Menu

Corretor de CFD

AvaTrade  Admiral Markets

XTB  IG

Pepperstone  

Rede social

ZuluTrade  darwinex

Bolsa

DEGIRO

Investir envolve risco de perdas

Criptomoedas

Binance  Coinhouse

OKX  Bitpanda

Conta financiada

FundedNext  FTMO

E8  The 5%ers

Fidelcrest  City Traders Imperium

Como criar um sistema de trading

sistema de trading

A necessidade de um sistema de trading tem sido discutida muitas vezes. No entanto, os novos traders não o consideram importante quando na realidade é um elemento crucial. Poderia imaginar construir uma ponte sem plano, jogando ténis ou xadrez, sem qualquer estratégia?

O negócio do trader semelhante. Se está a levar esta profissão a sério, deve ter um plano de trading. Se não o fizer, estará na equipa perdedora, que é onde se encontram 90% dos traders.

Razões para ter um plano de trading

1 - Os mercados financeiros não são deterministas

Um mercado é um lugar estranho onde não se pode prever o resultado. Um engenheiro pode projectar uma ponte, sabendo que pode prever a força e comportamento da ponte sob cargas pesadas com cálculos apropriados. Nos mercados financeiros, não se tem o benefício de uma fórmula analítica para ter sucesso. Tudo o que se pode esperar é uma pequena vantagem. Não seguir o seu plano é comparável ao trading aleatório; portanto, perder a vantagem.

2 - Não seguir um plano enfraquece-o psicologicamente

Quando se compra um bilhete de lotaria ou se joga à roleta, está-se a entrar num jogo com limites. Sabe o custo do seu bilhete, a recompensa associada a uma aposta bem sucedida, e não precisa de tomar quaisquer outras decisões. Todos os parâmetros do jogo, incluindo o tempo de saída, são fixos.

Os mercados financeiros são diferentes. Tudo é gratuito. O comerciante decide sobre a hora, o montante, o tempo de saída, as paragens e os níveis alvo. Com tantos parâmetros, um comerciante tem de definir as suas regras e aderir a elas. Caso contrário, ele será quebrado pelas suas emoções e perderá dinheiro.

3 - A necessidade de medir

Os traders precisam de registar e analisar os seus negócios por muitas razões. A primeira é a necessidade de analisar o seu desempenho e ver se melhoraram ou não. Em segundo lugar, precisam de saber se o sistema está a funcionar como esperado ou se está atrasado em relação ao seu desempenho passado. A razão mais importante é que os comerciantes precisam de conhecer os principais parâmetros da estratégia: percentagem de negócios vencedores, rácio risco/retorno, lucro médio e o seu desvio padrão.

Um plano de trading que lhe convém

Os novos traders não sabem muito sobre estatísticas, e o comércio é tudo sobre probabilidades e as suas propriedades. Uma delas é ganhar e perder etapas. O facto é que as estrias estão matematicamente relacionadas com as probabilidades do sistema.

Digamos que um sistema tem uma raia de vitória de 60%. Isso significa que existe uma probabilidade de 60% de que a próxima troca seja uma vitória e, portanto, uma probabilidade de 40% de que seja um perdedor.

Mas quais são as hipóteses de uma troca perdedora após uma troca perdedora anterior (uma série de duas perdas)? Para que a segunda transacção perca, a primeira transacção também deve perder. A probabilidade de perder duas transacções consecutivas é portanto 0,4 x 0,4 = 16%. A probabilidade de três perdedores sucessivos seria de 0,4×0,4×0,4 =6,4%, e assim por diante.

O que demonstrámos aqui é que as séries são inerentes ao comércio. De facto, inerente em qualquer caso com incerteza. Os jogadores profissionais de golfe e de futebol estão sujeitos a listras, que são inteiramente esperadas. Os sistemas de trading não são diferentes.

Existem diferentes sistemas de trading. Alguns, como o bem estabelecido sistema de negociação de tartarugas, têm menos de 38% de operações vencedoras, embora a relação média risco/recompensa seja superior a 5. Outros sistemas têm uma taxa de sucesso superior a 70%, mas uma relação risco/retorno inferior a 1.

A probabilidade de uma série de 10 perdas no sistema de tartarugas, assumindo 38% de ganhos ou 62% de perdas, é de cerca de 0,84%. Isto significa que podemos esperar 10 perdedores numa fila a cada 120 negócios.

No caso de um sistema com 70% de operações vencedoras, a probabilidade de dez perdedores consecutivos é de um em cada 200.000 operações.

