 |  |  |  |  |  |
وسيط CFD
الاجتماعيةية
كريبتومونيز
الحساب الممول
استراتيجية التداول لملء الفجوات الأسبوعية
استراتيجية سد الفجوات (Gaps Fill) هي تقنية تداول تستغل الفجوات الأسبوعية على أساس أنها ستُسد في الأسبوع التالي.
تحدث هذه الفجوات في الأسعار بسبب إغلاق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع. لذلك، إذا افتتح زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى أقل بكثير من سعر الإغلاق يوم الجمعة عند افتتاح الأسبوع، فمن المفترض أن يرتفع السعر بسرعة لـ ”سد“ هذه الفجوة.
هذه الاستراتيجية ليست مجرد تنبؤ لا أساس له. تظهر البيانات على مدى 6 أشهر، من 23 ديسمبر 2024 إلى 20 يونيو 2025، أن أكثر من 80٪ من الفجوات الأسبوعية التي تشكلت ستُغلق، حيث تبلغ احتمالية إغلاق الفجوات الصعودية 80٪ والفجوات الهبوطية 82٪. في الواقع، إذا نظرنا إلى البيانات على مدار عام كامل، فإن الفجوات الصعودية تغلق في 71٪ من الحالات، والفجوات الهبوطية في 86٪ من الحالات.
وبالتالي، فإن استراتيجية سد الفجوات هذه تحظى بشعبية لأنها تستند إلى بيانات تاريخية، وليس إلى حدس أو تنبؤات لا أساس لها. في هذا المقال، سنركز فقط على أداة واحدة، وهي اليورو/الدولار الأمريكي.
| 📈 تكوين الشراء | 📉 إعداد البيع |
|---|---|
| حدد فجوة هبوطية ≥ 20 نقطة. قارن سعر الإغلاق يوم الجمعة بسعر الافتتاح يوم الاثنين. إذا كان سعر الافتتاح يوم الاثنين أقل بما لا يقل عن 20 إلى 30 نقطة، فإن هذه الحالة تعتبر فجوة هبوطية. | حدد فجوة صعودية ≥ 20 نقطة مقارنة بسعر الإغلاق يوم الجمعة. تحقق من سعر الافتتاح يوم الاثنين. إذا كان أعلى بـ 20 نقطة على الأقل من سعر الإغلاق يوم الجمعة، فإن الفجوة الصعودية صالحة. |
| انتظر إشارة انعكاس صعودي. لا تدخل على الفور عند افتتاح السوق، لأن الفارق السعري عادة ما يكون لا يزال واسعًا. راقب الإطار الزمني المنخفض (1 إلى 15 دقيقة) لرؤية علامات الانعكاس، مثل ارتفاع أدنى أو كسر في الهيكل الصعودي. قد يكون هناك تأكيد إضافي في شكل شريط مبتلع أو زيادة في الحجم عند ارتفاع السعر. | انتظر إشارة انعكاس هبوطي. لاحظ ما إذا كان السعر فشل في مواصلة ارتفاعه بعد الافتتاح. يمكن تأكيد الانعكاس من خلال قمة أقل أو كسر الهيكل الهبوطي على مدى فترة زمنية قصيرة. قد تكون شمعة هبوطية كبيرة بعد ارتفاع طفيف في بداية الأسبوع أيضًا أول إشارة على الانعكاس. |
| الدخول في صفقة شراء. يتم الدخول عندما يبدأ السعر في الارتفاع نحو سعر الإغلاق يوم الجمعة. الهدف هو متابعة الحركة نحو سد الفجوة. من الأفضل تجنب الدخول في الساعة الأولى من افتتاح السوق، لأن التقلبات العالية وفروق الأسعار الكبيرة قد تؤدي إلى انزلاق. | الدخول في البيع. يتم الدخول في البيع عندما يبدأ السعر في الانخفاض مرة أخرى نحو سعر الإغلاق يوم الجمعة. تجنب الدخول في الساعة الأولى من الافتتاح بسبب ارتفاع السبريد وعدم استقرار السعر. |
