 |  |  |  |  |  |
CFD-Broker
Social Network
Crypto-Währung
Finanziertes Konto
Trading-Strategie zum Schließen von Wochenlücken
Die Strategie zum Schließen von Lücken (Gaps Fill) ist eine Trading-Technik, die wöchentliche Lücken nutzt, wobei davon ausgegangen wird, dass diese in der folgenden Woche geschlossen werden.
Diese Kurslücken entstehen aufgrund der Schließung der Märkte am Wochenende. Wenn also der EUR/USD zu Beginn der Woche deutlich unter dem Schlusskurs vom Freitag eröffnet, wird davon ausgegangen, dass der Kurs schnell wieder steigen wird, um diese Lücke zu schließen.
Diese Strategie ist keine einfache, unbegründete Vorhersage. Daten über einen Zeitraum von 6 Monaten, vom 23. Dezember 2024 bis zum 20. Juni 2025, zeigen, dass mehr als 80 % der entstandenen wöchentlichen Lücken geschlossen werden, wobei die Wahrscheinlichkeit für Aufwärtslücken bei 80 % und für Abwärtslücken bei 82 % liegt. Betrachtet man die Daten eines ganzen Jahres, schließen sich Aufwärtslücken in 71 % der Fälle und Abwärtslücken in 86 % der Fälle.
Diese Strategie zum Schließen von Lücken ist daher beliebt, da sie auf historischen Daten basiert und nicht auf Intuitionen oder unbegründeten Vorhersagen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns ausschließlich auf ein einziges Instrument, nämlich den EUR/USD.
| 📈 Kaufkonfiguration | 📉 Verkaufskonfiguration |
|---|---|
| Identifizieren Sie eine Abwärtslücke von ≥ 20 Pips. Vergleichen Sie den Schlusskurs vom Freitag mit dem Eröffnungskurs vom Montag. Wenn der Eröffnungskurs am Montag mindestens 20 bis 30 Pips niedriger ist, gilt dies als Abwärtslücke. | Identifizieren Sie eine bullische Lücke von ≥ 20 Pips gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Überprüfen Sie den Eröffnungskurs vom Montag. Liegt er mindestens 20 Pips über dem Schlusskurs vom Freitag, ist die bullische Lücke gültig. |
| Warten Sie auf ein Zeichen für eine bullische Umkehr. Steigen Sie nicht sofort bei Marktöffnung ein, da der Spread in der Regel noch groß ist. Beobachten Sie den niedrigen Zeitrahmen (1 bis 15 Minuten), um Anzeichen für eine Umkehr zu erkennen, wie z. B. ein niedrigeres Hoch oder einen Aufwärtstrend. Eine zusätzliche Bestätigung kann ein Engulfing-Bar oder ein Anstieg des Volumens bei steigendem Kurs sein. | Warten Sie auf ein Anzeichen für eine rückläufige Trendwende. Beobachten Sie, ob der Kurs nach der Eröffnung nicht weiter steigen kann. Die Trendwende kann durch ein niedrigeres Hoch oder einen Bruch der rückläufigen Struktur über einen kurzen Zeitraum bestätigt werden. Eine große rückläufige Kerze nach einem leichten Anstieg zu Beginn der Woche kann ebenfalls ein erstes Anzeichen für eine Trendwende sein. |
| Einstieg zum Kauf. Der Einstieg erfolgt, wenn der Kurs beginnt, in Richtung des Schlusskurses vom Freitag zu steigen. Das Ziel ist es, der Bewegung zum Schließen der Lücke zu folgen. Es ist besser, einen Einstieg in der ersten Stunde nach Marktöffnung zu vermeiden, da hohe Volatilität und große Spreads zu Slippage führen können. | Einstieg zum Verkauf. Der Einstieg zum Verkauf erfolgt, wenn der Kurs wieder in Richtung des Schlusskurses vom Freitag fällt. Vermeiden Sie einen Einstieg in der ersten Handelsstunde aufgrund des hohen Spreads und der Kursinstabilität. |
| Setzen Sie das Take-Profit-Ziel auf den Schlusskurs vom Freitag. Das Hauptziel ist es, die Lücke zu schließen, d. h. den Kurs wieder auf das Schlusskursniveau vom Freitag der Vorwoche zu bringen. | Zielen Sie auf den Take Profit. Wie bei der Kaufkonfiguration ist das Ziel, die Lücke im Schlusskursbereich vom Freitag der Vorwoche zu schließen. Die Lücke wird oft innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden der folgenden Woche geschlossen. |
| Passen Sie den Stop-Loss an. Es gibt zwei Methoden: die konservative und die aggressive Methode. Bei der konservativen Methode setzen Sie den Stop-Loss unterhalb des Tiefststands vom Montag. Bei der aggressiven Methode kann der Stop-Loss unterhalb des letzten Tiefststands gesetzt werden, bevor der Kurs wieder steigt. Die aggressive Methode eignet sich für Trader, die ihre Gewinne mit einem höheren, aber risikoreicheren Risiko-Ertrags-Verhältnis maximieren möchten. | Setzen Sie einen Stop-Loss. Für konservative Trader reicht es aus, den Stop-Loss über dem höchsten Tageskurs zu setzen, da dies ausreicht, um die Position vor einem kleinen Rückgang zu schützen. Für aggressive Trader setzen Sie den Stop-Loss über dem letzten Swing-High, bevor der Kurs wieder fällt. |
Beispiel für eine Gap-Fill-Strategie
Hier ist ein Beispiel für eine wöchentliche EUR/USD-Gap-Fill-Strategie, die sich auf dem Markt gebildet hat.
