Come creare un sistema di trading

La necessità di un sistema di trading è stata discussa molte volte. Eppure i nuovi commercianti non lo considerano importante quando in realtà è un elemento cruciale. Potreste immaginare di costruire un ponte senza un piano, di giocare a tennis o a scacchi, senza alcuna strategia?

L'attività commerciale è simile. Se sei seriamente interessato a questa professione, devi avere un piano di trading. Se non lo fai, sarai nella squadra perdente, che è dove si trova il 90% dei trader.

Motivi per avere un piano di trading

1 - I mercati finanziari non sono deterministici

Un mercato è un posto strano dove non si può prevedere il risultato. Un ingegnere può progettare un ponte, sapendo che può prevedere la resistenza e il comportamento del ponte sotto carichi pesanti con calcoli adeguati. Nei mercati finanziari, non hai il beneficio di una formula analitica per avere successo. Tutto quello che ci si può aspettare è un piccolo vantaggio. Non seguire il tuo piano è paragonabile al trading casuale; quindi, perdere il vantaggio.

2 - Non seguire un piano ti indebolisce psicologicamente

Quando compri un biglietto della lotteria o giochi alla roulette, stai entrando in un gioco delimitato. Conosci il costo del tuo biglietto, la ricompensa associata a una scommessa di successo, e non hai bisogno di prendere altre decisioni. Tutti i parametri del gioco, compreso il tempo di uscita, sono fissi.

I mercati finanziari sono diversi. Tutto è gratuito. Il trader decide il tempo, l'importo, il tempo di uscita, gli stop e i livelli target. Con così tanti parametri, un trader deve definire le sue regole e rispettarle. Altrimenti, sarà spezzato dalle sue emozioni e perderà denaro.

3 - La necessità di misurare

I trader hanno bisogno di registrare e analizzare i loro scambi per molte ragioni. Il primo è la necessità di analizzare le loro prestazioni e vedere se sono migliorate o meno. In secondo luogo, hanno bisogno di sapere se il sistema funziona come previsto o se è in ritardo rispetto alle sue prestazioni passate. La ragione più importante è che i trader hanno bisogno di conoscere i parametri principali della strategia: percentuale di operazioni vincenti, rapporto rischio/rendimento, profitto medio e la sua deviazione standard.

Un piano di trading adatto a te

I nuovi trader non sanno molto di statistiche, e il trading è tutto sulle probabilità e le loro proprietà. Una di queste è la serie di vittorie e sconfitte. Il fatto è che le strisce sono matematicamente legate alle probabilità del sistema.

Diciamo che un sistema ha una serie di vittorie del 60%. Ciò significa che c'è un 60% di possibilità che il prossimo trade sia vincente e, quindi, un 40% di possibilità che sia perdente.

Ma quali sono le probabilità di un trade perdente dopo un trade perdente precedente (una serie di due perdite)? Perché il secondo trade perda, anche il primo trade deve perdere. La probabilità di perdere due trade consecutivi è quindi 0,4 x 0,4 = 16%. Le probabilità di tre perdenti successivi sarebbero 0,4×0,4×0,4 =6,4%, e così via.

Quello che abbiamo dimostrato qui è che le serie sono inerenti al trading. Infatti, inerente a qualsiasi evento con incertezza. I golfisti professionisti e i giocatori di calcio sono soggetti a strisce, che sono del tutto previste. I sistemi di trading non sono diversi.

Ci sono diversi sistemi di trading. Alcuni, come il consolidato sistema di trading trend-following turtle, hanno meno del 38% di operazioni vincenti, anche se il rapporto medio rischio/rendimento è superiore a 5. Altri sistemi hanno un tasso di successo superiore al 70%, ma un rapporto rischio/ricompensa inferiore a 1.

La probabilità di una striscia di 10 perdite nel sistema della tartaruga, assumendo il 38% di trade vincenti o il 62% di perdenti, è circa lo 0,84%. Questo significa che possiamo aspettarci 10 perdenti di fila ogni 120 scambi.

Nel caso di un sistema con il 70% di operazioni vincenti, la probabilità di dieci perdenti consecutivi è una su 200.000 operazioni.

Lo scopo della strategia della tartaruga è quello di perdere poco e fare grandi profitti. Quando un trader "tartaruga" vede che ha ragione, aumenta la sua posizione, e così via, seguendo la tendenza.

Le persone che usano quest'ultimo sistema sono scalper che cercano di prendere molti piccoli profitti prima che il movimento svanisca.

