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Cómo crear un sistema de trading

sistema de trading

La necesidad de un sistema de trading se ha discutido muchas veces. Sin embargo, los nuevos traders no lo consideran importante, cuando en realidad es un elemento crucial. ¿Te imaginas construir un puente sin un plan, jugar al tenis o al ajedrez, sin ninguna estrategia?

El negocio del trader es similar. Si te tomas en serio esta profesión, debes tener un plan de trading. Si no lo haces, estarás en el equipo perdedor, que es donde está el 90% de los traders.

Razones para disponer de un plan de trading

1 - Los mercados financieros no son deterministas

El mercado es un lugar extraño en el que no se puede predecir el resultado. Un ingeniero puede diseñar un puente sabiendo que puede predecir la resistencia y el comportamiento del puente bajo cargas pesadas con los cálculos adecuados. En los mercados financieros, no se tiene la ventaja de una fórmula analítica para tener éxito. Lo único que puedes esperar es una pequeña ventaja. No seguir su plan es comparable a operar al azar; por lo tanto, perder la ventaja.

2 - No seguir un plan te debilita psicológicamente

Cuando compras un billete de lotería o juegas a la ruleta, estás entrando en un juego acotado. Usted conoce el coste de su boleto, la recompensa asociada a una apuesta acertada, y no necesita tomar ninguna otra decisión. Todos los parámetros del juego, incluido el tiempo de salida, son fijos.

Los mercados financieros son diferentes. Todo es gratis. El operador decide la hora, el importe, la hora de salida, los topes y los niveles objetivo. Con tantos parámetros, un operador debe definir sus reglas y atenerse a ellas. De lo contrario, se romperá por sus emociones y perderá dinero.

3 - La necesidad de medir

Los traders necesitan registrar y analizar sus operaciones por muchas razones. La primera es la necesidad de analizar su rendimiento y ver si han mejorado o no. En segundo lugar, necesitan saber si el sistema está funcionando como se esperaba o si se está quedando atrás con respecto a su rendimiento anterior. La razón más importante es que los operadores necesitan conocer los principales parámetros de la estrategia: porcentaje de operaciones ganadoras, relación riesgo/recompensa, beneficio medio y su desviación estándar.

Un plan de trading que se adapte a ti

Los nuevos operadores no saben mucho de estadísticas, y el comercio se basa en las probabilidades y sus propiedades. Una de ellas es la racha de victorias y derrotas. El hecho es que las rachas están relacionadas matemáticamente con las probabilidades del sistema.

Digamos que un sistema tiene una racha de victorias del 60%. Esto significa que hay un 60% de posibilidades de que la siguiente operación sea ganadora y, por tanto, un 40% de posibilidades de que sea perdedora.

Pero, ¿cuáles son las probabilidades de una operación perdedora después de una operación perdedora anterior (una serie de dos pérdidas)? Para que la segunda operación pierda, la primera también debe perder. La probabilidad de perder dos operaciones consecutivas es, por tanto, de 0,4 x 0,4 = 16%. Las probabilidades de tres perdedores sucesivos serían 0,4×0,4×0,4 =6,4%, y así sucesivamente.

Lo que hemos demostrado aquí es que las series son inherentes al comercio. De hecho, es inherente a cualquier evento con incertidumbre. Los golfistas profesionales y los jugadores de fútbol están sujetos a rachas, que son totalmente esperables. Los sistemas de comercio no son diferentes.

Existen diferentes sistemas de trading. Algunos, como el conocido sistema de negociación de tortugas que sigue la tendencia, tienen menos de un 38% de operaciones ganadoras, aunque la media de la relación riesgo/recompensa es superior a 5. Otros sistemas tienen una tasa de éxito superior al 70%, pero una relación riesgo/recompensa inferior a 1.

La probabilidad de una racha de 10 pérdidas en el sistema de tortuga, suponiendo un 38% de operaciones ganadoras o un 62% de operaciones perdedoras, es de aproximadamente un 0,84%. Esto significa que podemos esperar 10 perdedores seguidos cada 120 operaciones.

En el caso de un sistema con un 70% de operaciones ganadoras, la probabilidad de diez pérdidas consecutivas es de una entre 200.000 operaciones.

El objetivo de la estrategia de la tortuga es perder poco y obtener grandes beneficios. Cuando un operador "tortuga" ve que tiene razón, aumenta su posición, y así sucesivamente, siguiendo la tendencia.

Las personas que utilizan este último sistema son revendedores que buscan obtener pequeñas ganancias antes de que el movimiento se desvanezca.

