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Estrategia de trading para cubrir las brechas semanales
La estrategia de rellenar huecos (Gaps Fill) es una técnica de trading que aprovecha los huecos semanales partiendo del principio de que se rellenarán la semana siguiente.
Estas brechas de precios se producen debido al cierre de los mercados durante el fin de semana. Así, si el EUR/USD abre muy por debajo del precio de cierre del viernes al inicio de la semana, se supone que el precio subirá rápidamente para «llenar» esa brecha.
Esta estrategia no es una simple predicción sin fundamento. Los datos de un periodo de seis meses, del 23 de diciembre de 2024 al 20 de junio de 2025, muestran que más del 80 % de las brechas semanales formadas se cerrarán, con una probabilidad del 80 % para las brechas al alza y del 82 % para las brechas a la baja. De hecho, si se examinan los datos de todo un año, las brechas al alza se cierran en el 71 % de los casos y las brechas a la baja en el 86 % de los casos.
Por lo tanto, esta estrategia de cierre de brechas es popular porque se basa en datos históricos, y no en intuiciones o predicciones sin fundamento. Para este artículo, nos centraremos únicamente en un único instrumento, el EUR/USD.
| 📈 Configuración de compra | 📉 Configuración de venta |
|---|---|
| Identifique una brecha bajista ≥ 20 pips. Compare el precio de cierre del viernes con el precio de apertura del lunes. Si la apertura del lunes es inferior en al menos 20-30 pips, esta condición es válida como brecha bajista. | Identifique una brecha alcista ≥ 20 pips con respecto al precio de cierre del viernes. Compruebe el precio de apertura del lunes. Si es al menos 20 pips superior al precio de cierre del viernes, la brecha alcista es válida. |
| Espere una señal de reversión alcista. No entre inmediatamente cuando abra el mercado, ya que el spread suele ser aún amplio. Observe el marco temporal bajo (de 1 a 15 minutos) para ver las señales de una reversión, como un máximo más bajo o una ruptura de la estructura al alza. Una confirmación adicional puede ser una barra envolvente o un aumento del volumen cuando el precio sube. | Espere una señal de reversión bajista. Observe si el precio no logra continuar su subida después de la apertura. La reversión puede confirmarse con un máximo inferior o una ruptura de la estructura bajista en un período corto. Una gran vela bajista después de una ligera subida a principios de semana también puede ser una primera señal de reversión. |
| Entrada en compra. La entrada se realiza cuando el precio comienza a subir hacia el precio de cierre del viernes. El objetivo es seguir el movimiento hacia el cierre de la brecha. Es preferible evitar entrar en la primera hora de apertura del mercado, ya que la alta volatilidad y los spreads importantes pueden provocar deslizamientos. | Entrada en venta. La entrada en venta se realiza cuando el precio vuelve a bajar hacia el precio de cierre del viernes. Evite entrar en la primera hora de apertura debido al elevado spread y a la inestabilidad del precio. |
| Fije el objetivo de take profit en el precio de cierre del viernes. El objetivo principal es cubrir la brecha, es decir, que el precio vuelva a la zona de cierre del viernes de la semana anterior. | Fíjese un objetivo de take profit. Al igual que en la configuración de compra, el objetivo es cubrir la brecha en la zona de cierre del viernes de la semana anterior. La brecha suele cerrarse en las primeras 24 a 48 horas de la semana siguiente. |
| Ajuste el stop loss. Existen dos métodos: el método conservador y el método agresivo. Para el método conservador, coloque el stop loss por debajo del mínimo del lunes. Para el método agresivo, el stop loss puede colocarse por debajo del mínimo reciente antes de que el precio vuelva a subir. El método agresivo es adecuado para los operadores que desean maximizar sus beneficios con una relación riesgo/recompensa más alta, pero más arriesgada. | Coloque un stop loss. Para los operadores conservadores, basta con colocar el stop loss por encima del precio diario más alto, ya que esto es suficiente para proteger la posición de un pequeño retroceso. Para los operadores agresivos, coloque el stop loss por encima del último swing alto antes de que el precio vuelva a bajar. |
Ejemplo de estrategia Gap Fill
Este es un ejemplo de configuración de la estrategia Gap Fill semanal EUR/USD que se formó en el mercado.
En el gráfico anterior, observamos una serie de escenarios de compra interesantes. En primer lugar, la brecha es válida, ya que la diferencia entre el precio de cierre del viernes y el precio de apertura del lunes es de aproximadamente 20 pips.
A continuación, se forma una señal de cambio alcista, lo que confirma el aumento de los precios. Es en ese momento cuando tomamos una posición de compra con un stop loss por debajo del último mínimo y un objetivo de ganancia al nivel del precio de cierre del viernes.