O objectivo da estratégia da tartaruga é perder pouco e obter grandes lucros. Quando um comerciante "tartaruga" vê que tem razão, aumenta a sua posição, e assim por diante, seguindo a tendência.

As pessoas que utilizam este último sistema são escalpadores que procuram tirar muitos pequenos lucros antes que a mudança se desvaneça.

Ninguém está errado. Utilizam o que melhor se adequa à sua psicologia. Também precisa de conhecer os seus limites. Muitos aspirantes a comerciantes mudam de sistema após apenas cinco perdas, abandonando uma estratégia sólida na primeira perda perfeitamente normal. Além disso, a maioria dos comerciantes usa tamanhos de posição que não correspondem à série esperada e perdem toda a sua conta.

Por esta altura já deveria ter aprendido a importância de ter um plano que se adapte à sua psicologia e gostos de trading.

Elementos de um plano de trading

Um plano de trading deve incluir pelo menos estes elementos:

  1. Um cesto de instrumentos
  2. Um sistema de trading composto por limites de tempo, filtros de autorização, regras de entrada, gestão de comércio: stop-loss, take profit.
  3. Uma metodologia de dimensionamento de posição
  4. Um balanço de trading
  5. Análise das transacções

Um cesto de instrumentos

Cada activo tem as suas próprias características, e o seu movimento no mercado difere dos outros em termos de volatilidade, liquidez e intervalos de preços. É por esta razão que os comerciantes profissionais seguem um cesto limitado de instrumentos. Alguns até especializam-se e comercializam apenas um instrumento.

Os melhores critérios para decidir quais são os melhores são :

  • Liquidez: significa o volume de transacções que movimenta. Os activos líquidos são fáceis de manipular, os spreads (a diferença entre os preços de compra e venda) são mais amplos e as regras comerciais falham mais frequentemente.
  • Acção de preços: o instrumento deve ter movimento suficiente ao longo do tempo para valer a pena ser comercializado. Os instrumentos que não se movem ou que se movem demasiado erráticamente são propensos ao fracasso comercial. Um stock que segue uma tendência é o melhor.
  • Familiaridade: como dissemos, os seus resultados comerciais melhoram se estiver familiarizado com os movimentos de um activo, os seus níveis habituais de apoio e resistência, a duração habitual das oscilações, etc.
  • Dados económicos: os comunicados de imprensa económicos afectam a segurança e os sinais de trading falham no momento da publicação. É portanto aconselhável não negociar quando um comunicado de imprensa está prestes a ser emitido.

O sistema de trading

Os mercados financeiros são territórios sem fronteiras onde os traders devem estabelecer as suas próprias regras; caso contrário, serão influenciados pelas suas emoções e falharão. Um sistema de trading é o conjunto de regras que utilizam para serem bem sucedidos a longo prazo.

Calendário

O período de tempo escolhido deve corresponder à disponibilidade para negociação. Um comerciante com um emprego de dia terá de escolher um período de 12 horas ou diário, enquanto um comerciante a tempo inteiro pode utilizar períodos de tempo mais curtos, tais como 15 minutos, uma, duas ou quatro horas.

Tal como na selecção de bens, o comerciante deve familiarizar-se com o movimento dos seus bens dentro destes prazos e avaliar a liquidez e a gama de preços em diferentes momentos e dias da semana, a fim de escolher os melhores prazos.

Filtro de autorização

Um filtro de folgas é uma forma de evitar o comércio em determinadas circunstâncias. Pode ser um filtro que só permite o comércio na direcção da tendência primária ou um sinal de sobre-compra/sobre-venda que deve ser activado para que um determinado padrão gráfico seja válido.

A ideia chave do filtro de autorização é filtrar os ofícios e escolher aqueles que têm as melhores hipóteses de sucesso.

Regras de entrada

As regras de entrada podem ser técnicas ou regras fundamentais para a calendarização do mercado, embora nos concentremos nas regras técnicas.

Há duas filosofias relativas às entradas.

  • Entrando na fraqueza das tendências.

Esta metodologia visa tirar partido de retracções de uma tendência primária para optimizar a entrada de preços. Vários indicadores e padrões de acção de preços podem ajudar a determinar o momento da entrada: cruzamentos de médias móveis, osciladores ou padrões de velas de retrocesso como o engolfamento ou a estrela da manhã e da noite.

  • Entre com a força da tendência.

A entrada sobre a força visa tirar partido de uma dinâmica crescente de preços. Reconhecemos que a força da tendência está a aumentar e que a tendência irá continuar durante algum tempo. Indicadores técnicos tais como Momentum, RSI e MACD podem ajudar a determinar o momento da entrada. Os padrões de acção de preços, tais como as quebras de gama, são também muito úteis.

