 |  |  |  |  |  |
Tradingstrategi för att fylla veckovisa luckor
Strategin för att fylla luckor (Gaps Fill) är en tradingteknik som utnyttjar veckoluckor utifrån antagandet att de kommer att fyllas under följande vecka.
Dessa prisgap uppstår på grund av att marknaderna är stängda under helgen. Om EUR/USD öppnar långt under fredagens stängningskurs i början av veckan antar man därför att priset snabbt kommer att stiga för att ”fylla” detta gap.
Denna strategi är inte en enkel ogrundad förutsägelse. Data över en period på 6 månader, från 23 december 2024 till 20 juni 2025, visar att mer än 80 % av de veckovisa gap som bildas kommer att fyllas, med en sannolikhet på 80 % för uppåtgående gap och 82 % för nedåtgående gap. Om man tittar på data för ett helt år fylls uppåtgående gap i 71 % av fallen och nedåtgående gap i 86 % av fallen.
Denna strategi för att täppa till luckor är populär eftersom den baseras på historiska data och inte på intuition eller ogrundade förutsägelser. I denna artikel kommer vi att fokusera på ett enda instrument, nämligen EUR/USD.
| 📈 Köpkonfiguration | 📉 Försäljningskonfiguration |
|---|---|
| Identifiera en nedåtgående gap ≥ 20 pips. Jämför fredagens stängningskurs med måndagens öppningskurs. Om måndagens öppningskurs är minst 20 till 30 pips lägre gäller detta som en nedåtgående gap. | Identifiera ett uppåtgående gap ≥ 20 pips jämfört med fredagens stängningskurs. Kontrollera måndagens öppningskurs. Om den är minst 20 pips högre än fredagens stängningskurs är det uppåtgående gapet giltigt. |
| Vänta på ett tecken på en uppåtgående vändning. Gå inte in omedelbart när marknaden öppnar, eftersom spreaden vanligtvis fortfarande är stor. Observera den låga tidsramen (1 till 15 minuter) för att se tecken på en vändning, såsom en lägre topp eller ett uppåtgående strukturbrott. En ytterligare bekräftelse kan vara en engulfing-bar eller en ökning av volymen när priset stiger. | Vänta på ett tecken på en nedåtgående vändning. Observera om kursen inte fortsätter att stiga efter öppningen. Vändningen kan bekräftas av en lägre topp eller ett brott i den nedåtgående strukturen under en kort period. En stor nedåtgående ljus efter en svag uppgång i början av veckan kan också vara ett första tecken på en vändning. |
| Köp. Köpet görs när priset börjar stiga mot fredagens stängningskurs. Målet är att följa rörelsen mot att fylla gapet. Det är bäst att undvika att köpa under den första timmen efter marknadens öppnande, eftersom hög volatilitet och stora spreadar kan leda till slippage. | Gå in i en försäljningsposition. Försäljningspositionen öppnas när priset återigen börjar sjunka mot fredagens stängningskurs. Undvik att gå in under den första timmen efter öppningen på grund av den höga spreaden och prisinstabiliteten. |
| Sikta på take profit till fredagens stängningskurs. Huvudmålet är att fylla gapet, det vill säga att priset återgår till fredagens stängningskurs från föregående vecka. | Sikta på take profit. Liksom för köpkonfigurationen är målet att fylla gapet i fredagens stängningszon från föregående vecka. Gapet fylls ofta inom de första 24 till 48 timmarna av följande vecka. |
| Justera stop loss. Det finns två metoder: den konservativa metoden och den aggressiva metoden. För den konservativa metoden placerar du stop loss under måndagens lägsta pris. För den aggressiva metoden kan stop loss placeras under det senaste lägsta priset innan priset stiger igen. Den aggressiva metoden passar handlare som vill maximera sina vinster med en högre, men mer riskfylld, risk/avkastningskvot. | Placera en stop loss. För konservativa handlare räcker det att placera stop loss över det högsta dagliga priset, eftersom det är tillräckligt för att skydda positionen från en liten retracement. För aggressiva handlare, placera stop loss över den senaste swing high innan priset sjunker igen. |
Exempel på Gap Fill-strategi
Här är ett exempel på en veckovis Gap Fill-strategi för EUR/USD som har bildats på marknaden.