Una vez tomada la posición, el precio bajó, pero sin alcanzar el stop loss. A continuación, el precio subió hasta alcanzar el nivel de take profit. Este movimiento demuestra que la estrategia de rellenar las brechas puede ayudar a los traders a identificar con precisión los beneficios potenciales de las brechas semanales.
Resultados de la prueba retrospectiva
Para conocer el rendimiento de la estrategia de rellenar las brechas semanales, realicé una prueba retrospectiva sobre el EUR/USD durante un periodo de un año (del 1 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025) con un intervalo de tiempo de 30 minutos. Estos son los resultados:
🔢 Total de transacciones: 15
👍 Transacciones rentables: 7
👎 Transacciones con pérdidas: 8
🏆 Tasa de éxito: 46 %
📈 Beneficio medio: 2,3 R
📉 Pérdida media: 1 R
📊 Valor esperado: +0,518
Aquí hay algunos puntos importantes que hay que recordar:
Entradas poco frecuentes
Los resultados del backtest, que generó 15 configuraciones en 12 meses, muestran que esta estrategia no produce muchas configuraciones. El par EUR/USD suele tener pocos gaps debido a su alta liquidez. La mayoría de los gaps formados no superan los 2-10 pips, lo que no cumple con el criterio mínimo de 20 pips. Además, solo se opera una vez a la semana, lo que también limita las oportunidades de entrada durante un mes.
Más operaciones perdedoras que ganadoras
Aunque la probabilidad de que se cubra la brecha es alta, las entradas de trading en esta estrategia no son automáticamente muy prometedoras. De hecho, no todas las brechas válidas se cubren necesariamente.
A veces, el precio realiza primero un retroceso antes de alcanzar el objetivo de beneficio, lo que hace que la posición sea vulnerable al SL. También puede haber una brecha de ruptura debido a noticias o a un sentimiento fuerte, o estar expuesta al ruido debido a una entrada en un intervalo de tiempo pequeño (M15).
Por lo tanto, es normal tener más pérdidas con una estrategia de alta relación riesgo/recompensa. Lo más importante es que la ganancia media sea superior a la pérdida, de modo que el resultado final siga siendo rentable incluso si la tasa de éxito es menor.
Valor esperado positivo
Un valor esperado significa que esta estrategia de relleno de brechas puede generar ganancias si se aplica a largo plazo.
Con un valor esperado de 0,518, cada transacción le reporta una media de +0,518R. Si el riesgo es del 1 % del capital, cada transacción puede generar +0,518 % del capital. Esto indica que la estrategia de relleno de gaps EUR/USD es rentable.
Los valores esperados positivos son el indicador más sólido que muestra que la estrategia es viable y puede desarrollarse.
Ventajas y desventajas
Estas son algunas de las ventajas y desventajas de la estrategia de trading semanal «gap fill» en el EUR/USD.
| 👍 Ventajas | 👎 Desventajas |
|---|---|
| Ventajas demostradas estadísticamente Los datos anteriores muestran que las brechas de apertura suelen cubrirse con los movimientos de precios posteriores. Cuando una estrategia se basa en fundamentos estadísticos, los operadores pueden calcular el valor esperado, determinar el tamaño de la muestra de backtesting y diseñar una gestión financiera racional basada en la tasa de éxito y la media de ganancias/pérdidas. Esta situación permite la aplicación de reglas coherentes y objetivas, lo que reduce la toma de decisiones basada únicamente en la intuición. | Muchas configuraciones presentan una relación riesgo/recompensa poco atractiva Aunque la probabilidad de que se cubra una brecha es estadísticamente alta, esto no garantiza que cada transacción ofrezca una buena relación riesgo/recompensa para entrar en posición. Muchas brechas son relativamente pequeñas, con un potencial de beneficio limitado, mientras que los stop loss deben colocarse bastante lejos para evitar el ruido. Además, si el mercado muestra una fuerte tendencia en una dirección, es posible que la brecha no se cubra o solo se cubra parcialmente. Sin una buena selección de brechas o un ajuste de los objetivos, la estrategia puede tener una alta tasa de éxito, pero los beneficios esperados por transacción son bajos. |