Nessuno ha torto. Usano ciò che si adatta meglio alla loro psicologia. Bisogna anche conoscere i propri limiti. Molti aspiranti trader cambiano sistema dopo solo cinque perdite, abbandonando una buona strategia alla prima perdita perfettamente normale. Inoltre, la maggior parte dei trader usa dimensioni di posizione che non corrispondono alle serie previste e perdono il loro intero conto.

A questo punto dovresti aver imparato l'importanza di avere un piano che si adatti alla tua psicologia di trading e ai tuoi gusti.

Elementi di un piano di trading

Un piano di trading dovrebbe includere almeno questi elementi:

1. Un paniere di strumenti
2. Un sistema di trading composto da limiti di tempo, filtri di autorizzazione, regole di entrata, gestione degli scambi: stop-loss, take profit.
3. Una metodologia di dimensionamento della posizione
4. Un bilancio di trading
5. Analisi delle transazioni

Un paniere di strumenti

Ogni asset ha le sue caratteristiche, e il suo movimento sul mercato differisce dagli altri in termini di volatilità, liquidità e range di prezzo. Questo è il motivo per cui i trader professionisti seguono un paniere limitato di strumenti. Alcuni addirittura si specializzano e commerciano un solo strumento.

I migliori criteri per decidere quali sono i migliori sono :

• Liquidità: significa il volume di transazioni che muove. Le attività illiquide sono facili da manipolare, gli spread (la differenza tra i prezzi di domanda e offerta) sono più ampi e le regole di trading falliscono più spesso.
• Azione del prezzo: lo strumento deve avere abbastanza movimento nel tempo per essere degno di essere negoziato. Gli strumenti che non si muovono o che si muovono troppo erraticamente sono soggetti al fallimento del trading. Un'azione che segue una tendenza è la migliore.
• Familiarità: come abbiamo detto, i tuoi risultati di trading migliorano se hai familiarità con i movimenti di un asset, i suoi abituali livelli di supporto e resistenza, la durata abituale delle oscillazioni, ecc.
• Dati economici: i comunicati stampa economici influenzano la sicurezza e i segnali di trading falliscono al momento del rilascio. È quindi consigliabile non fare trading quando sta per essere rilasciato un comunicato stampa.
  

Il sistema di trading

I mercati finanziari sono territori senza confini dove i trader devono stabilire le proprie regole, altrimenti saranno influenzati dalle loro emozioni e falliranno. Un sistema di trading è l'insieme di regole che usano per avere successo nel lungo periodo.

Timeframe

Il lasso di tempo scelto dovrebbe corrispondere alla disponibilità per il trading. Un trader con un lavoro giornaliero dovrà scegliere un time frame di 12 ore o giornaliero, mentre un trader a tempo pieno può usare time frame più brevi, come 15 minuti, una, due o quattro ore.

Come per la selezione degli asset, il trader dovrebbe familiarizzare con il movimento dei suoi asset all'interno di questi time frame e valutare la liquidità e la gamma di prezzi in diversi momenti e giorni della settimana per scegliere i migliori time frame.

Filtro di autorizzazione

Un filtro di liquidazione è un modo per evitare gli scambi in determinate circostanze. Può essere un filtro che permette il trading solo nella direzione della tendenza primaria o un segnale di ipercomprato/ ipervenduto che dovrebbe essere attivato per un certo modello grafico per essere valido.

L'idea chiave del filtro di autorizzazione è quella di filtrare i trade e scegliere quelli che hanno le migliori possibilità di successo.

Regole di ingresso

Le regole di entrata possono essere regole tecniche o fondamentali per il timing del mercato, anche se ci concentreremo sulle regole tecniche.

Ci sono due filosofie riguardo alle iscrizioni.

• Entrando sulla debolezza della tendenza.

Questa metodologia mira a sfruttare i ritracciamenti di una tendenza primaria per ottimizzare l'entrata del prezzo. Vari indicatori e modelli di price action possono aiutare a determinare il momento dell'entrata: incroci di medie mobili, oscillatori o modelli di candele di ritracciamento come l'engulfment o la morning and evening star.

• Entrare sulla forza della tendenza.

L'entrata sulla forza mira a trarre vantaggio da un momentum di prezzo crescente. Riconosciamo che la forza della tendenza sta aumentando e che la tendenza continuerà per qualche tempo. Gli indicatori tecnici come Momentum, RSI e MACD possono aiutare a determinare il momento dell'entrata. Anche i modelli di azione del prezzo, come i breakout di gamma, sono molto utili.

