Wie man ein Trading-System erstellt

Die Notwendigkeit eines Trading-System wurde bereits mehrfach diskutiert. Dennoch halten neue Trader es nicht für wichtig, obwohl es in Wirklichkeit ein entscheidendes Element ist. Könnten Sie sich vorstellen, eine Brücke ohne Plan zu bauen, Tennis oder Schach zu spielen, ohne jede Strategie?

Ähnlich verhält es sich mit dem Handelsgeschäft. Wenn Sie es mit diesem Beruf ernst meinen, müssen Sie einen Handelsplan haben. Wenn Sie das nicht tun, sind Sie auf der Verliererseite, und dort befinden sich 90% der Trader.

Gründe, einen Handelsplan zu haben

1 - Finanzmärkte sind nicht deterministisch

Ein Markt ist ein seltsamer Ort, an dem man das Ergebnis nicht vorhersagen kann. Ein Ingenieur kann eine Brücke entwerfen, da er die Festigkeit und das Verhalten der Brücke unter schweren Lasten mit den richtigen Berechnungen vorhersagen kann. An den Finanzmärkten haben Sie nicht den Vorteil einer analytischen Formel, um erfolgreich zu sein. Sie können nur einen kleinen Vorteil erwarten. Wenn Sie Ihrem Plan nicht folgen, ist das vergleichbar mit zufälligem Handel; Sie verlieren also den Vorteil.

2 - Einem Plan nicht zu folgen, schwächt Sie psychologisch

Wenn Sie einen Lottoschein kaufen oder Roulette spielen, nehmen Sie an einem begrenzten Spiel teil. Sie kennen die Kosten Ihres Tickets und die mit einer erfolgreichen Wette verbundene Belohnung und brauchen keine weiteren Entscheidungen zu treffen. Alle Parameter des Spiels, einschließlich der Beendigungszeit, sind festgelegt.

Finanzmärkte sind anders. Alles ist kostenlos. Der Händler entscheidet über die Zeit, den Betrag, den Ausstiegszeitpunkt, die Stopps und die Zielniveaus. Bei so vielen Parametern muss ein Trader seine Regeln definieren und sich an diese halten. Andernfalls wird er an seinen Emotionen zerbrechen und Geld verlieren.

3 - Die Notwendigkeit zu messen

Trader müssen ihre Trades aus vielen Gründen aufzeichnen und analysieren. Die erste ist die Notwendigkeit, ihre Leistung zu analysieren und zu sehen, ob sie sich verbessert haben oder nicht. Zweitens müssen sie wissen, ob das System wie erwartet funktioniert oder ob es hinter seiner bisherigen Leistung zurückbleibt. Der wichtigste Grund ist, dass Trader die Hauptparameter der Strategie kennen müssen: Prozentsatz der gewinnenden Trades, Risiko/Ertrags-Verhältnis, durchschnittlicher Gewinn und dessen Standardabweichung.

Ein Trading-Plan, der zu Ihnen passt

Neue Trader wissen nicht viel über Statistiken, und beim Trading dreht sich alles um Quoten und deren Eigenschaften. Eine davon ist die Gewinn- und Pechsträhne. Tatsache ist, dass Streaks mathematisch mit den Quoten des Systems zusammenhängen.

Nehmen wir an, ein System hat eine 60%ige Gewinnspanne. Das bedeutet, dass es eine 60%ige Chance gibt, dass der nächste Trade ein Gewinner ist und somit eine 40%ige Chance, dass er ein Verlierer ist.

Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlusttrades nach einem vorherigen Verlusttrade (einer Serie von zwei Verlusten)? Damit der zweite Handel verlieren kann, muss der erste Handel ebenfalls verlieren. Die Wahrscheinlichkeit, zwei aufeinanderfolgende Trades zu verlieren, beträgt also 0,4 x 0,4 = 16 %. Die Wahrscheinlichkeit von drei aufeinanderfolgenden Verlierern wäre 0,4×0,4×0,4 =6,4 %, und so weiter.

Was wir hier gezeigt haben, ist, dass die Serien dem Handel inhärent sind. In der Tat, inhärent in jedem Ereignis mit Unsicherheit. Profigolfer und Fußballspieler haben Phasen, die durchaus erwartet werden. Handelssysteme sind nicht anders.