På diagrammet ovan ser vi en rad intressanta köpscenarier. Först och främst är gapet giltigt, eftersom skillnaden mellan fredagens stängningskurs och måndagens öppningskurs är cirka 20 pips.
Sedan bildas en signal om en uppgång, vilket bekräftar prisökningen. Det är då vi tar en köpposition med en stop loss under den senaste lägsta kursen och ett vinstmål på fredagens stängningskurs.
När positionen tagits sjönk priset, men utan att nå stop loss. Priset steg sedan till vinstmålet. Denna rörelse visar att strategin att fylla luckor kan hjälpa handlare att precisionsrikta potentiella vinster från veckoluckor.
Backtestresultat
För att ta reda på hur strategin för att fylla veckogap presterar har jag genomfört en backtest på EUR/USD över en period på ett år (från 1 november 2024 till 1 november 2025) med ett tidsintervall på 30 minuter. Här är resultaten:
🔢 Totalt antal transaktioner: 15
👍 Lönsamma transaktioner: 7
👎 Förlusttransaktioner: 8
🏆 Framgångsgrad: 46 %
📈 Genomsnittlig vinst: 2,3 R
📉 Genomsnittlig förlust: 1 R
📊 Förväntat värde: +0,518
Här är några viktiga punkter att komma ihåg:
Sällsynta inträden
Resultaten från backtestet, som genererade 15 konfigurationer på 12 månader, visar att denna strategi inte ger många konfigurationer. Paret EUR/USD har i allmänhet få gap på grund av sin höga likviditet. De flesta gap som bildas överstiger inte 2 till 10 pips, vilket inte uppfyller minimikravet på 20 pips. Dessutom handlar du bara en gång i veckan, vilket också begränsar inträdesmöjligheterna under en månad.
Fler förlorande transaktioner än vinnande transaktioner
Även om sannolikheten för att gapet ska fyllas är hög, är inte tradinginträdena i denna strategi automatiskt mycket lovande. Alla giltiga gap fylls nämligen inte nödvändigtvis.
Ibland gör priset först en retracement innan det når vinstmålet, vilket gör positionen sårbar för SL. Det kan också uppstå en brytningsskillnad på grund av nyheter eller starka känslor, eller exponering för brus på grund av inträde i ett kort tidsintervall (M15).
Det är därför normalt att ha fler förluster med en strategi med hög risk/avkastningskvot. Det viktigaste är att den genomsnittliga vinsten är högre än förlusten, så att slutresultatet förblir lönsamt även om framgångsgraden är lägre.
Positivt förväntat värde
Ett förväntat värde innebär att denna strategi för att fylla gap kan generera vinster om den tillämpas på lång sikt.
Med ett förväntat värde på 0,518 ger varje transaktion i genomsnitt +0,518R. Om risken är 1 % av kapitalet kan varje transaktion generera +0,518 % av kapitalet. Detta indikerar att strategin för att fylla EUR/USD-gap är lönsam.
Positiva förväntade värden är den starkaste indikatorn på att strategin är hållbar och kan utvecklas.