| استهدف جني الأرباح عند سعر الإغلاق يوم الجمعة. الهدف الرئيسي هو سد الفجوة، أي عودة السعر إلى منطقة الإغلاق يوم الجمعة من الأسبوع السابق. | استهدف جني الأرباح. كما هو الحال مع تكوين الشراء، الهدف هو سد الفجوة في منطقة الإغلاق يوم الجمعة من الأسبوع السابق. غالبًا ما يتم سد الفجوة في أول 24 إلى 48 ساعة من الأسبوع التالي. |
| اضبط وقف الخسارة. هناك طريقتان: الطريقة المحافظة والطريقة العدوانية. بالنسبة للطريقة المحافظة، ضع وقف الخسارة تحت أدنى سعر ليوم الاثنين. بالنسبة للطريقة العدوانية، يمكن وضع وقف الخسارة تحت أدنى سعر حديث قبل أن يرتفع السعر. الطريقة العدوانية مناسبة للمتداولين الذين يرغبون في تعظيم أرباحهم بنسبة مخاطرة/عائد أعلى، ولكنها أكثر خطورة. | ضع وقف الخسارة. بالنسبة للمتداولين المحافظين، يكفي وضع وقف الخسارة فوق أعلى سعر يومي، لأن ذلك يكفي لحماية المركز من ارتداد صغير. بالنسبة للمتداولين الجريئين، ضع وقف الخسارة فوق آخر ارتفاع قبل أن ينخفض السعر مرة أخرى. |
مثال على استراتيجية Gap Fill
فيما يلي مثال على تكوين استراتيجية Gap Fill الأسبوعية لزوج EUR/USD التي تشكلت في السوق.
في الرسم البياني أعلاه، نلاحظ سلسلة من سيناريوهات الشراء المثيرة للاهتمام. أولاً، الفجوة صالحة، لأن الفارق بين سعر الإغلاق يوم الجمعة وسعر الافتتاح يوم الاثنين يبلغ حوالي 20 نقطة.
ثم، تتشكل إشارة انعكاس صعودي، مما يؤكد ارتفاع الأسعار. عند هذه النقطة، نفتح مركز شراء مع وقف خسارة تحت آخر قاع وهدف ربح عند سعر الإغلاق يوم الجمعة.
بمجرد اتخاذ المركز، انخفض السعر، ولكن دون الوصول إلى وقف الخسارة. ثم ارتفع السعر حتى وصل إلى مستوى جني الأرباح. تثبت هذه الحركة أن استراتيجية سد الفجوات يمكن أن تساعد المتداولين على استهداف الأرباح المحتملة من الفجوات الأسبوعية بدقة.
نتائج الاختبار الخلفي
لمعرفة أداء استراتيجية سد الفجوات الأسبوعية، أجريت اختبارًا خلفيًا على زوج EUR/USD على مدار عام واحد (من 1 نوفمبر 2024 إلى 1 نوفمبر 2025) بفاصل زمني قدره 30 دقيقة. فيما يلي النتائج:
🔢 إجمالي المعاملات: 15
👍 المعاملات المربحة: 7
👎 الصفقات الخاسرة: 8
🏆 معدل النجاح: 46٪
📈 متوسط الربح: 2.3 R
📉 متوسط الخسارة: 1 R
📊 القيمة المتوقعة: +0.518
فيما يلي بعض النقاط المهمة التي يجب تذكرها:
مدخلات نادرة
تظهر نتائج الاختبار الخلفي، الذي أنتج 15 تكوينًا في 12 شهرًا، أن هذه الاستراتيجية لا تنتج الكثير من التكوينات. عادةً ما يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي فجوات قليلة بسبب سيولته العالية. لا تتجاوز معظم الفجوات المتكونة 2 إلى 10 نقاط، وهو ما لا يفي بالمعيار الأدنى البالغ 20 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، لا تتداول سوى مرة واحدة في الأسبوع، مما يحد أيضًا من فرص الدخول خلال الشهر.