Nadie se equivoca. Utilizan lo que mejor se adapta a su psicología. También tienes que conocer tus límites. Muchos aspirantes a traders cambian de sistema tras sólo cinco pérdidas, abandonando una estrategia sólida a la primera pérdida perfectamente normal. Además, la mayoría de los operadores utilizan tamaños de posición que no coinciden con las series previstas y pierden toda su cuenta.

A estas alturas deberías haber aprendido la importancia de tener un plan que se adapte a tu psicología y a tus gustos de trading.

Elementos de un plan de trading

Un plan de trading debe incluir al menos estos elementos:

  1. Una cesta de instrumentos
  2. Un sistema de trading compuesto por límites de tiempo, filtros de autorización, reglas de entrada, gestión de operaciones: stop-loss, take profits.
  3. Una metodología de dimensionamiento de posiciones
  4. Un balance de trading
  5. Análisis de las transacciones

Una cesta de instrumentos

Cada activo tiene sus propias características, y su movimiento en el mercado difiere de otros en términos de volatilidad, liquidez y rangos de precios. Por ello, los operadores profesionales siguen una cesta limitada de instrumentos. Algunos incluso se especializan y comercian con un solo instrumento.

Los mejores criterios para decidir cuáles son los mejores son :

  • Liquidez: significa el volumen de transacciones que mueve. Los activos ilíquidos son fáciles de manipular, los diferenciales (la diferencia entre los precios de compra y venta) son más amplios y las reglas de negociación fallan con más frecuencia.
  • Acción del precio: el instrumento debe tener suficiente movimiento en el tiempo para que merezca la pena operar. Los instrumentos que no se mueven o se mueven de forma demasiado errática son propensos a fracasar en la negociación. Lo mejor es una acción que siga una tendencia.
  • Familiaridad: como decíamos, tus resultados de trading mejoran si estás familiarizado con los movimientos de un activo, sus niveles habituales de soporte y resistencia, la duración habitual de las oscilaciones, etc.
  • Datos económicos: los comunicados de prensa económicos afectan a las señales de seguridad y de negociación fallan en el momento de su publicación. Por lo tanto, es aconsejable no negociar cuando se vaya a emitir un comunicado de prensa.

El sistema de trading

Los mercados financieros son territorios sin fronteras en los que los traders deben establecer sus propias reglas; de lo contrario, se dejarán influir por sus emociones y fracasarán. Un sistema de trading es el conjunto de reglas que utilizan para tener éxito a largo plazo.

Marco temporal

El marco temporal elegido debe coincidir con la disponibilidad para operar. Un operador con un trabajo diurno tendrá que elegir un marco temporal de 12 horas o diario, mientras que un operador a tiempo completo puede utilizar marcos temporales más cortos, como 15 minutos, una, dos o cuatro horas.

Al igual que con la selección de activos, el operador debe familiarizarse con el movimiento de sus activos dentro de estos marcos temporales y evaluar la liquidez y el rango de precios en diferentes momentos y días de la semana para elegir los mejores marcos temporales.

Filtro de autorización

Un filtro de liquidación es una forma de evitar las operaciones en determinadas circunstancias. Puede ser un filtro que sólo permite operar en la dirección de la tendencia principal o una señal de sobrecompra/sobreventa que debe activarse para que un determinado patrón gráfico sea válido.

La idea clave del filtro de autorización es filtrar las operaciones y elegir las que tienen más posibilidades de éxito.

Reglas de entrada

Las reglas de entrada pueden ser técnicas o fundamentales para la sincronización del mercado, aunque nos centraremos en las reglas técnicas.

Hay dos filosofías respecto a las entradas.

  • Entrando en la debilidad de la tendencia.

Esta metodología pretende aprovechar los retrocesos de una tendencia primaria para optimizar la entrada del precio. Varios indicadores y patrones de acción del precio pueden ayudar a determinar el momento de la entrada: cruces de medias móviles, osciladores o patrones de velas de retroceso como la estrella matutina y vespertina.

  • Entre en la fuerza de la tendencia.

La entrada en la fuerza tiene como objetivo aprovechar un impulso de precios creciente. Reconocemos que la fuerza de la tendencia está aumentando y que la tendencia continuará durante algún tiempo. Los indicadores técnicos como el Momentum, el RSI y el MACD pueden ayudar a determinar el momento de la entrada. Los patrones de acción del precio, como las rupturas de rango, también son muy útiles.

Gestión comercial

La gestión de las operaciones es una parte esencial de cualquier sistema de trading. Se encarga de salir de las posiciones no rentables, de controlar los stops para alcanzar el punto de equilibrio y, lo que es más importante, de maximizar los beneficios o de cerrar la operación cuando se alcanza el objetivo o cuando una señal técnica advierte de un cambio de tendencia.

