كيفية بناء نظام تجاري

تمت مناقشة الحاجة إلى نظام تجاري مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك ، لا يرى المتداولون الجدد أنها مهمة في حين أنها مهمة في الواقع. هل يمكنك أن تتخيل بناء جسر بدون مشروع ، لعب التنس أو الشطرنج ، بدون استراتيجية؟

مهنة التاجر مماثلة. إذا كنت تأخذ هذه التجارة على محمل الجد ، يجب أن يكون لديك خطة تداول. خلاف ذلك ، ستكون في الفريق الخاسر ، حيث يوجد 90٪ من المتداولين.

أسباب وجود خطة تداول

1.- الأسواق المالية ليست حتمية

السوق مكان غريب حيث لا يمكنك التنبؤ بالنتيجة. يمكن للمهندس تصميم جسر مع العلم أنه يستطيع التنبؤ بقوة وسلوك الجسر تحت الأحمال الثقيلة من خلال الحسابات المناسبة. في الأسواق المالية ، ليس لديك ميزة الصيغة التحليلية لتكون ناجحًا. كل ما يمكن أن تتوقعه هو القليل من المزايا. إن الفشل في اتباع خطتك يشبه التداول العشوائي ؛ لذلك تفقد الميزة.

2 - عدم إتباع خطة يضعفك نفسياً

عندما تشتري تذكرة يانصيب أو تلعب لعبة الروليت ، فأنت تدخل لعبة محدودة. أنت تعرف تكلفة تذكرتك ، والمكافأة المرتبطة برهان ناجح ، ولست بحاجة إلى اتخاذ أي قرارات أخرى. تم إصلاح جميع إعدادات اللعبة ، بما في ذلك وقت الإصدار.

الأسواق المالية مختلفة. كل شيء هناك مجاني. يقرر المتداول متى ، وكم ، وكم من الوقت للخروج ، والتوقفات والمستويات المستهدفة. مع وجود العديد من المعلمات ، يتعين على المتداول تحديد قواعده والالتزام بها. خلاف ذلك ، سوف تنكسر بسبب عواطفه ويخسر المال.

3.- الحاجة للقياس

هناك العديد من الأسباب التي تجعل المتداولين بحاجة إلى تسجيل وتحليل تداولاتهم. الأول هو الحاجة إلى تحليل أدائهم ومعرفة ما إذا كانوا قد تحسنوا أم لا. بعد ذلك ، تحتاج إلى معرفة ما إذا كان النظام يعمل كما هو متوقع أم أنه متأخر في أدائه السابق. السبب الأكثر أهمية هو أن المتداولين بحاجة إلى معرفة المعلمات الرئيسية للاستراتيجية: النسبة المئوية للصفقات الرابحة ، ونسبة المخاطرة / المكافأة ، ومتوسط ​​الربح وانحرافها المعياري.

خطة تداول مناسبة لك

لا يعرف المتداولون الجدد الكثير عن الإحصائيات ، ويتمحور التداول حول الاحتمالات وخصائصها. واحد منهم هو خطوط الفوز والخسارة. النقطة هي أن السلاسل مرتبطة رياضيًا باحتمالات النظام.

تخيل أن النظام ناجح بنسبة 60٪. هذا يعني أن هناك فرصة بنسبة 60٪ أن تربح الصفقة التالية ، وبالتالي فرصة بنسبة 40٪ أن تخسر.

ولكن ما هي احتمالات خسارة التجارة بعد صفقة خاسرة سابقة (سلسلة من خسارتين)؟ لكي تخسر التجارة الثانية ، يجب أن يخسر الأول أيضًا. وبالتالي فإن احتمال خسارة صفقتين متتاليتين هو 0.4 × 0.4 = 16٪. ستكون احتمالات الخسارة الثلاثة المتتالية 0.4 × 0.4 × 0.4 = 6.4٪ ، وهكذا.

ما أظهرناه هنا هو أن السلسلة متأصلة في التداول. في الواقع ، متأصل في أي حدث ينطوي على عدم اليقين. يخضع محترفو الجولف ولاعبي كرة القدم لسلسلة متوقعة تمامًا. أنظمة التداول لا تختلف.