المزيد من الصفقات الخاسرة مقارنة بالصفقات الرابحة
على الرغم من أن احتمالية سد الفجوة عالية، فإن مداخل التداول في هذه الاستراتيجية ليست بالضرورة واعدة للغاية. في الواقع، لا يتم بالضرورة سد جميع الفجوات الصالحة.
في بعض الأحيان، يقوم السعر أولاً بتصحيح قبل الوصول إلى هدف الربح، مما يجعل المركز عرضة لوقف الخسارة. قد يكون هناك أيضًا فجوة كسر بسبب الأخبار أو المشاعر القوية، أو التعرض للضوضاء بسبب الدخول في فترة زمنية صغيرة (M15).
لذلك من الطبيعي أن تكون الخسائر أكبر مع استراتيجية ذات نسبة مخاطرة/عائد عالية. الأهم هو أن يكون متوسط الربح أعلى من الخسارة، بحيث يظل النتيجة النهائية مربحة حتى لو كان معدل النجاح أقل.
القيمة المتوقعة الإيجابية
القيمة المتوقعة تعني أن استراتيجية سد الفجوة هذه يمكن أن تحقق أرباحًا إذا تم تطبيقها على المدى الطويل.
مع قيمة متوقعة تبلغ 0.518، تربح كل صفقة في المتوسط +0.518R. إذا كان المخاطرة 1٪ من رأس المال، يمكن أن تولد كل صفقة +0.518٪ من رأس المال. وهذا يشير إلى أن استراتيجية سد الفجوات EUR/USD مربحة.
القيم المتوقعة الإيجابية هي أقوى مؤشر على أن الاستراتيجية قابلة للتطبيق ويمكن تطويرها.
المزايا والعيوب
فيما يلي بعض مزايا وعيوب استراتيجية التداول الأسبوعية ”سد الفجوة“ على زوج EUR/USD.
| 👍 المزايا | 👎 عيوب |
|---|---|
| مثبت إحصائيًا أنه مفيد تُظهر البيانات أعلاه أن فجوات الافتتاح غالبًا ما يتم سدها من خلال تحركات الأسعار التالية. عندما تستند الاستراتيجية إلى أسس إحصائية، يمكن للمتداولين حساب القيمة المتوقعة، وتحديد حجم عينة الاختبار الخلفي، وتصميم إدارة مالية عقلانية بناءً على معدل النجاح ومتوسط الأرباح/الخسائر. تسمح هذه الحالة بتطبيق قواعد متسقة وموضوعية، مما يقلل من اتخاذ القرارات بناءً على الحدس فقط. | العديد من التكوينات تقدم نسبة مخاطرة/عائد غير جذابة على الرغم من أن احتمالية سد الفجوة عالية من الناحية الإحصائية، إلا أن ذلك لا يضمن أن كل صفقة ستقدم نسبة مخاطرة/عائد جيدة للدخول في المركز. العديد من الفجوات صغيرة نسبيًا، مع إمكانية ربح محدودة، في حين يجب وضع أوامر وقف الخسارة على مسافة بعيدة بما يكفي لتجنب الضوضاء. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان السوق يظهر اتجاهًا قويًا في اتجاه واحد، فقد لا يتم سد الفجوة أو يتم سدها جزئيًا فقط. بدون اختيار جيد للفجوات أو تعديل الأهداف، قد تحقق الاستراتيجية معدل نجاح مرتفعًا، ولكن الأرباح المتوقعة لكل صفقة ستكون منخفضة. |