Es gibt verschiedene Handelssysteme. Einige, wie das gut etablierte trendfolgende Schildkröten-Handelssystem, haben weniger als 38 % Gewinntrades, obwohl das durchschnittliche Risiko-Ertrags-Verhältnis größer als 5 ist. Andere Systeme haben eine Erfolgsquote von über 70 %, aber ein Risiko/Ertrags-Verhältnis von weniger als 1.

Die Wahrscheinlichkeit einer 10-Verlust-Strähne im Schildkröten-System, unter der Annahme von 38% Gewinntrades oder 62% Verlierern, ist ungefähr 0,84%. Das bedeutet, dass wir alle 120 Trades 10 Verlierer in Folge erwarten können.

Bei einem System mit 70 % Gewinntrades liegt die Wahrscheinlichkeit von zehn aufeinanderfolgenden Verlierern bei eins zu 200.000 Trades.

Der Sinn der Schildkrötenstrategie ist es, wenig zu verlieren und große Gewinne zu machen. Wenn ein "Turtle"-Händler sieht, dass er richtig liegt, erhöht er seine Position, und so weiter, dem Trend folgend.

Leute, die das letztere System verwenden, sind Scalper, die viele kleine Gewinne mitnehmen wollen, bevor die Bewegung verblasst.

Keiner hat Unrecht. Sie verwenden das, was am besten zu ihrer Psychologie passt. Sie müssen auch Ihre Grenzen kennen. Viele aufstrebende Trader wechseln das System nach nur fünf Verlusten und geben eine solide Strategie beim ersten völlig normalen Verlust auf. Darüber hinaus verwenden die meisten Händler Positionsgrößen, die nicht der erwarteten Serie entsprechen und verlieren ihr gesamtes Konto.

Inzwischen sollten Sie gelernt haben, wie wichtig es ist, einen Plan zu haben, der zu Ihrer Handelspsychologie und Ihren Vorlieben passt.

Elemente eines Trading-Plans

Ein Trading-Plan sollte mindestens diese Elemente enthalten:

1. Ein Korb mit Instrumenten
2. Ein Trading-System, das aus Zeitlimits, Autorisierungsfiltern, Entry-Regeln, Trade-Management: Stop-Loss, Take-Profits besteht.
3. Eine Methodik zur Positionsbestimmung
4. Eine Handelsbilanz
5. Transaktionsanalyse

Ein Korb mit Instrumenten

Jeder Vermögenswert hat seine eigenen Eigenschaften, und seine Bewegung auf dem Markt unterscheidet sich von anderen in Bezug auf Volatilität, Liquidität und Preisspannen. Das ist der Grund, warum professionelle Händler einen begrenzten Korb von Instrumenten verfolgen. Manche spezialisieren sich sogar und handeln nur mit einem Instrument.

Die besten Kriterien, um zu entscheiden, welche die besten sind, sind:

• Liquidität: Sie bedeutet das Volumen der Transaktionen, die es bewegt. Iliquide Vermögenswerte sind leicht zu manipulieren, die Spreads (die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs) sind größer und die Handelsregeln versagen häufiger.
• Preisaktion: Das Instrument muss im Laufe der Zeit genügend Bewegung aufweisen, damit es sich lohnt, damit zu handeln. Instrumente, die sich nicht oder zu erratisch bewegen, sind anfällig für Handelsfehler. Eine Aktie, die einem Trend folgt, ist am besten.
• Vertrautheit: Wie wir schon sagten, verbessern sich Ihre Handelsergebnisse, wenn Sie mit den Bewegungen eines Assets, seinen üblichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, der üblichen Dauer von Schwankungen usw. vertraut sind.
• Wirtschaftsdaten: Wirtschaftspressemitteilungen beeinflussen das Wertpapier und Handelssignale versagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Es ist daher ratsam, nicht zu handeln, wenn eine Pressemitteilung kurz vor der Veröffentlichung steht.

Das Tradingsystem

Finanzmärkte sind grenzenlose Territorien, in denen Trader ihre eigenen Regeln aufstellen müssen; andernfalls werden sie von ihren Emotionen beeinflusst und scheitern. Ein Tradingsystem ist die Reihe von Regeln, die sie verwenden, um langfristig erfolgreich zu sein.