هناك أنظمة تداول مختلفة. البعض ، مثل نظام تداول السلاحف الراسخ والعصري ، لديه أقل من 38 ٪ من الصفقات الرابحة ، على الرغم من أن متوسط ​​نسبة المخاطرة / المكافأة يزيد عن 5. لدى الأنظمة الأخرى معدل نجاح يزيد عن 70 ٪ ، ولكن نسبة المخاطرة / المكافأة من أقل من 1.

تبلغ احتمالية حدوث سلسلة هزائم متتالية من 10 مباريات في نظام Turtle System ، بافتراض 38٪ من الصفقات الرابحة أو 62٪ خاسرة ، حوالي 0.84٪. هذا يعني أنه يمكننا توقع عشرة خاسرين على التوالي لكل 120 صفقة.

في حالة النظام الذي يحتوي على 70٪ من الصفقات الرابحة ، فإن احتمال 10 خاسرين متتاليين هو واحد من 200000 صفقة.

بيت القصيد من استراتيجية السلاحف هو خسارة القليل وتحقيق أرباح كبيرة. عندما يرى تاجر "سلحفاة" أنه على حق ، فإنه يزيد من مركزه ، وهكذا دواليك ، متتبعًا الاتجاه.

الأشخاص الذين يستخدمون النظام الأخير هم المضاربون الذين يتطلعون إلى جني الكثير من الأرباح الصغيرة قبل أن تتلاشى الحركة.

لا أحد مخطئ. يستخدمون أفضل ما يتناسب مع نفسهم. تحتاج أيضًا إلى معرفة حدودك. يقوم العديد من المتداولين الطموحين بالتبديل بين الأنظمة بعد خمس خسائر فقط ، متخليين عن استراتيجية سليمة عند أول خسارة طبيعية تمامًا. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم معظم المتداولين أحجام صفقات لا تتطابق مع السلسلة المتوقعة ويفقدون حساباتهم بالكامل.

يجب أن تكون قد تعلمت الآن أهمية وجود خطة تتناسب مع نفسية التداول وأذواقك.

عناصر خطة التداول

كحد أدنى ، يجب أن تتضمن خطة التداول هذه العناصر:

1. سلة من الأدوات
2. نظام تداول يتكون من حدود زمنية ، وفلاتر التفويض ، وقواعد الدخول ، وإدارة التجارة: وقف الخسارة ، وجني الأرباح.
3. منهجية تحديد الموقع
4. تقرير التداول
5. تحليل المعاملات

سلة من الأدوات

لكل أصل خصائصه ، وتختلف حركته في السوق عن غيرها من حيث التقلبات والسيولة ونطاقات الأسعار. هذا هو السبب في أن المتداولين المحترفين يتبعون سلة محدودة من الأدوات. البعض ، حتى ، يتخصص ويتاجر بأداة واحدة فقط.

أفضل المعايير لتحديد الأفضل هي:

• السيولة: يقصد بها حجم المعاملات التي تتحرك فيها. من السهل التلاعب بالأصول غير السائلة ، كما أن الفروق (الفرق بين سعري العرض والطلب) أكبر ، وقواعد التداول تفشل في كثير من الأحيان.
• حركة السعر: يجب أن يكون للأداة ما يكفي من التباين بمرور الوقت حتى تستحق التداول. الأدوات التي لا تتحرك أو تتحرك بشكل غير منتظم تخضع لفشل التداول. أفضل عنوان رئيسي يتبع الاتجاه.
• الألفة: كما قلنا ، تتحسن نتائج التداول الخاصة بك إذا كنت على دراية بحركات الأصول ، ومستويات الدعم والمقاومة المعتادة ، والمدة المعتادة للتأرجحات ، وما إلى ذلك.
• علم الاقتصاد: تؤثر البيانات الصحفية الاقتصادية على السلامة وتفشل إشارات التداول في وقت النشر. لذلك يُنصح بعدم التداول عندما يكون البيان الصحفي على وشك النشر.