| التكوين الأسبوعي نظرًا لأن الفجوات تتشكل خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن استراتيجية سد الفجوات هذه توفر إيقاعًا منتظمًا. كل ما على المتداولين هو مراقبة السوق في وقت محدد كل أسبوع. وهذا مفيد جدًا للمتداولين الذين لديهم أنشطة أخرى أو الذين لا يرغبون في قضاء يومهم أمام الشاشة. يمكنك إعداد الإعدادات وإصدار الأوامر أو التنبيهات، ثم المراقبة فقط عند التأكيد. كما أن هذا الإيقاع الأسبوعي يعزز الانضباط، لأن قواعد الدخول بسيطة ولا تشجع على الإفراط في التداول الذي يظهر عادةً في الاستراتيجيات اليومية. | مخاطر الفجوات الكاسرة الفجوات الكاسرة هي نوع من الفجوات التي لا تعتبر مجرد ”خطأ مؤقت في السعر“، بل تشير إلى رد فعل قوي من السوق على معلومات جديدة (على سبيل المثال، نشر بيانات اقتصادية كلية مهمة، أحداث جيوسياسية، إلخ). غالبًا ما لا يتم سد هذا النوع من الفجوات لأنه يمثل بداية حركة اتجاه جديدة مدفوعة بعوامل أساسية. إذا لم تكن قادرًا على التمييز بين الفجوة العادية وفجوة الاختراق، فقد تتكبد خسائر كبيرة عند محاولة الدخول إلى السوق على أمل سد فجوة من المحتمل ألا تعود. |
| أهداف ربح ووقف خسارة واضحة إحدى المزايا العملية لاستراتيجية سد الفجوات هي أنها توفر أهداف ربح واضحة، مما يمنح المتداولين معيارًا موضوعيًا لجني أرباحهم. وبالمثل، يتم تحديد وقف الخسارة حول هيكل الأسعار الذي يتشكل بعد الافتتاح (أعلى/أدنى سعر في اليوم). تسهل اليقين بشأن هذا المستوى حساب حجم المركز، وتوضح نسبة المخاطرة/العائد قبل الدخول، وتسهل إدارة المخاطر بشكل أكثر منهجية. | فرص دخول قليلة نظرًا لأن استراتيجية سد الفجوات في زوج اليورو/الدولار الأمريكي تعتمد على الفروق في الأسعار عند افتتاح الأسواق في بداية الأسبوع، فإن فرص التداول عادة ما تكون أقل تواترًا من الاستراتيجيات اليومية التي تولد العديد من الإشارات كل يوم. بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على حجم التداولات لتحقيق هدف ربح معين، قد يشكل العدد المحدود من التكوينات عقبة. |
| يمكن دمجها مع استراتيجيات أخرى لا يجب بالضرورة استخدام استراتيجية سد الفجوات بمفردها، حيث يمكن دمجها مع مرشحات إضافية لتحسين الدقة. على سبيل المثال، يمكن لمؤشرات الزخم (RSI، Stochastic) التحقق من ظروف البيع المفرط/الشراء المفرط عند ظهور الفجوة. يمكن أن يوفر تحليل تدفق الأوامر أو تأكيد كتل الأوامر أدلة إضافية على حدوث انعكاس في الاتجاه. | قد تبدو الفجوات الزائفة صحيحة بصريًا، تبدو العديد من المواقف وكأنها فجوات صحيحة في حين أنها مجرد ضوضاء. بدون قواعد تصفية صارمة مثل الحد الأدنى لحجم الفجوة أو تأكيد حركة الأسعار أو التحقق من الأخبار، غالبًا ما يتعرض المتداولون لإشارات زائفة. |
الخلاصة
تتميز استراتيجية سد الفجوات الأسبوعية على زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة نجاح تتراوح بين 70 و80% وقيمة متوقعة إيجابية. من الناحية الإحصائية، توفر هذه الاستراتيجية أساسًا أكثر صلابة من معظم الاستراتيجيات القائمة على الحدس.