Auf dem obigen Chart sind eine Reihe interessanter Kaufszenarien zu sehen. Zunächst einmal ist die Lücke gültig, da die Differenz zwischen dem Schlusskurs vom Freitag und dem Eröffnungskurs vom Montag etwa 20 Pips beträgt.
Anschließend bildet sich ein bullisches Umkehrsignal, das den Preisanstieg bestätigt. Zu diesem Zeitpunkt gehen wir eine Kaufposition mit einem Stop-Loss unter dem letzten Tiefststand und einem Gewinnziel auf dem Niveau des Schlusskurses vom Freitag ein.
Nachdem die Position eingegangen wurde, fiel der Kurs, erreichte jedoch nicht den Stop-Loss. Anschließend stieg der Kurs bis zum Take-Profit-Niveau. Diese Bewegung beweist, dass die Strategie zum Schließen von Lücken Tradern helfen kann, potenzielle Gewinne aus wöchentlichen Lücken präzise anzusteuern.
Backtest-Ergebnisse
Um die Performance der Strategie zum Schließen wöchentlicher Lücken zu ermitteln, habe ich einen Backtest für den EUR/USD über einen Zeitraum von einem Jahr (vom 1. November 2024 bis zum 1. November 2025) mit einem Zeitintervall von 30 Minuten durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse:
🔢 Gesamtzahl der Transaktionen: 15
👍 Gewinnbringende Transaktionen: 7
👎 Verlustbringende Transaktionen: 8
🏆 Erfolgsquote: 46 %
📈 Durchschnittlicher Gewinn: 2,3 R
📉 Durchschnittlicher Verlust: 1 R
📊 Erwarteter Wert: +0,518
Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
Seltene Einträge
Die Ergebnisse des Backtests, der in 12 Monaten 15 Konfigurationen generiert hat, zeigen, dass diese Strategie nicht viele Konfigurationen hervorbringt. Das Währungspaar EUR/USD weist aufgrund seiner hohen Liquidität in der Regel nur wenige Kurslücken auf. Die meisten Kurslücken liegen zwischen 2 und 10 Pips und erfüllen somit nicht das Mindestkriterium von 20 Pips. Außerdem handeln Sie nur einmal pro Woche, was die Einstiegsmöglichkeiten innerhalb eines Monats ebenfalls einschränkt.
Mehr Verlust- als Gewinngeschäfte
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Lücke geschlossen wird, hoch ist, sind die Handelseinstiege bei dieser Strategie nicht automatisch vielversprechend. Denn nicht alle gültigen Lücken werden zwangsläufig geschlossen.
Manchmal vollzieht der Kurs zunächst eine Korrektur, bevor er das Gewinnziel erreicht, wodurch die Position anfällig für SL wird. Es kann auch zu einer Kursabweichung aufgrund von Nachrichten oder einer starken Stimmung kommen oder zu Störungen aufgrund eines Einstiegs in einem kleinen Zeitintervall (M15).
Es ist daher normal, dass Sie mit einer Strategie mit hohem Risiko-Ertrags-Verhältnis mehr Verluste haben. Das Wichtigste ist, dass der durchschnittliche Gewinn höher ist als der Verlust, sodass das Endergebnis auch bei einer geringeren Erfolgsquote profitabel bleibt.
Positiver Erwartungswert
Ein Erwartungswert bedeutet, dass diese Strategie zum Schließen von Lücken Gewinne generieren kann, wenn sie langfristig angewendet wird.
Bei einem Erwartungswert von 0,518 bringt Ihnen jede Transaktion durchschnittlich +0,518R ein. Bei einem Risiko von 1 % des Kapitals kann jede Transaktion +0,518 % des Kapitals generieren. Dies deutet darauf hin, dass die EUR/USD-Gap-Filling-Strategie rentabel ist.