Muchos de los mejores operadores dan más importancia a la gestión de las operaciones que a las entradas. El dinero se hace a la salida, dicen.

La gestión de las operaciones debe ser coherente con el concepto de reducir las pérdidas y dejar correr los beneficios. Un sistema de trading saludable debería tener una relación riesgo/recompensa media de al menos 1,5, e idealmente superior a 2.

Dimensionamiento de la posición

El tamaño de la posición es la parte de su plan que le indica cuánto riesgo debe asumir en una operación. En resumen, el dimensionamiento de la posición es la herramienta que le ayuda a alcanzar los objetivos de la negociación y a situar las reducciones por debajo de los niveles adecuados para usted. Por último, el dimensionamiento adecuado de las posiciones le permite minimizar el riesgo de ruina y optimizar el crecimiento de su cuenta de operaciones. (Dimensionamiento de la posición basado en el riesgo)

El balance de las operaciones de trading

El camino hacia la mejora es un análisis de los resultados anteriores. Nadie es perfecto y, además, los mercados no son inmutables, sino que evolucionan. Un historial de operaciones es necesario para evaluar el rendimiento de su sistema, para detectar y corregir los puntos débiles, como la colocación de topes u objetivos de beneficios, los errores de sincronización -demasiado tarde o demasiado pronto en una operación- y para evaluar el funcionamiento de los filtros de autorización. Por último, el registro de operaciones ayudará a los operadores a conocer los principales parámetros de su sistema: el beneficio medio y su desviación estándar, el porcentaje de operaciones ganadoras y la relación media entre riesgo y recompensa.

Elementos clave del cuaderno de bitácora

Los principales datos que debe registrar en el formulario de la hoja de cálculo son:

  • Fecha/hora de entrada
  • Precio de entrada
  • Tamaño de la posición
  • Nivel de entrada
  • Nivel de pérdida máxima
  • Riesgo del comercio
  • Nivel de toma de beneficios previsto
  • Precio de salida
  • Fecha/hora de salida

Otros parámetros deseables que ayudarían a optimizar las paradas y los objetivos de toma de beneficios son:

El precio máximo desfavorable de la operación si no hubiera paradas.

El precio máximo favorable de la operación si no se tiene en cuenta el take-profit

El primero le ayudará a encontrar mejores lugares para la parada, y el segundo le mostrará el mejor lugar para la colocación de la ganancia.

Parámetros principales

Gracias a las entradas del registro de operaciones, podrá medir los parámetros clave de su sistema:

Beneficio medio: beneficio total/número de operaciones

Desviación estándar de los beneficios: utilice la fórmula de la desviación estándar en Excel

Porcentaje de operaciones ganadoras: número de operaciones ganadoras / total de operaciones x 100.

Recompensa/riesgo medio: suma de los beneficios / suma de los riesgos.

Le ofrecemos descargar nuestro diario de operaciones gratuito. Es libre de adaptarlo a su gusto y necesidades.

Análisis de las transacciones

Después de cerrar una transacción, hay que analizar su calidad, en términos de ejecución y objetivos. Una operación perdedora no tiene por qué ser de mala calidad si se ejecuta según las reglas de su sistema. Pero es necesario determinar si se está actuando de acuerdo con las normas y evaluar qué parte del beneficio disponible se ha tomado.

Puntos a tener en cuenta

  • Porcentaje de beneficio disponible (si lo hay)
  • Porcentaje de la pérdida que ha asumido (si es el caso)
  • El momento: ¿fue correcto, demasiado pronto o demasiado tarde?
  • El momento de la salida: ¿fue correcto, demasiado pronto o demasiado tarde?
  • Stop-loss: ¿se puede mejorar la configuración del stop-loss?
  • Toma de beneficios: ¿se pueden mejorar los parámetros de toma de beneficios?
  • Relación riesgo/recompensa media: ¿se ajusta a sus parámetros?

Después de un número determinado de operaciones/semanas, debe evaluar:

  • ¿El sistema mejora o se deteriora con el tiempo?
  • ¿Son normales para el sistema que estás utilizando o se deben a una mala configuración de los stop loss?
  • ¿Cuántas operaciones podrían ser rentables si hubieras aflojado los stops?
  • ¿Cuánto beneficio podría embolsarse si sus niveles de toma de beneficios se movieran aquí/allá, basándose en datos de precios máximos favorables?

Con esto concluye nuestra visión general de los principales elementos del plan de trading.