Zeitrahmen

Der gewählte Zeitrahmen sollte mit der Verfügbarkeit für den Handel übereinstimmen. Ein Händler mit einem Tagesjob wird einen 12-Stunden- oder täglichen Zeitrahmen wählen müssen, während ein Vollzeithändler kürzere Zeitrahmen, wie 15 Minuten, eine, zwei oder vier Stunden, verwenden kann.

Wie bei der Auswahl der Assets sollte sich der Trader mit den Bewegungen seiner Assets innerhalb dieser Zeitrahmen vertraut machen und die Liquidität und Preisspanne zu verschiedenen Zeiten und Wochentagen bewerten, um die besten Zeitrahmen auszuwählen.

Berechtigungsfilter

Ein Freigabefilter ist eine Möglichkeit, unter bestimmten Umständen Trades zu vermeiden. Dabei kann es sich um einen Filter handeln, der nur den Handel in Richtung des primären Trends zulässt, oder um ein Überkauft/Überverkauft-Zeichen, das aktiviert werden sollte, damit ein bestimmtes Chartmuster gültig ist.

Der Kerngedanke des Autorisierungsfilters ist es, die Trades zu filtern und diejenigen auszuwählen, die die besten Erfolgschancen haben.

Eingaberegeln

Einstiegsregeln können technische oder fundamentale Regeln für das Timing des Marktes sein, obwohl wir uns auf die technischen Regeln konzentrieren werden.

Es gibt zwei Philosophien bezüglich der Eingaben.

• Einstieg bei Trendschwäche.

Diese Methodik zielt darauf ab, Retracements eines Primärtrends auszunutzen, um den Kurseinstieg zu optimieren. Verschiedene Indikatoren und Preisaktionsmuster können dabei helfen, den Zeitpunkt des Einstiegs zu bestimmen: gleitende Durchschnittsüberkreuzungen, Oszillatoren oder Retracement-Kerzenmuster wie das Engulfment oder der Morgen- und Abendstern.

• Setzen Sie auf die Stärke des Trends.

Der Einstieg auf der Stärke zielt darauf ab, ein steigendes Kursmomentum auszunutzen. Wir erkennen, dass die Trendstärke zunimmt und dass der Trend noch einige Zeit anhalten wird. Technische Indikatoren wie Momentum, RSI und MACD können helfen, den Zeitpunkt des Einstiegs zu bestimmen. Preisaktionsmuster, wie z. B. Bereichsausbrüche, sind ebenfalls sehr nützlich.

Handelsmanagement

Das Handelsmanagement ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Handelssystems. Sie ist verantwortlich für das Verlassen unprofitabler Positionen, die Überwachung von Stopps, um den Break-Even zu erreichen, und vor allem für die Gewinnmaximierung oder das Schließen des Trades, wenn das Ziel erreicht ist oder ein technisches Signal vor einer Trendumkehr warnt.

Viele Top-Trader legen mehr Wert auf das Management von Trades als auf Entrys. Das Geld wird bei der Ausfahrt verdient, sagen sie.

Das Handelsmanagement muss mit dem Konzept des Verlustabbaus und der Gewinnmitnahme übereinstimmen. Ein gesundes Handelssystem sollte ein durchschnittliches Risiko/Ertrags-Verhältnis von mindestens 1,5 und idealerweise von mehr als 2 haben.

Positionsauslegung

Die Positionsgröße ist der Teil Ihres Plans, der Ihnen sagt, wie viel Risiko Sie bei einem Handel eingehen sollten. Kurz gesagt, Positionssizing ist das Werkzeug, das Ihnen hilft, Ihre Handelsziele zu erreichen und Drawdowns unter den für Sie richtigen Levels zu platzieren. Schließlich erlaubt Ihnen die richtige Positionsgröße, das Risiko des Ruins zu minimieren und gleichzeitig das Wachstum Ihres Handelskontos zu optimieren. (Risikobasierte Positionsgrößenbestimmung)