Fördelar och nackdelar
Här är några fördelar och nackdelar med den veckovisa gap fill-strategin för EUR/USD.
| 👍 Fördelar | 👎 Nackdelar |
|---|---|
| Statistiskt bevisat fördelaktigt Ovanstående data visar att öppningsgap ofta fylls av efterföljande prisrörelser. När en strategi baseras på statistiska grunder kan handlare beräkna det förväntade värdet, bestämma storleken på backtest-urvalet och utforma en rationell finansiell förvaltning baserad på framgångsfrekvensen och genomsnittliga vinster/förluster. Detta möjliggör tillämpning av konsekventa och objektiva regler, vilket minskar beslutsfattandet baserat enbart på intuition. | Många konfigurationer har ett oattraktivt risk/avkastningsförhållande Även om sannolikheten för att ett gap ska fyllas är statistiskt sett hög, garanterar det inte att varje transaktion kommer att erbjuda ett bra risk/avkastningsförhållande för att gå in i position. Många gap är relativt små, med begränsad vinstpotential, medan stop loss måste placeras tillräckligt långt bort för att undvika brus. Dessutom, om marknaden visar en stark trend i en riktning, kanske gapet inte fylls eller bara fylls delvis. Utan ett bra urval av gap eller en justering av målen kan strategin ha en hög framgångsgrad, men de förväntade vinsterna per transaktion är låga. |
| Veckokonfiguration Eftersom luckorna bildas under helgen erbjuder denna strategi för att fylla luckor en regelbunden rytm. Handlare behöver bara övervaka marknaden vid en viss tidpunkt varje vecka. Detta är mycket användbart för handlare som har andra aktiviteter eller som inte vill tillbringa dagen framför skärmen. Du kan förbereda konfigurationen, lägga order eller ställa in varningar och sedan bara övervaka när bekräftelsen kommer. Denna veckovisa rytm främjar också disciplin, eftersom reglerna för inträde är enkla och inte uppmuntrar till överhandel, vilket ofta förekommer i dagliga strategier. | Risken med brytningsgap Brytningsgap är en typ av gap som inte bara är ett ”tillfälligt prisfel”, utan som indikerar en stark marknadsreaktion på ny information (t.ex. publicering av viktiga makroekonomiska data, geopolitiska händelser etc.). Denna typ av gap fylls ofta inte eftersom det markerar början på en ny trendrörelse som drivs av fundamentala faktorer. Om du inte kan skilja mellan ett normalt gap och ett brytningsgap riskerar du att drabbas av stora förluster när du försöker gå in på marknaden i hopp om att fylla ett gap som sannolikt inte kommer tillbaka. |
| Tydliga vinstmål och stop loss En av de praktiska fördelarna med denna strategi för att fylla luckor är att den erbjuder tydliga vinstmål, vilket ger handlare en objektiv riktlinje för att ta hem sina vinster. På samma sätt fastställs stop loss utifrån den prisstruktur som bildas efter öppningen (dagens högsta/lägsta). Säkerheten i denna nivå underlättar beräkningen av positionens storlek, klargör risk/avkastningsförhållandet före inträdet och underlättar en mer systematisk riskhantering. | Få inträdesmöjligheter Eftersom strategin för att fylla EUR/USD-gap baseras på öppningsgap i början av veckan är handelsmöjligheterna i allmänhet mindre frekventa än i fallet med dagliga strategier som genererar många signaler varje dag. För handlare som förlitar sig på transaktionsvolymen för att uppnå ett visst vinstmål kan det begränsade antalet konfigurationer utgöra ett hinder. |
| Kan kombineras med andra strategier Gap fill-strategin behöver inte nödvändigtvis användas ensam, eftersom den kan kombineras med ytterligare filter för att förbättra precisionen. Till exempel kan momentumindikatorer (RSI, Stochastic) kontrollera överförsäljnings-/överköpsförhållanden när gapet uppstår. Analys av orderflödet eller bekräftelse av orderblock kan ge ytterligare bevis för att en trendvändning kommer att inträffa. | Falska gap kan verka giltiga Visuellt sett verkar många situationer vara giltiga gap, när det i själva verket bara är brus. Utan strikta filtreringsregler, såsom minimistorlek på gapet, bekräftelse av prisrörelser eller verifiering av nyheter, kommer handlare ofta att utsättas för falska signaler. |
Slutsats
Den veckovisa strategin för att fylla luckor på EUR/USD är en strategi med en framgångsgrad på 70 till 80 % och ett positivt förväntat värde. Statistiskt sett erbjuder denna strategi en mer solid grund än de flesta strategier som baseras på intuition.