يكمن مفتاح النجاح في الانضباط في اختيار التكوينات والتأكيد الدقيق والإدارة الجيدة للمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمجها مع استراتيجيات إضافية لزيادة احتمالات الربح. يمكنك استخدام استراتيجية سد الفجوات هذه كمرشح إضافي أو محفز أسبوعي، يتم التحقق من صحته بعد ذلك بواسطة مؤشرات أخرى. على سبيل المثال، لا تدخل في سد الفجوات إلا إذا كان مؤشر ستوكاستيك أو تدفق الأوامر يشير أيضًا إلى انعكاس الاتجاه.
أفضل وسطاء عقود الفروقات
| وسطاء CFD | منصات التداول | هيئات الرقابة المالية | افتح حساب تجريبي |
|---|---|---|---|
| MetaTrader 4 - 5 AvaOptions | ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI |  |
| MetaTrader 4 - 5 cTrader, TradingView | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA | |
| xStation 5 | FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti | |
| MetaTrader 4 - 5 TradingView, VTrade | FSCM, SCA, FSCA | |
| MetaTrader 4 - 5 ActivTrader, TradingView | FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM | |
| IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer | FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC | |
| MetaTrader 4 - 5 | CySEC, ASIC, BIFSC | |
| ASIC: أستراليا، BaFin: ألمانيا، Bappebti: إندونيسيا, BIFSC: بليز، BVI FSC: جزر فيرجن البريطانية، BACEN & CVM: البرازيل، CySEC: قبرص، CNMV: إسبانيا، CMVM: البرتغال، CSSF: لوكسمبورغ، CFTC: الولايات المتحدة الأمريكية، CBFSAI: أيرلندا، CMA : عمان، DFSA: دبي، FCA: المملكة المتحدة، FINMA: سويسرا، NZFMA: نيوزيلندا، FRSA: أبو ظبي، FSA: سيشيل، FSCA: جنوب أفريقيا، FSCM : موريشيوس, JFSA: اليابان، JSC: الأردن، KNF: بولندا، MAS : سنغافورة، OCRI: كندا، SCB: جزر البهاما، VFSC: فانواتو, SCA: الإمارات العربية المتحدة, SFC: كولومبيا | |||
| ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على مخاطر كبيرة بالخسارة ، لذلك فهو غير مناسب لجميع المستثمرين. 74-89% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر المال عند تداول العقود مقابل الفروقات. | |||
الأسئلة الشائعة حول استراتيجية Gap Fill مع EUR/USD
هل يمكن أتمتة استراتيجية Gap Fill؟
نعم، من الناحية النظرية، هذا ممكن. يمكنك إنشاء برنامج نصي أو مؤشر يتحقق من الفجوة بين سعر الافتتاح الأسبوعي وسعر الإغلاق يوم الجمعة، ويكتشف فجوة ≥ X نقاط، ثم يصدر إشارة عندما يبدأ السعر في الاقتراب من الإغلاق. تأكد من أن النظام يأخذ في الاعتبار السبريد والسيولة والفلاتر الإضافية لتجنب الإشارات الخاطئة.
ما هو أفضل وقت للدخول بعد ظهور فجوة؟
بشكل عام، مباشرة بعد الافتتاح الأسبوعي. ومع ذلك، من الأكثر أمانًا انتظار تأكيد تحرك السعر نحو إغلاق يوم الجمعة (على سبيل المثال: تشكيل قاع متأرجح أعلى، شمعة انعكاس) بدلاً من التسرع مباشرة في الفجوة التي فتحت للتو.
ماذا تفعل إذا كان السوق في اتجاه قوي؟
إذا كان السوق في اتجاه قوي وتشكلت الفجوة في اتجاه الاتجاه، فمن المحتمل أن تستمر الفجوة في التطور في اتجاه الاتجاه ولا يتم سدها بسرعة (أو حتى على الإطلاق). في هذه الحالة، لا تكون استراتيجية سد الفجوة مناسبة؛ يمكنك اختيار عدم الدخول أو البحث عن فجوة في الاتجاه المعاكس بعد ضعف الاتجاه.