Die Bilanz der Handelsgeschäfte

Der Weg zur Verbesserung ist eine Analyse der bisherigen Ergebnisse. Niemand ist perfekt und außerdem sind Märkte nicht unveränderlich, sondern entwickeln sich weiter. Eine Handelshistorie ist notwendig, um die Leistung Ihres Systems zu bewerten, um Schwachstellen zu erkennen und zu korrigieren, wie z. B. die Platzierung von Stopps oder Gewinnzielen, Timing-Fehler - zu spät oder zu früh in einem Handel, und um die Funktion von Berechtigungsfiltern zu bewerten. Schließlich hilft das Handelsprotokoll dem Händler, die wichtigsten Parameter seines Systems zu kennen: den durchschnittlichen Gewinn und seine Standardabweichung, den Prozentsatz der Gewinntrades und das durchschnittliche Risiko/Ertrags-Verhältnis.

Schlüsselelemente des Handelsprotokolls

Die wichtigsten Daten, die Sie im Tabellenkalkulationsformular aufzeichnen müssen, sind:

• Datum/Uhrzeit der Eingabe
• Eintrittspreis
• Position Größe
• Einstiegsstufe
• Stop-Loss-Level
• Risiko des Handels
• Erwartetes Gewinnmitnahme-Niveau
• Ausstiegspreis
• Datum/Uhrzeit der Beendigung

Andere wünschenswerte Parameter, die bei der Optimierung von Stopps und Gewinnmitnahmezielen helfen würden, sind:

Der maximal ungünstige Preis der Transaktion, wenn es keine Stopps gäbe.

Der maximal vorteilhafte Preis des Trades, wenn der Take-Profit nicht berücksichtigt wird

Die erste hilft Ihnen, bessere Stellen für den Stopp zu finden, und die zweite zeigt Ihnen die beste Stelle für die Platzierung des Take-Profits.

Hauptparameter

Dank der Einträge im Handelsprotokoll sind Sie in der Lage, die wichtigsten Parameter Ihres Systems zu messen:

Durchschnittlicher Gewinn: Gesamtgewinn/Anzahl der Trades

Standardabweichung der Gewinne: Verwenden Sie die Formel für die Standardabweichung in Excel

Prozentualer Anteil der Gewinntrades: Anzahl der Gewinner / Gesamttrades x 100.

Durchschnittliche Belohnung/Risiko: Summe der Gewinne / Summe der Risiken.

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Transaktionsanalyse

Nachdem eine Transaktion abgeschlossen wurde, müssen Sie deren Qualität analysieren, und zwar in Bezug auf die Ausführung und die Ziele. Ein Verlusthandel muss nicht von schlechter Qualität sein, wenn er nach den Regeln Ihres Systems ausgeführt wird. Aber es ist notwendig, festzustellen, ob Sie sich regelkonform verhalten und zu bewerten, wie viel des verfügbaren Gewinns Sie mitgenommen haben.

Zu beachtende Punkte

• Prozentsatz des verfügbaren Gewinns (falls vorhanden)
• Prozentsatz des Verlusts, den Sie erlitten haben (falls vorhanden)
• Timing: War es richtig, zu früh oder zu spät?
• Exit-Timing: War es richtig, zu früh oder zu spät?
• Stop-Loss: Können wir die Stop-Loss-Einstellungen verbessern?
• Gewinnmitnahme : können die Parameter der Gewinnmitnahme verbessert werden ?
• Durchschnittliches Risiko/Ertrags-Verhältnis: entspricht es Ihren Parametern?
  

Nach einer bestimmten Anzahl von Trades/Wochen sollten Sie auswerten:

• Verbessert oder verschlechtert sich das System im Laufe der Zeit?
• Sind sie normal für das System, das Sie verwenden, oder sind sie auf schlechte Stop-Loss-Einstellungen zurückzuführen?
• Wie viele Trades könnten profitabel sein, wenn Sie Ihre Stopps gelockert hätten?
• Wie viel Gewinn könnten Sie einstecken, wenn Ihre Take-Profit-Levels hierhin oder dorthin verschoben würden, basierend auf günstigen Maximalpreisdaten?
  

Damit ist unser Überblick über die wichtigsten Elemente des Trading-Plans abgeschlossen.