezzo. Quando una strategia si basa su basi statistiche, i trader possono calcolare il valore atteso, determinare la dimensione del campione di backtest e progettare una gestione finanziaria razionale basata sul tasso di successo e sulla media dei profitti/perdite. Questa situazione consente l'applicazione di regole coerenti e oggettive, riducendo così il processo decisionale basato esclusivamente sull'intuizione. | Molte configurazioni presentano un rapporto rischio/rendimento poco interessante Anche se la probabilità che un gap venga colmato è statisticamente elevata, ciò non garantisce che ogni operazione offra un buon rapporto rischio/rendimento per entrare in posizione. Molti gap sono relativamente piccoli, con un potenziale di profitto limitato, mentre gli stop loss devono essere posizionati abbastanza lontano per evitare il rumore. Inoltre, se il mercato mostra una forte tendenza in una direzione, il gap potrebbe non essere colmato o essere colmato solo parzialmente. Senza una buona selezione dei gap o un adeguamento degli obiettivi, la strategia può avere un alto tasso di successo, ma i profitti attesi per transazione sono bassi. |
| Configurazione settimanale Poiché i gap si formano durante il fine settimana, questa strategia di riempimento dei gap offre un ritmo regolare. I trader devono solo monitorare il mercato in un momento specifico ogni settimana. Ciò è molto utile per i trader che hanno altre attività o che non vogliono passare la giornata davanti allo schermo. È possibile preparare la configurazione, inserire ordini o avvisi e poi monitorare solo al momento della conferma. Questo ritmo settimanale favorisce anche la disciplina, poiché le regole di ingresso sono semplici e non incoraggiano l'eccesso di trading che generalmente si verifica nelle strategie giornaliere. | Rischio dei gap di rottura I gap di rottura sono un tipo di divario che non è semplicemente un “errore temporaneo di prezzo”, ma indica una forte reazione del mercato a nuove informazioni (ad esempio, la pubblicazione di dati macroeconomici importanti, eventi geopolitici, ecc. Questo tipo di gap spesso non viene colmato perché segna l'inizio di un nuovo movimento di tendenza motivato da fattori fondamentali. Se non sei in grado di distinguere tra un gap normale e un gap di rottura, rischi di subire perdite significative cercando di entrare nel mercato nella speranza di colmare un gap che probabilmente non tornerà. |
| Obiettivi di profitto e stop loss chiari Uno dei vantaggi pratici di questa strategia di riempimento dei gap è che offre obiettivi di profitto chiari, fornendo ai trader un punto di riferimento oggettivo per realizzare i propri profitti. Allo stesso modo, lo stop loss è fissato intorno alla struttura dei prezzi che si forma dopo l'apertura (day high/low). La certezza di questo livello facilita il calcolo della dimensione della posizione, chiarisce il rapporto rischio/rendimento prima dell'ingresso e facilita una gestione più sistematica del rischio. | Poche opportunità di ingresso Poiché la strategia di riempimento dei gap EUR/USD si basa sui gap di apertura all'inizio della settimana, le opportunità di trading sono generalmente meno frequenti rispetto alle strategie giornaliere che generano numerosi segnali ogni giorno. Per i trader che fanno affidamento sul volume delle transazioni per raggiungere un determinato obiettivo di profitto, il numero limitato di configurazioni può rappresentare un ostacolo. |
| Può essere combinato con altre strategie La strategia di riempimento del gap non deve necessariamente essere utilizzata da sola, poiché può essere combinata con filtri aggiuntivi per migliorare la precisione. Ad esempio, gli indicatori di momentum (RSI, Stochastic) possono verificare le condizioni di ipervenduto/ipercomprato quando si verifica il gap. L'analisi del flusso degli ordini o la conferma dei blocchi di ordini possono fornire ulteriori prove che si verificherà un'inversione di tendenza. | I gap falsi possono sembrare validi Visivamente, molte situazioni sembrano essere gap validi, mentre in realtà si tratta solo di rumore. Senza regole di filtraggio rigorose come la dimensione minima del gap, la conferma dell'azione dei prezzi o la verifica delle notizie, i trader saranno spesso esposti a falsi segnali. |
Conclusione
La strategia settimanale di riempimento dei gap sull'EUR/USD è una strategia con un tasso di successo compreso tra il 70 e l'80% e un valore atteso positivo. Statisticamente, questa strategia offre una base più solida rispetto alla maggior parte delle strategie basate sull'intuizione.
La chiave del successo risiede nella disciplina nella selezione delle configurazioni, in una conferma accurata e in una buona gestione dei rischi. Inoltre, può essere combinata con strategie aggiuntive per aumentare le probabilità di guadagno. È possibile utilizzare questa strategia di riempimento dei gap come filtro aggiuntivo o trigger settimanale, che verrà poi convalidato da altri indicatori. Ad esempio, entrare nel riempimento dei gap solo se anche lo stocastico o il flusso degli ordini indicano un'inversione di tendenza.
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FAQ Strategia Gap Fill con EUR/USD
La strategia Gap Fill può essere automatizzata?
Sì, in teoria è possibile. È possibile creare uno script o un indicatore che verifichi il divario tra il prezzo di apertura settimanale e il prezzo di chiusura del venerdì, rilevi un divario ≥ X pip e quindi emetta un segnale quando il prezzo inizia ad avvicinarsi alla chiusura. Assicurarsi che il sistema tenga conto dello spread, della liquidità e dei filtri aggiuntivi per evitare falsi segnali.
Qual è il momento migliore per entrare dopo la comparsa di un gap?
Generalmente, subito dopo l'apertura settimanale. Tuttavia, è più sicuro attendere la conferma che il prezzo si sia spostato verso la chiusura del venerdì (ad esempio: formazione di uno swing low più alto, candela di inversione) piuttosto che precipitarsi direttamente sul gap che si è appena aperto.
Cosa fare se il mercato è in forte tendenza?
Se il mercato è in forte tendenza e il gap si forma nella direzione della tendenza, è probabile che il gap continui ad evolversi nella direzione della tendenza e non si colmi rapidamente (o addirittura non si colmi affatto). In questo caso, la strategia di colmare il gap non è adatta; potete scegliere di non entrare o di cercare un gap nella direzione opposta dopo l'indebolimento della tendenza.
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