Gestione del trading

La gestione del trading è una parte essenziale di qualsiasi sistema di trading. È responsabile dell'uscita da posizioni non redditizie, del monitoraggio degli stop per il break even e, soprattutto, della massimizzazione dei profitti o della chiusura del trade quando il target viene raggiunto o quando un segnale tecnico avverte di un'inversione di tendenza.

Molti top trader danno più importanza alla gestione delle transazioni che alle entrate. I soldi si fanno all'uscita, dicono.

La gestione del commercio deve essere coerente con il concetto di tagliare le perdite e lasciare correre i profitti. Un sistema di trading sano dovrebbe avere un rapporto rischio/rendimento medio di almeno 1,5, e idealmente maggiore di 2.

Dimensionamento della posizione

Il dimensionamento della posizione è la parte del tuo piano che ti dice quanto rischio dovresti correre su un trade. In breve, il position sizing è lo strumento che ti aiuta a raggiungere gli obiettivi di trading e a collocare i drawdown sotto i livelli che sono giusti per te. Infine, un corretto dimensionamento delle posizioni ti permette di minimizzare il rischio di rovina ottimizzando la crescita del tuo conto di trading. (Dimensionamento della posizione basato sul rischio)

Il saldo delle operazioni di trading

Il percorso di miglioramento è un'analisi dei risultati passati. Nessuno è perfetto e, inoltre, i mercati non sono immutabili, ma in evoluzione. Uno storico di trading è necessario per valutare le prestazioni del vostro sistema, per individuare e correggere i punti deboli, come il posizionamento di stop o obiettivi di profitto, errori di tempistica - troppo tardi o troppo presto in un trade, e per valutare il funzionamento dei filtri di autorizzazione. Infine, il registro delle operazioni aiuterà i trader a conoscere i parametri principali del loro sistema: il profitto medio e la sua deviazione standard, la percentuale di operazioni vincenti e il rapporto medio rischio/rendimento.

Elementi chiave del registro commerciale

I dati principali da registrare sul modulo del foglio di calcolo sono i seguenti:

• Data/ora di ingresso
• Prezzo d'ingresso
• Dimensione della posizione
• Livello base
• Livello di stop-loss
• Rischio del commercio
• Livello previsto di presa di profitto
• Prezzo di uscita
• Data/ora di uscita

Altri parametri auspicabili che aiuterebbero a ottimizzare gli stop e gli obiettivi di presa di profitto sono:

Il prezzo massimo sfavorevole della transazione se non ci sono fermate.

Il prezzo massimo favorevole del trade se il take-profit non viene preso in considerazione

Il primo vi aiuterà a trovare posti migliori per la sosta, e il secondo vi mostrerà il posto migliore per il posizionamento del take-profit.

Parametri principali

Grazie alle voci del registro di trading sarete in grado di misurare i parametri chiave del vostro sistema:

Profitto medio: profitto totale/numero di operazioni

Deviazione standard dei profitti: utilizzare la formula della deviazione standard in Excel

Percentuale di operazioni vincenti: numero di vincitori / totale delle operazioni x 100.

Ricompensa media/rischio: somma dei profitti / somma dei rischi.

Vi offriamo di scaricare il nostro diario di trading gratuito. Siete liberi di adattarlo al vostro gusto e alle vostre esigenze.

Analisi delle transazioni

Dopo che una transazione è stata chiusa, è necessario analizzare la sua qualità, in termini di esecuzione e di obiettivi. Un trade perdente non deve necessariamente essere di scarsa qualità se viene eseguito secondo le regole del tuo sistema. Ma è necessario determinare se state agendo secondo le regole e valutare quanto del profitto disponibile avete preso.

Punti da considerare

• Percentuale del profitto disponibile (eventuale)
• Percentuale della perdita subita (se presente)
• Timing: era giusto, troppo presto o troppo tardi?
• Tempismo di uscita: era giusto, troppo presto o troppo tardi?
• Stop-loss: possiamo migliorare le impostazioni dello stop-loss?
• Profit-taking: i parametri di profit-taking possono essere migliorati?
• Rapporto medio rischio/ricompensa: è conforme ai vostri parametri?
  

Dopo un certo numero di scambi/settimane, si dovrebbe valutare:

• Il sistema sta migliorando o peggiorando nel tempo?
• Sono normali per il sistema che stai usando o sono dovuti a cattive impostazioni di stop loss?
• Quanti trade potrebbero essere redditizi se tu avessi allentato i tuoi stop?
• Quanto profitto potresti intascare se i tuoi livelli di take-profit fossero spostati qui/qui, sulla base di dati favorevoli sul prezzo massimo?
  

Questo conclude la nostra panoramica degli elementi principali del piano di trading.