Positive Erwartungswerte sind der stärkste Indikator dafür, dass die Strategie tragfähig ist und weiterentwickelt werden kann.
Vor- und Nachteile
Hier sind einige Vor- und Nachteile der wöchentlichen Gap-Fill-tradingstrategie für den EUR/USD.
| 👍 Vorteile | 👎 Nachteile |
|---|---|
| Statistisch nachweislich vorteilhaft Die oben genannten Daten zeigen, dass Eröffnungslücken häufig durch nachfolgende Kursbewegungen geschlossen werden. Wenn eine Strategie auf statistischen Grundlagen basiert, können Trader den erwarteten Wert berechnen, die Größe der Backtest-Stichprobe bestimmen und ein rationales Finanzmanagement auf der Grundlage der Erfolgsquote und des durchschnittlichen Gewinns/Verlusts entwickeln. Dies ermöglicht die Anwendung konsistenter und objektiver Regeln und reduziert so Entscheidungen, die ausschließlich auf Intuition basieren. | Viele Konfigurationen weisen ein unattraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis auf Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lücke geschlossen wird, statistisch gesehen hoch ist, garantiert dies nicht, dass jede Transaktion ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis für den Einstieg in eine Position bietet. Viele Lücken sind relativ klein und bieten nur ein begrenztes Gewinnpotenzial, während Stop-Loss-Aufträge weit genug entfernt platziert werden müssen, um Störsignale zu vermeiden. Wenn der Markt zudem einen starken Trend in eine Richtung aufweist, wird die Lücke möglicherweise nicht oder nur teilweise geschlossen. Ohne eine gute Auswahl der Lücken oder eine Anpassung der Ziele kann die Strategie zwar eine hohe Erfolgsquote aufweisen, aber die erwarteten Gewinne pro Transaktion sind gering. |
| Wöchentliche Konfiguration Da sich Lücken am Wochenende bilden, bietet diese Strategie zum Schließen von Lücken einen regelmäßigen Rhythmus. Trader müssen den Markt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt pro Woche beobachten. Dies ist sehr nützlich für Trader, die anderen Aktivitäten nachgehen oder nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm verbringen möchten. Sie können die Konfiguration vorbereiten, Orders oder Alarme platzieren und dann nur bei der Bestätigung beobachten. Dieser wöchentliche Rhythmus fördert auch die Disziplin, da die Einstiegsregeln einfach sind und nicht zu Überhandelungen verleiten, wie sie bei täglichen Strategien häufig auftreten. | Risiko von Breakaway-Gaps Breakaway-Gaps sind eine Art von Lücke, die nicht nur ein „vorübergehender Preisfehler” ist, sondern eine starke Reaktion des Marktes auf neue Informationen (z. B. die Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten, geopolitische Ereignisse usw.) anzeigt. Diese Art von Lücke wird oft nicht geschlossen, da sie den Beginn einer neuen, durch fundamentale Faktoren motivierten Trendbewegung markiert. Wenn Sie nicht in der Lage sind, zwischen einer normalen Lücke und einer Breakaway-Lücke zu unterscheiden, riskieren Sie erhebliche Verluste, wenn Sie versuchen, in den Markt einzusteigen, in der Hoffnung, eine Lücke zu schließen, die wahrscheinlich nicht wieder geschlossen wird. |
| Klare Gewinn- und Stop-Loss-Ziele Einer der praktischen Vorteile dieser Strategie zum Schließen von Lücken besteht darin, dass sie klare Gewinnziele bietet, die den Händlern einen objektiven Anhaltspunkt für die Gewinnmitnahme geben. Ebenso wird der Stop-Loss um die Preisstruktur herum festgelegt, die sich nach der Eröffnung bildet (Tageshoch/Tagestief). Die Gewissheit dieses Niveaus erleichtert die Berechnung der Positionsgröße, verdeutlicht das Risiko-Ertrags-Verhältnis vor dem Einstieg und ermöglicht ein systematischeres Risikomanagement. | Wenige Einstiegsmöglichkeiten Da die Strategie zum Schließen von EUR/USD-Gaps auf den Eröffnungslücken zu Beginn der Woche basiert, sind die Handelsmöglichkeiten in der Regel seltener als bei täglichen Strategien, die jeden Tag zahlreiche Signale generieren. Für Trader, die auf das Handelsvolumen angewiesen sind, um ein bestimmtes Gewinnziel zu erreichen, kann die begrenzte Anzahl von Konfigurationen ein Hindernis darstellen. |