نظام التداول

الأسواق المالية هي مناطق بلا حدود حيث يجب على التجار وضع قواعدهم الخاصة ؛ خلاف ذلك ، سوف يتأثرون بمشاعرهم ويفشلون. نظام التداول هو مجموعة قواعدهم التي تسمح لهم بالنجاح على المدى الطويل.

المهلة الزمنية

يجب أن يتوافق الإطار الزمني المختار مع مدى التوفر للتداول. سيحتاج المتداول الذي لديه وظيفة يومية إلى اختيار إطار زمني مدته 12 ساعة أو إطار زمني يومي ، بينما قد يستخدم المتداول بدوام كامل إطارات زمنية أقصر ، مثل 15 دقيقة أو ساعة أو ساعتين أو أربع ساعات.

كما هو الحال مع اختيار الأصول ، يجب أن يكون المتداول على دراية بتطور أصوله ضمن هذه الأطر الزمنية وتقييم السيولة ونطاق السعر في أوقات وأيام مختلفة من الأسبوع من أجل اختيار أفضل الفترات.

مرشح التفويض

مرشح التفويض هو وسيلة لتجنب الصفقات في ظل ظروف معينة. يمكن أن يكون هذا عامل تصفية يسمح فقط بالتداول في اتجاه الاتجاه الأساسي أو علامة ذروة الشراء / ذروة البيع التي يجب تنشيطها حتى يكون نمط الرسم البياني المحدد صالحًا.

الفكرة الأساسية لمرشح التفويض هي تصفية المعاملات واختيار المعاملات التي لديها أفضل فرصة للنجاح.

قواعد الدخول

يمكن أن تكون قواعد الدخول قواعد فنية أو أساسية لتوقيت السوق ، على الرغم من أننا سنركز على القواعد الفنية.

هناك نوعان من الفلسفات بخصوص المدخلات.

• أدخل عند ضعف الاتجاه.

تهدف هذه المنهجية إلى الاستفادة من ارتدادات الاتجاه الأساسي لتحسين دخول السعر. مساء.

• أدخل على قوة الاتجاه.

يهدف الدخول حيز التنفيذ إلى الاستفادة من الزخم المتزايد للأسعار. نحن ندرك أن قوة الاتجاه تتزايد وأن الاتجاه سيستمر لبعض الوقت. يمكن أن تساعد المؤشرات الفنية مثل Momentum و RSI و MACD في تحديد توقيت الدخول. تعتبر أنماط حركة السعر ، مثل فواصل النطاق ، مفيدة جدًا أيضًا.

إدارة التداول

تعد إدارة التداول جزءًا أساسيًا من أي نظام تداول. إنها مسؤولة عن الخروج من المراكز غير المربحة ، ومراقبة نقاط التوقف للوصول إلى نقطة التعادل ، وقبل كل شيء لتحسين الأرباح أو إغلاق الصفقة عند الوصول إلى الهدف أو عندما تحذر إشارة فنية من انعكاس الاتجاه.

يولي العديد من المتداولين رفيعي المستوى أهمية أكبر لإدارة التجارة من الدخول. يقولون إن المال يتم كسبه عند الخروج.

يجب أن تكون إدارة التداول متسقة مع مفهوم خفض الخسائر والسماح بتدفق الأرباح. يجب أن يتمتع نظام التداول السليم بمتوسط ​​نسبة مخاطرة / عائد لا يقل عن 1.5 ، ويفضل أن يكون أكبر من 2.

حجم الموقف

حجم المركز هو جزء من خطتك يخبرك بمقدار المخاطرة التي تحتاجها للقيام بالتداول. باختصار ، تغيير حجم المركز هو الأداة التي تساعدك على تحقيق أهداف التداول ووضع التراجعات أسفل المستويات المناسبة لك. أخيرًا ، يسمح لك الحجم المناسب للصفقات بتقليل مخاطر الإفلاس مع تعظيم نمو حساب التداول الخاص بك.