Nyckeln till framgång ligger i disciplin vid valet av konfigurationer, noggrann bekräftelse och god riskhantering. Dessutom kan den kombineras med ytterligare strategier för att öka sannolikheten för vinst. Du kan använda denna strategi för att fylla luckor som ett extra filter eller en veckovis utlösare, som sedan valideras av andra indikatorer. Gå till exempel bara in i luckfyllningen om stokastiken eller orderflödet också indikerar en trendvändning.
De bästa CFD-mäklarna
| Brokers | Plattform | Reglering | Demokonto |
|---|---|---|---|
 | MetaTrader 4 och 5 AvaOptions | ASIC, CBFSAI, FRSA, BVI FSC, FSCA, JFSA, OCRI |  |
 | MetaTrader 4 och 5 cTrader, TradingView | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, SCB, CMA | |
 | xStation 5 | FCA, KNF, CySEC, BIFSC, CNMV, DFSA, SCA, Bappebti | |
 | MetaTrader 4 och 5, TradingView, VTrade | FSCM, SCA, FSCA | |
 | MetaTrader 4 och 5 ActivTrader, TradingView | FCA, SCB, BACEN, CMVM, FSCM | |
 | IG, ProRealTime, MT4, L2 Dealer | FCA, BaFin, ASIC, FINMA, MAS, FMA, DFSA, JFSA, CFTC | |
| ASIC: Australien, Bappebti: Indonesien, BaFin: Tyskland, BIFSC: Belize, BVI FSC: Brittiska Jungfruöarna, BACEN & CVM: Brasilien, CySEC: Cypern, CNMV: Spanien, CMVM: Portugal, CSSF: Luxemburg, CFTC: USA, CBFSAI: Irland, CMA: Oman, DFSA: Dubai, FCA: Storbritannien, FINMA: Schweiz, FRSA: Abu Dhabi, FSA: Seychellerna, FSCA: Sydafrika, FSCM : Mauritius, JFSA: Japan, JSC: Jordanien, KNF: Polen, MAS: Singapore, CIRO: Kanada, SCA: Förenade Arabemiraten, SFC: Colombia, SCB: Bahamas, VFSC: Vanuatu. | |||
| CFD-handel innebär en betydande risk för förlust och är därför inte lämplig för alla investerare. 74-89 % av de privata investerarna förlorar pengar på CFD-handel. | |||
FAQ Gap Fill-strategi med EUR/USD
Kan Gap Fill-strategin automatiseras?
Ja, i teorin är det möjligt. Du kan skapa ett skript eller en indikator som kontrollerar skillnaden mellan veckans öppningskurs och fredagens stängningskurs, upptäcker en skillnad på ≥ X pips och sedan avger en signal när kursen börjar närma sig stängningen. Se till att systemet tar hänsyn till spread, likviditet och ytterligare filter för att undvika falska signaler.
När är det bästa tillfället att gå in efter att ett gap har uppstått?
Vanligtvis omedelbart efter veckans öppning. Det är dock säkrare att vänta på bekräftelse på att priset har rört sig mot fredagens stängningskurs (t.ex. bildandet av en högre svängningsbotten, vändningsljus) än att kasta sig direkt på det gap som just har öppnats.
Vad ska man göra om marknaden är i en stark trend?
Om marknaden är i en stark trend och gapet bildas i trendens riktning är det troligt att gapet fortsätter att utvecklas i trendens riktning och inte fylls snabbt (eller kanske inte alls). I detta fall är strategin att fylla gapet inte lämplig; du kan välja att inte gå in eller leta efter ett gap i motsatt riktning efter att trenden har försvagats.
| Föregående : CCI + EMA-strategi för trading | Följande : Smart Money Concepts: handelsstrategi för institutionella handlare |