| Kann mit anderen Strategien kombiniert werden Die Gap-Fill-Strategie muss nicht unbedingt allein verwendet werden, da sie mit zusätzlichen Filtern kombiniert werden kann, um die Genauigkeit zu verbessern. Beispielsweise können Momentum-Indikatoren (RSI, Stochastic) die Überverkauft-/Überkauft-Bedingungen überprüfen, wenn die Lücke auftritt. Die Analyse des Orderflusses oder die Bestätigung von Orderblöcken können zusätzliche Hinweise darauf liefern, dass eine Trendumkehr bevorsteht. | Falsche Lücken können gültig erscheinen Visuell scheinen viele Situationen gültige Lücken zu sein, obwohl es sich nur um Rauschen handelt. Ohne strenge Filterregeln wie Mindestgröße der Lücke, Bestätigung der Preisbewegung oder Überprüfung der Nachrichten sind Trader häufig falschen Signalen ausgesetzt. |
Fazit
Die wöchentliche Strategie zum Schließen von Lücken beim EUR/USD ist eine Strategie mit einer Erfolgsquote von 70 bis 80 % und einem positiven Erwartungswert. Statistisch gesehen bietet diese Strategie eine solidere Grundlage als die meisten auf Intuition basierenden Strategien.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Disziplin bei der Auswahl der Konfigurationen, einer genauen Bestätigung und einem guten Risikomanagement. Darüber hinaus kann sie mit zusätzlichen Strategien kombiniert werden, um die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Sie können diese Strategie zum Schließen von Lücken als zusätzlichen Filter oder wöchentlichen Auslöser verwenden, der dann durch andere Indikatoren validiert wird. Gehen Sie beispielsweise nur dann in das Schließen von Lücken ein, wenn auch der Stochastik- oder Orderfluss eine Trendumkehr anzeigt.
Die besten CFD-Broker
| CFD Brokers | Plattform | Reguliert durch die | Demokonto |
|---|---|---|---|
| MetaTrader 4 und 5 AvaOptions | ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI |  |
| MetaTrader 4 und 5 cTrader, TradingView | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA | |
| MetaTrader 4 und 5, TradingView, VTrade | FSCM, SCA, FSCA | |
| xStation 5 | FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti | |
| MetaTrader 4 und 5 ActivTrader, TradingView | FCA, CSSF, SCB, BACEN & CVM, CMVM | |
| IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer | FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC | |
| MetaTrader 4 und 5 | CySEC, ASIC, BIFSC | |
| ASIC: Australien, BaFin: Deutschland, Bappebti: Indonesien, BIFSC: Belize, BVI FSC: Britische Jungferninseln, BACEN & CVM : Brasilien, CySEC: Zypern, CNMV: Spanien, CMVM : Portugal ,CIRO: Kanada, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman,, DFSA: Dubai, FCA: Großbritannien, FSCM : Mauritius, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellen, FSCA: Südafrika, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapur, NZFMA: Neuseeland, SCA: Vereinigte Arabische Emirate, SCB: Bahamas, SFC : Kolumbien, VFSC: Vanuatu | |||
| Der CFD-Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko, weshalb er nicht für alle Anleger geeignet ist. 74-89 % der Kleinanlegerkonten verlieren beim Handel mit CFDs Geld. | |||
FAQ Gap-Fill-Strategie mit EUR/USD
Kann die Gap-Fill-Strategie automatisiert werden?
Ja, theoretisch ist das möglich. Sie können ein Skript oder einen Indikator erstellen, der die Differenz zwischen dem wöchentlichen Eröffnungskurs und dem Schlusskurs am Freitag überprüft, eine Differenz von ≥ X Pips erkennt und dann ein Signal ausgibt, wenn sich der Kurs dem Schlusskurs annähert. Stellen Sie sicher, dass das System den Spread, die Liquidität und zusätzliche Filter berücksichtigt, um Fehlalarme zu vermeiden.
Wann ist der beste Zeitpunkt für den Einstieg nach dem Auftreten einer Lücke?
In der Regel unmittelbar nach der wöchentlichen Eröffnung. Es ist jedoch sicherer, auf die Bestätigung zu warten, dass sich der Kurs in Richtung des Freitagskurses bewegt hat (z. B. Bildung eines höheren Swing-Tiefs, Umkehrkerze), anstatt sich direkt auf die gerade entstandene Lücke zu stürzen.
Was tun, wenn der Markt einen starken Trend aufweist?
Wenn sich der Markt in einem starken Trend befindet und sich die Lücke in Richtung des Trends bildet, ist es wahrscheinlich, dass sich die Lücke weiter in Richtung des Trends entwickelt und nicht schnell (oder gar nicht) geschlossen wird. In diesem Fall ist die Strategie zum Schließen der Lücke nicht geeignet; Sie können sich entscheiden, nicht einzusteigen oder nach einer Lücke in die entgegengesetzte Richtung zu suchen, nachdem sich der Trend abgeschwächt hat.