نتائج عمليات التداول

الطريق إلى التحسين هو تحليل النتائج السابقة. لا يوجد أحد مثالي ، وعلاوة على ذلك ، فإن الأسواق ليست ثابتة ، ولكنها متغيرة. يعد سجل التداول ضروريًا لتقييم أداء النظام الخاص بك ، واكتشاف نقاط الضعف وتصحيحها ، مثل وضع أوامر التوقف أو أهداف الربح ، وأخطاء التوقيت - بعد فوات الأوان أو مبكرًا جدًا في التجارة ، ولتقييم العملية.مرشحات التفويض. أخيرًا ، سيساعد السجل التجاري المتداولين على معرفة المعلمات الرئيسية لنظامهم: متوسط ​​الربح وانحرافه المعياري ، ونسبة الصفقات الرابحة ومتوسط ​​نسبة المخاطرة / العائد.

العناصر الأساسية لسجل المعاملات:

البيانات الرئيسية التي يجب عليك تسجيلها في ملف جدول البيانات هي كما يلي:

• تاريخ / وقت الدخول
• سعر الدخول
• حجم المركز
• مبتدأ
• مستوى وقف الخسارة
• مخاطر التجارة
• مستوى جني الأرباح المخطط له
• سعر الخروج
• تاريخ / وقت الخروج

المعلمات المرغوبة الأخرى التي من شأنها أن تساعد في تحسين نقاط الوقف وأهداف جني الأرباح هي:

الحد الأقصى للسعر غير المواتي للتداول في حالة عدم وجود نقاط توقف.

أقصى سعر مناسب للمعاملة إذا لم نأخذ في الاعتبار جني الأرباح

سيساعدك الأول في العثور على أماكن أفضل للتوقف ، وسيُظهر لك الثاني أفضل مكان لوضع جني الأرباح.

المؤشرات الرئيسية

بفضل الإدخالات المعروضة في سجل التداول ، ستتمكن من قياس المعلمات الرئيسية لنظامك:

متوسط ​​الربح: إجمالي الربح / عدد المعاملات

الانحراف المعياري للأرباح: استخدم صيغة الانحراف المعياري في Excel

النسبة المئوية للصفقات الرابحة: عدد الفائزين / إجمالي الصفقات × 100.

متوسط ​​العائد / المخاطرة: مجموع الفوائد / مجموع المخاطر.

نقترح عليك تنزيل مجلة التداول ذات الوصول المجاني. أنت حر في تكييفه حسب ذوقك واحتياجاتك.

تحليل المعاملات

بعد إتمام الصفقة ، تحتاج إلى تحليل جودتها من حيث التنفيذ والأهداف. لا يجب أن تكون التجارة الخاسرة ذات جودة رديئة إذا تم تنفيذها وفقًا لقواعد نظامك. لكن من الضروري تحديد ما إذا كنت تتصرف وفقًا للقواعد ولتقييم مقدار الربح المتاح الذي حصلت عليه.

نقاط للنظر فيها

• النسبة المئوية للربح المتاح (إن وجد)
• النسبة المئوية للخسارة التي تكبدتها (إن وجدت)
• التوقيت: هل كان ذلك صحيحًا أم مبكرًا أم متأخرًا جدًا؟
• توقيت الخروج: هل كان صحيحًا أم مبكرًا أم متأخرًا جدًا؟
• وقف الخسارة: هل يمكننا تحسين معايير وقف الخسارة؟
• جني الأرباح: هل يمكننا تحسين معايير جني الأرباح؟
• متوسط ​​نسبة المخاطر / العوائد: هل هي ضمن معاييرك؟

بعد عدد محدد من الصفقات / الأسابيع ، يجب عليك تقييم:

• هل النظام يتحسن أو يتدهور بمرور الوقت؟
• خطوط الخسارة: هل هي طبيعية بالنسبة للنظام الذي تستخدمه أم أنها ناتجة عن إعدادات إيقاف الخسارة غير الصحيحة؟
• كم عدد الصفقات التي يمكن أن تكون مربحة إذا كنت قد خففت التوقفات الخاصة بك؟
• ما مقدار الربح الذي يمكن أن تحصل عليه إذا تغيرت مستويات جني الأرباح الخاصة بك هنا / هناك ، بناءً على بيانات الحد الأقصى للسعر المفضل؟

بهذا نختتم عرضنا العام للعناصر الرئيسية لخطة التداول.