Gestão de Trading

A gestão de Trading é uma parte essencial de qualquer sistema de Trading. É responsável pela saída de posições não lucrativas, pelo controlo das paragens para atingir o ponto de equilíbrio e, mais importante ainda, pela maximização dos lucros ou pelo encerramento do comércio quando o alvo é atingido ou quando um sinal técnico avisa de uma inversão de tendência.

Muitos traders de topo dão mais importância à gestão de negócios do que às entradas. O dinheiro é feito à saída, dizem eles.

A gestão de Trading deve ser coerente com o conceito de cortar perdas e deixar correr os lucros. Um sistema de comércio saudável deve ter uma relação risco/remuneração média de pelo menos 1,5, e idealmente superior a 2.

Dimensionamento de posição

O dimensionamento da posição é a parte do seu plano que lhe diz qual o risco que deve assumir numa troca. Em suma, o dimensionamento da posição é o instrumento que o ajuda a atingir os objectivos comerciais e a colocar os drawdowns abaixo dos níveis adequados para si. Finalmente, o dimensionamento adequado da posição permite-lhe minimizar o risco de ruína enquanto optimiza o crescimento da sua conta de negociação. (Dimensionamento de posição com base no risco)

O equilíbrio das operações de trading

O caminho para a melhoria é uma análise dos resultados passados. Ninguém é perfeito e, além disso, os mercados não são imutáveis, mas sim evolutivos. Um histórico de trading é necessário para avaliar o desempenho do seu sistema, para detectar e corrigir fraquezas, tais como a colocação de paragens ou objectivos de lucro, erros de timing - demasiado tarde ou demasiado cedo numa transacção, e para avaliar o funcionamento dos filtros de autorização. Finalmente, o diário de operações ajudará os comerciantes a conhecer os principais parâmetros do seu sistema: o lucro médio e o seu desvio padrão, a percentagem de operações vencedoras e o rácio médio de risco/recompensa.

Elementos chave do diário de bordo do trading

Os principais dados que precisa de registar no formulário da folha de cálculo são os seguintes:

  • Data/hora de entrada
  • Preço de entrada
  • Tamanho da posição
  • Nível de entrada
  • Nível de stop-loss
  • Risco do comércio
  • Nível esperado de tomada de lucros
  • Preço à saída
  • Data/hora de saída

Outros parâmetros desejáveis que ajudariam a optimizar as paragens e os objectivos de obtenção de lucros são:

O preço máximo desfavorável da transacção se não houvesse paragens.

O preço máximo favorável do comércio se o take-profit não for tido em conta

O primeiro irá ajudá-lo a encontrar melhores lugares para parar, e o segundo irá mostrar-lhe o melhor lugar para a colocação take-profit.

Parâmetros principais

Graças às entradas no registo comercial, poderá medir os parâmetros-chave do seu sistema:

Lucro médio: lucro total/número de negócios

Desvio padrão dos lucros: utilizar a fórmula de desvio padrão em Excel

Percentagem de negócios vencedores: número de vencedores / total de negócios x 100.

Recompensa/risco médio: soma dos lucros / soma dos riscos.

Oferecemos-lhe para descarregar a nossa agenda de trading livre. É livre de o adaptar ao seu gosto e às suas necessidades.

Análise de Transacções

Após o encerramento de uma transacção, é necessário analisar a sua qualidade, em termos de execução e objectivos. Um negócio perdido não precisa de ser de má qualidade se for executado de acordo com as regras do seu sistema. Mas é necessário determinar se está a agir de acordo com as regras e avaliar quanto do lucro disponível obteve.

Pontos a considerar

  • Percentagem de lucro disponível (se houver)
  • Percentagem da perda sofrida (se houver)
  • Calendário: foi correcto, demasiado cedo ou demasiado tarde?
  • Momento de saída: foi correcto, demasiado cedo ou demasiado tarde?
  • Stop-loss: podemos melhorar as definições de stop-loss?
  • Lucro : os parâmetros de lucro podem ser melhorados ?
  • Relação risco médio/remuneração : está de acordo com os seus parâmetros ?

Após um determinado número de comércios/semanas, deverá avaliar:

  • O sistema está a melhorar ou a deteriorar-se com o tempo?
  • São normais para o sistema que está a utilizar ou são devidas a más definições de stop loss?
  • Quantas transacções poderiam ser lucrativas se tivesse afrouxado as suas paragens?
  • Quanto lucro poderia obter se os seus níveis de take-profit fossem movidos para aqui/aí, com base em dados favoráveis de preço máximo?

Isto conclui a nossa visão geral dos principais elementos do plano de trading.