| Configuración semanal Dado que las brechas se forman durante el fin de semana, esta estrategia de cobertura de brechas ofrece un ritmo regular. Los operadores solo tienen que vigilar el mercado en un momento específico cada semana. Esto es muy útil para los operadores que tienen otras actividades o que no quieren pasar el día delante de la pantalla. Puede preparar la configuración, realizar órdenes o alertas y luego supervisar solo cuando se confirme. Este ritmo semanal también fomenta la disciplina, ya que las reglas de entrada son sencillas y no incitan al exceso de operaciones que suele aparecer en las estrategias diarias. | Riesgo de las brechas de ruptura Las brechas de ruptura son un tipo de brecha que no es simplemente un «error temporal en el precio», sino que indica una fuerte reacción del mercado a nuevas informaciones (por ejemplo, la publicación de datos macroeconómicos importantes, acontecimientos geopolíticos, etc.). Este tipo de brecha a menudo no se cierra, ya que marca el inicio de un nuevo movimiento de tendencia impulsado por factores fundamentales. Si no es capaz de distinguir entre una brecha normal y una brecha de ruptura, corre el riesgo de sufrir pérdidas importantes al intentar entrar en el mercado con la esperanza de cerrar una brecha que probablemente no se volverá a producir. |
| Objetivos claros de ganancia y stop loss Una de las ventajas prácticas de esta estrategia de relleno de huecos es que ofrece objetivos claros de ganancia, lo que proporciona a los operadores un punto de referencia objetivo para recoger sus beneficios. Del mismo modo, el stop loss se fija en torno a la estructura de precios que se forma tras la apertura (máximo/mínimo del día). La certeza de este nivel facilita el cálculo del tamaño de la posición, aclara la relación riesgo/recompensa antes de la entrada y facilita una gestión más sistemática del riesgo. | Pocas oportunidades de entrada Dado que la estrategia de relleno de gaps del EUR/USD se basa en las diferencias de apertura al comienzo de la semana, las oportunidades de trading suelen ser menos frecuentes que en el caso de las estrategias diarias, que generan numerosas señales cada día. Para los traders que dependen del volumen de las transacciones para alcanzar un determinado objetivo de beneficio, el número limitado de configuraciones puede suponer un obstáculo. |
| Se puede combinar con otras estrategias La estrategia de relleno de brechas no tiene por qué utilizarse sola, ya que puede combinarse con filtros adicionales para mejorar la precisión. Por ejemplo, los indicadores de impulso (RSI, estocástico) pueden verificar las condiciones de sobreventa/sobrecompra cuando aparece la brecha. El análisis del flujo de órdenes o la confirmación de los bloques de órdenes pueden aportar pruebas adicionales de que se va a producir un cambio de tendencia. | Las brechas falsas pueden parecer válidas Visualmente, muchas situaciones parecen ser brechas válidas, cuando en realidad solo se trata de ruido. Sin reglas de filtrado estrictas, como el tamaño mínimo de la brecha, la confirmación de la acción del precio o la verificación de las noticias, los operadores a menudo estarán expuestos a señales falsas. |
Conclusión
La estrategia semanal de rellenar las brechas en el EUR/USD es una estrategia con una tasa de éxito del 70 al 80 % y un valor esperado positivo. Estadísticamente, esta estrategia ofrece una base más sólida que la mayoría de las estrategias basadas en la intuición.
La clave del éxito reside en la disciplina en la selección de configuraciones, una confirmación precisa y una buena gestión de los riesgos. Además, se puede combinar con estrategias adicionales para aumentar las probabilidades de ganancia. Puede utilizar esta estrategia de relleno de gaps como filtro adicional o activador semanal, que luego será validado por otros indicadores. Por ejemplo, solo entre en el relleno de gaps si el estocástico o el flujo de órdenes también indican un cambio de tendencia.
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Preguntas frecuentes sobre la estrategia Gap Fill con el EUR/USD
¿Se puede automatizar la estrategia Gap Fill?
Sí, en teoría es posible. Puede crear un script o un indicador que compruebe la diferencia entre el precio de apertura semanal y el precio de cierre del viernes, detecte una diferencia ≥ X pips y, a continuación, emita una señal cuando el precio comience a acercarse al cierre. Asegúrese de que el sistema tenga en cuenta el spread, la liquidez y los filtros adicionales para evitar señales falsas.
¿Cuál es el mejor momento para entrar después de que aparezca una brecha?
Por lo general, inmediatamente después de la apertura semanal. Sin embargo, es más seguro esperar a que se confirme que el precio se ha movido hacia el cierre del viernes (por ejemplo: formación de un swing low más alto, vela de reversión) en lugar de precipitarse directamente sobre la brecha que acaba de abrirse.
¿Qué hacer si el mercado está en una fuerte tendencia?
Si el mercado está en una fuerte tendencia y la brecha se forma en la dirección de la tendencia, es probable que la brecha continúe evolucionando en la dirección de la tendencia y no se cierre rápidamente (o incluso en absoluto). En este caso, la estrategia de cierre de la brecha no es adecuada; puede optar por no entrar o buscar una brecha en la dirección opuesta después de que la tendencia se debilite.